PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024

Последнее обновление 31 дек. 2024 г.

Распределение активов

SHV 14%STIP 8%IAU 2%USD=X 20%VWO 20%VOO 7%IXJ 4%EWJ 4%IUSV 4%IRBO 4%ACWI 3%VUG 3%IXG 3%IEUR 2%LIT 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		Large Cap Growth Equities
3%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		Japan Equities
4%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
2%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		Europe Equities
2%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		Robotics, Technology Equities
4%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		Large Cap Blend Equities
4%
IXG
iShares Global Financials ETF		Financials Equities
3%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		Health & Biotech Equities
4%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		Commodity Producers Equities
2%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		Government Bonds
14%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
8%
USD=X
USD Cash
20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
7%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
3%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.72%
6.23%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.00%-2.50%6.76%23.31%12.57%11.09%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 20240.00%-1.78%2.71%10.17%5.43%N/A
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		0.00%-2.87%3.97%18.46%9.73%9.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.00%-2.21%7.42%26.29%14.06%13.16%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		0.00%-2.87%-5.45%2.65%4.57%5.30%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.00%-1.36%1.43%12.08%2.76%4.12%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.00%0.45%8.48%36.23%17.79%15.91%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.00%-9.42%1.03%-18.15%8.87%7.62%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		0.00%-6.23%-5.52%-0.70%5.85%7.32%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		0.00%-3.39%-1.93%8.01%4.21%5.85%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		0.00%-6.34%6.70%11.50%10.17%9.90%
IXG
iShares Global Financials ETF		0.00%-4.24%12.30%25.98%9.43%8.32%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%-1.94%-1.24%4.82%N/A
IAU
iShares Gold Trust		0.00%-0.56%11.13%27.14%10.45%7.98%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		0.00%-0.14%2.28%4.77%3.21%2.56%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		0.00%0.38%2.51%5.13%2.26%1.69%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.79%2.78%1.94%-1.70%2.44%0.94%1.45%1.47%2.18%-1.21%1.45%9.59%
20235.35%-2.82%2.05%0.22%-0.62%3.51%2.62%-2.57%-2.50%-1.88%5.25%3.01%11.70%
2022-2.66%-1.71%0.09%-5.31%0.71%-4.03%2.75%-2.01%-6.01%2.22%5.72%-2.55%-12.66%
20211.08%1.10%0.48%2.17%1.24%1.06%-0.22%1.63%-2.49%2.94%-1.53%1.45%9.15%
2020-1.29%-3.47%-8.05%5.61%2.75%2.30%3.85%3.02%-1.40%-0.38%6.48%3.70%12.86%
20194.84%1.05%0.71%1.59%-3.64%3.78%-0.21%-1.21%1.00%1.96%1.19%2.83%14.51%
20180.45%1.84%-0.16%0.05%-4.44%1.73%-3.58%-4.22%

Комиссия

Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IXG
iShares Global Financials ETF
График комиссии IXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.321.84
Коэффициент Сортино Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.852.48
Коэффициент Омега Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.251.34
Коэффициент Кальмара Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.722.75
Коэффициент Мартина Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 7.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.9711.85
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.522.091.282.209.43
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.022.701.382.9813.17
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		0.220.381.050.240.63
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.861.301.160.543.31
VUG
Vanguard Growth ETF		1.932.531.362.5510.00
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		-0.37-0.350.96-0.19-0.97
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-0.23-0.240.97-0.16-0.47
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		0.190.381.050.270.75
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.221.771.221.675.61
IXG
iShares Global Financials ETF		2.152.891.403.6413.01
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.010.131.020.000.03
IAU
iShares Gold Trust		1.872.481.333.429.43
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.393.551.495.6414.63
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		18.87126.4753.93180.361,855.29
USD=X
USD Cash		—————

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.20 до 2.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.32
1.84
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.13%2.17%2.08%1.37%1.09%1.79%1.75%1.27%1.28%1.33%1.15%
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.54%3.17%3.05%2.87%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.19%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.46%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.47%1.73%2.85%1.38%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.66%1.93%2.18%2.54%1.86%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.64%2.62%3.71%1.68%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.35%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.43%1.59%0.89%0.00%0.75%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		5.03%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.48%
-3.43%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 показал максимальную просадку в 19.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 2.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.54%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.141
-18.9%15 нояб. 2021 г.24014 окт. 2022 г.4099 мая 2024 г.649
-8.92%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.6321 мар. 2019 г.146
-5.31%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.611 июн. 2021 г.75
-5.3%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 2.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.20%
4.15%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XSHVIAUSTIPLITIXJEWJVWOIXGVUGIRBOIUSVIEURVOOACWI
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
SHV0.001.000.140.18-0.070.020.040.01-0.030.00-0.02-0.01-0.01-0.01-0.00
IAU0.000.141.000.440.150.120.160.230.080.090.100.080.200.090.15
STIP0.000.180.441.000.140.150.170.160.100.150.140.150.180.160.18
LIT0.00-0.070.150.141.000.420.540.690.540.580.680.560.600.600.67
IXJ0.000.020.120.150.421.000.560.510.580.640.550.690.690.720.73
EWJ0.000.040.160.170.540.561.000.640.680.620.660.650.710.680.77
VWO0.000.010.230.160.690.510.641.000.650.630.750.600.730.660.79
IXG0.00-0.030.080.100.540.580.680.651.000.600.630.890.810.770.82
VUG0.000.000.090.150.580.640.620.630.601.000.830.680.680.930.89
IRBO0.00-0.020.100.140.680.550.660.750.630.831.000.670.710.810.85
IUSV0.00-0.010.080.150.560.690.650.600.890.680.671.000.760.870.86
IEUR0.00-0.010.200.180.600.690.710.730.810.680.710.761.000.770.87
VOO0.00-0.010.090.160.600.720.680.660.770.930.810.870.771.000.96
ACWI0.00-0.000.150.180.670.730.770.790.820.890.850.860.870.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2018 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab