Portfolio long
Aktien long
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | Technology | 7.69% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 7.69% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 7.69% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 7.69% |
SBUX Starbucks Corporation | Consumer Cyclical | 7.69% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 7.69% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 7.69% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 7.69% |
BKNG Booking Holdings Inc. | Consumer Cyclical | 7.69% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 7.69% |
AMGN Amgen Inc. | Healthcare | 7.69% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 7.69% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 7.69% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio long и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Portfolio long на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 35.07% с начала года и доходность в 23.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.61% | 8.79% | 12.52% | 14.96% | 8.09% | 9.81% |
| Portfolio long | -1.19% | 22.85% | 35.07% | 54.41% | 21.33% | 23.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -3.49% | 9.37% | 35.10% | 15.12% | 27.43% | 27.68% |
WMT Walmart Inc. | 2.69% | 15.34% | 15.82% | 23.57% | 13.03% | 10.28% |
LLY Eli Lilly and Company | -0.51% | 64.57% | 51.69% | 78.99% | 41.36% | 29.43% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.67% | 20.49% | 16.59% | 34.13% | 10.33% | 12.11% |
SBUX Starbucks Corporation | -1.58% | -3.75% | -4.11% | 12.95% | 12.51% | 11.38% |
NFLX Netflix, Inc. | -11.17% | 15.66% | 28.80% | 60.22% | 1.01% | 24.16% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.01% | 27.14% | 15.72% | 63.63% | 14.60% | 15.57% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 7.27% | 12.90% | 6.79% | 31.13% | 11.80% | 7.29% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -1.16% | 22.53% | 51.97% | 77.99% | 9.39% | 11.80% |
NVDA NVIDIA Corporation | -11.68% | 55.41% | 184.83% | 231.47% | 44.92% | 60.55% |
AMGN Amgen Inc. | 4.02% | 14.45% | 4.64% | 21.50% | 8.74% | 11.84% |
GOOGL Alphabet Inc. | -1.60% | 23.53% | 47.63% | 30.07% | 17.35% | 19.39% |
MA Mastercard Inc | 0.29% | 14.73% | 16.21% | 35.66% | 13.27% | 20.12% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| WMT | NFLX | LLY | AMGN | XOM | NVDA | BKNG | AAPL | BRK-B | SBUX | CAT | MA | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 1.00 | 0.20 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| NFLX | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.25 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.40 |
| LLY | 0.33 | 0.20 | 1.00 | 0.46 | 0.32 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.33 |
| AMGN | 0.31 | 0.24 | 0.46 | 1.00 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.36 |
| XOM | 0.28 | 0.19 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 0.29 | 0.37 | 0.30 | 0.47 | 0.32 | 0.57 | 0.37 | 0.35 |
| NVDA | 0.23 | 0.39 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 1.00 | 0.42 | 0.48 | 0.34 | 0.40 | 0.39 | 0.43 | 0.51 |
| BKNG | 0.23 | 0.37 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.42 | 1.00 | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.49 |
| AAPL | 0.26 | 0.38 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.48 | 0.40 | 1.00 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.55 |
| BRK-B | 0.35 | 0.25 | 0.34 | 0.36 | 0.47 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 1.00 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | 0.43 |
| SBUX | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.44 | 1.00 | 0.41 | 0.47 | 0.47 |
| CAT | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.57 | 0.39 | 0.44 | 0.40 | 0.53 | 0.41 | 1.00 | 0.44 | 0.42 |
| MA | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 1.00 | 0.51 |
| GOOGL | 0.30 | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.51 | 0.49 | 0.55 | 0.43 | 0.47 | 0.42 | 0.51 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio long за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio long | 1.05% | 1.11% | 1.31% | 1.63% | 1.47% | 1.67% | 1.52% | 1.80% | 1.92% | 1.67% | 1.70% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
WMT Walmart Inc. | 1.40% | 1.60% | 1.56% | 1.56% | 1.89% | 2.42% | 2.29% | 3.29% | 3.74% | 2.69% | 2.95% | 2.94% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.79% | 1.08% | 1.26% | 1.82% | 2.08% | 2.10% | 2.73% | 3.16% | 2.77% | 3.41% | 4.76% | 5.11% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.26% | 2.05% | 1.65% | 1.66% | 1.83% | 2.25% | 2.06% | 1.75% | 1.32% | 1.58% | 1.36% | 1.63% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.79% | 1.96% | 2.15% | 2.40% | 2.80% | 2.90% | 2.26% | 3.93% | 5.33% | 3.63% | 2.49% | 3.71% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.17% | 3.30% | 6.08% | 9.55% | 6.00% | 6.06% | 4.88% | 4.57% | 5.29% | 4.33% | 3.70% | 3.94% |
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
AMGN Amgen Inc. | 3.11% | 3.03% | 3.31% | 3.04% | 2.70% | 3.14% | 3.15% | 3.35% | 2.44% | 1.96% | 2.15% | 2.22% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.55% | 0.57% | 0.49% | 0.46% | 0.45% | 0.54% | 0.60% | 0.77% | 0.69% | 0.54% | 0.27% | 0.23% |
Комиссия
Комиссия Portfolio long составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
WMT Walmart Inc. | 1.35 | ||||
LLY Eli Lilly and Company | 3.11 | ||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.87 | ||||
SBUX Starbucks Corporation | 0.21 | ||||
NFLX Netflix, Inc. | 1.35 | ||||
CAT Caterpillar Inc. | 2.10 | ||||
XOM Exxon Mobil Corporation | 1.11 | ||||
BKNG Booking Holdings Inc. | 2.41 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
AMGN Amgen Inc. | 1.08 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.92 | ||||
MA Mastercard Inc | 1.52 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio long с января 2010 показал максимальную просадку в 45.83%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 226 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.83% | 6 июн. 2008 г. | 118 | 20 нояб. 2008 г. | 226 | 15 окт. 2009 г. | 344 |
| -27.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -20.56% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -19.97% | 30 мар. 2022 г. | 55 | 16 июн. 2022 г. | 116 | 1 дек. 2022 г. | 171 |
| -15.4% | 22 июл. 2011 г. | 51 | 3 окт. 2011 г. | 68 | 10 янв. 2012 г. | 119 |
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio long составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.