PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio long
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio long

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Aktien long

Распределение активов

AAPL 8.33%WMT 8.33%LLY 8.33%MA 8.33%NFLX 8.33%CAT 8.33%SBUX 8.33%AMGN 8.33%XOM 8.33%BKNG 8.33%GOOGL 8.33%RIVN 8.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
8.33%
AMGN
Amgen Inc.		Healthcare
8.33%
BKNG
Booking Holdings Inc.		Consumer Cyclical
8.33%
CAT
Caterpillar Inc.		Industrials
8.33%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
8.33%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
8.33%
MA
Mastercard Inc		Financial Services
8.33%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
8.33%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		Consumer Cyclical
8.33%
SBUX
Starbucks Corporation		Consumer Cyclical
8.33%
WMT
Walmart Inc.		Consumer Defensive
8.33%
XOM
Exxon Mobil Corporation		Energy
8.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio long и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
15.38%
9.59%
Portfolio long
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 нояб. 2021 г., начальной даты RIVN

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.89%1.49%9.59%32.37%13.93%11.21%
Portfolio long21.49%1.23%15.38%31.49%N/AN/A
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		18.07%-0.16%32.89%30.23%33.59%26.13%
WMT
Walmart Inc.		54.35%6.12%33.46%50.44%17.11%14.51%
LLY
Eli Lilly and Company		58.34%-3.59%19.17%67.96%54.82%32.91%
MA
Mastercard Inc		17.08%6.58%4.73%24.33%13.43%21.62%
NFLX
Netflix, Inc.		44.88%2.71%12.42%85.72%21.73%27.19%
CAT
Caterpillar Inc.		27.09%6.53%5.08%38.33%26.96%17.15%
SBUX
Starbucks Corporation		1.41%1.55%6.75%4.51%3.28%11.85%
AMGN
Amgen Inc.		19.09%2.07%21.20%29.14%14.82%12.20%
XOM
Exxon Mobil Corporation		20.40%0.89%4.03%5.69%16.10%6.65%
BKNG
Booking Holdings Inc.		16.33%7.21%13.49%34.74%15.72%13.43%
GOOGL
Alphabet Inc.		16.15%-2.15%8.12%24.57%21.17%18.69%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		-49.23%-14.68%11.83%-42.16%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio long, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.67%1.81%3.23%-3.85%7.05%5.03%1.42%4.96%21.49%
20237.40%-4.07%3.29%1.68%0.54%7.36%8.71%1.41%-1.98%-5.88%7.15%6.10%35.07%
2022-5.90%-3.12%4.28%-11.52%2.14%-9.22%13.16%-3.60%-5.08%14.46%5.40%-7.20%-9.59%
2021-3.06%4.60%1.40%

Комиссия

Комиссия Portfolio long составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portfolio long среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio long, с текущим значением в 4242
Portfolio long
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio long, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio long, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio long, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio long, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio long, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portfolio long
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio long, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Portfolio long, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Portfolio long, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Portfolio long, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Portfolio long, с текущим значением в 13.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 15.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.51
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		1.382.061.261.864.39
WMT
Walmart Inc.		2.733.641.564.7014.01
LLY
Eli Lilly and Company		2.263.051.403.6313.55
MA
Mastercard Inc		1.451.901.281.904.86
NFLX
Netflix, Inc.		2.613.721.491.6719.32
CAT
Caterpillar Inc.		1.481.981.271.834.91
SBUX
Starbucks Corporation		0.140.551.080.150.30
AMGN
Amgen Inc.		1.171.851.241.543.70
XOM
Exxon Mobil Corporation		0.290.551.060.310.62
BKNG
Booking Holdings Inc.		1.371.711.271.825.32
GOOGL
Alphabet Inc.		0.871.271.181.103.13
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		-0.57-0.490.94-0.47-1.05

Коэффициент Шарпа

Portfolio long на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.13
2.54
Portfolio long
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio long за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Portfolio long1.09%1.15%1.17%1.35%1.61%1.40%1.55%1.39%1.60%1.58%1.21%1.21%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
WMT
Walmart Inc.		1.01%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
LLY
Eli Lilly and Company		0.55%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
MA
Mastercard Inc		0.51%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.		1.43%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
SBUX
Starbucks Corporation		2.39%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%0.00%
AMGN
Amgen Inc.		2.65%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.24%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.35%
0
Portfolio long
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio long показал максимальную просадку в 26.06%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 249 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio long составляет 0.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.06%17 нояб. 2021 г.14717 июн. 2022 г.24915 июн. 2023 г.396
-9.64%12 сент. 2023 г.3427 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.66
-9.58%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.1326 авг. 2024 г.29
-5.61%28 мар. 2024 г.241 мая 2024 г.69 мая 2024 г.30
-4.47%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio long составляет 4.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.42%
4.19%
Portfolio long
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XOMLLYWMTAMGNRIVNCATNFLXSBUXBKNGGOOGLAAPLMA
XOM1.000.080.160.160.090.530.100.160.210.100.160.25
LLY0.081.000.250.340.080.170.210.210.160.240.260.27
WMT0.160.251.000.270.150.210.210.300.200.260.260.32
AMGN0.160.340.271.000.120.290.200.260.220.240.240.27
RIVN0.090.080.150.121.000.280.440.380.340.390.420.34
CAT0.530.170.210.290.281.000.290.330.460.290.330.46
NFLX0.100.210.210.200.440.291.000.410.400.530.520.44
SBUX0.160.210.300.260.380.330.411.000.470.420.460.49
BKNG0.210.160.200.220.340.460.400.471.000.470.450.51
GOOGL0.100.240.260.240.390.290.530.420.471.000.650.51
AAPL0.160.260.260.240.420.330.520.460.450.651.000.50
MA0.250.270.320.270.340.460.440.490.510.510.501.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 нояб. 2021 г.