PortfoliosLab logo
Heir
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 8.33%AAPL 8.33%META 8.33%MDLZ 8.33%NVO 8.33%V 8.33%WSM 8.33%TSM 8.33%AMD 8.33%NXPI 8.33%GOOG 8.33%CAT 8.33%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Heir на 11 мая 2025 г. показал доходность в -7.26% с начала года и доходность в 23.85% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Heir-7.26%9.40%-7.72%-2.68%24.11%23.85%
MSFT
Microsoft Corporation
4.30%15.05%4.25%6.59%19.74%26.80%
AAPL
Apple Inc
-20.63%4.26%-12.43%8.82%21.04%21.59%
META
Meta Platforms, Inc.
1.28%8.46%0.71%24.87%22.88%22.54%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
11.89%0.59%1.76%-4.17%8.05%7.70%
NVO
Novo Nordisk A/S
-22.31%7.45%-37.66%-47.77%17.48%11.19%
V
Visa Inc.
11.74%8.60%14.92%26.51%14.81%18.64%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
-12.76%8.92%24.46%3.07%39.11%18.41%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
-10.27%16.80%-11.64%19.92%29.95%25.18%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-14.86%15.94%-30.49%-32.31%13.08%45.95%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
-7.23%15.88%-17.18%-25.40%15.29%7.70%
GOOG
Alphabet Inc
-18.84%-0.64%-13.97%-8.91%17.25%19.39%
CAT
Caterpillar Inc.
-9.46%13.17%-16.51%-6.72%27.23%16.96%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Heir, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.43%-3.13%-8.13%-1.80%2.60%-7.26%
20243.71%9.34%4.37%-3.17%5.09%3.26%-1.45%1.23%2.96%-2.94%2.77%-1.38%25.66%
202311.93%-0.67%10.35%0.93%5.39%5.58%4.14%-0.68%-2.30%-2.67%12.51%7.15%63.37%
2022-5.21%-6.40%2.33%-8.28%1.08%-11.14%12.18%-5.19%-13.79%3.12%12.21%-5.04%-24.65%
20211.61%3.99%6.36%4.85%1.35%3.30%3.42%4.91%-6.66%6.50%3.51%2.23%40.80%
20201.23%-6.58%-9.75%15.02%6.86%4.45%11.97%9.31%-3.75%-1.06%12.12%2.74%47.11%
201910.90%3.11%4.04%6.30%-6.85%8.57%2.81%-0.17%1.68%6.02%4.86%6.43%57.93%
20188.14%-2.77%-5.12%-1.73%8.40%1.20%4.19%8.00%2.32%-11.71%2.05%-7.71%2.96%
20172.94%5.65%2.02%3.79%2.05%-0.82%3.85%2.44%0.97%4.91%0.44%1.59%34.03%
2016-5.74%-2.30%9.88%1.14%4.96%-0.99%8.99%0.74%1.64%-1.19%1.44%3.15%22.71%
2015-1.25%7.43%-0.21%1.10%2.84%-1.63%2.89%-6.45%-1.43%8.82%2.54%0.57%15.29%
2014-0.27%2.85%4.14%-1.75%3.77%-1.95%0.43%5.68%-3.47%9.40%

Комиссия

Комиссия Heir составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Heir составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Heir, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Heir, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Heir, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Heir, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Heir, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Heir, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
0.280.631.080.340.75
AAPL
Apple Inc
0.250.631.090.280.95
META
Meta Platforms, Inc.
0.701.261.160.792.47
MDLZ
Mondelez International, Inc.
-0.14-0.120.99-0.15-0.31
NVO
Novo Nordisk A/S
-1.13-1.630.79-0.79-1.49
V
Visa Inc.
1.271.801.271.906.35
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
0.040.621.080.220.53
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
0.551.081.140.731.96
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.62-0.740.91-0.53-1.13
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
-0.54-0.520.93-0.53-1.10
GOOG
Alphabet Inc
-0.32-0.280.97-0.35-0.77
CAT
Caterpillar Inc.
-0.200.021.00-0.12-0.32

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Heir имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.09
  • За 5 лет: 1.06
  • За 10 лет: 1.06
  • За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Heir за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.21%1.08%1.01%1.26%0.93%1.06%1.37%1.60%1.27%1.63%1.41%1.22%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AAPL
Apple Inc
0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.76%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%
NVO
Novo Nordisk A/S
2.45%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%
V
Visa Inc.
0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.48%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.39%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
2.11%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc
0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.
1.73%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Heir показал максимальную просадку в 33.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Heir составляет 11.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.29%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.16412 июн. 2023 г.366
-31.7%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-24.17%18 дек. 2024 г.758 апр. 2025 г.
-22.97%25 сент. 2018 г.6324 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.122
-15.12%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.72

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCNVOMDLZWSMCATAMDTSMNXPIMETAVAAPLGOOGMSFTPortfolio
^GSPC1.000.380.470.480.620.520.590.620.610.690.680.700.750.88
NVO0.381.000.240.170.190.210.240.220.290.310.250.290.330.43
MDLZ0.470.241.000.200.270.170.180.230.230.410.310.300.340.40
WSM0.480.170.201.000.350.270.330.380.290.280.300.300.300.54
CAT0.620.190.270.351.000.300.390.450.290.420.350.350.350.57
AMD0.520.210.170.270.301.000.500.470.420.370.430.430.470.70
TSM0.590.240.180.330.390.501.000.570.420.400.480.460.490.69
NXPI0.620.220.230.380.450.470.571.000.400.410.470.420.460.70
META0.610.290.230.290.290.420.420.401.000.470.500.650.580.67
V0.690.310.410.280.420.370.400.410.471.000.480.540.570.65
AAPL0.680.250.310.300.350.430.480.470.500.481.000.570.610.69
GOOG0.700.290.300.300.350.430.460.420.650.540.571.000.680.71
MSFT0.750.330.340.300.350.470.490.460.580.570.610.681.000.74
Portfolio0.880.430.400.540.570.700.690.700.670.650.690.710.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.