Portfolio long
Aktien long
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 8.33% |
AMGN Amgen Inc. | Healthcare | 8.33% |
BKNG Booking Holdings Inc. | Consumer Cyclical | 8.33% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 8.33% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 8.33% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 8.33% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 8.33% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 8.33% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | Consumer Cyclical | 8.33% |
SBUX Starbucks Corporation | Consumer Cyclical | 8.33% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 8.33% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 8.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio long и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 нояб. 2021 г., начальной даты RIVN
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Portfolio long | 0.03% | 14.16% | 1.77% | 21.14% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
WMT Walmart Inc. | 8.13% | 19.12% | 16.77% | 63.40% | 20.62% | 16.34% |
LLY Eli Lilly and Company | -2.49% | 3.47% | -5.45% | -2.41% | 39.23% | 28.61% |
MA Mastercard Inc | 8.03% | 18.36% | 9.85% | 25.44% | 15.66% | 20.67% |
NFLX Netflix, Inc. | 28.40% | 31.48% | 43.68% | 87.77% | 21.39% | 29.88% |
CAT Caterpillar Inc. | -9.84% | 18.95% | -19.88% | -4.33% | 26.31% | 16.86% |
SBUX Starbucks Corporation | -9.44% | 3.14% | -13.50% | 14.67% | 3.18% | 7.27% |
AMGN Amgen Inc. | 5.22% | -2.93% | -14.12% | -8.78% | 6.22% | 8.48% |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.51% | 5.26% | -10.94% | -5.60% | 23.92% | 6.52% |
BKNG Booking Holdings Inc. | 4.17% | 24.04% | 5.36% | 42.31% | 29.66% | 16.01% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -18.41% | 6.62% | -14.45% | -8.48% | 17.56% | 19.02% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 2.86% | 26.67% | 36.12% | 33.20% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio long, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.22% | 1.70% | -5.45% | 1.48% | -1.64% | 0.03% | |||||||
| 2024 | 0.67% | 1.81% | 3.23% | -3.85% | 7.05% | 5.03% | 1.42% | 4.96% | 0.07% | 0.01% | 6.11% | -1.66% | 27.15% |
| 2023 | 7.40% | -4.07% | 3.29% | 1.68% | 0.54% | 7.36% | 8.71% | 1.41% | -1.98% | -5.88% | 7.15% | 6.10% | 35.07% |
| 2022 | -5.90% | -3.12% | 4.28% | -11.52% | 2.14% | -9.22% | 13.16% | -3.60% | -5.08% | 14.46% | 5.40% | -7.20% | -9.59% |
| 2021 | -3.06% | 4.60% | 1.41% |
Комиссия
Комиссия Portfolio long составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio long составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.23 | 0.61 | 1.09 | 0.26 | 0.90 |
WMT Walmart Inc. | 2.53 | 3.37 | 1.47 | 2.85 | 9.54 |
LLY Eli Lilly and Company | -0.05 | 0.16 | 1.02 | -0.11 | -0.22 |
MA Mastercard Inc | 1.21 | 1.73 | 1.26 | 1.55 | 6.47 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.71 | 3.53 | 1.47 | 4.64 | 15.19 |
CAT Caterpillar Inc. | -0.21 | -0.00 | 1.00 | -0.13 | -0.35 |
SBUX Starbucks Corporation | 0.28 | 0.99 | 1.13 | 0.47 | 1.46 |
AMGN Amgen Inc. | -0.42 | -0.20 | 0.97 | -0.29 | -0.63 |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.31 | -0.16 | 0.98 | -0.30 | -0.66 |
BKNG Booking Holdings Inc. | 1.30 | 2.06 | 1.29 | 2.09 | 5.68 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.29 | -0.23 | 0.97 | -0.32 | -0.70 |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.47 | 1.23 | 1.14 | 0.35 | 1.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio long за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.31% | 1.21% | 1.15% | 1.17% | 1.35% | 1.61% | 1.40% | 1.55% | 1.39% | 1.60% | 1.58% | 1.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
WMT Walmart Inc. | 1.12% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.72% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
MA Mastercard Inc | 0.50% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.74% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% |
AMGN Amgen Inc. | 3.36% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% | 1.53% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.66% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.69% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio long показал максимальную просадку в 26.06%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 249 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio long составляет 7.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.06% | 17 нояб. 2021 г. | 147 | 17 июн. 2022 г. | 249 | 15 июн. 2023 г. | 396 |
| -18.9% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.64% | 12 сент. 2023 г. | 34 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 66 |
| -9.58% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 13 | 26 авг. 2024 г. | 29 |
| -5.61% | 28 мар. 2024 г. | 24 | 1 мая 2024 г. | 6 | 9 мая 2024 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio long составляет 7.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XOM | LLY | AMGN | WMT | RIVN | CAT | NFLX | SBUX | BKNG | GOOGL | AAPL | MA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.27 | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.51 | 0.59 | 0.61 | 0.56 | 0.62 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.87 |
| XOM | 0.27 | 1.00 | 0.08 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.17 | 0.24 | 0.36 |
| LLY | 0.37 | 0.08 | 1.00 | 0.33 | 0.28 | 0.09 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.38 |
| AMGN | 0.35 | 0.18 | 0.33 | 1.00 | 0.25 | 0.12 | 0.28 | 0.17 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.39 |
| WMT | 0.39 | 0.14 | 0.28 | 0.25 | 1.00 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.41 |
| RIVN | 0.51 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 1.00 | 0.28 | 0.41 | 0.35 | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.33 | 0.69 |
| CAT | 0.59 | 0.50 | 0.19 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 1.00 | 0.29 | 0.34 | 0.46 | 0.30 | 0.33 | 0.45 | 0.60 |
| NFLX | 0.61 | 0.10 | 0.22 | 0.17 | 0.24 | 0.41 | 0.29 | 1.00 | 0.37 | 0.42 | 0.51 | 0.49 | 0.42 | 0.66 |
| SBUX | 0.56 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 1.00 | 0.44 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.60 |
| BKNG | 0.62 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.33 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 1.00 | 0.45 | 0.44 | 0.51 | 0.64 |
| GOOGL | 0.72 | 0.10 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.39 | 0.30 | 0.51 | 0.37 | 0.45 | 1.00 | 0.62 | 0.47 | 0.66 |
| AAPL | 0.73 | 0.17 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.41 | 0.33 | 0.49 | 0.42 | 0.44 | 0.62 | 1.00 | 0.47 | 0.69 |
| MA | 0.67 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.34 | 0.33 | 0.45 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.47 | 0.47 | 1.00 | 0.65 |
| Portfolio | 0.87 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.69 | 0.60 | 0.66 | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.65 | 1.00 |