Портфель акции полупроводниковых компаний
Данный портфель состоит из 10 наиболее известных полупроводниковых компаний. В последние годы полупроводниковая промышленность значительно опережала рынок в целом. А спрос на продукцию производителей чипов остается на исторически высоком уровне, что позитивно отражается на ценах и финансовых показателях компаний.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 10% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 10% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | Technology | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
Портфель акции полупроводниковых компаний на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -16.83% с начала года и доходность в 33.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
Портфель акции полупроводниковых компаний | -16.83% | -1.10% | -15.71% | 24.52% | 44.54% | 33.75% |
Активы портфеля: | ||||||
INTC Intel Corporation | -0.00% | -14.39% | -11.60% | -42.30% | -17.56% | -2.39% |
ADI Analog Devices, Inc. | -8.01% | -7.57% | -14.73% | -0.03% | 15.04% | 14.27% |
AVGO Broadcom Inc. | -16.80% | 7.27% | 11.80% | 50.38% | 52.66% | 35.81% |
NVDA NVIDIA Corporation | -17.33% | -2.42% | -21.56% | 34.39% | 72.99% | 70.63% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -2.77% | -6.21% | -11.82% | -7.20% | 16.88% | 11.08% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -19.99% | -12.29% | -38.14% | -37.15% | 11.49% | 45.39% |
STM STMicroelectronics N.V. | -6.42% | 0.87% | -16.91% | -44.65% | -0.70% | 11.13% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -12.50% | -11.72% | -20.19% | -4.47% | 10.47% | 14.47% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -29.90% | -8.99% | -34.18% | -38.29% | -6.61% | -2.42% |
MU Micron Technology, Inc. | -5.08% | -13.29% | -25.88% | -28.17% | 13.10% | 10.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель акции полупроводниковых компаний, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -7.71% | -1.02% | -12.76% | 4.37% | -16.83% | ||||||||
2024 | 13.17% | 18.88% | 8.64% | -4.50% | 17.26% | 11.92% | -4.48% | 1.26% | 2.93% | 4.06% | 1.30% | 5.64% | 103.07% |
2023 | 18.15% | 7.34% | 14.42% | -3.75% | 25.82% | 7.83% | 6.88% | 1.36% | -9.38% | -4.55% | 14.43% | 12.11% | 127.81% |
2022 | -13.64% | 0.35% | 3.72% | -20.94% | 5.13% | -18.33% | 16.55% | -11.25% | -15.49% | 5.42% | 19.98% | -8.26% | -38.11% |
2021 | 1.47% | 4.26% | -1.19% | 2.55% | 2.70% | 11.23% | 0.58% | 5.86% | -5.28% | 12.75% | 17.43% | -1.48% | 61.09% |
2020 | -1.68% | -2.62% | -9.08% | 14.41% | 9.21% | 6.26% | 9.86% | 13.02% | 0.10% | -4.45% | 13.38% | 3.19% | 60.60% |
2019 | 9.91% | 5.48% | 6.50% | 6.57% | -18.80% | 15.57% | 4.28% | -2.25% | 0.73% | 8.85% | 7.15% | 9.00% | 61.19% |
2018 | 8.99% | 0.98% | -3.52% | -4.70% | 13.27% | -4.10% | 0.07% | 5.93% | 1.97% | -17.28% | -3.58% | -6.55% | -11.46% |
2017 | 7.91% | 4.44% | 4.92% | -1.65% | 10.85% | -3.79% | 7.00% | 2.90% | 2.97% | 10.57% | -0.82% | -3.86% | 48.25% |
2016 | -9.16% | -0.54% | 12.64% | -4.80% | 8.37% | 0.50% | 9.73% | 7.63% | 2.59% | 0.44% | 8.20% | 5.89% | 47.12% |
2015 | -1.18% | 11.72% | 0.56% | -4.12% | 12.88% | -10.17% | -5.66% | -4.04% | -0.96% | 2.71% | 4.26% | -0.19% | 3.44% |
2014 | 0.42% | 8.90% | 3.38% | 2.75% | 5.84% | 5.06% | -2.45% | 8.76% | 0.78% | -1.01% | 9.05% | 2.38% | 52.64% |
Комиссия
Комиссия Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | -0.65 | -0.71 | 0.91 | -0.58 | -1.24 |
ADI Analog Devices, Inc. | 0.10 | 0.47 | 1.06 | 0.13 | 0.39 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.89 | 1.62 | 1.21 | 1.36 | 3.89 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.58 | 1.16 | 1.14 | 0.94 | 2.47 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -0.14 | 0.10 | 1.01 | -0.14 | -0.25 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.68 | -0.83 | 0.90 | -0.58 | -1.30 |
STM STMicroelectronics N.V. | -0.78 | -1.04 | 0.87 | -0.62 | -1.12 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 0.03 | 0.32 | 1.04 | 0.04 | 0.10 |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -0.68 | -0.72 | 0.88 | -0.49 | -1.34 |
MU Micron Technology, Inc. | -0.45 | -0.30 | 0.96 | -0.50 | -0.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.66% | 1.45% | 1.34% | 2.03% | 1.23% | 1.32% | 1.53% | 1.92% | 1.44% | 1.63% | 2.04% | 1.76% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
INTC Intel Corporation | 1.25% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.93% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.16% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.29% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 1.55% | 1.32% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 1.10% | 2.33% | 5.11% | 4.55% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 3.27% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 4.52% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 0.48% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.58% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель акции полупроводниковых компаний показал максимальную просадку в 51.22%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 23.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-51.22% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 355 |
-38.42% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 545 | 2 дек. 2013 г. | 702 |
-38.08% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-36.37% | 7 янв. 2025 г. | 61 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
-32% | 15 июн. 2018 г. | 133 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 344 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 25.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | AMD | INTC | MU | STM | QCOM | AVGO | NVDA | SWKS | TXN | ADI | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.54 | 0.63 | 0.59 | 0.63 | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.71 | 0.70 | 0.74 |
AMD | 0.54 | 1.00 | 0.48 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.61 | 0.48 | 0.54 | 0.55 | 0.70 |
INTC | 0.63 | 0.48 | 1.00 | 0.55 | 0.52 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.65 | 0.63 | 0.65 |
MU | 0.59 | 0.52 | 0.55 | 1.00 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.73 |
STM | 0.63 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 1.00 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.60 | 0.65 | 0.66 | 0.68 |
QCOM | 0.65 | 0.49 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 1.00 | 0.57 | 0.55 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.69 |
AVGO | 0.61 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.56 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.80 |
NVDA | 0.61 | 0.61 | 0.52 | 0.58 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 1.00 | 0.56 | 0.61 | 0.60 | 0.84 |
SWKS | 0.63 | 0.48 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.56 | 1.00 | 0.69 | 0.70 | 0.77 |
TXN | 0.71 | 0.54 | 0.65 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.69 | 1.00 | 0.82 | 0.77 |
ADI | 0.70 | 0.55 | 0.63 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.60 | 0.70 | 0.82 | 1.00 | 0.78 |
Portfolio | 0.74 | 0.70 | 0.65 | 0.73 | 0.68 | 0.69 | 0.80 | 0.84 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 1.00 |