Portfolio long
Aktien long
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio long и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 нояб. 2021 г., начальной даты RIVN
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.66% | 0.49% | 8.64% | 26.56% | 13.06% | 11.10% |
Portfolio long | 27.14% | 1.97% | 14.27% | 27.79% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 30.38% | 9.08% | 20.66% | 28.94% | 29.91% | 25.86% |
Walmart Inc. | 79.36% | 7.07% | 37.84% | 82.66% | 20.18% | 14.75% |
Eli Lilly and Company | 30.80% | 0.55% | -14.03% | 33.30% | 43.70% | 29.14% |
Mastercard Inc | 23.40% | 2.10% | 15.37% | 24.29% | 12.54% | 20.46% |
Netflix, Inc. | 85.27% | 2.06% | 31.47% | 83.49% | 21.83% | 34.14% |
Caterpillar Inc. | 23.84% | -5.54% | 10.77% | 26.23% | 22.26% | 17.73% |
Starbucks Corporation | -5.89% | -10.38% | 11.55% | -5.22% | 2.07% | 10.24% |
Amgen Inc. | -6.58% | -9.27% | -13.97% | -3.67% | 4.61% | 7.77% |
Exxon Mobil Corporation | 9.08% | -12.35% | -3.23% | 7.21% | 13.99% | 5.75% |
Booking Holdings Inc. | 41.65% | -0.55% | 25.35% | 42.76% | 20.00% | 15.93% |
Alphabet Inc. | 35.44% | 7.24% | 5.20% | 34.73% | 22.93% | 21.72% |
Rivian Automotive, Inc. | -41.18% | 37.31% | 33.72% | -41.48% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio long, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.67% | 1.81% | 3.23% | -3.85% | 7.05% | 5.03% | 1.42% | 4.96% | 0.07% | 0.01% | 6.11% | 27.14% | |
2023 | 7.40% | -4.07% | 3.29% | 1.68% | 0.54% | 7.36% | 8.71% | 1.41% | -1.98% | -5.88% | 7.15% | 6.10% | 35.07% |
2022 | -5.90% | -3.12% | 4.28% | -11.52% | 2.14% | -9.22% | 13.16% | -3.60% | -5.08% | 14.46% | 5.40% | -7.20% | -9.59% |
2021 | -3.06% | 4.60% | 1.40% |
Комиссия
Комиссия Portfolio long составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio long составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.28 | 1.91 | 1.24 | 1.74 | 4.51 |
Walmart Inc. | 4.87 | 7.10 | 1.93 | 9.89 | 54.32 |
Eli Lilly and Company | 1.12 | 1.71 | 1.23 | 1.40 | 4.06 |
Mastercard Inc | 1.62 | 2.20 | 1.30 | 2.15 | 5.34 |
Netflix, Inc. | 2.85 | 3.73 | 1.50 | 2.61 | 20.42 |
Caterpillar Inc. | 1.01 | 1.54 | 1.20 | 1.67 | 3.64 |
Starbucks Corporation | -0.12 | 0.09 | 1.01 | -0.13 | -0.39 |
Amgen Inc. | -0.09 | 0.06 | 1.01 | -0.10 | -0.24 |
Exxon Mobil Corporation | 0.40 | 0.69 | 1.08 | 0.41 | 1.60 |
Booking Holdings Inc. | 1.71 | 2.08 | 1.33 | 2.27 | 7.02 |
Alphabet Inc. | 1.32 | 1.86 | 1.25 | 1.66 | 4.02 |
Rivian Automotive, Inc. | -0.54 | -0.43 | 0.95 | -0.43 | -0.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio long за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.23% | 1.15% | 1.17% | 1.35% | 1.61% | 1.40% | 1.55% | 1.39% | 1.60% | 1.58% | 1.21% | 1.21% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Walmart Inc. | 0.89% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Eli Lilly and Company | 0.69% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Mastercard Inc | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Caterpillar Inc. | 1.50% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Starbucks Corporation | 2.63% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Amgen Inc. | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% | 1.53% | 1.65% |
Exxon Mobil Corporation | 3.64% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Booking Holdings Inc. | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio long показал максимальную просадку в 26.06%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 249 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio long составляет 4.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.06% | 17 нояб. 2021 г. | 147 | 17 июн. 2022 г. | 249 | 15 июн. 2023 г. | 396 |
-9.64% | 12 сент. 2023 г. | 34 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 66 |
-9.58% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 13 | 26 авг. 2024 г. | 29 |
-5.61% | 28 мар. 2024 г. | 24 | 1 мая 2024 г. | 6 | 9 мая 2024 г. | 30 |
-4.47% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio long составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XOM | LLY | WMT | AMGN | RIVN | CAT | NFLX | BKNG | SBUX | GOOGL | AAPL | MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM | 1.00 | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.51 | 0.10 | 0.20 | 0.16 | 0.08 | 0.14 | 0.23 |
LLY | 0.08 | 1.00 | 0.25 | 0.33 | 0.09 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.25 |
WMT | 0.15 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.30 |
AMGN | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 1.00 | 0.13 | 0.29 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
RIVN | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 0.27 | 0.41 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.32 |
CAT | 0.51 | 0.17 | 0.19 | 0.29 | 0.27 | 1.00 | 0.27 | 0.45 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.44 |
NFLX | 0.10 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.41 | 0.27 | 1.00 | 0.40 | 0.38 | 0.51 | 0.50 | 0.42 |
BKNG | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.31 | 0.45 | 0.40 | 1.00 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.49 |
SBUX | 0.16 | 0.20 | 0.30 | 0.26 | 0.37 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.39 | 0.42 | 0.48 |
GOOGL | 0.08 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.37 | 0.27 | 0.51 | 0.44 | 0.39 | 1.00 | 0.63 | 0.50 |
AAPL | 0.14 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.40 | 0.31 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.63 | 1.00 | 0.47 |
MA | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.32 | 0.44 | 0.42 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.47 | 1.00 |