PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Morgan Stanley
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Morgan Stanley

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

XLK 18.8%XLV 14.81%XLF 12.34%XLI 8.58%XLP 6.58%XLC 6.57%XLE 5.35%IGV 4.48%XLY 4.43%XLVP.L 3.84%ITA 3.77%IWM 3.7%XBI 2.98%XLB 2.17%ARKG 1.6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		Health & Biotech Equities, Actively Managed
1.60%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		Technology Equities
4.48%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		Industrials Equities, Aerospace & Defense
3.77%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		Small Cap Growth Equities
3.70%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		Health & Biotech Equities
2.98%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		Materials
2.17%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		Large Cap Growth Equities
6.57%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		Energy Equities
5.35%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		Financials Equities
12.34%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		Industrials Equities
8.58%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
18.80%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities
6.58%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
14.81%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF		Health & Biotech Equities
3.84%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		Consumer Discretionary Equities
4.43%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Stanley и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.85%
15.83%
Morgan Stanley
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Morgan Stanley 16.60%0.70%12.85%35.16%14.53%N/A
Активы портфеля:
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		28.09%2.53%19.21%44.89%13.49%N/A
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		12.70%-0.30%14.49%33.73%11.36%12.72%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		13.91%-3.14%7.88%22.26%8.29%8.45%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		7.35%0.75%-4.54%7.01%13.75%4.05%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		26.21%3.92%17.14%48.98%12.27%13.86%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		-27.03%-6.59%2.79%6.73%-3.48%N/A
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		10.04%-3.02%6.56%21.74%11.04%10.02%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		10.54%0.13%16.64%51.42%3.84%5.83%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		20.14%0.59%12.35%41.03%13.13%11.48%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		17.21%-0.66%14.04%38.22%7.05%11.46%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		15.73%5.21%18.96%40.74%17.25%19.26%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		21.85%3.65%19.30%44.34%23.39%20.72%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		11.46%-2.88%7.19%26.79%12.10%9.09%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		11.45%0.64%13.89%37.64%8.59%8.10%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF		10.28%-3.22%6.93%22.12%10.90%11.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Morgan Stanley , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.07%4.66%2.65%-4.84%3.50%2.29%2.58%2.48%0.99%16.60%
20235.87%-2.45%2.39%1.29%-0.13%6.25%3.34%-2.02%-4.56%-2.70%9.12%5.39%22.89%
2022-4.66%-1.44%3.10%-8.48%0.47%-7.30%8.26%-3.51%-8.47%9.56%5.09%-4.77%-13.44%
2021-0.37%3.86%3.82%4.22%1.27%2.34%1.13%2.66%-4.15%5.98%-2.40%4.28%24.55%
2020-0.74%-8.05%-12.79%13.58%5.35%2.07%4.20%6.57%-3.59%-2.52%13.38%4.48%20.17%
20198.71%3.88%1.23%3.46%-6.46%7.46%1.12%-2.35%1.38%2.42%4.96%2.56%31.21%
2018-1.87%3.61%3.33%0.66%-7.90%2.16%-9.55%-10.00%

Комиссия

Комиссия Morgan Stanley составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
График комиссии ARKG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
График комиссии IGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
График комиссии ITA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF
График комиссии XLVP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
График комиссии XLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Morgan Stanley среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Morgan Stanley , с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Morgan Stanley , с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Morgan Stanley , с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Morgan Stanley , с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Morgan Stanley , с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Morgan Stanley , с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Morgan Stanley
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Morgan Stanley , с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Morgan Stanley , с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Morgan Stanley , с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Morgan Stanley , с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Morgan Stanley , с текущим значением в 16.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0016.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		2.623.491.481.9221.00
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		1.492.061.261.096.97
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.012.881.351.7314.46
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		0.340.581.070.451.07
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		3.414.471.592.5721.71
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		-0.130.101.01-0.07-0.25
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.672.321.311.768.19
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		1.552.221.260.675.29
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		2.853.941.514.2919.48
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		2.303.031.435.4315.36
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		1.752.241.321.707.34
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.702.241.312.127.38
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.672.321.291.778.33
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.472.141.261.048.02
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF		1.742.481.301.688.09

Коэффициент Шарпа

Morgan Stanley на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.61
3.43
Morgan Stanley
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Morgan Stanley за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Morgan Stanley 1.23%1.33%1.42%1.19%1.47%1.72%1.65%1.35%1.48%1.61%1.45%1.36%
Активы портфеля:
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		0.95%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.75%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.62%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.39%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.53%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%0.17%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.36%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.83%0.93%0.95%0.82%1.07%1.53%1.13%0.91%1.07%1.03%1.20%1.13%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.35%0.42%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%0.33%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.87%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%2.08%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.16%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.52%
-0.54%
Morgan Stanley
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Morgan Stanley показал максимальную просадку в 34.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.

Текущая просадка Morgan Stanley составляет 1.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.47%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9810 авг. 2020 г.121
-21.54%5 янв. 2022 г.19230 сент. 2022 г.20318 июл. 2023 г.395
-20.69%21 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.8626 апр. 2019 г.153
-10.7%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.251 дек. 2023 г.89
-8.62%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Morgan Stanley составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.59%
2.71%
Morgan Stanley
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XLVP.LXLEXLPXBIARKGITAXLVIGVXLCXLFXLKXLBXLYXLIIWM
XLVP.L1.000.230.380.350.350.300.650.330.330.360.330.390.340.380.37
XLE0.231.000.270.310.260.560.330.240.340.600.300.580.370.590.57
XLP0.380.271.000.270.240.450.620.340.430.500.420.540.460.540.44
XBI0.350.310.271.000.860.440.550.610.550.420.540.450.560.470.73
ARKG0.350.260.240.861.000.420.500.690.600.400.600.470.620.470.72
ITA0.300.560.450.440.421.000.470.450.500.690.490.670.580.840.73
XLV0.650.330.620.550.500.471.000.550.550.550.580.590.530.600.58
IGV0.330.240.340.610.690.450.551.000.750.460.860.510.740.550.66
XLC0.330.340.430.550.600.500.550.751.000.570.790.580.770.600.68
XLF0.360.600.500.420.400.690.550.460.571.000.540.750.630.810.76
XLK0.330.300.420.540.600.490.580.860.790.541.000.590.780.630.67
XLB0.390.580.540.450.470.670.590.510.580.750.591.000.660.840.76
XLY0.340.370.460.560.620.580.530.740.770.630.780.661.000.690.77
XLI0.380.590.540.470.470.840.600.550.600.810.630.840.691.000.81
IWM0.370.570.440.730.720.730.580.660.680.760.670.760.770.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2018 г.