PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель акции полупроводниковых компаний
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


INTC 10%ADI 10%AVGO 10%NVDA 10%QCOM 10%AMD 10%STM 10%TXN 10%SWKS 10%MU 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ADI
Analog Devices, Inc.
Technology
10%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology
10%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
10%
INTC
Intel Corporation
Technology
10%
MU
Micron Technology, Inc.
Technology
10%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
10%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology
10%
STM
STMicroelectronics N.V.
Technology
10%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
Technology
10%
TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.94%
12.76%
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

Портфель акции полупроводниковых компаний на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 12.93% с начала года и доходность в 28.23% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Портфель акции полупроводниковых компаний10.31%-6.02%-4.94%27.12%23.57%27.92%
INTC
Intel Corporation
-49.74%6.31%-19.80%-35.92%-13.43%-0.44%
ADI
Analog Devices, Inc.
8.58%-9.98%-0.54%21.98%15.58%17.95%
AVGO
Broadcom Inc.
57.18%-4.79%21.65%81.15%45.30%38.20%
NVDA
NVIDIA Corporation
195.43%5.94%54.60%194.66%96.24%77.64%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
12.52%-9.90%-16.80%28.59%14.67%11.75%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-5.50%-15.71%-12.76%16.20%29.40%48.96%
STM
STMicroelectronics N.V.
-48.04%-8.68%-39.30%-40.38%2.06%15.86%
TXN
Texas Instruments Incorporated
24.12%-0.76%6.59%41.12%14.96%18.00%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
-24.50%-16.11%-10.65%-7.92%-1.57%4.61%
MU
Micron Technology, Inc.
17.43%-7.77%-21.66%30.04%16.46%12.09%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель акции полупроводниковых компаний, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.52%8.38%6.08%-6.31%9.50%4.05%-4.30%-3.74%0.40%-4.48%10.31%
202316.85%1.42%12.56%-6.73%11.04%5.31%5.94%-4.69%-5.66%-5.38%16.54%12.83%72.45%
2022-9.04%-1.26%-0.30%-14.21%5.72%-17.22%14.89%-9.81%-13.81%4.31%16.20%-9.23%-33.94%
20213.37%3.71%0.30%-0.17%1.23%6.91%1.08%2.21%-4.30%5.54%12.84%0.99%38.16%
2020-1.40%-3.94%-10.99%15.61%5.77%6.61%6.32%9.23%-0.37%-2.28%16.15%4.06%50.17%
20199.97%6.06%3.47%11.45%-17.58%14.85%4.95%-2.06%1.67%8.44%6.32%9.97%68.72%
20189.45%-0.19%-4.07%-4.01%14.24%-2.98%2.54%6.33%2.20%-14.77%-0.27%-6.54%-1.29%
20174.75%6.78%4.52%-2.54%7.64%-4.34%5.78%2.51%5.12%8.92%0.71%-2.16%43.53%
2016-10.15%-0.60%10.48%0.48%11.46%2.56%13.48%6.28%3.87%1.42%9.88%7.49%70.10%
2015-2.71%11.87%-1.25%-3.82%7.30%-9.31%-5.43%-3.91%-0.35%8.51%3.03%0.44%2.29%
2014-0.91%8.74%3.57%2.36%4.50%3.72%-3.07%7.26%-2.01%-2.03%7.55%0.75%33.91%
20139.84%-0.50%4.52%1.31%11.48%0.52%1.53%-1.24%8.41%-0.03%3.90%5.92%55.07%

Комиссия

Комиссия Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель акции полупроводниковых компаний среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель акции полупроводниковых компаний
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
INTC
Intel Corporation
-0.66-0.670.90-0.49-0.91
ADI
Analog Devices, Inc.
0.851.371.161.534.83
AVGO
Broadcom Inc.
1.882.521.323.4110.40
NVDA
NVIDIA Corporation
3.883.901.507.4323.42
QCOM
QUALCOMM Incorporated
0.861.331.171.032.14
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.400.871.110.490.90
STM
STMicroelectronics N.V.
-0.95-1.250.85-0.71-1.38
TXN
Texas Instruments Incorporated
1.652.321.282.2010.78
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
-0.110.101.01-0.07-0.30
MU
Micron Technology, Inc.
0.711.321.160.781.66

Коэффициент Шарпа

Портфель акции полупроводниковых компаний на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.06 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99
2.91
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.40%1.34%2.03%1.23%1.32%1.53%1.90%1.42%1.60%2.04%1.76%1.82%
INTC
Intel Corporation
1.50%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.70%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%2.67%
AVGO
Broadcom Inc.
1.21%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.06%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.
1.16%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%4.25%
TXN
Texas Instruments Incorporated
2.56%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
3.29%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%0.48%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.
0.46%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.73%
-0.27%
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель акции полупроводниковых компаний показал максимальную просадку в 43.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 14.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.27%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.27620 нояб. 2023 г.478
-37.34%18 февр. 2011 г.1573 окт. 2011 г.4869 сент. 2013 г.643
-36.77%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.575 июн. 2020 г.75
-27.23%23 мар. 2015 г.22611 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.300
-26.96%25 сент. 2018 г.6324 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.131

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 8.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.56%
3.75%
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AMDMUINTCSTMQCOMNVDAAVGOSWKSTXNADI
AMD1.000.510.480.490.490.610.470.480.540.55
MU0.511.000.550.530.530.570.540.580.610.61
INTC0.480.551.000.530.560.530.530.570.660.63
STM0.490.530.531.000.550.540.550.600.650.66
QCOM0.490.530.560.551.000.550.570.610.640.63
NVDA0.610.570.530.540.551.000.560.570.610.61
AVGO0.470.540.530.550.570.561.000.650.640.65
SWKS0.480.580.570.600.610.570.651.000.690.70
TXN0.540.610.660.650.640.610.640.691.000.82
ADI0.550.610.630.660.630.610.650.700.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.