Common Sense Portfolio - Balanced
Max holdings 15% (besides long short inflation)
ONLY EASY TO BUY ETFS - not hard to buy mutual funds (high fee + expense ratio + minimal investment) like LCSIX, PGTYX, QLEIX, HICOX, RPIFX, DBSCX, ENIAX, etc.
BRK.A. only gets 10% because theoretically it isn't an ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты USMV
Доходность по периодам
Common Sense Portfolio - Balanced на 27 мая 2025 г. показал доходность в 5.29% с начала года и доходность в 10.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -3.08% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| Common Sense Portfolio - Balanced | 5.29% | 1.65% | 5.20% | 15.67% | 10.16% | 10.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 27.93% | 1.65% | 27.74% | 43.46% | 13.67% | 10.52% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -6.97% | -0.07% | -5.03% | -0.19% | 2.61% | 2.17% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 4.71% | -3.44% | 7.43% | 4.46% | -3.03% | 1.26% |
QQQ Invesco QQQ | -0.24% | 7.76% | 0.84% | 11.88% | 18.00% | 17.56% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 10.81% | -5.18% | 5.32% | 22.50% | 23.46% | 13.34% |
VUG Vanguard Growth ETF | -1.35% | 7.41% | 0.18% | 14.33% | 17.10% | 15.05% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.71% | -1.19% | 1.00% | 4.75% | -2.99% | 0.77% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.04% | -0.67% | 1.65% | 5.02% | 1.27% | 2.27% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 4.45% | 1.77% | -0.76% | 13.14% | 11.10% | 10.40% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.66% | 0.33% | 2.13% | 4.71% | 2.60% | 1.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Common Sense Portfolio - Balanced, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.75% | 2.05% | -0.21% | 0.66% | 0.96% | 5.29% | |||||||
| 2024 | 2.91% | 2.54% | 2.43% | -1.24% | 2.82% | 2.68% | 1.65% | 3.06% | 0.55% | 0.29% | 2.60% | -0.85% | 21.11% |
| 2023 | 3.75% | -2.18% | 4.74% | 2.14% | 0.67% | 1.77% | 0.87% | 0.83% | -2.10% | 0.76% | 4.59% | 0.87% | 17.75% |
| 2022 | -2.29% | -2.04% | 3.18% | -4.61% | -0.24% | -1.21% | 2.92% | -3.16% | -2.31% | 1.67% | 4.44% | -2.68% | -6.57% |
| 2021 | -1.51% | -2.01% | 1.18% | 2.86% | 0.58% | 1.23% | 1.38% | 1.59% | -3.49% | 2.81% | 0.16% | 2.77% | 7.57% |
| 2020 | 3.29% | -2.92% | -0.59% | 5.02% | 3.01% | 0.51% | 4.31% | 2.87% | -2.34% | -2.74% | 1.82% | 1.55% | 14.23% |
| 2019 | 3.02% | 1.15% | 1.94% | 2.08% | -1.68% | 4.19% | 1.18% | 2.81% | -0.07% | 1.39% | 0.61% | 0.91% | 18.87% |
| 2018 | 2.69% | -1.57% | -0.88% | -0.51% | 2.04% | 0.34% | 1.64% | 2.63% | 0.43% | -1.32% | 1.56% | -1.46% | 5.58% |
| 2017 | 1.20% | 3.35% | 0.43% | 1.39% | 2.07% | -1.01% | 1.42% | 1.71% | -0.99% | 1.63% | 1.01% | 0.35% | 13.21% |
| 2016 | 0.76% | 1.76% | 1.14% | -0.56% | 0.76% | 3.19% | 1.02% | -0.73% | -0.67% | -1.21% | -1.57% | 1.11% | 5.00% |
| 2015 | 1.58% | 0.49% | -0.39% | -1.55% | 1.57% | -2.30% | 2.71% | -1.94% | 0.41% | 3.64% | -0.78% | -0.19% | 3.11% |
| 2014 | -0.85% | 2.89% | 0.24% | 0.33% | 0.56% | 1.10% | -0.25% | 3.38% | 0.51% | 1.64% | 3.39% | 1.25% | 15.02% |
Комиссия
Комиссия Common Sense Portfolio - Balanced составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Common Sense Portfolio - Balanced составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.47 | 2.85 | 1.36 | 4.70 | 12.79 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.07 | 0.05 | 1.01 | 0.00 | 0.01 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.24 | 0.57 | 1.07 | 0.22 | 0.86 |
QQQ Invesco QQQ | 0.51 | 0.86 | 1.12 | 0.54 | 1.77 |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 1.18 | 1.51 | 1.21 | 2.40 | 5.67 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.62 | 0.98 | 1.14 | 0.65 | 2.19 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.74 | 0.99 | 1.11 | 0.22 | 1.37 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.09 | 1.36 | 1.17 | 0.47 | 2.94 |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.02 | 1.31 | 1.19 | 1.28 | 4.85 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.77 | 248.33 | 142.08 | 438.30 | 4,035.65 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Common Sense Portfolio - Balanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.25% | 2.46% | 2.71% | -2.45% | -1.93% | 0.30% | 1.17% | 0.51% | 0.28% | 0.69% | 1.39% | 0.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.81% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.33% | 3.49% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.74% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.92% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.57% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.68% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Common Sense Portfolio - Balanced показал максимальную просадку в 12.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.
Текущая просадка Common Sense Portfolio - Balanced составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 45 | 27 мая 2020 г. | 68 |
| -11.24% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 123 | 13 апр. 2023 г. | 325 |
| -7.93% | 3 сент. 2020 г. | 125 | 4 мар. 2021 г. | 85 | 6 июл. 2021 г. | 210 |
| -5.75% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 24 | 30 янв. 2019 г. | 38 |
| -5.73% | 3 апр. 2025 г. | 4 | 8 апр. 2025 г. | 14 | 29 апр. 2025 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 1.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | GLD | TIP | UUP | IEF | BTAL | BRK-A | USMV | QQQ | VUG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | 0.03 | -0.05 | -0.16 | -0.21 | -0.50 | 0.68 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 0.78 |
| BIL | -0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| GLD | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 0.36 | -0.47 | 0.32 | 0.02 | -0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.26 |
| TIP | -0.05 | 0.01 | 0.36 | 1.00 | -0.24 | 0.79 | 0.06 | -0.10 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| UUP | -0.16 | 0.01 | -0.47 | -0.24 | 1.00 | -0.20 | 0.10 | -0.11 | -0.16 | -0.13 | -0.15 | -0.11 |
| IEF | -0.21 | 0.02 | 0.32 | 0.79 | -0.20 | 1.00 | 0.19 | -0.24 | -0.08 | -0.16 | -0.16 | -0.00 |
| BTAL | -0.50 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 1.00 | -0.33 | -0.27 | -0.45 | -0.47 | -0.11 |
| BRK-A | 0.68 | -0.01 | -0.02 | -0.10 | -0.11 | -0.24 | -0.33 | 1.00 | 0.65 | 0.50 | 0.54 | 0.57 |
| USMV | 0.85 | -0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.16 | -0.08 | -0.27 | 0.65 | 1.00 | 0.71 | 0.76 | 0.78 |
| QQQ | 0.90 | -0.01 | 0.03 | -0.02 | -0.13 | -0.16 | -0.45 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 0.97 | 0.79 |
| VUG | 0.94 | -0.01 | 0.04 | -0.02 | -0.15 | -0.16 | -0.47 | 0.54 | 0.76 | 0.97 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.78 | 0.01 | 0.26 | -0.03 | -0.11 | -0.00 | -0.11 | 0.57 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 1.00 |