Heir
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 8.33% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 8.33% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 8.33% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 8.33% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | Consumer Defensive | 8.33% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 8.33% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 8.33% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 8.33% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | Technology | 8.33% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 8.33% |
V Visa Inc. | Financial Services | 8.33% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | Consumer Cyclical | 8.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Heir на 11 мая 2025 г. показал доходность в -7.26% с начала года и доходность в 23.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
Heir | -7.26% | 9.40% | -7.72% | -2.68% | 24.11% | 23.85% |
Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 4.30% | 15.05% | 4.25% | 6.59% | 19.74% | 26.80% |
AAPL Apple Inc | -20.63% | 4.26% | -12.43% | 8.82% | 21.04% | 21.59% |
META Meta Platforms, Inc. | 1.28% | 8.46% | 0.71% | 24.87% | 22.88% | 22.54% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 11.89% | 0.59% | 1.76% | -4.17% | 8.05% | 7.70% |
NVO Novo Nordisk A/S | -22.31% | 7.45% | -37.66% | -47.77% | 17.48% | 11.19% |
V Visa Inc. | 11.74% | 8.60% | 14.92% | 26.51% | 14.81% | 18.64% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | -12.76% | 8.92% | 24.46% | 3.07% | 39.11% | 18.41% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -10.27% | 16.80% | -11.64% | 19.92% | 29.95% | 25.18% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -14.86% | 15.94% | -30.49% | -32.31% | 13.08% | 45.95% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | -7.23% | 15.88% | -17.18% | -25.40% | 15.29% | 7.70% |
GOOG Alphabet Inc | -18.84% | -0.64% | -13.97% | -8.91% | 17.25% | 19.39% |
CAT Caterpillar Inc. | -9.46% | 13.17% | -16.51% | -6.72% | 27.23% | 16.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Heir, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.43% | -3.13% | -8.13% | -1.80% | 2.60% | -7.26% | |||||||
2024 | 3.71% | 9.34% | 4.37% | -3.17% | 5.09% | 3.26% | -1.45% | 1.23% | 2.96% | -2.94% | 2.77% | -1.38% | 25.66% |
2023 | 11.93% | -0.67% | 10.35% | 0.93% | 5.39% | 5.58% | 4.14% | -0.68% | -2.30% | -2.67% | 12.51% | 7.15% | 63.37% |
2022 | -5.21% | -6.40% | 2.33% | -8.28% | 1.08% | -11.14% | 12.18% | -5.19% | -13.79% | 3.12% | 12.21% | -5.04% | -24.65% |
2021 | 1.61% | 3.99% | 6.36% | 4.85% | 1.35% | 3.30% | 3.42% | 4.91% | -6.66% | 6.50% | 3.51% | 2.23% | 40.80% |
2020 | 1.23% | -6.58% | -9.75% | 15.02% | 6.86% | 4.45% | 11.97% | 9.31% | -3.75% | -1.06% | 12.12% | 2.74% | 47.11% |
2019 | 10.90% | 3.11% | 4.04% | 6.30% | -6.85% | 8.57% | 2.81% | -0.17% | 1.68% | 6.02% | 4.86% | 6.43% | 57.93% |
2018 | 8.14% | -2.77% | -5.12% | -1.73% | 8.40% | 1.20% | 4.19% | 8.00% | 2.32% | -11.71% | 2.05% | -7.71% | 2.96% |
2017 | 2.94% | 5.65% | 2.02% | 3.79% | 2.05% | -0.82% | 3.85% | 2.44% | 0.97% | 4.91% | 0.44% | 1.59% | 34.03% |
2016 | -5.74% | -2.30% | 9.88% | 1.14% | 4.96% | -0.99% | 8.99% | 0.74% | 1.64% | -1.19% | 1.44% | 3.15% | 22.71% |
2015 | -1.25% | 7.43% | -0.21% | 1.10% | 2.84% | -1.63% | 2.89% | -6.45% | -1.43% | 8.82% | 2.54% | 0.57% | 15.29% |
2014 | -0.27% | 2.85% | 4.14% | -1.75% | 3.77% | -1.95% | 0.43% | 5.68% | -3.47% | 9.40% |
Комиссия
Комиссия Heir составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Heir составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.28 | 0.63 | 1.08 | 0.34 | 0.75 |
AAPL Apple Inc | 0.25 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.70 | 1.26 | 1.16 | 0.79 | 2.47 |
MDLZ Mondelez International, Inc. | -0.14 | -0.12 | 0.99 | -0.15 | -0.31 |
NVO Novo Nordisk A/S | -1.13 | -1.63 | 0.79 | -0.79 | -1.49 |
V Visa Inc. | 1.27 | 1.80 | 1.27 | 1.90 | 6.35 |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 0.04 | 0.62 | 1.08 | 0.22 | 0.53 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.55 | 1.08 | 1.14 | 0.73 | 1.96 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.62 | -0.74 | 0.91 | -0.53 | -1.13 |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | -0.54 | -0.52 | 0.93 | -0.53 | -1.10 |
GOOG Alphabet Inc | -0.32 | -0.28 | 0.97 | -0.35 | -0.77 |
CAT Caterpillar Inc. | -0.20 | 0.02 | 1.00 | -0.12 | -0.32 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Heir за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.21% | 1.08% | 1.01% | 1.26% | 0.93% | 1.06% | 1.37% | 1.60% | 1.27% | 1.63% | 1.41% | 1.22% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 2.76% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% | 1.60% |
NVO Novo Nordisk A/S | 2.45% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% |
V Visa Inc. | 0.63% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.48% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.39% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 2.11% | 1.95% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.73% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Heir показал максимальную просадку в 33.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка Heir составляет 11.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.29% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 164 | 12 июн. 2023 г. | 366 |
-31.7% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-24.17% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-22.97% | 25 сент. 2018 г. | 63 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 122 |
-15.12% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | NVO | MDLZ | WSM | CAT | AMD | TSM | NXPI | META | V | AAPL | GOOG | MSFT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.38 | 0.47 | 0.48 | 0.62 | 0.52 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.75 | 0.88 |
NVO | 0.38 | 1.00 | 0.24 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.43 |
MDLZ | 0.47 | 0.24 | 1.00 | 0.20 | 0.27 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.41 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.40 |
WSM | 0.48 | 0.17 | 0.20 | 1.00 | 0.35 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.54 |
CAT | 0.62 | 0.19 | 0.27 | 0.35 | 1.00 | 0.30 | 0.39 | 0.45 | 0.29 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.57 |
AMD | 0.52 | 0.21 | 0.17 | 0.27 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | 0.47 | 0.42 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.70 |
TSM | 0.59 | 0.24 | 0.18 | 0.33 | 0.39 | 0.50 | 1.00 | 0.57 | 0.42 | 0.40 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.69 |
NXPI | 0.62 | 0.22 | 0.23 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 1.00 | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.42 | 0.46 | 0.70 |
META | 0.61 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 1.00 | 0.47 | 0.50 | 0.65 | 0.58 | 0.67 |
V | 0.69 | 0.31 | 0.41 | 0.28 | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 0.65 |
AAPL | 0.68 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.48 | 1.00 | 0.57 | 0.61 | 0.69 |
GOOG | 0.70 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.46 | 0.42 | 0.65 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.68 | 0.71 |
MSFT | 0.75 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.58 | 0.57 | 0.61 | 0.68 | 1.00 | 0.74 |
Portfolio | 0.88 | 0.43 | 0.40 | 0.54 | 0.57 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 1.00 |