PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Портфель "Тренды PortfoliosLab"

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Портфель "Тренды PortfoliosLab" представляет собой динамичную инвестиционную стратегию, которая отражает текущие тенденции рынка и включает в себя 10 самых популярных символов на PortfoliosLab, взвешенных согласно их популярности.

Этот портфель создан с учетом "мудрости толпы", в основе которой лежит предположение, что совокупность решений, принимаемых широким кругом инвесторов, способна привести к наиболее эффективным инвестиционным решениям. В соответствии с этим, чем большую популярность имеет определенный символ, тем больший вес он занимает в портфеле.

Следует обратить внимание, что в связи с изменением рыночных трендов, состав портфеля также подвержен изменениям. Он будет постоянно адаптироваться, отражая колебания популярности различных символов, и поэтому является отражением текущих предпочтений рынка.

Распределение активов


AAPL 13.64%IJH 12.42%MSFT 11.76%VTI 10.62%VOO 9.91%NVDA 8.9%AMZN 8.24%QQQ 7.33%TSLA 7.26%VNQ 9.92%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology13.64%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities12.42%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology11.76%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities10.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities9.91%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology8.9%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical8.24%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities7.33%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical7.26%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT9.92%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,963.96%
316.99%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 52.59% с начала года и доходность в 24.78% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Портфель "Тренды PortfoliosLab"52.59%5.01%10.00%43.17%28.14%24.99%
AAPL
Apple Inc.
51.47%7.15%8.44%37.96%37.12%27.21%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
10.05%8.26%4.42%7.25%9.84%8.91%
MSFT
Microsoft Corporation
57.43%3.25%14.99%52.61%30.35%27.89%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
21.08%5.90%7.78%17.27%13.03%11.32%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.59%9.92%3.30%1.73%4.14%6.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
21.81%5.29%7.89%18.08%13.75%11.91%
NVDA
NVIDIA Corporation
225.22%2.01%22.55%176.82%67.03%62.76%
AMZN
Amazon.com, Inc.
75.50%3.76%19.44%63.17%12.61%22.53%
QQQ
Invesco QQQ
47.92%5.16%10.94%39.10%20.28%17.41%
TSLA
Tesla, Inc.
97.95%9.78%-0.23%40.59%59.23%38.44%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20237.27%8.95%3.04%-1.44%-6.39%-2.48%11.39%

Коэффициент Шарпа

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.26

Коэффициент Шарпа Портфель "Тренды PortfoliosLab" находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.26
1.25
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Портфель "Тренды PortfoliosLab"1.11%1.23%0.84%1.10%1.27%1.65%1.43%1.74%1.72%1.67%1.79%1.62%
AAPL
Apple Inc.
0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%1.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.49%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%1.43%
MSFT
Microsoft Corporation
0.75%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.46%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%2.13%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.29%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%3.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.47%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%2.18%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%0.61%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.55%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%1.26%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
1.83
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
0.46
MSFT
Microsoft Corporation
2.12
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.12
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.40
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.97
QQQ
Invesco QQQ
2.18
TSLA
Tesla, Inc.
0.70

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAVNQNVDAAAPLAMZNMSFTIJHVOOVTIQQQ
TSLA1.000.290.400.370.390.360.420.440.460.51
VNQ0.291.000.330.350.360.430.670.640.650.52
NVDA0.400.331.000.490.500.550.530.600.600.70
AAPL0.370.350.491.000.500.560.500.630.620.75
AMZN0.390.360.500.501.000.570.500.620.620.74
MSFT0.360.430.550.560.571.000.550.720.700.79
IJH0.420.670.530.500.500.551.000.890.920.75
VOO0.440.640.600.630.620.720.891.000.990.89
VTI0.460.650.600.620.620.700.920.991.000.89
QQQ0.510.520.700.750.740.790.750.890.891.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-4.01%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель "Тренды PortfoliosLab" показал максимальную просадку в 34.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-33.2%4 янв. 2022 г.2535 янв. 2023 г.12130 июн. 2023 г.374
-24.46%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.202
-17.25%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.376 апр. 2016 г.86
-16.36%25 июл. 2011 г.2019 авг. 2011 г.10724 янв. 2012 г.127

График волатильности

Текущая волатильность Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.80%
2.77%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев