PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Heir

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


MSFT 8.33%AAPL 8.33%META 8.33%MDLZ 8.33%NVO 8.33%V 8.33%WSM 8.33%TSM 8.33%AMD 8.33%NXPI 8.33%GOOG 8.33%CAT 8.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology8.33%
AAPL
Apple Inc.
Technology8.33%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services8.33%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
Consumer Defensive8.33%
NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare8.33%
V
Visa Inc.
Financial Services8.33%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
Consumer Cyclical8.33%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology8.33%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology8.33%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
Technology8.33%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services8.33%
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials8.33%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Heir и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,282.89%
255.49%
Heir
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Heir на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 55.40% с начала года и доходность в 25.11% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Heir55.40%6.24%15.63%52.94%29.89%25.18%
MSFT
Microsoft Corporation
57.43%3.25%14.99%52.61%30.35%27.89%
AAPL
Apple Inc.
51.47%7.15%8.44%37.96%37.12%27.21%
META
Meta Platforms, Inc.
176.51%4.06%25.59%188.52%19.36%20.85%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
8.47%3.00%-1.46%7.59%12.67%9.83%
NVO
Novo Nordisk A/S
45.43%-5.03%23.12%54.01%37.22%22.12%
V
Visa Inc.
24.07%4.85%14.85%23.28%14.07%18.62%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
74.01%30.03%57.10%76.55%32.45%15.74%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
36.26%9.08%-1.67%26.18%24.85%21.90%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
99.04%13.50%3.20%82.94%46.00%42.63%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
38.56%17.51%17.67%28.32%24.90%18.58%
GOOG
Alphabet Inc.
54.00%2.54%11.21%45.44%21.41%17.63%
CAT
Caterpillar Inc.
10.54%10.51%11.53%14.68%18.88%14.78%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.39%5.57%4.14%-0.66%-2.31%-2.67%12.53%

Коэффициент Шарпа

Heir на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.93. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.93

Коэффициент Шарпа Heir находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.93
1.25
Heir
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Heir за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Heir0.99%1.18%0.87%0.99%1.26%1.49%1.22%1.54%1.37%1.18%1.19%1.41%
MSFT
Microsoft Corporation
0.75%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
AAPL
Apple Inc.
0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%1.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.22%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%1.53%3.93%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.76%0.84%0.94%1.33%1.51%1.97%1.52%2.87%0.92%1.43%1.23%1.12%
V
Visa Inc.
0.73%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%0.65%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.79%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%1.97%2.01%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.42%1.93%1.24%1.24%2.76%2.81%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%2.32%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
1.80%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.
1.93%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%2.77%

Комиссия

Комиссия Heir составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSFT
Microsoft Corporation
2.12
AAPL
Apple Inc.
1.83
META
Meta Platforms, Inc.
4.72
MDLZ
Mondelez International, Inc.
0.40
NVO
Novo Nordisk A/S
1.87
V
Visa Inc.
1.51
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
2.12
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
0.92
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
1.77
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
1.06
GOOG
Alphabet Inc.
1.40
CAT
Caterpillar Inc.
0.56

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVOWSMMDLZCATAMDMETATSMNXPIAAPLVGOOGMSFT
NVO1.000.160.270.180.200.260.230.210.250.320.290.32
WSM0.161.000.250.350.270.250.310.360.290.300.310.30
MDLZ0.270.251.000.300.200.250.250.260.300.410.350.39
CAT0.180.350.301.000.280.270.390.440.350.410.360.36
AMD0.200.270.200.281.000.370.460.450.410.380.410.46
META0.260.250.250.270.371.000.360.380.460.440.600.49
TSM0.230.310.250.390.460.361.000.550.470.430.470.47
NXPI0.210.360.260.440.450.380.551.000.450.430.420.45
AAPL0.250.290.300.350.410.460.470.451.000.460.550.57
V0.320.300.410.410.380.440.430.430.461.000.560.56
GOOG0.290.310.350.360.410.600.470.420.550.561.000.65
MSFT0.320.300.390.360.460.490.470.450.570.560.651.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-4.01%
Heir
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Heir показал максимальную просадку в 33.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 164 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.28%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.16412 июн. 2023 г.366
-31.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-22.97%25 сент. 2018 г.6324 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.122
-15.12%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.376 апр. 2016 г.67
-12.38%24 янв. 2018 г.6425 апр. 2018 г.285 июн. 2018 г.92

График волатильности

Текущая волатильность Heir составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.24%
2.77%
Heir
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев