Портфель акции полупроводниковых компаний

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Портфель акции полупроводниковых компаний

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Данный портфель состоит из 10 наиболее известных полупроводниковых компаний. В последние годы полупроводниковая промышленность значительно опережала рынок в целом. А спрос на продукцию производителей чипов остается на исторически высоком уровне, что позитивно отражается на ценах и финансовых показателях компаний.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADI Analog Devices, Inc.	Technology	10%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
INTC Intel Corporation	Technology	10%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	10%
STM STMicroelectronics N.V.	Technology	10%
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	Technology	10%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	10%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Портфель акции полупроводниковых компаний

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

Портфель акции полупроводниковых компаний на 3 апр. 2025 г. показал доходность в -8.85% с начала года и доходность в 24.60% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-8.25%	-6.60%	-5.32%	3.55%	16.80%	10.02%
Портфель акции полупроводниковых компаний	-25.54%	-13.21%	-17.39%	3.56%	46.29%	32.12%
Активы портфеля:
INTC Intel Corporation	11.87%	5.16%	0.76%	-43.80%	-14.15%	-0.67%
ADI Analog Devices, Inc.	-5.65%	-11.76%	-11.15%	3.89%	20.42%	14.63%
AVGO Broadcom Inc.	-33.37%	-17.60%	-9.89%	14.36%	49.69%	31.89%
NVDA NVIDIA Corporation	-24.19%	-12.23%	-17.12%	14.46%	76.04%	69.61%
QCOM QUALCOMM Incorporated	-8.75%	-9.25%	-16.58%	-18.23%	19.02%	10.67%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-22.34%	-6.90%	-42.40%	-48.11%	17.16%	42.69%
STM STMicroelectronics N.V.	-11.93%	-7.95%	-21.85%	-47.84%	3.42%	10.42%
TXN Texas Instruments Incorporated	-4.27%	-8.55%	-10.40%	7.54%	15.48%	15.22%
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	-26.16%	-1.85%	-31.76%	-37.42%	-2.09%	-2.01%
MU Micron Technology, Inc.	-11.55%	-18.38%	-26.72%	-41.66%	13.07%	10.76%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель акции полупроводниковых компаний, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-7.71%	-1.02%	-12.76%	-6.57%									-25.54%
2024	13.17%	18.87%	8.64%	-4.50%	17.26%	11.91%	-4.48%	1.26%	2.93%	4.06%	1.30%	5.64%	103.05%
2023	18.15%	7.34%	14.42%	-3.75%	25.82%	7.83%	6.88%	1.36%	-9.38%	-4.55%	14.43%	12.11%	127.80%
2022	-13.64%	0.35%	3.72%	-20.94%	5.13%	-18.33%	16.54%	-11.25%	-15.49%	5.42%	19.98%	-8.26%	-38.11%
2021	1.47%	4.26%	-1.19%	2.55%	2.70%	11.23%	0.58%	5.85%	-5.28%	12.75%	17.42%	-1.48%	61.08%
2020	-1.68%	-2.62%	-9.08%	14.41%	9.21%	6.26%	9.86%	13.02%	0.10%	-4.45%	13.38%	3.19%	60.59%
2019	9.91%	5.48%	6.50%	6.57%	-18.80%	15.57%	4.28%	-2.25%	0.72%	8.85%	7.15%	9.00%	61.19%
2018	8.99%	0.98%	-3.52%	-4.70%	13.27%	-4.10%	0.07%	5.93%	1.97%	-17.28%	-3.58%	-6.55%	-11.46%
2017	7.91%	4.44%	4.92%	-1.65%	10.84%	-3.79%	7.00%	2.89%	2.97%	10.57%	-0.82%	-3.86%	48.24%
2016	-9.16%	-0.54%	12.64%	-4.80%	8.37%	0.50%	9.73%	7.63%	2.59%	0.44%	8.20%	5.89%	47.11%
2015	-1.18%	11.72%	0.56%	-4.12%	12.88%	-10.17%	-5.66%	-4.05%	-0.96%	2.71%	4.26%	-0.19%	3.44%
2014	0.42%	8.90%	3.38%	2.75%	5.83%	5.06%	-2.45%	8.76%	0.78%	-1.01%	9.05%	2.38%	52.64%

Комиссия

Комиссия Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.08

^GSPC: 0.25

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.43

^GSPC: 0.41

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.06

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.13

^GSPC: 0.30

Коэффициент Мартина

Portfolio: 0.36

^GSPC: 1.15

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
INTC Intel Corporation	-0.83	-1.13	0.85	-0.70	-1.24
ADI Analog Devices, Inc.	0.12	0.43	1.05	0.23	0.47
AVGO Broadcom Inc.	0.28	0.84	1.11	0.43	1.33
NVDA NVIDIA Corporation	0.24	0.71	1.09	0.43	1.14
QCOM QUALCOMM Incorporated	-0.43	-0.37	0.95	-0.45	-0.73
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-1.03	-1.47	0.82	-0.85	-1.84
STM STMicroelectronics N.V.	-1.10	-1.63	0.80	-0.79	-1.37
TXN Texas Instruments Incorporated	0.25	0.55	1.07	0.37	0.81
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	-0.85	-0.97	0.84	-0.58	-1.57
MU Micron Technology, Inc.	-0.68	-0.75	0.91	-0.76	-1.28

Портфель акции полупроводниковых компаний на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.46 до 1.11, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Портфель акции полупроводниковых компаний

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.65%	1.45%	1.34%	2.03%	1.23%	1.32%	1.53%	1.90%	1.42%	1.60%	2.04%	1.76%
Активы портфеля:
INTC Intel Corporation	1.11%	1.87%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%	2.48%
ADI Analog Devices, Inc.	1.88%	1.73%	1.73%	1.85%	1.57%	1.68%	1.82%	2.24%	2.02%	2.31%	2.89%	2.67%
AVGO Broadcom Inc.	1.45%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
QCOM QUALCOMM Incorporated	2.44%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%	2.17%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STM STMicroelectronics N.V.	1.64%	1.32%	0.48%	0.82%	0.45%	0.50%	0.86%	1.47%	0.93%	2.10%	5.11%	4.55%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.99%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%	2.32%
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	4.29%	3.11%	2.31%	2.59%	1.37%	1.23%	1.36%	2.09%	1.26%	1.45%	1.02%	0.48%
MU Micron Technology, Inc.	0.62%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Портфель акции полупроводниковых компаний

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель акции полупроводниковых компаний показал максимальную просадку в 51.21%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 26.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-51.21%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	153	25 мая 2023 г.	355
-38.42%	18 февр. 2011 г.	157	3 окт. 2011 г.	545	2 дек. 2013 г.	702
-38.08%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	55	5 июн. 2020 г.	75
-32%	15 июн. 2018 г.	133	24 дек. 2018 г.	211	25 окт. 2019 г.	344
-31.79%	1 июн. 2015 г.	178	11 февр. 2016 г.	115	27 июл. 2016 г.	293

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 15.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Портфель акции полупроводниковых компаний

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AMD	INTC	MU	STM	NVDA	AVGO	QCOM	SWKS	TXN	ADI
AMD	1.00	0.48	0.52	0.49	0.61	0.47	0.49	0.48	0.54	0.55
INTC	0.48	1.00	0.55	0.52	0.52	0.52	0.56	0.56	0.65	0.63
MU	0.52	0.55	1.00	0.53	0.57	0.54	0.54	0.58	0.60	0.61
STM	0.49	0.52	0.53	1.00	0.53	0.54	0.55	0.60	0.65	0.66
NVDA	0.61	0.52	0.57	0.53	1.00	0.56	0.55	0.56	0.61	0.60
AVGO	0.47	0.52	0.54	0.54	0.56	1.00	0.57	0.65	0.63	0.64
QCOM	0.49	0.56	0.54	0.55	0.55	0.57	1.00	0.61	0.64	0.63
SWKS	0.48	0.56	0.58	0.60	0.56	0.65	0.61	1.00	0.69	0.70
TXN	0.54	0.65	0.60	0.65	0.61	0.63	0.64	0.69	1.00	0.82
ADI	0.55	0.63	0.61	0.66	0.60	0.64	0.63	0.70	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфель акции полупроводниковых компаний

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество