Dream Team

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Dream Team

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBNY ABB Ltd	Industrials	4.33%
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	4.33%
AQX.L Aquis Exchange plc	Financial Services	8%
AZN AstraZeneca PLC	Healthcare	10%
BNTX BioNTech SE	Healthcare	4.33%
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc.	Healthcare	4.33%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	10%
NVS Novartis AG	Healthcare	4.33%
ORA.TO Aura Minerals Inc.	Basic Materials	8%
PBYI Puma Biotechnology, Inc.	Healthcare	4.33%
REL.L RELX PLC	Communication Services	4.33%
RGEN Repligen Corporation	Healthcare	4.33%
RHHBY Roche Holding AG	Healthcare	10%
SNY Sanofi	Healthcare	4.33%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	15%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 янв. 2022 г., начальной даты AMLX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	7.94%	-2.79%	10.16%	14.45%	10.68%
Dream Team	11.03%	3.12%	6.64%	20.60%	N/A	N/A
Активы портфеля:
NVO Novo Nordisk A/S	-20.44%	9.87%	-34.86%	-49.33%	17.66%	11.14%
RHHBY Roche Holding AG	17.51%	1.35%	15.66%	28.94%	0.98%	4.32%
AZN AstraZeneca PLC	8.97%	2.77%	8.79%	-8.12%	7.42%	11.00%
NVS Novartis AG	20.04%	2.38%	12.01%	15.53%	11.44%	6.96%
SNY Sanofi	12.55%	2.38%	12.43%	10.78%	6.04%	4.63%
ABBNY ABB Ltd	7.35%	12.12%	3.57%	8.45%	29.29%	14.50%
REL.L RELX PLC	24.00%	7.68%	20.68%	27.68%	19.36%	16.81%
BNTX BioNTech SE	-13.40%	-14.06%	-12.77%	-0.32%	14.10%	N/A
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc.	-11.96%	16.43%	-4.35%	-14.47%	-0.75%	11.01%
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	40.48%	4.94%	0.76%	198.31%	N/A	N/A
PBYI Puma Biotechnology, Inc.	6.07%	6.77%	7.83%	-18.92%	-22.69%	-33.75%
RGEN Repligen Corporation	-17.92%	-16.44%	-17.13%	-25.59%	-3.27%	11.30%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	3.33%	0.17%	3.50%	6.78%	3.81%	2.81%
ORA.TO Aura Minerals Inc.	77.58%	10.67%	71.62%	152.45%	53.18%	51.95%
AQX.L Aquis Exchange plc	11.31%	2.12%	9.95%	64.17%	14.16%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dream Team, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.99%	2.96%	-1.49%	3.80%	0.45%								11.03%
2024	1.18%	1.34%	-1.37%	-0.57%	4.13%	-0.05%	6.71%	-1.10%	2.03%	0.00%	7.25%	-5.66%	14.03%
2023	5.32%	-3.70%	2.66%	2.05%	-2.28%	-0.18%	3.43%	-1.58%	-3.68%	-3.71%	7.64%	4.54%	10.10%
2022	0.07%	2.96%	-0.98%	-6.10%	-0.76%	-0.77%	4.78%	-3.09%	-6.69%	6.78%	11.78%	-1.90%	4.68%

Комиссия

Комиссия Dream Team составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

STIP

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dream Team составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVO Novo Nordisk A/S	-1.15	-1.72	0.78	-0.82	-1.45
RHHBY Roche Holding AG	1.16	1.62	1.22	0.81	3.22
AZN AstraZeneca PLC	-0.35	-0.31	0.96	-0.28	-0.49
NVS Novartis AG	0.77	1.01	1.14	0.66	1.39
SNY Sanofi	0.44	0.83	1.10	0.50	1.09
ABBNY ABB Ltd	0.32	0.48	1.07	0.30	0.91
REL.L RELX PLC	1.29	1.83	1.28	2.16	7.58
BNTX BioNTech SE	-0.01	0.34	1.04	-0.03	-0.13
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc.	-0.34	-0.09	0.99	-0.26	-0.57
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	2.39	3.04	1.36	2.17	6.58
PBYI Puma Biotechnology, Inc.	-0.25	0.19	1.03	-0.23	-0.62
RGEN Repligen Corporation	-0.46	-0.21	0.97	-0.36	-1.28
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	3.37	4.94	1.73	6.79	20.48
ORA.TO Aura Minerals Inc.	3.19	3.44	1.47	7.48	25.85
AQX.L Aquis Exchange plc	0.55	4.32	1.90	1.19	4.85

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dream Team имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.13
За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dream Team за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.25%	2.06%	2.03%	2.57%	2.90%	1.47%	1.88%	1.98%	1.69%	2.00%	1.45%	1.61%
Активы портфеля:
NVO Novo Nordisk A/S	2.39%	1.68%	1.00%	1.20%	1.34%	1.86%	2.14%	2.47%	2.12%	3.93%	1.31%	1.96%
RHHBY Roche Holding AG	3.44%	3.99%	3.55%	3.23%	2.47%	2.63%	2.69%	3.58%	3.22%	3.62%	3.14%	3.23%
AZN AstraZeneca PLC	2.17%	2.27%	2.15%	2.14%	2.40%	2.80%	2.81%	3.61%	3.95%	5.01%	4.06%	3.98%
NVS Novartis AG	3.54%	3.84%	3.44%	3.91%	4.08%	3.40%	2.87%	3.72%	3.50%	4.06%	3.51%	3.14%
SNY Sanofi	4.26%	4.22%	3.82%	4.22%	3.80%	3.61%	3.46%	4.29%	3.67%	4.03%	3.77%	4.19%
ABBNY ABB Ltd	1.74%	1.85%	2.07%	2.79%	2.31%	2.79%	3.34%	4.38%	2.84%	3.65%	4.40%	3.73%
REL.L RELX PLC	1.53%	1.65%	1.80%	2.24%	1.99%	2.55%	2.27%	2.48%	2.15%	2.25%	2.21%	2.27%
BNTX BioNTech SE	0.00%	0.00%	0.00%	1.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PBYI Puma Biotechnology, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RGEN Repligen Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	3.27%	2.62%	2.84%	6.04%	4.15%	1.40%	2.06%	2.44%	1.59%	0.89%	0.00%	0.74%
ORA.TO Aura Minerals Inc.	6.02%	4.63%	5.63%	4.67%	14.10%	0.00%	3.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AQX.L Aquis Exchange plc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dream Team показал максимальную просадку в 17.41%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

Текущая просадка Dream Team составляет 1.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.41%	8 апр. 2022 г.	121	26 сент. 2022 г.	43	24 нояб. 2022 г.	164
-11.76%	14 апр. 2023 г.	141	27 окт. 2023 г.	40	22 дек. 2023 г.	181
-11.57%	18 мар. 2025 г.	16	8 апр. 2025 г.	15	30 апр. 2025 г.	31
-8.45%	16 янв. 2023 г.	40	10 мар. 2023 г.	22	12 апр. 2023 г.	62
-7.71%	12 нояб. 2024 г.	4	15 нояб. 2024 г.	73	28 февр. 2025 г.	77

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 12.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	STIP	ORA.TO	AQX.L	AMLX	NBIX	PBYI	BNTX	NVO	SNY	REL.L	RGEN	RHHBY	ABBNY	AZN	NVS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.15	0.22	0.19	0.30	0.33	0.30	0.39	0.35	0.22	0.38	0.53	0.31	0.55	0.30	0.29	0.57
STIP	0.15	1.00	0.22	0.16	0.07	0.03	0.05	0.06	0.01	0.11	0.17	0.08	0.14	0.11	0.10	0.15	0.21
ORA.TO	0.22	0.22	1.00	0.15	0.10	0.08	0.06	0.09	0.08	0.08	0.14	0.10	0.15	0.23	0.12	0.10	0.42
AQX.L	0.19	0.16	0.15	1.00	0.05	0.04	0.09	0.10	0.09	0.15	0.32	0.17	0.17	0.28	0.17	0.21	0.34
AMLX	0.30	0.07	0.10	0.05	1.00	0.29	0.24	0.23	0.17	0.13	0.08	0.28	0.16	0.20	0.15	0.18	0.49
NBIX	0.33	0.03	0.08	0.04	0.29	1.00	0.18	0.23	0.23	0.14	0.11	0.26	0.19	0.17	0.24	0.24	0.41
PBYI	0.30	0.05	0.06	0.09	0.24	0.18	1.00	0.26	0.19	0.19	0.15	0.26	0.16	0.20	0.19	0.17	0.51
BNTX	0.39	0.06	0.09	0.10	0.23	0.23	0.26	1.00	0.20	0.25	0.15	0.34	0.21	0.25	0.26	0.24	0.48
NVO	0.35	0.01	0.08	0.09	0.17	0.23	0.19	0.20	1.00	0.31	0.24	0.24	0.29	0.26	0.42	0.36	0.55
SNY	0.22	0.11	0.08	0.15	0.13	0.14	0.19	0.25	0.31	1.00	0.26	0.13	0.38	0.22	0.50	0.53	0.46
REL.L	0.38	0.17	0.14	0.32	0.08	0.11	0.15	0.15	0.24	0.26	1.00	0.24	0.34	0.41	0.32	0.37	0.43
RGEN	0.53	0.08	0.10	0.17	0.28	0.26	0.26	0.34	0.24	0.13	0.24	1.00	0.23	0.34	0.21	0.18	0.52
RHHBY	0.31	0.14	0.15	0.17	0.16	0.19	0.16	0.21	0.29	0.38	0.34	0.23	1.00	0.29	0.45	0.53	0.54
ABBNY	0.55	0.11	0.23	0.28	0.20	0.17	0.20	0.25	0.26	0.22	0.41	0.34	0.29	1.00	0.28	0.29	0.49
AZN	0.30	0.10	0.12	0.17	0.15	0.24	0.19	0.26	0.42	0.50	0.32	0.21	0.45	0.28	1.00	0.56	0.58
NVS	0.29	0.15	0.10	0.21	0.18	0.24	0.17	0.24	0.36	0.53	0.37	0.18	0.53	0.29	0.56	1.00	0.54
Portfolio	0.57	0.21	0.42	0.34	0.49	0.41	0.51	0.48	0.55	0.46	0.43	0.52	0.54	0.49	0.58	0.54	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 янв. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Dream Team

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество