Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Stanley и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Morgan Stanley | 0.11% | -3.93% | -1.37% | 1.13% | 22.68% | 16.07% | 10.56% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.41% | -5.67% | -4.81% | -3.41% | 22.21% | 25.63% | 9.52% | — |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -1.50% | -6.89% | -9.25% | -8.70% | 14.12% | 14.37% | 5.86% | 11.80% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 0.53% | -5.52% | 6.01% | 6.38% | 2.60% | 5.77% | 6.56% | 7.15% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.47% | 6.14% | 33.39% | 35.30% | 41.00% | 14.70% | 23.16% | 11.36% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 0.18% | -3.33% | -9.10% | -7.00% | 5.46% | 17.30% | 9.41% | 12.53% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 1.00% | -7.29% | -5.56% | -8.92% | 38.60% | -2.76% | -21.01% | 4.74% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.62% | -6.14% | -4.77% | 2.22% | 4.40% | 5.64% | 6.45% | 9.60% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.32% | 2.01% | 5.77% | 24.89% | 65.64% | 18.94% | -1.10% | 9.28% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | -0.40% | -6.67% | 5.87% | 6.72% | 31.88% | 19.11% | 12.34% | 13.48% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | -0.77% | -10.09% | 3.43% | 5.97% | 50.96% | 24.79% | 17.23% | 15.50% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Morgan Stanley закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.85% | 1.13% | -4.93% | 0.73% | -1.37% | ||||||||
| 2025 | 4.01% | -0.70% | -4.39% | -1.00% | 4.10% | 4.92% | 0.87% | 2.43% | 3.44% | 1.95% | 1.15% | 0.52% | 18.30% |
| 2024 | 1.07% | 4.66% | 2.65% | -4.84% | 3.50% | 2.29% | 2.58% | 2.48% | 1.00% | -1.38% | 6.39% | -4.85% | 15.95% |
| 2023 | 5.87% | -2.45% | 2.39% | 1.29% | -0.13% | 6.24% | 3.35% | -2.02% | -4.56% | -2.71% | 9.12% | 5.38% | 22.88% |
| 2022 | -4.67% | -1.44% | 3.10% | -8.48% | 0.47% | -7.30% | 8.26% | -3.51% | -8.47% | 9.56% | 5.09% | -4.78% | -13.44% |
| 2021 | -0.37% | 3.86% | 3.82% | 4.22% | 1.26% | 2.34% | 1.13% | 2.66% | -4.15% | 5.98% | -2.40% | 4.29% | 24.56% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley : годовая альфа составляет 1.23%, бета — 0.96, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 20.06.2018.
- При бете 0.96 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.23%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 100.63%
- Участие в снижении
- 97.18%
Комиссия
Комиссия Morgan Stanley составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Morgan Stanley имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.37 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.39 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.95 | 6.43 | +7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 46 | 0.92 | 1.43 | 1.20 | 1.55 | 5.19 |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 20 | 0.31 | 0.63 | 1.08 | 0.62 | 2.01 |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 15 | 0.23 | 0.43 | 1.05 | 0.30 | 0.71 |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 53 | 1.19 | 1.58 | 1.23 | 1.60 | 4.21 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 11 | 0.01 | 0.15 | 1.02 | 0.07 | 0.22 |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 35 | 0.70 | 1.29 | 1.15 | 1.29 | 3.43 |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 15 | 0.20 | 0.40 | 1.05 | 0.39 | 0.83 |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 92 | 2.13 | 2.83 | 1.36 | 4.90 | 17.98 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 66 | 1.28 | 1.84 | 1.26 | 2.07 | 7.98 |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 84 | 1.90 | 2.53 | 1.35 | 2.82 | 10.63 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Morgan Stanley за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.19% | 1.19% | 1.25% | 1.31% | 1.42% | 1.19% | 1.47% | 1.77% | 1.64% | 1.35% | 3.89% | 1.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.25% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.52% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.71% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.25% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Morgan Stanley показал максимальную просадку в 34.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.
Текущая просадка Morgan Stanley составляет 4.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 100 | 12 авг. 2020 г. | 123 |
| -21.54% | 5 янв. 2022 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 203 | 18 июл. 2023 г. | 395 |
| -20.71% | 21 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 87 | 29 апр. 2019 г. | 154 |
| -17.15% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 55 | 26 июн. 2025 г. | 89 |
| -10.7% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 25 | 1 дек. 2023 г. | 89 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 9.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | XLVP.L | XLE | XLP | XBI | ARKG | ITA | XLV | IGV | XLC | XLF | XLK | XLB | XLY | XLI | IWM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.40 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.79 | 0.82 | 0.74 | 0.90 | 0.74 | 0.86 | 0.81 | 0.82 | 0.97 |
| XLVP.L | 0.40 | 1.00 | 0.19 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.26 | 0.64 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.38 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.46 |
| XLE | 0.44 | 0.19 | 1.00 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.50 | 0.30 | 0.22 | 0.31 | 0.55 | 0.27 | 0.55 | 0.34 | 0.54 | 0.53 | 0.51 |
| XLP | 0.51 | 0.36 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.20 | 0.39 | 0.59 | 0.27 | 0.38 | 0.47 | 0.33 | 0.53 | 0.41 | 0.50 | 0.40 | 0.52 |
| XBI | 0.59 | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 1.00 | 0.84 | 0.43 | 0.55 | 0.58 | 0.53 | 0.43 | 0.53 | 0.45 | 0.54 | 0.48 | 0.72 | 0.67 |
| ARKG | 0.62 | 0.33 | 0.24 | 0.20 | 0.84 | 1.00 | 0.42 | 0.49 | 0.66 | 0.58 | 0.41 | 0.60 | 0.46 | 0.61 | 0.48 | 0.73 | 0.69 |
| ITA | 0.65 | 0.26 | 0.50 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 1.00 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.65 | 0.49 | 0.63 | 0.56 | 0.82 | 0.70 | 0.71 |
| XLV | 0.67 | 0.64 | 0.30 | 0.59 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 1.00 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.51 | 0.58 | 0.50 | 0.58 | 0.55 | 0.72 |
| IGV | 0.79 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.58 | 0.66 | 0.46 | 0.48 | 1.00 | 0.73 | 0.46 | 0.85 | 0.48 | 0.71 | 0.54 | 0.66 | 0.77 |
| XLC | 0.82 | 0.29 | 0.31 | 0.38 | 0.53 | 0.58 | 0.47 | 0.51 | 0.73 | 1.00 | 0.56 | 0.75 | 0.56 | 0.75 | 0.58 | 0.66 | 0.79 |
| XLF | 0.74 | 0.34 | 0.55 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.65 | 0.54 | 0.46 | 0.56 | 1.00 | 0.52 | 0.73 | 0.63 | 0.79 | 0.75 | 0.78 |
| XLK | 0.90 | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.53 | 0.60 | 0.49 | 0.51 | 0.85 | 0.75 | 0.52 | 1.00 | 0.56 | 0.76 | 0.62 | 0.67 | 0.84 |
| XLB | 0.74 | 0.38 | 0.55 | 0.53 | 0.45 | 0.46 | 0.63 | 0.58 | 0.48 | 0.56 | 0.73 | 0.56 | 1.00 | 0.64 | 0.82 | 0.75 | 0.78 |
| XLY | 0.86 | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 0.54 | 0.61 | 0.56 | 0.50 | 0.71 | 0.75 | 0.63 | 0.76 | 0.64 | 1.00 | 0.69 | 0.76 | 0.83 |
| XLI | 0.81 | 0.35 | 0.54 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.82 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.79 | 0.62 | 0.82 | 0.69 | 1.00 | 0.82 | 0.85 |
| IWM | 0.82 | 0.34 | 0.53 | 0.40 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.55 | 0.66 | 0.66 | 0.75 | 0.67 | 0.75 | 0.76 | 0.82 | 1.00 | 0.89 |
| Portfolio | 0.97 | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 0.84 | 0.78 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 1.00 |