justin

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

justin

Последнее обновление 25 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	13.64%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	8.24%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	12.42%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	11.76%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8.90%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	7.33%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.26%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	9.92%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	9.91%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	10.62%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в justin и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

justin

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

justin на 25 авг. 2024 г. показал доходность в 25.36% с начала года и доходность в 25.72% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.13%	3.82%	10.73%	28.75%	14.65%	10.94%
justin	25.36%	4.08%	17.03%	38.18%	32.34%	25.72%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	18.27%	4.42%	24.59%	27.65%	35.44%	25.97%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	12.39%	2.55%	9.22%	21.99%	12.57%	9.70%
MSFT Microsoft Corporation	11.44%	-0.21%	1.94%	30.01%	26.43%	27.01%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	17.85%	4.16%	10.93%	28.91%	15.46%	12.34%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	9.53%	7.67%	14.11%	22.22%	4.62%	6.35%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	19.08%	4.42%	11.44%	29.71%	16.24%	12.97%
NVDA NVIDIA Corporation	161.27%	15.22%	64.16%	181.21%	99.65%	76.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	16.52%	-1.56%	1.17%	32.85%	14.93%	26.36%
QQQ Invesco QQQ	17.55%	4.74%	10.22%	32.77%	21.90%	18.05%
TSLA Tesla, Inc.	-11.33%	0.03%	14.77%	-7.66%	72.94%	28.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью justin, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.38%	7.41%	2.48%	-4.02%	7.27%	6.29%	2.25%						25.36%
2023	14.08%	2.03%	7.07%	-0.01%	7.27%	8.95%	3.04%	-1.44%	-6.39%	-2.48%	11.39%	4.53%	57.23%
2022	-7.80%	-2.63%	6.11%	-12.82%	-2.57%	-9.30%	15.01%	-5.97%	-10.76%	4.27%	4.77%	-9.60%	-30.06%
2021	1.25%	-0.24%	2.17%	7.25%	-1.35%	6.93%	2.20%	4.82%	-4.86%	11.80%	4.06%	1.20%	40.10%
2020	6.49%	-4.84%	-10.70%	17.03%	6.31%	8.87%	9.70%	16.81%	-6.42%	-3.62%	12.15%	6.42%	69.09%
2019	7.21%	3.55%	4.34%	3.41%	-9.49%	9.29%	2.72%	-1.66%	2.82%	6.68%	4.33%	6.57%	45.98%
2018	8.18%	-1.30%	-3.97%	1.42%	5.48%	1.87%	2.20%	7.79%	-1.15%	-7.08%	-1.79%	-9.76%	0.22%
2017	4.37%	3.09%	2.82%	1.92%	6.16%	-0.23%	2.52%	2.87%	0.01%	6.11%	1.77%	-0.04%	35.99%
2016	-7.31%	-0.69%	9.97%	-2.03%	6.01%	-0.60%	7.91%	0.53%	2.58%	-1.23%	3.66%	5.10%	25.13%
2015	-0.70%	6.31%	-2.48%	5.01%	1.84%	-2.44%	3.34%	-4.40%	0.02%	9.16%	3.05%	-1.14%	18.03%
2014	-1.57%	8.12%	-1.26%	0.84%	3.14%	3.08%	-1.31%	7.04%	-3.17%	3.34%	4.72%	-2.96%	21.01%
2013	2.12%	0.22%	3.12%	6.50%	10.23%	-0.62%	6.26%	1.86%	4.41%	4.06%	2.35%	2.16%	51.42%

Комиссия

Комиссия justin составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

QQQ

Invesco QQQ

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг justin среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

justin

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

justin

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.14	1.71	1.21	1.56	3.42
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.26	1.83	1.22	1.20	4.82
MSFT Microsoft Corporation	1.42	1.91	1.25	1.83	6.37
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	2.18	2.97	1.39	1.99	9.94
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.17	1.75	1.22	0.63	3.82
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.31	3.12	1.41	2.48	10.97
NVDA NVIDIA Corporation	3.51	3.77	1.48	6.46	20.25
AMZN Amazon.com, Inc.	1.08	1.59	1.21	0.85	4.96
QQQ Invesco QQQ	1.78	2.39	1.31	2.24	8.64
TSLA Tesla, Inc.	-0.13	0.21	1.02	-0.11	-0.27

Коэффициент Шарпа

justin на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.75 до 2.33, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

justin

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность justin за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
justin	0.99%	1.07%	1.23%	0.84%	1.10%	1.27%	1.66%	1.43%	1.74%	1.72%	1.67%	1.80%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.28%	1.46%	1.68%	1.18%	1.28%	1.62%	1.72%	1.19%	1.60%	1.56%	1.34%	1.29%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.32%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.76%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%	4.32%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.28%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.60%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

justin

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

justin показал максимальную просадку в 34.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка justin составляет 2.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.57%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-33.2%	4 янв. 2022 г.	253	5 янв. 2023 г.	121	30 июн. 2023 г.	374
-24.46%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	144	23 июл. 2019 г.	202
-17.25%	2 дек. 2015 г.	49	11 февр. 2016 г.	37	6 апр. 2016 г.	86
-16.36%	25 июл. 2011 г.	20	19 авг. 2011 г.	107	24 янв. 2012 г.	127

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность justin составляет 7.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

justin

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	VNQ	NVDA	AAPL	AMZN	MSFT	IJH	VOO	VTI	QQQ
TSLA	1.00	0.29	0.39	0.37	0.39	0.35	0.42	0.45	0.46	0.51
VNQ	0.29	1.00	0.31	0.34	0.35	0.42	0.67	0.64	0.65	0.51
NVDA	0.39	0.31	1.00	0.48	0.50	0.55	0.52	0.60	0.60	0.70
AAPL	0.37	0.34	0.48	1.00	0.50	0.55	0.49	0.63	0.61	0.74
AMZN	0.39	0.35	0.50	0.50	1.00	0.57	0.50	0.62	0.62	0.73
MSFT	0.35	0.42	0.55	0.55	0.57	1.00	0.54	0.72	0.70	0.79
IJH	0.42	0.67	0.52	0.49	0.50	0.54	1.00	0.88	0.92	0.74
VOO	0.45	0.64	0.60	0.63	0.62	0.72	0.88	1.00	0.99	0.90
VTI	0.46	0.65	0.60	0.61	0.62	0.70	0.92	0.99	1.00	0.89
QQQ	0.51	0.51	0.70	0.74	0.73	0.79	0.74	0.90	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.