PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOXX с GLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOXX returned 4.72%/yr vs 29.71%/yr for GLD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BOXX charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности BOXX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.24%.

BOXX

1 день
-0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.04%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXX и GLD

2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.60%4.37%5.16%5.04%0.07%
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%0.58%

Correlation

The correlation between BOXX and GLD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

0.01

Сравнение распределения секторов BOXX и GLD

Секторы
BOXX
GLD

Технологии

33.1%

-

Финансовые услуги

12.3%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Промышленность

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
100.0%

Технологии

BOXX
33.1%
GLD

-

Финансовые услуги

BOXX
12.3%
GLD

-

Коммуникационные услуги

BOXX
10.7%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

BOXX
10.1%
GLD

-

Здравоохранение

BOXX
9.8%
GLD

-

Промышленность

BOXX
8.7%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

BOXX
5.4%
GLD

-

Энергетика

BOXX
3.5%
GLD

-

Коммунальные услуги

BOXX
2.5%
GLD

-

Недвижимость

BOXX
2.0%
GLD

-

Сырьевые материалы

BOXX
1.9%
GLD
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

BOXX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXXGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.68
1.13

+11.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
37.40
1.51

+35.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.69

1.23

+8.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

58.95

1.51

+57.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

524.63

3.78

+520.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.68, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68

1.13

+11.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.89

0.59

+12.30

Просадки

Сравнение просадок BOXX и GLD

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-45.56%

+45.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-20.10%

+20.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-20.10%

+19.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-19.89%

+19.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-16.16%

+16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

8.01%

-8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и GLD

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.09%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

5.68%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

23.47%

-23.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

26.87%

-26.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

18.07%

-17.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

15.99%

-15.62%

Сравнение комиссий BOXX и GLD

BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и GLD

Ни BOXX, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOXX and GLD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.68%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs GLD's -45.56%.

On 3-year performance, GLD leads with 29.71% vs 4.72% for BOXX. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLD has performed better with a 29.71% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

BOXX and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BOXX is categorized as Ultrashort Bond, while GLD is Gold. BOXX tracks Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Alpha Architect and State Street. Their fees differ too: 0.19% for BOXX and 0.40% for GLD.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.68 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXX и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор