PortfoliosLab logo
Портфель акции полупроводниковых компаний
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


INTC 10%ADI 10%AVGO 10%NVDA 10%QCOM 10%AMD 10%STM 10%TXN 10%SWKS 10%MU 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,003.02%
454.14%
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

Портфель акции полупроводниковых компаний на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -16.83% с начала года и доходность в 33.75% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
Портфель акции полупроводниковых компаний-16.83%-1.10%-15.71%24.52%44.54%33.75%
INTC
Intel Corporation
-0.00%-14.39%-11.60%-42.30%-17.56%-2.39%
ADI
Analog Devices, Inc.
-8.01%-7.57%-14.73%-0.03%15.04%14.27%
AVGO
Broadcom Inc.
-16.80%7.27%11.80%50.38%52.66%35.81%
NVDA
NVIDIA Corporation
-17.33%-2.42%-21.56%34.39%72.99%70.63%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-2.77%-6.21%-11.82%-7.20%16.88%11.08%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-19.99%-12.29%-38.14%-37.15%11.49%45.39%
STM
STMicroelectronics N.V.
-6.42%0.87%-16.91%-44.65%-0.70%11.13%
TXN
Texas Instruments Incorporated
-12.50%-11.72%-20.19%-4.47%10.47%14.47%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
-29.90%-8.99%-34.18%-38.29%-6.61%-2.42%
MU
Micron Technology, Inc.
-5.08%-13.29%-25.88%-28.17%13.10%10.93%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель акции полупроводниковых компаний, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.71%-1.02%-12.76%4.37%-16.83%
202413.17%18.88%8.64%-4.50%17.26%11.92%-4.48%1.26%2.93%4.06%1.30%5.64%103.07%
202318.15%7.34%14.42%-3.75%25.82%7.83%6.88%1.36%-9.38%-4.55%14.43%12.11%127.81%
2022-13.64%0.35%3.72%-20.94%5.13%-18.33%16.55%-11.25%-15.49%5.42%19.98%-8.26%-38.11%
20211.47%4.26%-1.19%2.55%2.70%11.23%0.58%5.86%-5.28%12.75%17.43%-1.48%61.09%
2020-1.68%-2.62%-9.08%14.41%9.21%6.26%9.86%13.02%0.10%-4.45%13.38%3.19%60.60%
20199.91%5.48%6.50%6.57%-18.80%15.57%4.28%-2.25%0.73%8.85%7.15%9.00%61.19%
20188.99%0.98%-3.52%-4.70%13.27%-4.10%0.07%5.93%1.97%-17.28%-3.58%-6.55%-11.46%
20177.91%4.44%4.92%-1.65%10.85%-3.79%7.00%2.90%2.97%10.57%-0.82%-3.86%48.25%
2016-9.16%-0.54%12.64%-4.80%8.37%0.50%9.73%7.63%2.59%0.44%8.20%5.89%47.12%
2015-1.18%11.72%0.56%-4.12%12.88%-10.17%-5.66%-4.04%-0.96%2.71%4.26%-0.19%3.44%
20140.42%8.90%3.38%2.75%5.84%5.06%-2.45%8.76%0.78%-1.01%9.05%2.38%52.64%

Комиссия

Комиссия Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.50
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.01
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.72
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 2.03
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
INTC
Intel Corporation
-0.65-0.710.91-0.58-1.24
ADI
Analog Devices, Inc.
0.100.471.060.130.39
AVGO
Broadcom Inc.
0.891.621.211.363.89
NVDA
NVIDIA Corporation
0.581.161.140.942.47
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-0.140.101.01-0.14-0.25
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.68-0.830.90-0.58-1.30
STM
STMicroelectronics N.V.
-0.78-1.040.87-0.62-1.12
TXN
Texas Instruments Incorporated
0.030.321.040.040.10
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
-0.68-0.720.88-0.49-1.34
MU
Micron Technology, Inc.
-0.45-0.300.96-0.50-0.86

Портфель акции полупроводниковых компаний на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.46
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.66%1.45%1.34%2.03%1.23%1.32%1.53%1.92%1.44%1.63%2.04%1.76%
INTC
Intel Corporation
1.25%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.93%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%
AVGO
Broadcom Inc.
1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.29%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.
1.55%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.89%1.73%1.10%2.33%5.11%4.55%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.27%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
4.52%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%0.48%
MU
Micron Technology, Inc.
0.58%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.13%
-10.07%
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель акции полупроводниковых компаний показал максимальную просадку в 51.22%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 23.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.22%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.355
-38.42%18 февр. 2011 г.1573 окт. 2011 г.5452 дек. 2013 г.702
-38.08%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-36.37%7 янв. 2025 г.614 апр. 2025 г.
-32%15 июн. 2018 г.13324 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.344

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 25.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.61%
14.23%
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
2.004.006.008.0010.00
Эффективные активы: 10.00

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCAMDINTCMUSTMQCOMAVGONVDASWKSTXNADIPortfolio
^GSPC1.000.540.630.590.630.650.610.610.630.710.700.74
AMD0.541.000.480.520.500.490.480.610.480.540.550.70
INTC0.630.481.000.550.520.560.520.520.560.650.630.65
MU0.590.520.551.000.530.540.540.580.580.600.610.73
STM0.630.500.520.531.000.550.540.530.600.650.660.68
QCOM0.650.490.560.540.551.000.570.550.610.640.640.69
AVGO0.610.480.520.540.540.571.000.560.650.630.650.80
NVDA0.610.610.520.580.530.550.561.000.560.610.600.84
SWKS0.630.480.560.580.600.610.650.561.000.690.700.77
TXN0.710.540.650.600.650.640.630.610.691.000.820.77
ADI0.700.550.630.610.660.640.650.600.700.821.000.78
Portfolio0.740.700.650.730.680.690.800.840.770.770.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.