PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Portfolio long

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Aktien long

Распределение активов


AAPL 7.69%WMT 7.69%LLY 7.69%BRK-B 7.69%SBUX 7.69%NFLX 7.69%CAT 7.69%XOM 7.69%BKNG 7.69%NVDA 7.69%AMGN 7.69%GOOGL 7.69%MA 7.69%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology7.69%
WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive7.69%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare7.69%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services7.69%
SBUX
Starbucks Corporation
Consumer Cyclical7.69%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services7.69%
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials7.69%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy7.69%
BKNG
Booking Holdings Inc.
Consumer Cyclical7.69%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology7.69%
AMGN
Amgen Inc.
Healthcare7.69%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services7.69%
MA
Mastercard Inc
Financial Services7.69%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio long и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
22.93%
8.61%
Portfolio long
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Portfolio long на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 35.07% с начала года и доходность в 23.08% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%8.09%9.81%
Portfolio long-1.19%22.85%35.07%54.41%21.33%23.08%
AAPL
Apple Inc.
-3.49%9.37%35.10%15.12%27.43%27.68%
WMT
Walmart Inc.
2.69%15.34%15.82%23.57%13.03%10.28%
LLY
Eli Lilly and Company
-0.51%64.57%51.69%78.99%41.36%29.43%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.67%20.49%16.59%34.13%10.33%12.11%
SBUX
Starbucks Corporation
-1.58%-3.75%-4.11%12.95%12.51%11.38%
NFLX
Netflix, Inc.
-11.17%15.66%28.80%60.22%1.01%24.16%
CAT
Caterpillar Inc.
0.01%27.14%15.72%63.63%14.60%15.57%
XOM
Exxon Mobil Corporation
7.27%12.90%6.79%31.13%11.80%7.29%
BKNG
Booking Holdings Inc.
-1.16%22.53%51.97%77.99%9.39%11.80%
NVDA
NVIDIA Corporation
-11.68%55.41%184.83%231.47%44.92%60.55%
AMGN
Amgen Inc.
4.02%14.45%4.64%21.50%8.74%11.84%
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.60%23.53%47.63%30.07%17.35%19.39%
MA
Mastercard Inc
0.29%14.73%16.21%35.66%13.27%20.12%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

WMTNFLXLLYAMGNXOMNVDABKNGAAPLBRK-BSBUXCATMAGOOGL
WMT1.000.200.330.310.280.230.230.260.350.370.300.300.30
NFLX0.201.000.200.240.190.390.370.380.250.340.280.330.40
LLY0.330.201.000.460.320.250.240.270.340.330.300.310.33
AMGN0.310.240.461.000.320.290.300.300.360.360.320.350.36
XOM0.280.190.320.321.000.290.370.300.470.320.570.370.35
NVDA0.230.390.250.290.291.000.420.480.340.400.390.430.51
BKNG0.230.370.240.300.370.421.000.400.390.450.440.480.49
AAPL0.260.380.270.300.300.480.401.000.370.400.400.450.55
BRK-B0.350.250.340.360.470.340.390.371.000.440.530.470.43
SBUX0.370.340.330.360.320.400.450.400.441.000.410.470.47
CAT0.300.280.300.320.570.390.440.400.530.411.000.440.42
MA0.300.330.310.350.370.430.480.450.470.470.441.000.51
GOOGL0.300.400.330.360.350.510.490.550.430.470.420.511.00

Коэффициент Шарпа

Portfolio long на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.90. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.90

Коэффициент Шарпа Portfolio long находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.90
0.81
Portfolio long
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio long за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Portfolio long1.05%1.11%1.31%1.63%1.47%1.67%1.52%1.80%1.92%1.67%1.70%1.66%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
WMT
Walmart Inc.
1.40%1.60%1.56%1.56%1.89%2.42%2.29%3.29%3.74%2.69%2.95%2.94%
LLY
Eli Lilly and Company
0.79%1.08%1.26%1.82%2.08%2.10%2.73%3.16%2.77%3.41%4.76%5.11%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBUX
Starbucks Corporation
2.26%2.05%1.65%1.66%1.83%2.25%2.06%1.75%1.32%1.58%1.36%1.63%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.
1.79%1.96%2.15%2.40%2.80%2.90%2.26%3.93%5.33%3.63%2.49%3.71%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.17%3.30%6.08%9.55%6.00%6.06%4.88%4.57%5.29%4.33%3.70%3.94%
BKNG
Booking Holdings Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
AMGN
Amgen Inc.
3.11%3.03%3.31%3.04%2.70%3.14%3.15%3.35%2.44%1.96%2.15%2.22%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc
0.55%0.57%0.49%0.46%0.45%0.54%0.60%0.77%0.69%0.54%0.27%0.23%

Комиссия

Комиссия Portfolio long составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.51
WMT
Walmart Inc.
1.35
LLY
Eli Lilly and Company
3.11
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.87
SBUX
Starbucks Corporation
0.21
NFLX
Netflix, Inc.
1.35
CAT
Caterpillar Inc.
2.10
XOM
Exxon Mobil Corporation
1.11
BKNG
Booking Holdings Inc.
2.41
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
AMGN
Amgen Inc.
1.08
GOOGL
Alphabet Inc.
0.92
MA
Mastercard Inc
1.52

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.84%
-9.93%
Portfolio long
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio long с января 2010 показал максимальную просадку в 45.83%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 226 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.83%6 июн. 2008 г.11820 нояб. 2008 г.22615 окт. 2009 г.344
-27.88%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-20.56%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.126
-19.97%30 мар. 2022 г.5516 июн. 2022 г.1161 дек. 2022 г.171
-15.4%22 июл. 2011 г.513 окт. 2011 г.6810 янв. 2012 г.119

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio long составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.53%
3.41%
Portfolio long
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля