PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024

Последнее обновление 22 июл. 2024 г.

Распределение активов

SHV 14%STIP 8%IAU 2%USD=X 20%VWO 20%VOO 7%IXJ 4%EWJ 4%IUSV 4%IRBO 4%ACWI 3%VUG 3%IXG 3%IEUR 2%LIT 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		Large Cap Growth Equities

3%

EWJ
iShares MSCI Japan ETF		Japan Equities

4%

IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold

2%

IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		Europe Equities

2%

IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		Robotics, Technology Equities

4%

IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		Large Cap Blend Equities

4%

IXG
iShares Global Financials ETF		Financials Equities

3%

IXJ
iShares Global Healthcare ETF		Health & Biotech Equities

4%

LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		Commodity Producers Equities

2%

SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		Government Bonds

14%

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds

8%

USD=X
USD Cash

20%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

7%

VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities

3%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

40.00%60.00%80.00%100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
41.19%
104.53%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 20245.80%0.94%6.36%7.67%5.90%N/A
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		13.23%1.80%12.55%17.91%10.45%8.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		17.31%2.06%14.89%23.39%14.24%12.95%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		7.57%0.47%9.86%10.97%7.41%4.77%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		7.40%0.02%10.21%7.69%3.61%2.66%
VUG
Vanguard Growth ETF		19.69%0.50%15.32%28.89%17.06%15.22%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		-22.66%-0.69%-10.85%-39.72%9.15%4.97%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		10.01%1.08%8.76%10.88%10.13%8.94%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		10.32%5.61%6.94%14.66%6.64%5.45%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.67%1.93%9.39%14.74%11.39%9.96%
IXG
iShares Global Financials ETF		15.34%3.90%14.83%22.98%9.08%7.25%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-1.63%2.67%1.95%-0.18%6.61%N/A
IAU
iShares Gold Trust		16.55%3.20%19.46%22.22%10.63%6.08%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.67%0.52%2.72%5.42%3.17%2.09%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		2.82%0.41%2.52%5.32%2.00%1.46%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.81%2.37%1.70%-1.24%2.01%0.72%5.80%
20234.97%-2.62%1.90%0.21%-0.69%3.13%2.48%-2.39%-2.08%-1.67%4.73%2.69%10.75%
2022-1.94%-1.47%-0.16%-4.42%0.54%-3.54%2.38%-1.81%-5.60%1.82%5.85%-2.11%-10.47%
20210.85%1.13%0.59%1.86%1.18%0.76%-0.41%1.38%-2.03%2.26%-1.47%1.48%7.75%
2020-1.24%-3.27%-7.77%5.78%2.88%2.51%3.71%2.91%-1.33%-0.33%6.26%3.52%13.48%
20195.04%1.12%0.69%1.58%-3.63%3.75%-0.22%-1.24%1.02%1.95%1.16%2.85%14.69%
20180.45%1.84%-0.16%0.05%-4.35%1.71%-3.45%-4.03%

Комиссия

Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IXG
iShares Global Financials ETF
График комиссии IXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 3535
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Ранг коэф-та Шарпа Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.892.731.341.418.23
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.333.271.422.2211.21
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		1.111.651.190.874.00
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.701.081.130.322.78
VUG
Vanguard Growth ETF		2.112.881.381.7112.16
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		-1.38-2.130.77-0.64-1.45
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.351.901.241.084.44
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		1.151.691.200.804.33
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.542.221.271.465.01
IXG
iShares Global Financials ETF		2.102.921.371.408.31
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.200.401.050.080.67
IAU
iShares Gold Trust		1.762.511.331.929.63
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.353.981.501.8619.77
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		19.01139.5669.70187.662,024.68
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.34 до 2.11, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.39
1.99
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 20242.17%2.18%2.10%1.42%1.09%1.79%1.75%1.27%1.28%1.33%1.15%1.05%
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.66%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.03%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.19%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.51%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		1.55%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%0.32%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.30%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.84%1.37%1.50%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		1.97%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.89%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.68%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%2.14%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.79%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.10%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		5.12%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.50%
-1.97%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 показал максимальную просадку в 18.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 1.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.72%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.8520 июл. 2020 г.130
-16.76%15 нояб. 2021 г.24014 окт. 2022 г.3601 мар. 2024 г.600
-8.68%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.6018 мар. 2019 г.143
-4.32%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.5928 мая 2021 г.73
-4.02%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.5124 окт. 2019 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 1.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.55%
2.94%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XSHVIAUSTIPLITIXJEWJVWOIXGVUGIRBOIUSVIEURVOOACWI
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
SHV0.001.000.140.16-0.070.020.03-0.00-0.04-0.01-0.01-0.01-0.01-0.02-0.01
IAU0.000.141.000.440.140.120.150.210.070.070.100.070.190.070.14
STIP0.000.160.441.000.140.150.170.150.110.150.150.160.190.160.18
LIT0.00-0.070.140.141.000.440.550.690.560.600.700.570.610.620.68
IXJ0.000.020.120.150.441.000.570.520.590.650.570.700.690.730.74
EWJ0.000.030.150.170.550.571.000.650.680.620.680.660.720.690.77
VWO0.00-0.000.210.150.690.520.651.000.660.640.770.610.730.670.79
IXG0.00-0.040.070.110.560.590.680.661.000.610.640.890.820.780.83
VUG0.00-0.010.070.150.600.650.620.640.611.000.850.690.690.930.89
IRBO0.00-0.010.100.150.700.570.680.770.640.851.000.680.720.820.86
IUSV0.00-0.010.070.160.570.700.660.610.890.690.681.000.770.870.87
IEUR0.00-0.010.190.190.610.690.720.730.820.690.720.771.000.770.88
VOO0.00-0.020.070.160.620.730.690.670.780.930.820.870.771.000.96
ACWI0.00-0.010.140.180.680.740.770.790.830.890.860.870.880.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2018 г.