8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares	Foreign Large Cap Equities	25%
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares	Global Bonds	15%
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	Total Bond Market	15%
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities, ESG	15%
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	10%
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares	Inflation-Protected Bonds	8%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	5%
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares	Total Bond Market	5%
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	REIT	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs	1.49%	0.39%	6.57%	7.26%	15.77%	11.88%	5.73%	—
Активы портфеля:
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares	0.35%	0.00%	1.35%	1.49%	4.95%	3.92%	1.01%	2.56%
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares	0.20%	0.25%	0.30%	0.83%	3.74%	4.45%	1.61%	1.91%
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	0.52%	0.55%	0.42%	0.97%	4.90%	4.05%	0.05%	1.54%
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares	1.92%	-1.28%	7.79%	8.33%	24.72%	21.32%	12.61%	—
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares	3.19%	0.27%	13.24%	15.08%	29.72%	18.68%	8.37%	10.14%
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	-0.05%	2.41%	11.48%	11.28%	12.91%	10.04%	2.35%	5.51%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	0.00%	0.30%	1.50%	1.82%	3.95%	3.35%	2.39%	—
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares	0.42%	0.65%	0.56%	0.91%	2.05%	4.15%	0.30%	1.77%
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	1.71%	2.93%	13.25%	12.95%	26.73%	18.06%	11.55%	12.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.12%	2.11%	-4.36%	4.81%	2.60%	-0.63%							6.57%
2025	2.06%	0.99%	-1.28%	0.72%	2.30%	2.60%	0.07%	2.12%	2.08%	1.05%	0.43%	0.63%	14.61%
2024	-0.21%	1.61%	2.08%	-2.55%	2.62%	0.87%	2.30%	1.78%	1.80%	-2.18%	1.98%	-2.14%	8.05%
2023	4.85%	-2.59%	2.34%	0.97%	-1.31%	2.69%	1.89%	-1.83%	-2.81%	-1.77%	5.99%	4.04%	12.65%
2022	-2.65%	-1.90%	-0.19%	-4.77%	0.28%	-4.87%	4.22%	-3.34%	-6.60%	3.02%	6.15%	-2.64%	-13.26%
2021					0.43%	0.50%	0.86%	1.07%	-2.49%	2.41%	-1.26%	2.32%	3.79%

Метрики бенчмарка

8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs has an annualized alpha of 0.49%, beta of 0.45, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2021.

This portfolio participated in 61.10% of S&P 500 Index downside but only 48.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.45 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 0.49%

Бета: 0.45

R²: 0.82

Участие в росте: 48.34%

Участие в снижении: 61.10%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VFTAX

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

VGSLX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

VFWAX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

VMFXX

Vanguard Federal Money Market Fund

VTABX

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

VAIPX

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares

VBIRX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

VVIAX

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

VBTLX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.08	1.86	+0.22
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.95	2.53	+0.42
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.40	1.34	+0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.59	2.53	+0.06
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.19	11.37	-0.18

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares	41	1.52	2.33	1.27	2.46	7.79
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares	50	1.66	2.81	1.33	2.43	7.64
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	25	1.25	1.89	1.22	1.70	4.93
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares	43	1.71	2.33	1.31	2.00	8.34
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares	55	1.88	2.57	1.35	2.54	9.81
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	17	0.92	1.34	1.17	1.49	4.70
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	—	3.67	—	—	—	—
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares	9	0.64	0.92	1.11	0.67	1.84
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	87	2.57	3.65	1.46	4.18	15.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs на 13 июн. 2026 г. составляет 2.08 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.05%	3.19%	3.04%	3.12%	2.66%	2.48%	1.73%	2.65%	2.36%	1.98%	2.08%	1.89%
Активы портфеля:
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares	4.50%	4.74%	4.17%	4.31%	8.45%	5.13%	1.38%	2.29%	3.12%	2.41%	3.49%	0.88%
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares	3.99%	3.83%	3.37%	2.41%	1.46%	1.22%	1.77%	2.24%	2.03%	1.66%	1.50%	1.41%
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	3.98%	3.87%	3.69%	3.10%	2.59%	1.96%	2.39%	2.74%	2.57%	2.56%	2.53%	2.82%
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares	0.82%	0.85%	0.99%	1.10%	1.34%	0.94%	1.21%	1.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares	2.60%	3.05%	3.20%	3.28%	3.07%	3.03%	1.97%	3.07%	3.24%	2.67%	2.96%	2.95%
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	3.57%	3.92%	3.85%	3.91%	3.91%	2.56%	3.92%	3.39%	4.73%	4.23%	4.82%	3.92%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	3.87%	4.14%	1.63%	4.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares	4.46%	4.36%	4.33%	4.39%	1.48%	3.70%	1.08%	4.28%	3.00%	2.23%	1.80%	1.64%
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	1.84%	2.04%	2.30%	2.45%	2.51%	2.14%	2.55%	2.49%	2.72%	2.29%	2.45%	2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs показал максимальную просадку в 19.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка 8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs составляет 1.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-19.20%окт. 2022 г.	11mo 8d	1y 4mo	2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г.
Распродажа 2025 года2025	-7.18%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 4d	2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-5.94%март 2026 г.	25d	21d	1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025	-3.60%янв. 2025 г.	1mo 5d	24d	1mo 29dдек. 2024 г. - февр. 2025 г.
Откат 2024 года2024	-3.26%апр. 2024 г.	18d	25d	1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.20	1.27	1.27	1.27

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.27, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs с S&P 500 Index

Корреляция 8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs с S&P 500 Index составляет 0.89 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.89
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.87
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.	0.89

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VFTAX: 0.99, а самая низкая у VMFXX: 0.04.

0.04

0.11

0.14

0.14

0.17

0.60

0.77

0.80

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs. Самая высокая корреляция с портфелем у VFWAX: 0.91, а самая низкая у VMFXX: 0.07.

0.07

0.33

0.36

0.38

0.38

0.69

0.81

0.87

0.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VMFXX	VTABX	VBIRX	VAIPX	VBTLX	VVIAX	VGSLX	VFWAX	VFTAX
VMFXX	1.00	0.09	0.25	0.04	0.18	0.07	0.08	-0.01	0.04
VTABX	0.09	1.00	0.65	0.64	0.79	0.12	0.28	0.17	0.15
VBIRX	0.25	0.65	1.00	0.70	0.86	0.11	0.27	0.17	0.11
VAIPX	0.04	0.64	0.70	1.00	0.81	0.15	0.30	0.20	0.17
VBTLX	0.18	0.79	0.86	0.81	1.00	0.12	0.31	0.18	0.15
VVIAX	0.07	0.12	0.11	0.15	0.12	1.00	0.72	0.71	0.73
VGSLX	0.08	0.28	0.27	0.30	0.31	0.72	1.00	0.55	0.57
VFWAX	-0.01	0.17	0.17	0.20	0.18	0.71	0.55	1.00	0.75
VFTAX	0.04	0.15	0.11	0.17	0.15	0.73	0.57	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 мая 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 8_27_25 Value Tilt International Defensive Vanguard 50/50 ESG with Cash, Short Bonds, TIPs есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации