PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SHV 14%STIP 8%IAU 2%USD=X 20%VWO 20%VOO 7%IXJ 4%EWJ 4%IUSV 4%IRBO 4%ACWI 3%VUG 3%IXG 3%IEUR 2%LIT 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
Large Cap Growth Equities
3%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
Japan Equities
4%
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold
2%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
Europe Equities
2%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
Robotics, Technology Equities
4%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
Large Cap Blend Equities
4%
IXG
iShares Global Financials ETF
Financials Equities
3%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
Health & Biotech Equities
4%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
Commodity Producers Equities
2%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
Government Bonds
14%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds
8%
USD=X
USD Cash
20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
7%
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities
3%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.68%
10.58%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.10%-0.39%11.72%31.44%13.30%10.96%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 20248.67%-1.52%4.69%14.12%6.07%N/A
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
16.43%-1.66%8.30%27.53%10.49%9.27%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
21.37%-0.32%11.32%33.27%14.52%12.97%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
6.75%-3.68%1.53%19.05%6.50%5.68%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
14.21%-5.06%7.69%21.37%4.44%3.98%
VUG
Vanguard Growth ETF
24.63%0.68%12.63%38.69%17.76%15.26%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-13.71%-5.19%-5.13%-10.17%11.39%7.80%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
8.90%-2.78%4.87%17.04%9.09%8.21%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
6.77%-5.43%-1.70%12.00%4.26%5.57%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
13.65%-0.83%8.57%26.54%11.35%10.24%
IXG
iShares Global Financials ETF
23.04%0.43%12.92%36.51%9.69%8.08%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
-3.67%0.00%-1.42%9.15%6.13%N/A
IAU
iShares Gold Trust
32.26%3.08%17.45%36.81%12.26%8.90%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
4.29%-0.25%3.06%5.85%3.33%2.37%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.37%0.34%2.62%5.29%2.17%1.61%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.81%2.37%1.70%-1.24%2.01%0.72%1.33%1.19%2.19%-1.13%8.67%
20234.97%-2.62%1.90%0.21%-0.69%3.13%2.48%-2.39%-2.08%-1.67%4.73%2.69%10.75%
2022-1.94%-1.47%-0.16%-4.42%0.54%-3.54%2.38%-1.81%-5.60%1.82%5.85%-2.11%-10.47%
20210.85%1.13%0.59%1.86%1.18%0.76%-0.41%1.38%-2.03%2.26%-1.47%1.48%7.75%
2020-1.24%-3.27%-7.77%5.78%2.88%2.51%3.71%2.91%-1.33%-0.33%6.26%3.52%13.48%
20195.04%1.12%0.69%1.58%-3.63%3.75%-0.22%-1.24%1.02%1.95%1.16%2.85%14.69%
20180.45%1.84%-0.16%0.05%-4.35%1.71%-3.45%-4.03%

Комиссия

Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии IXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 12.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.62

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
2.112.891.392.9413.41
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.453.261.473.4215.67
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
1.201.731.211.776.45
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
1.271.851.230.767.06
VUG
Vanguard Growth ETF
1.952.581.372.479.74
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-0.37-0.350.96-0.19-0.64
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.622.301.301.916.91
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
0.791.161.150.933.58
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
2.313.211.424.0613.05
IXG
iShares Global Financials ETF
2.823.631.503.4418.27
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.200.391.050.090.77
IAU
iShares Gold Trust
2.803.751.506.7917.80
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.045.081.694.4225.33
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
18.75132.0156.26188.411,937.23
USD=X
USD Cash

Коэффициент Шарпа

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86
2.88
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.00%2.18%2.08%1.37%1.09%1.79%1.75%1.27%1.28%1.33%1.15%1.05%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.62%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.06%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.59%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.51%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.39%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%0.32%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.31%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.84%1.37%1.50%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.03%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.96%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.51%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%2.14%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.81%0.88%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.46%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
5.16%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.58%
-2.32%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 показал максимальную просадку в 18.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 1.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.72%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.8520 июл. 2020 г.130
-16.76%15 нояб. 2021 г.24014 окт. 2022 г.3601 мар. 2024 г.600
-8.68%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.6018 мар. 2019 г.143
-4.6%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-4.32%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.5928 мая 2021 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 1.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57%
3.23%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XSHVIAUSTIPLITIXJEWJVWOIXGVUGIRBOIUSVIEURVOOACWI
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
SHV0.001.000.140.17-0.070.020.040.00-0.03-0.00-0.02-0.01-0.01-0.01-0.01
IAU0.000.141.000.440.150.110.160.220.080.080.100.070.200.080.15
STIP0.000.170.441.000.130.150.170.150.100.150.140.150.180.150.18
LIT0.00-0.070.150.131.000.430.550.700.550.590.690.560.610.610.67
IXJ0.000.020.110.150.431.000.560.510.590.640.560.700.690.730.74
EWJ0.000.040.160.170.550.561.000.640.680.630.670.660.720.690.77
VWO0.000.000.220.150.700.510.641.000.660.640.760.610.730.670.79
IXG0.00-0.030.080.100.550.590.680.661.000.610.640.890.820.780.83
VUG0.00-0.000.080.150.590.640.630.640.611.000.840.690.690.930.89
IRBO0.00-0.020.100.140.690.560.670.760.640.841.000.670.720.810.86
IUSV0.00-0.010.070.150.560.700.660.610.890.690.671.000.770.870.86
IEUR0.00-0.010.200.180.610.690.720.730.820.690.720.771.000.770.88
VOO0.00-0.010.080.150.610.730.690.670.780.930.810.870.771.000.96
ACWI0.00-0.010.150.180.670.740.770.790.830.890.860.860.880.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2018 г.