Heir

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Heir

Последнее обновление 18 мая 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc.	Technology	8.33%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	8.33%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	8.33%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	8.33%
MDLZ Mondelez International, Inc.	Consumer Defensive	8.33%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	8.33%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.33%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	8.33%
NXPI NXP Semiconductors N.V.	Technology	8.33%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	8.33%
V Visa Inc.	Financial Services	8.33%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	Consumer Cyclical	8.33%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Heir и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Heir

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Heir на 18 мая 2024 г. показал доходность в 21.86% с начала года и доходность в 26.49% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	11.18%	5.60%	17.48%	26.33%	13.16%	10.99%
Heir	21.86%	7.79%	31.23%	54.11%	32.74%	26.38%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	12.15%	4.13%	14.03%	33.03%	28.46%	28.52%
AAPL Apple Inc.	-1.12%	13.82%	0.36%	8.97%	33.92%	25.84%
META Meta Platforms, Inc.	33.46%	-5.96%	41.00%	92.32%	20.96%	22.87%
MDLZ Mondelez International, Inc.	-1.06%	6.04%	2.07%	-5.38%	8.80%	8.81%
NVO Novo Nordisk A/S	28.15%	7.45%	30.75%	56.00%	42.83%	21.71%
V Visa Inc.	7.99%	3.41%	12.65%	20.98%	12.16%	19.09%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	54.68%	10.72%	74.52%	175.32%	45.32%	20.08%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	46.42%	14.67%	53.64%	66.85%	35.06%	25.50%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	11.57%	6.05%	36.35%	55.42%	43.96%	44.76%
NXPI NXP Semiconductors N.V.	17.06%	22.05%	34.43%	56.00%	25.65%	17.10%
GOOG Alphabet Inc.	25.80%	12.59%	29.47%	43.85%	25.55%	20.81%
CAT Caterpillar Inc.	21.50%	-0.10%	41.95%	68.95%	26.81%	16.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Heir, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.71%	9.34%	4.35%	-3.17%									21.86%
2023	11.93%	-0.67%	10.33%	0.93%	5.39%	5.58%	4.14%	-0.70%	-2.30%	-2.67%	12.51%	7.15%	63.32%
2022	-5.21%	-6.40%	2.31%	-8.28%	1.08%	-11.14%	12.18%	-5.20%	-13.79%	3.12%	12.21%	-5.04%	-24.68%
2021	1.61%	3.99%	6.32%	4.85%	1.35%	3.30%	3.42%	4.89%	-6.66%	6.50%	3.51%	2.23%	40.73%
2020	1.23%	-6.58%	-9.79%	15.02%	6.86%	4.45%	11.97%	9.29%	-3.75%	-1.06%	12.12%	2.74%	47.03%
2019	10.90%	3.11%	4.00%	6.30%	-6.85%	8.57%	2.81%	-0.19%	1.68%	6.02%	4.86%	6.43%	57.84%
2018	8.14%	-2.77%	-5.14%	-1.73%	8.40%	1.20%	4.19%	7.97%	2.33%	-11.71%	2.05%	-7.71%	2.92%
2017	2.94%	5.65%	1.98%	3.79%	2.05%	-0.82%	3.85%	2.41%	0.97%	4.91%	0.44%	1.59%	33.94%
2016	-5.74%	-2.30%	9.84%	1.14%	4.96%	-0.99%	8.99%	0.72%	1.64%	-1.19%	1.44%	3.15%	22.65%
2015	-1.25%	7.43%	-0.25%	1.10%	2.84%	-1.63%	2.89%	-6.45%	-1.43%	8.82%	2.54%	0.57%	15.24%
2014				-0.27%	2.85%	4.14%	-1.75%	3.77%	-1.95%	0.43%	5.69%	-3.47%	9.40%

Комиссия

Комиссия Heir составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Heir среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Heir

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Heir

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	1.65	2.26	1.28	2.69	6.53
AAPL Apple Inc.	0.52	0.87	1.11	0.63	1.27
META Meta Platforms, Inc.	2.63	3.54	1.46	2.65	16.91
MDLZ Mondelez International, Inc.	-0.33	-0.33	0.96	-0.26	-0.70
NVO Novo Nordisk A/S	1.84	3.13	1.36	4.93	11.57
V Visa Inc.	1.50	2.06	1.26	2.01	6.55
WSM Williams-Sonoma, Inc.	4.41	5.81	1.71	3.65	41.44
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.11	3.15	1.37	1.85	7.57
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.23	1.87	1.23	1.39	3.92
NXPI NXP Semiconductors N.V.	1.89	2.49	1.30	2.10	7.10
GOOG Alphabet Inc.	1.63	2.17	1.31	2.05	9.66
CAT Caterpillar Inc.	2.59	3.33	1.45	3.26	10.70

Коэффициент Шарпа

Heir на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.34. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Heir

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Heir за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Heir	0.87%	0.94%	1.18%	0.84%	0.93%	1.23%	1.43%	1.12%	1.36%	1.32%	1.09%	1.12%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc.	0.51%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
META Meta Platforms, Inc.	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MDLZ Mondelez International, Inc.	2.33%	2.24%	2.21%	2.01%	2.05%	1.98%	2.40%	1.92%	1.62%	1.43%	1.60%	1.90%
NVO Novo Nordisk A/S	0.56%	0.18%	0.21%	0.23%	0.33%	0.38%	0.49%	0.38%	0.72%	0.23%	0.36%	0.01%
V Visa Inc.	0.72%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	1.24%	1.72%	2.65%	1.43%	1.93%	2.55%	3.33%	2.98%	3.02%	2.36%	1.72%	1.97%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.30%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NXPI NXP Semiconductors N.V.	1.52%	1.77%	2.14%	0.99%	0.94%	0.98%	0.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAT Caterpillar Inc.	1.46%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%	1.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Heir

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Heir показал максимальную просадку в 33.32%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Heir составляет 0.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.32%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	164	12 июн. 2023 г.	366
-31.7%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-22.97%	25 сент. 2018 г.	63	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	122
-15.12%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	42	13 апр. 2016 г.	72
-12.47%	24 янв. 2018 г.	64	25 апр. 2018 г.	28	5 июн. 2018 г.	92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Heir составляет 4.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Heir

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NVO	WSM	MDLZ	CAT	AMD	NXPI	TSM	META	V	AAPL	GOOG	MSFT
NVO	1.00	0.15	0.25	0.19	0.21	0.21	0.23	0.29	0.33	0.27	0.30	0.34
WSM	0.15	1.00	0.22	0.35	0.26	0.37	0.32	0.28	0.29	0.30	0.29	0.29
MDLZ	0.25	0.22	1.00	0.29	0.19	0.25	0.23	0.27	0.42	0.33	0.34	0.38
CAT	0.19	0.35	0.29	1.00	0.29	0.44	0.39	0.29	0.42	0.36	0.35	0.35
AMD	0.21	0.26	0.19	0.29	1.00	0.46	0.49	0.41	0.38	0.43	0.42	0.47
NXPI	0.21	0.37	0.25	0.44	0.46	1.00	0.57	0.41	0.43	0.48	0.43	0.45
TSM	0.23	0.32	0.23	0.39	0.49	0.57	1.00	0.41	0.44	0.50	0.47	0.49
META	0.29	0.28	0.27	0.29	0.41	0.41	0.41	1.00	0.50	0.52	0.66	0.58
V	0.33	0.29	0.42	0.42	0.38	0.43	0.44	0.50	1.00	0.50	0.57	0.60
AAPL	0.27	0.30	0.33	0.36	0.43	0.48	0.50	0.52	0.50	1.00	0.58	0.62
GOOG	0.30	0.29	0.34	0.35	0.42	0.43	0.47	0.66	0.57	0.58	1.00	0.69
MSFT	0.34	0.29	0.38	0.35	0.47	0.45	0.49	0.58	0.60	0.62	0.69	1.00