PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
justin
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 13.64%IJH 12.42%MSFT 11.76%VTI 10.62%VOO 9.91%NVDA 8.9%AMZN 8.24%QQQ 7.33%TSLA 7.26%VNQ 9.92%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
13.64%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
8.24%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities
12.42%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
11.76%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
8.90%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
7.33%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
7.26%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
9.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
9.91%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
10.62%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в justin и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.78%
10.16%
justin
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

justin на 26 дек. 2024 г. показал доходность в 44.49% с начала года и доходность в 27.00% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
26.63%1.18%10.44%27.03%13.30%11.23%
justin44.49%4.67%18.78%43.54%30.36%27.01%
AAPL
Apple Inc
34.77%9.84%20.87%34.33%29.85%26.19%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
15.17%-6.37%8.77%14.05%10.57%9.60%
MSFT
Microsoft Corporation
17.70%2.65%-2.62%18.32%23.73%26.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
26.93%-0.33%11.39%26.38%14.38%12.65%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
5.20%-7.85%9.55%4.69%3.25%4.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
28.23%0.41%10.81%27.90%15.08%13.22%
NVDA
NVIDIA Corporation
183.21%2.42%13.11%183.81%88.84%76.17%
AMZN
Amazon.com, Inc.
50.75%10.19%15.77%49.37%19.70%30.90%
QQQ
Invesco QQQ
30.18%4.22%10.37%29.55%20.77%18.55%
TSLA
Tesla, Inc.
86.04%36.68%134.16%76.82%74.66%40.96%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью justin, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.38%7.41%2.48%-4.02%7.27%6.29%2.25%0.68%3.86%-1.23%8.44%44.49%
202314.08%2.03%7.07%-0.01%7.27%8.95%3.04%-1.44%-6.39%-2.48%11.39%4.53%57.23%
2022-7.80%-2.63%6.11%-12.82%-2.57%-9.30%15.01%-5.97%-10.76%4.27%4.77%-9.60%-30.06%
20211.25%-0.24%2.17%7.25%-1.35%6.93%2.20%4.82%-4.86%11.80%4.06%1.20%40.10%
20206.49%-4.84%-10.70%17.03%6.31%8.87%9.70%16.81%-6.42%-3.62%12.15%6.42%69.09%
20197.21%3.55%4.34%3.41%-9.49%9.29%2.72%-1.66%2.82%6.68%4.33%6.57%45.98%
20188.18%-1.30%-3.97%1.42%5.48%1.87%2.20%7.79%-1.15%-7.08%-1.79%-9.76%0.22%
20174.37%3.09%2.82%1.92%6.16%-0.23%2.52%2.87%0.01%6.11%1.77%-0.04%35.99%
2016-7.31%-0.69%9.97%-2.03%6.01%-0.60%7.91%0.53%2.58%-1.23%3.66%5.10%25.13%
2015-0.70%6.31%-2.48%5.01%1.84%-2.44%3.34%-4.40%0.02%9.16%3.05%-1.14%18.03%
2014-1.57%8.12%-1.26%0.84%3.13%3.08%-1.31%7.04%-3.17%3.34%4.72%-2.96%21.02%
20132.12%0.22%3.12%6.50%10.23%-0.62%6.26%1.86%4.41%4.06%2.35%2.16%51.42%

Комиссия

Комиссия justin составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг justin составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности justin, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа justin, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино justin, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега justin, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара justin, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина justin, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа justin, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.562.16
Коэффициент Сортино justin, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.242.87
Коэффициент Омега justin, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.451.40
Коэффициент Кальмара justin, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.873.19
Коэффициент Мартина justin, с текущим значением в 15.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0015.5213.87
justin
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.512.181.282.055.34
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
0.941.391.171.794.94
MSFT
Microsoft Corporation
0.921.271.171.172.68
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.132.831.393.1813.57
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.370.601.080.231.25
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.303.051.433.3915.10
NVDA
NVIDIA Corporation
3.583.721.476.9221.37
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.762.391.312.198.24
QQQ
Invesco QQQ
1.712.271.312.268.12
TSLA
Tesla, Inc.
1.312.101.251.273.63

justin на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.40 до 2.28, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.56
2.16
justin
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность justin за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.97%1.07%1.23%0.84%1.10%1.27%1.65%1.43%1.74%1.72%1.67%1.80%
AAPL
Apple Inc
0.38%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.31%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.24%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.84%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.21%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.54%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.66%
-0.82%
justin
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

justin показал максимальную просадку в 34.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка justin составляет 0.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-33.2%4 янв. 2022 г.2535 янв. 2023 г.12130 июн. 2023 г.374
-24.46%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.202
-17.25%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.376 апр. 2016 г.86
-16.36%25 июл. 2011 г.2019 авг. 2011 г.10724 янв. 2012 г.127

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность justin составляет 5.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.20%
3.96%
justin
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAVNQNVDAAAPLAMZNMSFTIJHVOOVTIQQQ
TSLA1.000.280.390.370.390.350.410.450.460.51
VNQ0.281.000.300.340.340.410.670.630.640.50
NVDA0.390.301.000.470.490.540.510.600.600.69
AAPL0.370.340.471.000.490.550.490.620.610.74
AMZN0.390.340.490.491.000.580.490.620.620.73
MSFT0.350.410.540.550.581.000.540.710.700.78
IJH0.410.670.510.490.490.541.000.880.910.74
VOO0.450.630.600.620.620.710.881.000.990.90
VTI0.460.640.600.610.620.700.910.991.000.89
QQQ0.510.500.690.740.730.780.740.900.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab