Portfolio long
Aktien long
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio long и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 нояб. 2021 г., начальной даты RIVN
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
Portfolio long | 21.01% | 2.26% | 14.81% | 30.97% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 18.98% | 1.63% | 32.79% | 31.22% | 34.05% | 26.09% |
Walmart Inc. | 51.91% | 4.60% | 30.70% | 48.06% | 16.89% | 14.23% |
Eli Lilly and Company | 58.85% | -3.42% | 19.95% | 68.50% | 54.10% | 32.79% |
Mastercard Inc | 16.04% | 5.10% | 2.59% | 23.23% | 13.19% | 21.19% |
Netflix, Inc. | 43.98% | 1.75% | 11.63% | 84.57% | 21.45% | 27.04% |
Caterpillar Inc. | 26.29% | 7.73% | 3.79% | 37.45% | 26.41% | 16.97% |
Starbucks Corporation | 2.02% | 3.92% | 7.34% | 5.13% | 3.30% | 11.89% |
Amgen Inc. | 19.72% | 3.96% | 23.89% | 29.82% | 14.73% | 12.16% |
Exxon Mobil Corporation | 18.25% | 0.47% | 3.22% | 3.80% | 15.42% | 6.41% |
Booking Holdings Inc. | 15.39% | 8.10% | 12.64% | 33.66% | 15.33% | 13.26% |
Alphabet Inc. | 17.40% | 0.00% | 8.77% | 25.91% | 21.64% | 18.59% |
Rivian Automotive, Inc. | -50.09% | -8.59% | 8.43% | -43.13% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio long, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.67% | 1.81% | 3.23% | -3.85% | 7.05% | 5.03% | 1.42% | 4.96% | 21.01% | ||||
2023 | 7.40% | -4.07% | 3.29% | 1.68% | 0.54% | 7.36% | 8.71% | 1.41% | -1.98% | -5.88% | 7.15% | 6.10% | 35.07% |
2022 | -5.90% | -3.12% | 4.28% | -11.52% | 2.14% | -9.22% | 13.16% | -3.60% | -5.08% | 14.46% | 5.40% | -7.20% | -9.59% |
2021 | -3.06% | 4.60% | 1.40% |
Комиссия
Комиссия Portfolio long составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio long среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
Walmart Inc. | 2.51 | 3.39 | 1.52 | 4.31 | 12.86 |
Eli Lilly and Company | 2.07 | 2.83 | 1.37 | 3.35 | 12.53 |
Mastercard Inc | 1.25 | 1.67 | 1.24 | 1.65 | 4.19 |
Netflix, Inc. | 2.55 | 3.66 | 1.48 | 1.63 | 18.83 |
Caterpillar Inc. | 1.32 | 1.80 | 1.24 | 1.63 | 4.38 |
Starbucks Corporation | 0.09 | 0.47 | 1.07 | 0.10 | 0.20 |
Amgen Inc. | 1.15 | 1.83 | 1.24 | 1.52 | 3.66 |
Exxon Mobil Corporation | 0.12 | 0.32 | 1.04 | 0.13 | 0.26 |
Booking Holdings Inc. | 1.27 | 1.62 | 1.25 | 1.69 | 4.94 |
Alphabet Inc. | 0.80 | 1.19 | 1.17 | 1.02 | 2.93 |
Rivian Automotive, Inc. | -0.61 | -0.58 | 0.93 | -0.50 | -1.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio long за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio long | 1.10% | 1.15% | 1.17% | 1.35% | 1.61% | 1.40% | 1.55% | 1.39% | 1.60% | 1.58% | 1.21% | 1.21% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Walmart Inc. | 1.03% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Mastercard Inc | 0.52% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Caterpillar Inc. | 1.44% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Starbucks Corporation | 2.37% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Amgen Inc. | 2.63% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% | 1.53% | 1.65% |
Exxon Mobil Corporation | 3.30% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Booking Holdings Inc. | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio long показал максимальную просадку в 26.06%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 249 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio long составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.06% | 17 нояб. 2021 г. | 147 | 17 июн. 2022 г. | 249 | 15 июн. 2023 г. | 396 |
-9.64% | 12 сент. 2023 г. | 34 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 66 |
-9.58% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 13 | 26 авг. 2024 г. | 29 |
-5.61% | 28 мар. 2024 г. | 24 | 1 мая 2024 г. | 6 | 9 мая 2024 г. | 30 |
-4.47% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio long составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XOM | LLY | WMT | AMGN | RIVN | CAT | NFLX | SBUX | BKNG | GOOGL | AAPL | MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM | 1.00 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.53 | 0.10 | 0.17 | 0.21 | 0.10 | 0.16 | 0.25 |
LLY | 0.08 | 1.00 | 0.25 | 0.34 | 0.08 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
WMT | 0.16 | 0.25 | 1.00 | 0.27 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.31 |
AMGN | 0.16 | 0.34 | 0.27 | 1.00 | 0.12 | 0.29 | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.27 |
RIVN | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 1.00 | 0.28 | 0.44 | 0.39 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.34 |
CAT | 0.53 | 0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.28 | 1.00 | 0.29 | 0.33 | 0.46 | 0.29 | 0.33 | 0.46 |
NFLX | 0.10 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.44 | 0.29 | 1.00 | 0.41 | 0.40 | 0.53 | 0.52 | 0.44 |
SBUX | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 0.26 | 0.39 | 0.33 | 0.41 | 1.00 | 0.47 | 0.42 | 0.46 | 0.49 |
BKNG | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.34 | 0.46 | 0.40 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.45 | 0.51 |
GOOGL | 0.10 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.39 | 0.29 | 0.53 | 0.42 | 0.47 | 1.00 | 0.65 | 0.51 |
AAPL | 0.16 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.42 | 0.33 | 0.52 | 0.46 | 0.45 | 0.65 | 1.00 | 0.50 |
MA | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.46 | 0.44 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 1.00 |