8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs

График показывает рост $10,000 инвестированных в 8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.

8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs: годовая альфа составляет 0.35%, бета — 0.44, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

• Портфель участвовал в 62.12% снижения S&P 500 Index, но только в 49.34% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.44 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия 8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.52
• За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs показал максимальную просадку в 19.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка 8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs составляет 3.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.