Morgan Stanley
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Stanley и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
Morgan Stanley | 16.60% | 0.70% | 12.85% | 35.16% | 14.53% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Communication Services Select Sector SPDR Fund | 28.09% | 2.53% | 19.21% | 44.89% | 13.49% | N/A |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 12.70% | -0.30% | 14.49% | 33.73% | 11.36% | 12.72% |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 13.91% | -3.14% | 7.88% | 22.26% | 8.29% | 8.45% |
Energy Select Sector SPDR Fund | 7.35% | 0.75% | -4.54% | 7.01% | 13.75% | 4.05% |
Financial Select Sector SPDR Fund | 26.21% | 3.92% | 17.14% | 48.98% | 12.27% | 13.86% |
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -27.03% | -6.59% | 2.79% | 6.73% | -3.48% | N/A |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 10.04% | -3.02% | 6.56% | 21.74% | 11.04% | 10.02% |
SPDR S&P Biotech ETF | 10.54% | 0.13% | 16.64% | 51.42% | 3.84% | 5.83% |
Industrial Select Sector SPDR Fund | 20.14% | 0.59% | 12.35% | 41.03% | 13.13% | 11.48% |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 17.21% | -0.66% | 14.04% | 38.22% | 7.05% | 11.46% |
iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 15.73% | 5.21% | 18.96% | 40.74% | 17.25% | 19.26% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 21.85% | 3.65% | 19.30% | 44.34% | 23.39% | 20.72% |
Materials Select Sector SPDR ETF | 11.46% | -2.88% | 7.19% | 26.79% | 12.10% | 9.09% |
iShares Russell 2000 ETF | 11.45% | 0.64% | 13.89% | 37.64% | 8.59% | 8.10% |
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 10.28% | -3.22% | 6.93% | 22.12% | 10.90% | 11.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Morgan Stanley , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.07% | 4.66% | 2.65% | -4.84% | 3.50% | 2.29% | 2.58% | 2.48% | 0.99% | 16.60% | |||
2023 | 5.87% | -2.45% | 2.39% | 1.29% | -0.13% | 6.25% | 3.34% | -2.02% | -4.56% | -2.70% | 9.12% | 5.39% | 22.89% |
2022 | -4.66% | -1.44% | 3.10% | -8.48% | 0.47% | -7.30% | 8.26% | -3.51% | -8.47% | 9.56% | 5.09% | -4.77% | -13.44% |
2021 | -0.37% | 3.86% | 3.82% | 4.22% | 1.27% | 2.34% | 1.13% | 2.66% | -4.15% | 5.98% | -2.40% | 4.28% | 24.55% |
2020 | -0.74% | -8.05% | -12.79% | 13.58% | 5.35% | 2.07% | 4.20% | 6.57% | -3.59% | -2.52% | 13.38% | 4.48% | 20.17% |
2019 | 8.71% | 3.88% | 1.23% | 3.46% | -6.46% | 7.46% | 1.12% | -2.35% | 1.38% | 2.42% | 4.96% | 2.56% | 31.21% |
2018 | -1.87% | 3.61% | 3.33% | 0.66% | -7.90% | 2.16% | -9.55% | -10.00% |
Комиссия
Комиссия Morgan Stanley составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Morgan Stanley среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Communication Services Select Sector SPDR Fund | 2.62 | 3.49 | 1.48 | 1.92 | 21.00 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 1.49 | 2.06 | 1.26 | 1.09 | 6.97 |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.01 | 2.88 | 1.35 | 1.73 | 14.46 |
Energy Select Sector SPDR Fund | 0.34 | 0.58 | 1.07 | 0.45 | 1.07 |
Financial Select Sector SPDR Fund | 3.41 | 4.47 | 1.59 | 2.57 | 21.71 |
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -0.13 | 0.10 | 1.01 | -0.07 | -0.25 |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.67 | 2.32 | 1.31 | 1.76 | 8.19 |
SPDR S&P Biotech ETF | 1.55 | 2.22 | 1.26 | 0.67 | 5.29 |
Industrial Select Sector SPDR Fund | 2.85 | 3.94 | 1.51 | 4.29 | 19.48 |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 2.30 | 3.03 | 1.43 | 5.43 | 15.36 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 1.75 | 2.24 | 1.32 | 1.70 | 7.34 |
Technology Select Sector SPDR Fund | 1.70 | 2.24 | 1.31 | 2.12 | 7.38 |
Materials Select Sector SPDR ETF | 1.67 | 2.32 | 1.29 | 1.77 | 8.33 |
iShares Russell 2000 ETF | 1.47 | 2.14 | 1.26 | 1.04 | 8.02 |
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 1.74 | 2.48 | 1.30 | 1.68 | 8.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Morgan Stanley за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley | 1.23% | 1.33% | 1.42% | 1.19% | 1.47% | 1.72% | 1.65% | 1.35% | 1.48% | 1.61% | 1.45% | 1.36% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.95% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.62% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
Energy Select Sector SPDR Fund | 3.39% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Financial Select Sector SPDR Fund | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 1.94% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.53% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
SPDR S&P Biotech ETF | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% | 0.17% |
Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.36% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.83% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.53% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.13% |
iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.35% | 0.42% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% | 0.33% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Materials Select Sector SPDR ETF | 1.87% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
iShares Russell 2000 ETF | 1.16% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Morgan Stanley показал максимальную просадку в 34.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка Morgan Stanley составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 98 | 10 авг. 2020 г. | 121 |
-21.54% | 5 янв. 2022 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 203 | 18 июл. 2023 г. | 395 |
-20.69% | 21 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 26 апр. 2019 г. | 153 |
-10.7% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 25 | 1 дек. 2023 г. | 89 |
-8.62% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Morgan Stanley составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XLVP.L | XLE | XLP | XBI | ARKG | ITA | XLV | IGV | XLC | XLF | XLK | XLB | XLY | XLI | IWM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLVP.L | 1.00 | 0.23 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.65 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.39 | 0.34 | 0.38 | 0.37 |
XLE | 0.23 | 1.00 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.56 | 0.33 | 0.24 | 0.34 | 0.60 | 0.30 | 0.58 | 0.37 | 0.59 | 0.57 |
XLP | 0.38 | 0.27 | 1.00 | 0.27 | 0.24 | 0.45 | 0.62 | 0.34 | 0.43 | 0.50 | 0.42 | 0.54 | 0.46 | 0.54 | 0.44 |
XBI | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 1.00 | 0.86 | 0.44 | 0.55 | 0.61 | 0.55 | 0.42 | 0.54 | 0.45 | 0.56 | 0.47 | 0.73 |
ARKG | 0.35 | 0.26 | 0.24 | 0.86 | 1.00 | 0.42 | 0.50 | 0.69 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.47 | 0.62 | 0.47 | 0.72 |
ITA | 0.30 | 0.56 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 1.00 | 0.47 | 0.45 | 0.50 | 0.69 | 0.49 | 0.67 | 0.58 | 0.84 | 0.73 |
XLV | 0.65 | 0.33 | 0.62 | 0.55 | 0.50 | 0.47 | 1.00 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.53 | 0.60 | 0.58 |
IGV | 0.33 | 0.24 | 0.34 | 0.61 | 0.69 | 0.45 | 0.55 | 1.00 | 0.75 | 0.46 | 0.86 | 0.51 | 0.74 | 0.55 | 0.66 |
XLC | 0.33 | 0.34 | 0.43 | 0.55 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 0.75 | 1.00 | 0.57 | 0.79 | 0.58 | 0.77 | 0.60 | 0.68 |
XLF | 0.36 | 0.60 | 0.50 | 0.42 | 0.40 | 0.69 | 0.55 | 0.46 | 0.57 | 1.00 | 0.54 | 0.75 | 0.63 | 0.81 | 0.76 |
XLK | 0.33 | 0.30 | 0.42 | 0.54 | 0.60 | 0.49 | 0.58 | 0.86 | 0.79 | 0.54 | 1.00 | 0.59 | 0.78 | 0.63 | 0.67 |
XLB | 0.39 | 0.58 | 0.54 | 0.45 | 0.47 | 0.67 | 0.59 | 0.51 | 0.58 | 0.75 | 0.59 | 1.00 | 0.66 | 0.84 | 0.76 |
XLY | 0.34 | 0.37 | 0.46 | 0.56 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 0.74 | 0.77 | 0.63 | 0.78 | 0.66 | 1.00 | 0.69 | 0.77 |
XLI | 0.38 | 0.59 | 0.54 | 0.47 | 0.47 | 0.84 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 0.81 | 0.63 | 0.84 | 0.69 | 1.00 | 0.81 |
IWM | 0.37 | 0.57 | 0.44 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.58 | 0.66 | 0.68 | 0.76 | 0.67 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 1.00 |