Portfolio long

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Portfolio long

Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Aktien long

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	8.33%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	8.33%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	8.33%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	8.33%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	8.33%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	8.33%
MA Mastercard Inc	Financial Services	8.33%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	8.33%
RIVN Rivian Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	8.33%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	8.33%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	8.33%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	8.33%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio long и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Portfolio long

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 нояб. 2021 г., начальной даты RIVN

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	24.66%	0.49%	8.64%	26.56%	13.06%	11.10%
Portfolio long	27.14%	1.97%	14.27%	27.79%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	30.38%	9.08%	20.66%	28.94%	29.91%	25.86%
WMT Walmart Inc.	79.36%	7.07%	37.84%	82.66%	20.18%	14.75%
LLY Eli Lilly and Company	30.80%	0.55%	-14.03%	33.30%	43.70%	29.14%
MA Mastercard Inc	23.40%	2.10%	15.37%	24.29%	12.54%	20.46%
NFLX Netflix, Inc.	85.27%	2.06%	31.47%	83.49%	21.83%	34.14%
CAT Caterpillar Inc.	23.84%	-5.54%	10.77%	26.23%	22.26%	17.73%
SBUX Starbucks Corporation	-5.89%	-10.38%	11.55%	-5.22%	2.07%	10.24%
AMGN Amgen Inc.	-6.58%	-9.27%	-13.97%	-3.67%	4.61%	7.77%
XOM Exxon Mobil Corporation	9.08%	-12.35%	-3.23%	7.21%	13.99%	5.75%
BKNG Booking Holdings Inc.	41.65%	-0.55%	25.35%	42.76%	20.00%	15.93%
GOOGL Alphabet Inc.	35.44%	7.24%	5.20%	34.73%	22.93%	21.72%
RIVN Rivian Automotive, Inc.	-41.18%	37.31%	33.72%	-41.48%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio long, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.67%	1.81%	3.23%	-3.85%	7.05%	5.03%	1.42%	4.96%	0.07%	0.01%	6.11%		27.14%
2023	7.40%	-4.07%	3.29%	1.68%	0.54%	7.36%	8.71%	1.41%	-1.98%	-5.88%	7.15%	6.10%	35.07%
2022	-5.90%	-3.12%	4.28%	-11.52%	2.14%	-9.22%	13.16%	-3.60%	-5.08%	14.46%	5.40%	-7.20%	-9.59%
2021											-3.06%	4.60%	1.40%

Комиссия

Комиссия Portfolio long составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio long составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portfolio long

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.28	1.91	1.24	1.74	4.51
WMT Walmart Inc.	4.87	7.10	1.93	9.89	54.32
LLY Eli Lilly and Company	1.12	1.71	1.23	1.40	4.06
MA Mastercard Inc	1.62	2.20	1.30	2.15	5.34
NFLX Netflix, Inc.	2.85	3.73	1.50	2.61	20.42
CAT Caterpillar Inc.	1.01	1.54	1.20	1.67	3.64
SBUX Starbucks Corporation	-0.12	0.09	1.01	-0.13	-0.39
AMGN Amgen Inc.	-0.09	0.06	1.01	-0.10	-0.24
XOM Exxon Mobil Corporation	0.40	0.69	1.08	0.41	1.60
BKNG Booking Holdings Inc.	1.71	2.08	1.33	2.27	7.02
GOOGL Alphabet Inc.	1.32	1.86	1.25	1.66	4.02
RIVN Rivian Automotive, Inc.	-0.54	-0.43	0.95	-0.43	-0.85

Portfolio long на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Portfolio long

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio long за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.23%	1.15%	1.17%	1.35%	1.61%	1.40%	1.55%	1.39%	1.60%	1.58%	1.21%	1.21%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
WMT Walmart Inc.	0.89%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%	2.39%
LLY Eli Lilly and Company	0.69%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
MA Mastercard Inc	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAT Caterpillar Inc.	1.50%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%	1.89%
SBUX Starbucks Corporation	2.63%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%	0.00%
AMGN Amgen Inc.	3.45%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%	1.53%	1.65%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.64%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%	2.43%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RIVN Rivian Automotive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Portfolio long

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio long показал максимальную просадку в 26.06%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 249 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio long составляет 4.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.06%	17 нояб. 2021 г.	147	17 июн. 2022 г.	249	15 июн. 2023 г.	396
-9.64%	12 сент. 2023 г.	34	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	66
-9.58%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	13	26 авг. 2024 г.	29
-5.61%	28 мар. 2024 г.	24	1 мая 2024 г.	6	9 мая 2024 г.	30
-4.47%	3 сент. 2024 г.	4	6 сент. 2024 г.	9	19 сент. 2024 г.	13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio long составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Portfolio long

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	XOM	LLY	WMT	AMGN	RIVN	CAT	NFLX	BKNG	SBUX	GOOGL	AAPL	MA
XOM	1.00	0.08	0.15	0.17	0.08	0.51	0.10	0.20	0.16	0.08	0.14	0.23
LLY	0.08	1.00	0.25	0.33	0.09	0.17	0.20	0.15	0.20	0.22	0.26	0.25
WMT	0.15	0.25	1.00	0.25	0.13	0.19	0.21	0.19	0.30	0.24	0.25	0.30
AMGN	0.17	0.33	0.25	1.00	0.13	0.29	0.18	0.21	0.26	0.21	0.23	0.25
RIVN	0.08	0.09	0.13	0.13	1.00	0.27	0.41	0.31	0.37	0.37	0.40	0.32
CAT	0.51	0.17	0.19	0.29	0.27	1.00	0.27	0.45	0.32	0.27	0.31	0.44
NFLX	0.10	0.20	0.21	0.18	0.41	0.27	1.00	0.40	0.38	0.51	0.50	0.42
BKNG	0.20	0.15	0.19	0.21	0.31	0.45	0.40	1.00	0.45	0.44	0.42	0.49
SBUX	0.16	0.20	0.30	0.26	0.37	0.32	0.38	0.45	1.00	0.39	0.42	0.48
GOOGL	0.08	0.22	0.24	0.21	0.37	0.27	0.51	0.44	0.39	1.00	0.63	0.50
AAPL	0.14	0.26	0.25	0.23	0.40	0.31	0.50	0.42	0.42	0.63	1.00	0.47
MA	0.23	0.25	0.30	0.25	0.32	0.44	0.42	0.49	0.48	0.50	0.47	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 нояб. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Portfolio long

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество