Bond Gold Stock

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bond Gold Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 29 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Bond Gold Stock закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.7%.

Bond Gold Stock: годовая альфа составляет 9.71%, бета — 0.26, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 29.12.2022.

• Портфель участвовал в 43.78% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.45%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.26 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.36 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Bond Gold Stock составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Bond Gold Stock имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bond Gold Stock имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.73
• За всё время: 2.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Bond Gold Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bond Gold Stock показал максимальную просадку в 6.51%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.

Текущая просадка Bond Gold Stock составляет 3.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.