PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
OTM+FM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

OTM+FM

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

ADYEY 6.25%BABA 6.25%CELH 6.25%CRWD 6.25%ENPH 6.25%FBMPX 6.25%FPHAX 6.25%FSCPX 6.25%FSELX 6.25%FSLR 6.25%FSPTX 6.25%MBLY 6.25%META 6.25%SCHW 6.25%SE 6.25%SNOW 6.25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ADYEY
Adyen NV		Technology
6.25%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		Consumer Cyclical
6.25%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
6.25%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		Technology
6.25%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		Technology
6.25%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		Communications Equities
6.25%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		Health & Biotech Equities
6.25%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		Consumer Discretionary Equities
6.25%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		Technology Equities
6.25%
FSLR
First Solar, Inc.		Technology
6.25%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		Technology Equities
6.25%
MBLY
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock		Consumer Cyclical
6.25%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
6.25%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		Financial Services
6.25%
SE
Sea Limited		Communication Services
6.25%
SNOW
Snowflake Inc.		Technology
6.25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в OTM+FM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.60%
8.95%
OTM+FM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2022 г., начальной даты MBLY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
OTM+FM11.09%1.40%-1.60%32.19%N/AN/A
Активы портфеля:
ADYEY
Adyen NV		19.64%5.57%-4.82%125.29%N/AN/A
BABA
Alibaba Group Holding Limited		14.88%6.42%23.45%2.19%-13.16%0.35%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-39.16%-15.66%-64.13%-40.61%95.09%70.32%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		17.44%12.03%-8.47%84.44%35.02%N/A
ENPH
Enphase Energy, Inc.		-13.05%-0.51%0.25%-4.19%33.20%22.17%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		21.29%3.02%7.95%37.48%14.38%11.80%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		29.20%-2.73%10.40%36.63%15.95%10.37%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		11.22%6.16%5.15%28.55%11.75%11.97%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		33.40%-2.53%4.25%55.84%33.56%26.61%
FSLR
First Solar, Inc.		39.42%10.05%56.68%47.86%29.26%13.52%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		22.83%-0.28%7.03%39.69%23.36%20.25%
MBLY
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock		-71.42%-18.34%-60.79%-69.07%N/AN/A
META
Meta Platforms, Inc.		59.07%5.63%10.37%88.26%24.32%21.86%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-3.88%1.74%-8.01%20.46%10.45%9.47%
SE
Sea Limited		111.63%3.58%57.35%138.35%21.61%N/A
SNOW
Snowflake Inc.		-44.59%-4.29%-30.66%-26.34%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OTM+FM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.47%14.52%2.94%-5.17%8.52%-1.18%-6.11%2.14%11.09%
20239.75%-1.03%10.04%-5.18%8.46%4.02%6.14%-9.19%-3.31%-7.46%15.19%9.31%38.84%
2022-1.68%9.16%-5.40%1.54%

Комиссия

Комиссия OTM+FM составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
График комиссии FSCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
График комиссии FPHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio
График комиссии FBMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
График комиссии FSPTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OTM+FM среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности OTM+FM, с текущим значением в 1414
OTM+FM
Ранг коэф-та Шарпа OTM+FM, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTM+FM, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTM+FM, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTM+FM, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTM+FM, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTM+FM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OTM+FM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OTM+FM, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OTM+FM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OTM+FM, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OTM+FM, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ADYEY
Adyen NV		2.123.351.451.887.29
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.160.471.060.120.41
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-0.76-1.000.88-0.68-1.50
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		1.802.261.331.875.42
ENPH
Enphase Energy, Inc.		-0.110.301.03-0.09-0.39
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		1.882.471.333.2110.64
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		2.072.851.352.9211.26
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		1.271.751.221.526.19
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		1.522.071.272.236.86
FSLR
First Solar, Inc.		0.801.541.180.982.77
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		1.672.241.292.398.16
MBLY
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock		-1.11-1.980.75-0.90-1.80
META
Meta Platforms, Inc.		2.393.281.444.7714.48
SCHW
The Charles Schwab Corporation		0.621.031.140.411.75
SE
Sea Limited		2.592.831.422.1211.89
SNOW
Snowflake Inc.		-0.67-0.720.90-0.56-0.98

Коэффициент Шарпа

OTM+FM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.33
2.32
OTM+FM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность OTM+FM за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OTM+FM1.08%1.26%1.91%2.85%2.63%3.29%4.52%2.17%0.97%2.83%3.09%2.04%
Активы портфеля:
ADYEY
Adyen NV		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.87%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		2.49%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.35%5.53%7.50%7.31%8.84%3.30%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		3.63%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.97%1.62%1.07%12.80%10.72%11.12%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		2.19%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.35%4.05%0.90%3.89%7.79%8.57%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		5.26%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%0.61%
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		0.00%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.28%17.85%8.07%
MBLY
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.53%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%0.92%
SE
Sea Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNOW
Snowflake Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.62%
-0.19%
OTM+FM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

OTM+FM показал максимальную просадку в 19.64%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 36 торговых сессий.

Текущая просадка OTM+FM составляет 8.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.64%20 июл. 2023 г.7127 окт. 2023 г.3619 дек. 2023 г.107
-18.91%13 июн. 2024 г.365 авг. 2024 г.———
-9.95%5 дек. 2022 г.1728 дек. 2022 г.1623 янв. 2023 г.33
-8.9%3 февр. 2023 г.1524 февр. 2023 г.2531 мар. 2023 г.40
-7.93%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность OTM+FM составляет 7.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.12%
4.31%
OTM+FM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHWBABAMBLYCELHFPHAXENPHFSLRSECRWDMETASNOWADYEYFSELXFBMPXFSCPXFSPTX
SCHW1.000.180.190.230.250.260.280.170.180.180.190.280.290.310.370.28
BABA0.181.000.170.200.230.210.280.380.180.270.280.340.350.380.410.35
MBLY0.190.171.000.100.160.330.300.210.310.270.340.350.420.380.400.40
CELH0.230.200.101.000.320.270.300.370.310.280.300.230.340.360.420.39
FPHAX0.250.230.160.321.000.310.300.270.270.310.260.340.310.400.420.38
ENPH0.260.210.330.270.311.000.630.260.290.180.310.330.390.310.440.38
FSLR0.280.280.300.300.300.631.000.270.250.280.280.320.410.370.430.39
SE0.170.380.210.370.270.260.271.000.370.380.340.370.430.520.510.49
CRWD0.180.180.310.310.270.290.250.371.000.440.570.400.540.540.540.64
META0.180.270.270.280.310.180.280.380.441.000.400.420.550.810.550.63
SNOW0.190.280.340.300.260.310.280.340.570.401.000.420.500.540.610.62
ADYEY0.280.340.350.230.340.330.320.370.400.420.421.000.550.530.550.58
FSELX0.290.350.420.340.310.390.410.430.540.550.500.551.000.650.700.93
FBMPX0.310.380.380.360.400.310.370.520.540.810.540.530.651.000.770.76
FSCPX0.370.410.400.420.420.440.430.510.540.550.610.550.700.771.000.76
FSPTX0.280.350.400.390.380.380.390.490.640.630.620.580.930.760.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 окт. 2022 г.