PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
JWAC Final Moderate Mix
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

JWAC Final Moderate Mix

Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

On Dec. 2&3rd 2024 I felt a clear and observable impression from the Holy Spirit to enter the markets with a 20% bond allocation. This portfolio creates a slightly defensive posture to capitalize on discount buys for US Large Cap growth and international small cap value on the next market downturn. On 12/17/24 I added 10% SCHQ instead of having just 1-2% in it.

Распределение активов

SCHR 10%SCHQ 5%SCHO 5%RWJ 12%AVUV 11.75%AVDV 7.75%SCHF 7.75%SCHV 7.25%SCHX 7.25%EWX 7.25%DFIV 7%DFAE 6%DFEV 6%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed
7.75%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
11.75%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		Actively Managed, Emerging Markets Equities
6%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		Emerging Markets Diversified
6%
DFIV
Dimensional International Value ETF		Foreign Large Cap Equities
7%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		Emerging Markets Equities
7.25%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
0%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		Small Cap Value Equities
12%
SCHF
Schwab International Equity ETF		Foreign Large Cap Equities
7.75%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
0%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		Government Bonds
5%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		Government Bonds
5%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		Government Bonds
10%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		Large Cap Blend Equities
7.25%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		Large Cap Growth Equities
7.25%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
0%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JWAC Final Moderate Mix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.78%
8.53%
JWAC Final Moderate Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2022 г., начальной даты DFEV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
JWAC Final Moderate Mix8.83%-1.64%4.78%9.69%N/AN/A
Активы портфеля:
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		8.81%-4.40%9.81%9.14%14.00%N/A
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		11.35%-2.10%14.31%11.73%16.37%10.38%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		18.06%-3.64%8.83%19.25%11.37%11.71%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		26.93%0.37%10.64%27.57%16.59%15.53%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		37.04%3.40%12.88%37.14%20.24%16.77%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		27.34%3.10%8.44%27.94%N/AN/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.53%2.55%9.09%30.76%21.92%20.71%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		6.80%-1.20%1.80%7.92%6.39%N/A
DFIV
Dimensional International Value ETF		4.64%-3.93%-0.93%5.56%N/AN/A
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.76%-1.69%-0.47%4.83%6.44%6.33%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		8.74%-0.44%0.59%10.62%N/AN/A
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		7.89%-1.25%-1.67%10.16%N/AN/A
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		8.43%0.85%4.46%10.28%8.53%5.95%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-5.60%-1.49%-2.97%-5.65%-5.21%N/A
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.57%-0.09%2.01%3.74%0.83%2.14%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		5.34%0.34%3.00%5.51%2.42%2.25%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JWAC Final Moderate Mix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.71%2.40%3.28%-2.91%3.69%-0.32%4.79%0.56%2.33%-2.82%3.67%8.83%
20237.36%-2.68%-0.37%0.59%-2.76%5.31%4.35%-2.90%-3.07%-3.59%7.06%6.66%15.92%
2022-0.14%1.45%-7.78%5.25%-2.78%-8.87%5.92%8.07%-3.08%-3.36%

Комиссия

Комиссия JWAC Final Moderate Mix составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
График комиссии EWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
График комиссии DFEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
График комиссии RWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
График комиссии DFAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
DFIV
Dimensional International Value ETF
График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
SCHF
Schwab International Equity ETF
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
График комиссии SCHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
График комиссии SCHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JWAC Final Moderate Mix составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JWAC Final Moderate Mix, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JWAC Final Moderate Mix, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWAC Final Moderate Mix, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWAC Final Moderate Mix, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWAC Final Moderate Mix, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWAC Final Moderate Mix, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JWAC Final Moderate Mix, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.022.10
Коэффициент Сортино JWAC Final Moderate Mix, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.432.80
Коэффициент Омега JWAC Final Moderate Mix, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.181.39
Коэффициент Кальмара JWAC Final Moderate Mix, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.883.09
Коэффициент Мартина JWAC Final Moderate Mix, с текущим значением в 6.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.2513.49
JWAC Final Moderate Mix
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		0.510.881.110.962.42
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.631.051.121.333.28
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.912.711.342.6410.28
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		2.283.011.423.3814.85
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.222.861.403.1312.34
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.652.201.302.177.84
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.512.011.272.137.60
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		0.691.001.131.193.05
DFIV
Dimensional International Value ETF		0.560.821.100.782.49
SCHF
Schwab International Equity ETF		0.510.771.090.691.97
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		0.851.261.161.373.37
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		0.841.221.161.333.31
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		0.831.181.161.353.52
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.47-0.560.94-0.30-1.01
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		0.761.131.130.982.20
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		2.914.891.665.7214.67

JWAC Final Moderate Mix на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.02
2.10
JWAC Final Moderate Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JWAC Final Moderate Mix за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.97%3.16%2.97%1.80%2.11%2.14%2.08%1.77%1.33%1.65%1.68%1.16%
Активы портфеля:
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.62%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.91%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%1.27%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.36%4.95%5.72%1.95%7.90%6.99%6.18%5.77%4.95%4.06%5.84%4.38%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.79%3.54%2.47%3.01%3.52%5.47%4.46%5.10%3.26%5.11%4.40%2.58%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.38%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.94%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.28%2.97%5.61%4.19%4.16%2.95%6.12%4.70%2.58%4.51%5.80%2.21%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.33%2.43%2.85%1.64%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		3.16%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		0.74%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%2.33%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.54%3.79%2.88%1.69%1.52%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		5.96%4.22%2.65%1.25%2.34%3.83%2.86%2.51%2.20%2.74%1.89%1.39%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		5.77%5.99%1.97%0.65%2.08%3.63%2.72%1.80%1.23%1.06%0.71%0.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.17%
-2.62%
JWAC Final Moderate Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

JWAC Final Moderate Mix показал максимальную просадку в 15.13%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.

Текущая просадка JWAC Final Moderate Mix составляет 4.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.13%5 мая 2022 г.10330 сент. 2022 г.7723 янв. 2023 г.180
-10.09%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-8.13%3 февр. 2023 г.3017 мар. 2023 г.7912 июл. 2023 г.109
-5.86%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.17
-4.59%10 дек. 2024 г.819 дек. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JWAC Final Moderate Mix составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.25%
3.79%
JWAC Final Moderate Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHQSCHOSCHREWXRWJVGTAVUVSCHGQQQMDFEVSCHVDFAEDFIVAVDVSCHXSCHF
SCHQ1.000.660.880.130.120.090.070.110.110.100.130.100.120.160.130.20
SCHO0.661.000.880.180.100.090.060.100.100.140.080.140.140.190.110.19
SCHR0.880.881.000.190.130.120.080.140.140.160.130.160.180.220.150.25
EWX0.130.180.191.000.560.560.570.540.550.880.570.870.720.730.600.73
RWJ0.120.100.130.561.000.580.960.580.590.580.840.580.720.720.740.71
VGT0.090.090.120.560.581.000.600.970.970.570.640.620.560.600.920.68
AVUV0.070.060.080.570.960.601.000.590.600.600.860.590.750.750.750.73
SCHG0.110.100.140.540.580.970.591.000.990.560.650.610.570.600.940.69
QQQM0.110.100.140.550.590.970.600.991.000.570.660.620.570.610.930.69
DFEV0.100.140.160.880.580.570.600.560.571.000.600.960.790.790.620.80
SCHV0.130.080.130.570.840.640.860.650.660.601.000.600.750.730.850.77
DFAE0.100.140.160.870.580.620.590.610.620.960.601.000.770.780.660.80
DFIV0.120.140.180.720.720.560.750.570.570.790.750.771.000.950.690.94
AVDV0.160.190.220.730.720.600.750.600.610.790.730.780.951.000.710.93
SCHX0.130.110.150.600.740.920.750.940.930.620.850.660.690.711.000.79
SCHF0.200.190.250.730.710.680.730.690.690.800.770.800.940.930.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 апр. 2022 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2024 PortfoliosLab