Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 20.10% | -0.39% | 11.72% | 31.44% | 13.30% | 10.96% |
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 | 8.67% | -1.52% | 4.69% | 14.12% | 6.07% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares MSCI ACWI ETF | 16.43% | -1.66% | 8.30% | 27.53% | 10.49% | 9.27% |
Vanguard S&P 500 ETF | 21.37% | -0.32% | 11.32% | 33.27% | 14.52% | 12.97% |
iShares Core MSCI Europe ETF | 6.75% | -3.68% | 1.53% | 19.05% | 6.50% | 5.68% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 14.21% | -5.06% | 7.69% | 21.37% | 4.44% | 3.98% |
Vanguard Growth ETF | 24.63% | 0.68% | 12.63% | 38.69% | 17.76% | 15.26% |
Global X Lithium & Battery Tech ETF | -13.71% | -5.19% | -5.13% | -10.17% | 11.39% | 7.80% |
iShares Global Healthcare ETF | 8.90% | -2.78% | 4.87% | 17.04% | 9.09% | 8.21% |
iShares MSCI Japan ETF | 6.77% | -5.43% | -1.70% | 12.00% | 4.26% | 5.57% |
iShares Core S&P U.S. Value ETF | 13.65% | -0.83% | 8.57% | 26.54% | 11.35% | 10.24% |
iShares Global Financials ETF | 23.04% | 0.43% | 12.92% | 36.51% | 9.69% | 8.08% |
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | -3.67% | 0.00% | -1.42% | 9.15% | 6.13% | N/A |
iShares Gold Trust | 32.26% | 3.08% | 17.45% | 36.81% | 12.26% | 8.90% |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.29% | -0.25% | 3.06% | 5.85% | 3.33% | 2.37% |
iShares Short Treasury Bond ETF | 4.37% | 0.34% | 2.62% | 5.29% | 2.17% | 1.61% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.81% | 2.37% | 1.70% | -1.24% | 2.01% | 0.72% | 1.33% | 1.19% | 2.19% | -1.13% | 8.67% | ||
2023 | 4.97% | -2.62% | 1.90% | 0.21% | -0.69% | 3.13% | 2.48% | -2.39% | -2.08% | -1.67% | 4.73% | 2.69% | 10.75% |
2022 | -1.94% | -1.47% | -0.16% | -4.42% | 0.54% | -3.54% | 2.38% | -1.81% | -5.60% | 1.82% | 5.85% | -2.11% | -10.47% |
2021 | 0.85% | 1.13% | 0.59% | 1.86% | 1.18% | 0.76% | -0.41% | 1.38% | -2.03% | 2.26% | -1.47% | 1.48% | 7.75% |
2020 | -1.24% | -3.27% | -7.77% | 5.78% | 2.88% | 2.51% | 3.71% | 2.91% | -1.33% | -0.33% | 6.26% | 3.52% | 13.48% |
2019 | 5.04% | 1.12% | 0.69% | 1.58% | -3.63% | 3.75% | -0.22% | -1.24% | 1.02% | 1.95% | 1.16% | 2.85% | 14.69% |
2018 | 0.45% | 1.84% | -0.16% | 0.05% | -4.35% | 1.71% | -3.45% | -4.03% |
Комиссия
Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI ACWI ETF | 2.11 | 2.89 | 1.39 | 2.94 | 13.41 |
Vanguard S&P 500 ETF | 2.45 | 3.26 | 1.47 | 3.42 | 15.67 |
iShares Core MSCI Europe ETF | 1.20 | 1.73 | 1.21 | 1.77 | 6.45 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.27 | 1.85 | 1.23 | 0.76 | 7.06 |
Vanguard Growth ETF | 1.95 | 2.58 | 1.37 | 2.47 | 9.74 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF | -0.37 | -0.35 | 0.96 | -0.19 | -0.64 |
iShares Global Healthcare ETF | 1.62 | 2.30 | 1.30 | 1.91 | 6.91 |
iShares MSCI Japan ETF | 0.79 | 1.16 | 1.15 | 0.93 | 3.58 |
iShares Core S&P U.S. Value ETF | 2.31 | 3.21 | 1.42 | 4.06 | 13.05 |
iShares Global Financials ETF | 2.82 | 3.63 | 1.50 | 3.44 | 18.27 |
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.20 | 0.39 | 1.05 | 0.09 | 0.77 |
iShares Gold Trust | 2.80 | 3.75 | 1.50 | 6.79 | 17.80 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.04 | 5.08 | 1.69 | 4.42 | 25.33 |
iShares Short Treasury Bond ETF | 18.75 | 132.01 | 56.26 | 188.41 | 1,937.23 |
USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.00% | 2.18% | 2.08% | 1.37% | 1.09% | 1.79% | 1.75% | 1.27% | 1.28% | 1.33% | 1.15% | 1.05% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares MSCI ACWI ETF | 1.62% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
iShares Core MSCI Europe ETF | 3.06% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.59% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Vanguard Growth ETF | 0.51% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Global X Lithium & Battery Tech ETF | 1.39% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% | 1.07% | 0.32% |
iShares Global Healthcare ETF | 1.31% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.84% | 1.37% | 1.50% |
iShares MSCI Japan ETF | 2.03% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.96% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
iShares Global Financials ETF | 2.51% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% | 2.14% |
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.81% | 0.88% | 0.13% | 1.14% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.46% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
iShares Short Treasury Bond ETF | 5.16% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 показал максимальную просадку в 18.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
Текущая просадка Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-18.72% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 85 | 20 июл. 2020 г. | 130 |
-16.76% | 15 нояб. 2021 г. | 240 | 14 окт. 2022 г. | 360 | 1 мар. 2024 г. | 600 |
-8.68% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 60 | 18 мар. 2019 г. | 143 |
-4.6% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-4.32% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 59 | 28 мая 2021 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 1.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | SHV | IAU | STIP | LIT | IXJ | EWJ | VWO | IXG | VUG | IRBO | IUSV | IEUR | VOO | ACWI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SHV | 0.00 | 1.00 | 0.14 | 0.17 | -0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
IAU | 0.00 | 0.14 | 1.00 | 0.44 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.20 | 0.08 | 0.15 |
STIP | 0.00 | 0.17 | 0.44 | 1.00 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
LIT | 0.00 | -0.07 | 0.15 | 0.13 | 1.00 | 0.43 | 0.55 | 0.70 | 0.55 | 0.59 | 0.69 | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.67 |
IXJ | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.15 | 0.43 | 1.00 | 0.56 | 0.51 | 0.59 | 0.64 | 0.56 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.74 |
EWJ | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.17 | 0.55 | 0.56 | 1.00 | 0.64 | 0.68 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.72 | 0.69 | 0.77 |
VWO | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.15 | 0.70 | 0.51 | 0.64 | 1.00 | 0.66 | 0.64 | 0.76 | 0.61 | 0.73 | 0.67 | 0.79 |
IXG | 0.00 | -0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.55 | 0.59 | 0.68 | 0.66 | 1.00 | 0.61 | 0.64 | 0.89 | 0.82 | 0.78 | 0.83 |
VUG | 0.00 | -0.00 | 0.08 | 0.15 | 0.59 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 1.00 | 0.84 | 0.69 | 0.69 | 0.93 | 0.89 |
IRBO | 0.00 | -0.02 | 0.10 | 0.14 | 0.69 | 0.56 | 0.67 | 0.76 | 0.64 | 0.84 | 1.00 | 0.67 | 0.72 | 0.81 | 0.86 |
IUSV | 0.00 | -0.01 | 0.07 | 0.15 | 0.56 | 0.70 | 0.66 | 0.61 | 0.89 | 0.69 | 0.67 | 1.00 | 0.77 | 0.87 | 0.86 |
IEUR | 0.00 | -0.01 | 0.20 | 0.18 | 0.61 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.82 | 0.69 | 0.72 | 0.77 | 1.00 | 0.77 | 0.88 |
VOO | 0.00 | -0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.61 | 0.73 | 0.69 | 0.67 | 0.78 | 0.93 | 0.81 | 0.87 | 0.77 | 1.00 | 0.96 |
ACWI | 0.00 | -0.01 | 0.15 | 0.18 | 0.67 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.96 | 1.00 |