World Infrastructure Growth

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASML ASML Holding N.V.	Technology	10%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	3.85%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	40%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	Financial Services	3.85%
ENEL.MI Enel SpA	Utilities	3.85%
ENX.PA Euronext N.V.	Financial Services	3.85%
FER.MC Ferrovial	Industrials	3.85%
GDX VanEck Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals	3.85%
IBDRY Iberdrola SA	Utilities	3.85%
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	Financial Services	3.85%
MCO Moody's Corporation	Financial Services	3.85%
MSCI MSCI Inc.	Financial Services	3.85%
NDAQ Nasdaq, Inc.	Financial Services	3.85%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	3.85%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	3.85%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в World Infrastructure Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июн. 2014 г., начальной даты ENX.PA

Доходность по периодам

World Infrastructure Growth на 5 апр. 2026 г. показал доходность в 15.24% с начала года и доходность в 24.63% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.52%	-3.08%	-2.14%	-0.28%	23.19%	14.66%	10.81%	12.14%
Портфель World Infrastructure Growth	-0.16%	-0.05%	15.24%	26.19%	73.40%	32.11%	21.64%	24.63%
Активы портфеля:
ENX.PA Euronext N.V.	2.07%	1.70%	11.95%	15.29%	9.91%	30.90%	15.42%	18.81%
CAT Caterpillar Inc.	-1.40%	2.16%	27.70%	47.33%	139.66%	45.71%	28.09%	28.02%
BLK BlackRock, Inc.	1.37%	-5.56%	-7.59%	-14.39%	13.87%	13.70%	7.70%	13.70%
NDAQ Nasdaq, Inc.	2.17%	-0.96%	-8.93%	1.25%	22.02%	16.20%	13.47%	16.47%
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	3.52%	0.27%	2.73%	2.60%	-0.10%	14.88%	9.20%	14.46%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	3.87%	-1.98%	17.84%	23.80%	29.43%	28.27%	25.72%	17.32%
MSCI MSCI Inc.	1.88%	-3.24%	-2.99%	-0.34%	3.32%	-1.45%	6.47%	23.24%
MCO Moody's Corporation	0.87%	-5.69%	-12.00%	-7.16%	4.83%	11.92%	8.95%	17.44%
SPGI S&P Global Inc.	1.82%	-3.88%	-15.85%	-8.18%	-8.60%	6.41%	4.81%	16.88%
FER.MC Ferrovial	-0.66%	-1.31%	3.51%	14.27%	47.72%	31.05%	22.85%	14.53%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении World Infrastructure Growth закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	10.50%	7.24%	-4.37%	1.69%									15.24%
2025	4.10%	-2.52%	-4.77%	-5.56%	8.04%	3.45%	7.53%	-2.27%	8.31%	11.09%	1.75%	-0.81%	30.16%
2024	3.86%	5.04%	6.87%	-5.32%	2.97%	0.74%	4.14%	1.94%	3.74%	-2.08%	7.89%	-4.45%	27.29%
2023	6.21%	-3.18%	-0.37%	-2.48%	-0.01%	7.01%	4.39%	2.11%	-2.50%	-6.83%	9.27%	8.91%	23.20%
2022	-5.92%	-4.03%	10.16%	-3.24%	-0.58%	-9.90%	13.32%	-4.87%	-8.20%	16.77%	6.76%	-4.56%	1.50%
2021	0.14%	8.40%	9.08%	1.25%	2.45%	0.06%	0.76%	3.64%	-6.03%	8.97%	-2.85%	4.41%	33.33%

Метрики бенчмарка

World Infrastructure Growth: годовая альфа составляет 10.60%, бета — 0.90, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 23.06.2014.

Портфель участвовал в 122.13% роста S&P 500 Index, но только в 76.07% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 10.60% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.90 и R² 0.73 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 10.60%

Бета: 0.90

R²: 0.73

Участие в росте: 122.13%

Участие в снижении: 76.07%

Комиссия

Комиссия World Infrastructure Growth составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GDX

VanEck Gold Miners ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

World Infrastructure Growth имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.39	0.43	+1.96
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.03	0.73	+2.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.12	+0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	8.91	0.64	+8.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	33.83	2.67	+31.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ENX.PA Euronext N.V.	47	0.31	0.57	1.07	0.53	1.04
CAT Caterpillar Inc.	94	2.90	3.47	1.48	5.40	18.27
BLK BlackRock, Inc.	33	-0.12	0.04	1.01	-0.11	-0.25
NDAQ Nasdaq, Inc.	44	0.18	0.43	1.06	0.33	0.86
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	23	-0.39	-0.38	0.95	-0.45	-0.83
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	70	1.02	1.49	1.18	2.11	4.52
MSCI MSCI Inc.	24	-0.31	-0.23	0.97	-0.48	-0.99
MCO Moody's Corporation	22	-0.36	-0.30	0.96	-0.45	-1.19
SPGI S&P Global Inc.	13	-0.67	-0.73	0.89	-0.64	-1.56
FER.MC Ferrovial	86	1.74	2.32	1.31	3.65	13.98

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

World Infrastructure Growth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 5 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.39
За 5 лет: 1.19
За 10 лет: 1.23
За всё время: 1.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность World Infrastructure Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.31%	1.45%	1.73%	1.86%	2.08%	1.74%	1.77%	2.06%	2.18%	1.90%	2.67%	2.68%
Активы портфеля:
ENX.PA Euronext N.V.	2.02%	2.27%	2.29%	2.82%	2.79%	1.61%	1.76%	2.12%	3.44%	2.74%	3.16%	1.78%
CAT Caterpillar Inc.	0.83%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
BLK BlackRock, Inc.	2.21%	1.95%	1.99%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.08%	1.95%	2.41%	2.56%
NDAQ Nasdaq, Inc.	1.25%	1.08%	1.22%	1.48%	1.27%	1.00%	1.46%	1.73%	2.08%	1.90%	1.80%	1.55%
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	1.20%	1.19%	1.21%	1.31%	1.48%	0.97%	1.04%	1.19%	1.27%	1.13%	1.21%	1.13%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	0.96%	1.08%	1.21%	1.18%	1.56%	1.38%	1.68%	1.12%	1.19%	0.83%	1.30%	1.36%
MSCI MSCI Inc.	1.37%	1.25%	1.07%	0.98%	0.98%	0.59%	0.65%	0.98%	1.30%	1.04%	1.27%	1.11%
MCO Moody's Corporation	0.87%	0.74%	0.72%	0.79%	1.26%	0.63%	0.77%	0.84%	1.26%	1.03%	1.57%	1.36%
SPGI S&P Global Inc.	0.89%	0.73%	0.73%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%
FER.MC Ferrovial	1.29%	1.34%	1.78%	1.97%	2.29%	1.48%	1.84%	2.16%	3.30%	3.08%	3.43%	2.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

World Infrastructure Growth показал максимальную просадку в 32.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 116 торговых сессий.

Текущая просадка World Infrastructure Growth составляет 3.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.21%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	116	2 сент. 2020 г.	139
-21.5%	24 янв. 2025 г.	53	8 апр. 2025 г.	77	25 июл. 2025 г.	130
-18.98%	28 мая 2015 г.	184	11 февр. 2016 г.	105	8 июл. 2016 г.	289
-16.88%	21 апр. 2022 г.	117	30 сент. 2022 г.	29	10 нояб. 2022 г.	146
-16.34%	15 июн. 2018 г.	137	24 дек. 2018 г.	67	29 мар. 2019 г.	204

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 5.28, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GDX	ENX.PA	CBOE	FER.MC	ENEL.MI	NEE	IBDRY	CAT	ASML	ICE	MSCI	NDAQ	BLK	SPGI	MCO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.06	0.19	0.34	0.29	0.28	0.41	0.36	0.61	0.63	0.58	0.64	0.64	0.74	0.69	0.71	0.79
GDX	0.06	1.00	0.02	-0.02	0.05	0.08	0.13	0.12	0.11	0.10	0.01	0.03	0.02	0.06	0.03	0.04	0.18
ENX.PA	0.19	0.02	1.00	0.08	0.29	0.32	0.08	0.20	0.10	0.22	0.18	0.22	0.21	0.21	0.23	0.24	0.26
CBOE	0.34	-0.02	0.08	1.00	0.10	0.07	0.26	0.16	0.17	0.13	0.49	0.32	0.45	0.30	0.38	0.34	0.30
FER.MC	0.29	0.05	0.29	0.10	1.00	0.44	0.15	0.33	0.24	0.26	0.17	0.21	0.20	0.28	0.25	0.26	0.37
ENEL.MI	0.28	0.08	0.32	0.07	0.44	1.00	0.22	0.55	0.20	0.27	0.17	0.21	0.20	0.29	0.24	0.27	0.36
NEE	0.41	0.13	0.08	0.26	0.15	0.22	1.00	0.35	0.18	0.18	0.34	0.30	0.35	0.31	0.35	0.34	0.33
IBDRY	0.36	0.12	0.20	0.16	0.33	0.55	0.35	1.00	0.20	0.29	0.26	0.25	0.28	0.31	0.30	0.32	0.38
CAT	0.61	0.11	0.10	0.17	0.24	0.20	0.18	0.20	1.00	0.40	0.30	0.33	0.34	0.56	0.38	0.40	0.88
ASML	0.63	0.10	0.22	0.13	0.26	0.27	0.18	0.29	0.40	1.00	0.31	0.45	0.36	0.49	0.43	0.46	0.64
ICE	0.58	0.01	0.18	0.49	0.17	0.17	0.34	0.26	0.30	0.31	1.00	0.53	0.67	0.52	0.60	0.59	0.50
MSCI	0.64	0.03	0.22	0.32	0.21	0.21	0.30	0.25	0.33	0.45	0.53	1.00	0.59	0.57	0.67	0.68	0.56
NDAQ	0.64	0.02	0.21	0.45	0.20	0.20	0.35	0.28	0.34	0.36	0.67	0.59	1.00	0.57	0.62	0.62	0.55
BLK	0.74	0.06	0.21	0.30	0.28	0.29	0.31	0.31	0.56	0.49	0.52	0.57	0.57	1.00	0.60	0.63	0.72
SPGI	0.69	0.03	0.23	0.38	0.25	0.24	0.35	0.30	0.38	0.43	0.60	0.67	0.62	0.60	1.00	0.84	0.61
MCO	0.71	0.04	0.24	0.34	0.26	0.27	0.34	0.32	0.40	0.46	0.59	0.68	0.62	0.63	0.84	1.00	0.63
Portfolio	0.79	0.18	0.26	0.30	0.37	0.36	0.33	0.38	0.88	0.64	0.50	0.56	0.55	0.72	0.61	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июн. 2014 г.

World Infrastructure Growth

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов