PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

justin

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


AAPL 13.64%IJH 12.42%MSFT 11.76%VTI 10.62%VOO 9.91%NVDA 8.9%AMZN 8.24%QQQ 7.33%TSLA 7.26%VNQ 9.92%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

13.64%

IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

12.42%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

11.76%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

10.62%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

9.91%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

8.90%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

8.24%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

7.33%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

7.26%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

9.92%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в justin и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,452.47%
365.24%
justin
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

justin на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 8.76% с начала года и доходность в 26.04% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
justin8.76%5.01%16.35%45.92%31.23%26.08%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.67%26.89%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
4.91%5.35%13.93%19.12%17.89%16.34%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.42%29.18%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%14.06%11.98%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-2.03%2.63%7.24%3.98%4.32%6.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%14.92%12.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%84.41%69.11%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%3.73%29.03%87.80%16.10%25.42%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%3.87%18.48%49.72%21.50%18.26%
TSLA
Tesla, Inc.
-18.45%7.84%-17.29%2.45%61.70%28.30%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.38%7.32%
2023-1.44%-6.17%-2.48%11.39%4.75%

Коэффициент Шарпа

justin на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.92. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.92

Коэффициент Шарпа justin находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.92
2.44
justin
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность justin за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
justin1.05%1.07%1.23%0.84%1.10%1.27%1.65%1.43%1.74%1.72%1.67%1.79%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.39%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.03%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия justin составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
justin
2.92
AAPL
Apple Inc.
1.27
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.22
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.35
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
QQQ
Invesco QQQ
3.28
TSLA
Tesla, Inc.
-0.00

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAVNQNVDAAAPLAMZNMSFTIJHVOOVTIQQQ
TSLA1.000.290.400.370.390.360.420.440.460.51
VNQ0.291.000.320.350.350.420.660.640.650.52
NVDA0.400.321.000.490.500.550.520.600.600.70
AAPL0.370.350.491.000.500.550.490.630.620.75
AMZN0.390.350.500.501.000.570.500.620.620.74
MSFT0.360.420.550.550.571.000.540.720.700.79
IJH0.420.660.520.490.500.541.000.870.910.74
VOO0.440.640.600.630.620.720.871.000.990.90
VTI0.460.650.600.620.620.700.910.991.000.89
QQQ0.510.520.700.750.740.790.740.900.891.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
justin
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

justin показал максимальную просадку в 34.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-32.6%4 янв. 2022 г.2535 янв. 2023 г.11115 июн. 2023 г.364
-24.35%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.13815 июл. 2019 г.196
-17.06%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.83
-16.36%25 июл. 2011 г.2019 авг. 2011 г.10623 янв. 2012 г.126

График волатильности

Текущая волатильность justin составляет 5.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.13%
3.47%
justin
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев