PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

SHV 14%STIP 8%IAU 2%USD=X 20%VWO 20%VOO 7%IXJ 4%EWJ 4%IUSV 4%IRBO 4%ACWI 3%VUG 3%IXG 3%IEUR 2%LIT 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		Large Cap Growth Equities
3%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		Japan Equities
4%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
2%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		Europe Equities
2%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		Robotics, Technology Equities
4%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		Large Cap Blend Equities
4%
IXG
iShares Global Financials ETF		Financials Equities
3%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		Health & Biotech Equities
4%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		Commodity Producers Equities
2%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		Government Bonds
14%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
8%
USD=X
USD Cash
20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
7%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
3%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.62%
5.56%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 20245.23%1.00%2.62%9.60%5.98%N/A
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		11.28%2.06%4.80%19.93%10.40%8.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.47%1.83%6.30%23.11%13.96%12.57%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		8.16%3.17%4.00%18.27%7.85%5.15%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		6.35%0.14%4.67%11.97%3.99%2.43%
VUG
Vanguard Growth ETF		14.88%1.07%5.22%25.44%16.40%14.58%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		-30.84%-3.53%-20.26%-37.94%8.31%4.04%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		14.60%3.25%7.19%18.38%11.17%9.07%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		6.94%3.91%-3.63%12.90%5.85%5.47%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		10.65%2.85%5.92%20.84%11.94%10.11%
IXG
iShares Global Financials ETF		17.74%5.66%9.98%31.22%10.16%7.44%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-8.35%-0.32%-8.43%0.19%5.69%N/A
IAU
iShares Gold Trust		20.80%3.02%14.50%29.71%10.17%6.89%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.06%0.79%3.32%6.44%3.33%2.30%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		3.60%0.48%2.67%5.40%2.09%1.54%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.81%2.37%1.70%-1.24%2.01%0.72%1.33%0.96%5.23%
20234.97%-2.62%1.90%0.21%-0.69%3.13%2.48%-2.39%-2.08%-1.67%4.73%2.69%10.75%
2022-1.94%-1.47%-0.16%-4.42%0.54%-3.54%2.38%-1.81%-5.60%1.82%5.85%-2.11%-10.47%
20210.85%1.13%0.59%1.86%1.18%0.76%-0.41%1.38%-2.03%2.26%-1.47%1.48%7.75%
2020-1.24%-3.27%-7.77%5.78%2.88%2.51%3.71%2.91%-1.33%-0.33%6.26%3.52%13.48%
20195.04%1.12%0.69%1.58%-3.63%3.75%-0.22%-1.24%1.02%1.95%1.16%2.85%14.69%
20180.45%1.84%-0.16%0.05%-4.35%1.71%-3.45%-4.03%

Комиссия

Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IXG
iShares Global Financials ETF
График комиссии IXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 3939
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Ранг коэф-та Шарпа Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 8.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.008.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.702.361.311.4210.53
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.972.681.362.1212.30
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		1.331.921.231.107.86
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.901.341.160.445.11
VUG
Vanguard Growth ETF		1.682.251.311.538.78
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		-1.28-1.920.79-0.59-1.80
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.712.351.311.459.08
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		0.660.981.120.553.01
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.982.761.361.9411.49
IXG
iShares Global Financials ETF		2.242.941.401.6213.40
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.200.391.050.090.74
IAU
iShares Gold Trust		2.022.861.362.3311.93
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.075.291.702.4031.59
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		19.13142.1867.36192.992,067.79
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.43
1.66
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 20242.16%2.18%2.10%1.42%1.09%1.79%1.75%1.27%1.28%1.33%1.15%1.05%
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.69%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.02%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.22%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.53%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		1.74%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%0.32%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.25%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.84%1.37%1.50%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		2.03%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.85%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.63%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%2.14%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.85%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.76%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		5.16%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.03%
-4.57%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 показал максимальную просадку в 18.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 2.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.72%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.8520 июл. 2020 г.130
-16.76%15 нояб. 2021 г.24014 окт. 2022 г.3601 мар. 2024 г.600
-8.68%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.6018 мар. 2019 г.143
-4.6%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-4.32%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.5928 мая 2021 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 2.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.08%
4.88%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XSHVIAUSTIPLITIXJEWJVWOIXGVUGIRBOIUSVIEURVOOACWI
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
SHV0.001.000.140.17-0.070.020.03-0.00-0.04-0.01-0.01-0.02-0.01-0.02-0.01
IAU0.000.141.000.440.150.120.160.220.080.080.100.070.200.080.14
STIP0.000.170.441.000.130.140.170.150.100.150.140.150.180.150.17
LIT0.00-0.070.150.131.000.430.550.700.560.600.690.570.620.620.68
IXJ0.000.020.120.140.431.000.570.520.590.650.560.690.690.730.74
EWJ0.000.030.160.170.550.571.000.650.680.630.670.660.720.690.77
VWO0.00-0.000.220.150.700.520.651.000.660.650.770.610.730.670.80
IXG0.00-0.040.080.100.560.590.680.661.000.610.640.890.820.780.83
VUG0.00-0.010.080.150.600.650.630.650.611.000.850.700.690.930.90
IRBO0.00-0.010.100.140.690.560.670.770.640.851.000.680.720.810.86
IUSV0.00-0.020.070.150.570.690.660.610.890.700.681.000.770.870.87
IEUR0.00-0.010.200.180.620.690.720.730.820.690.720.771.000.780.88
VOO0.00-0.020.080.150.620.730.690.670.780.930.810.870.781.000.96
ACWI0.00-0.010.140.170.680.740.770.800.830.900.860.870.880.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2018 г.