Buy the dip!

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Buy the dip!

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACHR Archer Aviation Inc.	Industrials	6.67%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	6.67%
COCO The Vita Coco Company, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	6.67%
DELL Dell Technologies Inc.	Technology	6.67%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	6.67%
INOD Innodata Inc.	Technology	6.67%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6.67%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	6.67%
NBIS Nebius Group N.V.	Communication Services	6.67%
OPRA Opera Limited	Communication Services	6.67%
T AT&T Inc.	Communication Services	6.67%
TMUS T-Mobile US, Inc.	Communication Services	6.67%
UBER Uber Technologies, Inc.	Technology	6.67%
VST Vistra Corp.	Utilities	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 окт. 2021 г., начальной даты COCO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	3.96%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
Buy the dip!	17.31%	9.44%	13.89%	64.21%	N/A	N/A
Активы портфеля:
MU Micron Technology, Inc.	12.38%	17.02%	-3.31%	-24.08%	15.06%	13.27%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-8.33%	12.07%	-19.28%	-33.65%	15.53%	47.32%
T AT&T Inc.	24.98%	0.69%	22.88%	60.57%	11.38%	8.29%
UBER Uber Technologies, Inc.	39.52%	-0.14%	16.95%	30.36%	18.30%	N/A
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	37.76%	6.99%	36.25%	50.28%	39.95%	N/A
NBIS Nebius Group N.V.	32.67%	44.69%	67.12%	94.03%	-1.79%	6.86%
VST Vistra Corp.	16.67%	15.29%	0.79%	63.41%	54.80%	N/A
HWM Howmet Aerospace Inc.	55.55%	10.34%	43.72%	101.30%	67.41%	N/A
TMUS T-Mobile US, Inc.	10.50%	-2.32%	-1.23%	40.37%	20.01%	20.48%
COCO The Vita Coco Company, Inc.	-3.58%	4.03%	0.14%	22.26%	N/A	N/A
KO The Coca-Cola Company	16.66%	0.63%	13.35%	18.00%	12.49%	9.22%
DELL Dell Technologies Inc.	-2.44%	17.63%	-11.88%	-18.87%	36.79%	N/A
INOD Innodata Inc.	-0.13%	-1.00%	-3.92%	212.76%	96.13%	30.38%
ACHR Archer Aviation Inc.	3.49%	8.61%	5.43%	208.56%	N/A	N/A
OPRA Opera Limited	-1.09%	5.04%	-6.38%	38.39%	29.86%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buy the dip!, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.47%	3.26%	-10.28%	4.81%	14.55%								17.31%
2024	2.02%	8.15%	6.18%	-4.81%	16.14%	2.72%	-2.31%	2.00%	4.99%	3.82%	29.24%	-2.92%	81.31%
2023	13.58%	9.32%	7.96%	-2.37%	14.15%	8.80%	7.18%	-0.17%	-6.22%	-1.25%	11.78%	6.87%	92.41%
2022	-9.39%	-1.33%	2.19%	-2.29%	0.39%	-11.79%	11.86%	-4.56%	-13.16%	6.56%	4.38%	-4.52%	-22.16%
2021										-1.37%	-3.94%	0.76%	-4.53%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Buy the dip! составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Buy the dip! составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MU Micron Technology, Inc.	-0.39	-0.29	0.96	-0.49	-0.80
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.64	-0.82	0.90	-0.56	-1.15
T AT&T Inc.	2.84	3.55	1.51	7.79	23.47
UBER Uber Technologies, Inc.	0.72	1.33	1.17	1.06	2.31
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.95	1.24	1.16	0.81	1.83
NBIS Nebius Group N.V.	1.02	1.75	1.29	1.17	3.88
VST Vistra Corp.	0.72	1.33	1.19	1.07	2.39
HWM Howmet Aerospace Inc.	2.68	3.26	1.46	5.14	19.34
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.67	2.13	1.34	3.22	8.10
COCO The Vita Coco Company, Inc.	0.63	1.23	1.17	0.97	2.53
KO The Coca-Cola Company	1.17	1.76	1.22	1.30	2.84
DELL Dell Technologies Inc.	-0.59	-0.48	0.94	-0.53	-0.87
INOD Innodata Inc.	1.68	2.76	1.34	3.84	8.34
ACHR Archer Aviation Inc.	2.16	2.83	1.34	3.58	7.90
OPRA Opera Limited	0.71	1.27	1.15	0.54	2.14

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Buy the dip! имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.68
За всё время: 1.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buy the dip! за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.02%	1.09%	1.61%	1.12%	1.13%	1.02%	0.82%	0.93%	0.72%	1.65%	0.69%	0.68%
Активы портфеля:
MU Micron Technology, Inc.	0.49%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
T AT&T Inc.	4.00%	4.88%	6.63%	7.35%	11.19%	9.58%	6.91%	9.28%	6.67%	5.98%	7.23%	7.25%
UBER Uber Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NBIS Nebius Group N.V.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.55%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%	0.00%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.21%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.39%	1.42%	0.88%	0.49%	0.00%	0.00%
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.36%	1.28%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COCO The Vita Coco Company, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KO The Coca-Cola Company	2.73%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
DELL Dell Technologies Inc.	1.67%	1.48%	1.88%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INOD Innodata Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ACHR Archer Aviation Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OPRA Opera Limited	4.36%	4.22%	9.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Buy the dip! показал максимальную просадку в 31.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Buy the dip! составляет 4.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.99%	8 нояб. 2021 г.	236	14 окт. 2022 г.	141	9 мая 2023 г.	377
-30.13%	19 февр. 2025 г.	33	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-15.12%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	48	11 окт. 2024 г.	62
-11.13%	12 сент. 2023 г.	34	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	46
-9.39%	4 апр. 2024 г.	12	19 апр. 2024 г.	13	8 мая 2024 г.	25

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	KO	T	NBIS	COCO	TMUS	OPRA	VST	ACHR	INOD	UBER	CRWD	DELL	MU	HWM	AMD	Portfolio
^GSPC	1.00	0.33	0.28	0.21	0.34	0.39	0.45	0.47	0.44	0.46	0.56	0.60	0.60	0.63	0.63	0.68	0.80
KO	0.33	1.00	0.39	-0.06	0.18	0.41	0.00	0.10	0.05	0.05	0.08	0.03	0.12	0.04	0.22	0.04	0.16
T	0.28	0.39	1.00	-0.00	0.09	0.40	0.05	0.16	0.12	0.09	0.14	0.06	0.15	0.05	0.24	0.06	0.23
NBIS	0.21	-0.06	-0.00	1.00	0.05	0.04	0.18	0.19	0.17	0.20	0.20	0.19	0.19	0.22	0.13	0.22	0.31
COCO	0.34	0.18	0.09	0.05	1.00	0.21	0.18	0.12	0.24	0.19	0.26	0.25	0.21	0.22	0.25	0.29	0.44
TMUS	0.39	0.41	0.40	0.04	0.21	1.00	0.15	0.19	0.13	0.13	0.22	0.23	0.18	0.14	0.30	0.20	0.33
OPRA	0.45	0.00	0.05	0.18	0.18	0.15	1.00	0.24	0.33	0.31	0.37	0.36	0.29	0.33	0.31	0.34	0.56
VST	0.47	0.10	0.16	0.19	0.12	0.19	0.24	1.00	0.22	0.28	0.27	0.33	0.37	0.36	0.47	0.33	0.51
ACHR	0.44	0.05	0.12	0.17	0.24	0.13	0.33	0.22	1.00	0.35	0.38	0.33	0.26	0.34	0.29	0.39	0.62
INOD	0.46	0.05	0.09	0.20	0.19	0.13	0.31	0.28	0.35	1.00	0.32	0.36	0.33	0.35	0.35	0.32	0.65
UBER	0.56	0.08	0.14	0.20	0.26	0.22	0.37	0.27	0.38	0.32	1.00	0.49	0.37	0.40	0.36	0.47	0.61
CRWD	0.60	0.03	0.06	0.19	0.25	0.23	0.36	0.33	0.33	0.36	0.49	1.00	0.42	0.43	0.37	0.50	0.63
DELL	0.60	0.12	0.15	0.19	0.21	0.18	0.29	0.37	0.26	0.33	0.37	0.42	1.00	0.56	0.49	0.50	0.62
MU	0.63	0.04	0.05	0.22	0.22	0.14	0.33	0.36	0.34	0.35	0.40	0.43	0.56	1.00	0.43	0.61	0.65
HWM	0.63	0.22	0.24	0.13	0.25	0.30	0.31	0.47	0.29	0.35	0.36	0.37	0.49	0.43	1.00	0.41	0.60
AMD	0.68	0.04	0.06	0.22	0.29	0.20	0.34	0.33	0.39	0.32	0.47	0.50	0.50	0.61	0.41	1.00	0.66
Portfolio	0.80	0.16	0.23	0.31	0.44	0.33	0.56	0.51	0.62	0.65	0.61	0.63	0.62	0.65	0.60	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 окт. 2021 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Buy the dip!

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество