Heir
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 8.33% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 8.33% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 8.33% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | Consumer Defensive | 8.33% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 8.33% |
V Visa Inc. | Financial Services | 8.33% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | Consumer Cyclical | 8.33% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 8.33% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 8.33% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | Technology | 8.33% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 8.33% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 8.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Heir и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Heir на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 55.40% с начала года и доходность в 25.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Heir | 55.40% | 6.24% | 15.63% | 52.94% | 29.89% | 25.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 57.43% | 3.25% | 14.99% | 52.61% | 30.35% | 27.89% |
AAPL Apple Inc. | 51.47% | 7.15% | 8.44% | 37.96% | 37.12% | 27.21% |
META Meta Platforms, Inc. | 176.51% | 4.06% | 25.59% | 188.52% | 19.36% | 20.85% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 8.47% | 3.00% | -1.46% | 7.59% | 12.67% | 9.83% |
NVO Novo Nordisk A/S | 45.43% | -5.03% | 23.12% | 54.01% | 37.22% | 22.12% |
V Visa Inc. | 24.07% | 4.85% | 14.85% | 23.28% | 14.07% | 18.62% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 74.01% | 30.03% | 57.10% | 76.55% | 32.45% | 15.74% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 36.26% | 9.08% | -1.67% | 26.18% | 24.85% | 21.90% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 99.04% | 13.50% | 3.20% | 82.94% | 46.00% | 42.63% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 38.56% | 17.51% | 17.67% | 28.32% | 24.90% | 18.58% |
GOOG Alphabet Inc. | 54.00% | 2.54% | 11.21% | 45.44% | 21.41% | 17.63% |
CAT Caterpillar Inc. | 10.54% | 10.51% | 11.53% | 14.68% | 18.88% | 14.78% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.39% | 5.57% | 4.14% | -0.66% | -2.31% | -2.67% | 12.53% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Heir за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heir | 0.99% | 1.18% | 0.87% | 0.99% | 1.26% | 1.49% | 1.22% | 1.54% | 1.37% | 1.18% | 1.19% | 1.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
AAPL Apple Inc. | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 2.22% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% | 1.60% | 1.53% | 3.93% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.76% | 0.84% | 0.94% | 1.33% | 1.51% | 1.97% | 1.52% | 2.87% | 0.92% | 1.43% | 1.23% | 1.12% |
V Visa Inc. | 0.73% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% | 0.65% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.79% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% | 2.01% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.42% | 1.93% | 1.24% | 1.24% | 2.76% | 2.81% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% | 2.32% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.80% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.93% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% | 2.77% |
Комиссия
Комиссия Heir составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 2.12 | ||||
AAPL Apple Inc. | 1.83 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 4.72 | ||||
MDLZ Mondelez International, Inc. | 0.40 | ||||
NVO Novo Nordisk A/S | 1.87 | ||||
V Visa Inc. | 1.51 | ||||
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 2.12 | ||||
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.92 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.77 | ||||
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.06 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 1.40 | ||||
CAT Caterpillar Inc. | 0.56 |
Таблица корреляции активов
| NVO | WSM | MDLZ | CAT | AMD | META | TSM | NXPI | AAPL | V | GOOG | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVO | 1.00 | 0.16 | 0.27 | 0.18 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.32 | 0.29 | 0.32 |
| WSM | 0.16 | 1.00 | 0.25 | 0.35 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.30 |
| MDLZ | 0.27 | 0.25 | 1.00 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.41 | 0.35 | 0.39 |
| CAT | 0.18 | 0.35 | 0.30 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.39 | 0.44 | 0.35 | 0.41 | 0.36 | 0.36 |
| AMD | 0.20 | 0.27 | 0.20 | 0.28 | 1.00 | 0.37 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.46 |
| META | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.37 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.46 | 0.44 | 0.60 | 0.49 |
| TSM | 0.23 | 0.31 | 0.25 | 0.39 | 0.46 | 0.36 | 1.00 | 0.55 | 0.47 | 0.43 | 0.47 | 0.47 |
| NXPI | 0.21 | 0.36 | 0.26 | 0.44 | 0.45 | 0.38 | 0.55 | 1.00 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.45 |
| AAPL | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 1.00 | 0.46 | 0.55 | 0.57 |
| V | 0.32 | 0.30 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 1.00 | 0.56 | 0.56 |
| GOOG | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.60 | 0.47 | 0.42 | 0.55 | 0.56 | 1.00 | 0.65 |
| MSFT | 0.32 | 0.30 | 0.39 | 0.36 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.57 | 0.56 | 0.65 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Heir показал максимальную просадку в 33.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 164 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.28% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 164 | 12 июн. 2023 г. | 366 |
| -31.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -22.97% | 25 сент. 2018 г. | 63 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 122 |
| -15.12% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 37 | 6 апр. 2016 г. | 67 |
| -12.38% | 24 янв. 2018 г. | 64 | 25 апр. 2018 г. | 28 | 5 июн. 2018 г. | 92 |
График волатильности
Текущая волатильность Heir составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.