Proposed Retirement Portfolio Sept 18 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	Hedge Fund	12%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	Hedge Fund, Actively Managed	5%
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF	Global Equities	8%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	3%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	7%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	Large Cap Blend Equities	5%
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	Commodities, Actively Managed	5%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Blend Equities	12%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	Large Cap Blend Equities	10%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	5%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	18%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Proposed Retirement Portfolio Sept 18 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 мар. 2022 г., начальной даты GSWO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Proposed Retirement Portfolio Sept 18 2025	0.16%	-1.95%	1.11%	3.50%	18.56%	16.94%	—	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	-0.34%	-0.75%	4.01%	9.51%	22.43%	16.83%	12.64%	11.82%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.20%	-4.31%	-2.54%	-1.12%	13.24%	17.00%	10.75%	13.06%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	0.74%	-3.57%	-0.44%	-0.74%	1.12%	10.38%	7.75%	9.74%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.03%	-3.48%	-9.84%	-8.07%	18.90%	22.62%	12.64%	17.00%
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF	-0.02%	-2.76%	-1.25%	0.71%	11.50%	14.63%	—	—
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-1.02%	-3.09%	3.48%	6.02%	32.00%	15.85%	4.31%	8.31%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.36%	-4.43%	3.06%	1.04%	2.95%	7.33%	3.14%	4.85%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	0.33%	0.36%	8.44%	15.46%	27.06%	10.31%	8.74%	—
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	2.46%	13.62%	32.23%	36.84%	32.55%	11.08%	14.55%	10.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Proposed Retirement Portfolio Sept 18 2025 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.82%	2.09%	-4.56%	0.93%									1.11%
2025	3.11%	0.23%	-3.01%	-0.34%	4.49%	3.43%	1.05%	2.09%	3.45%	1.61%	0.72%	0.40%	18.38%
2024	1.35%	4.31%	3.23%	-2.84%	3.85%	2.61%	0.92%	2.38%	1.85%	-1.38%	3.57%	-2.42%	18.52%
2023	5.59%	-2.83%	2.95%	1.49%	-0.84%	5.18%	2.91%	-1.45%	-3.33%	-1.53%	7.04%	3.48%	19.56%
2022			2.56%	-5.57%	-0.22%	-6.20%	6.07%	-3.47%	-7.83%	5.93%	5.74%	-4.42%	-8.41%

Метрики бенчмарка

Proposed Retirement Portfolio Sept 18 2025: годовая альфа составляет 3.06%, бета — 0.78, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 18.03.2022.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (80.77%) было выше, чем в снижении (74.05%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.06% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 3.06%

Бета: 0.78

R²: 0.96

Участие в росте: 80.77%

Участие в снижении: 74.05%

Комиссия

Комиссия Proposed Retirement Portfolio Sept 18 2025 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

DBMF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

PDBC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

DBEF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

GSWO

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

IAU

iShares Gold Trust

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

USMV

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Proposed Retirement Portfolio Sept 18 2025 имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	0.88	+0.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.85	1.37	+0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.21	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.77	1.39	+0.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.12	6.43	+2.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	70	1.36	1.93	1.29	1.88	8.20
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	40	0.76	1.21	1.17	1.21	5.43
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	13	0.09	0.21	1.03	0.15	0.65
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	40	0.81	1.34	1.19	1.18	4.03
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF	42	0.85	1.26	1.18	1.25	5.51
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	79	1.62	2.21	1.32	2.43	9.12
VNQ Vanguard Real Estate ETF	16	0.18	0.36	1.05	0.29	1.11
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	94	2.25	3.05	1.48	4.38	18.76
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	79	1.73	2.33	1.31	3.01	7.40

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Proposed Retirement Portfolio Sept 18 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.27
За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Proposed Retirement Portfolio Sept 18 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.14%	2.23%	1.81%	2.16%	4.28%	4.24%	1.39%	2.17%	1.86%	1.81%	2.08%	1.79%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	5.33%	5.55%	1.29%	4.46%	15.85%	2.28%	2.41%	3.03%	3.22%	2.98%	2.55%	3.70%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.98%	0.94%	1.02%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	1.57%	1.49%	1.67%	1.82%	1.62%	1.26%	1.81%	1.88%	2.12%	1.77%	2.22%	2.02%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.39%	0.35%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF	1.81%	1.74%	1.75%	2.06%	1.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.66%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	5.28%	5.91%	5.75%	2.91%	7.72%	10.38%	0.86%	9.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	2.90%	3.84%	4.42%	4.21%	13.05%	50.83%	0.01%	1.40%	1.00%	3.83%	6.51%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Proposed Retirement Portfolio Sept 18 2025 показал максимальную просадку в 18.05%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка Proposed Retirement Portfolio Sept 18 2025 составляет 3.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-18.05%	30 мар. 2022 г.	128	30 сент. 2022 г.	199	19 июл. 2023 г.	327
-14.7%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	41	6 июн. 2025 г.	75
-7.52%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	19	30 авг. 2024 г.	33
-7.46%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	18	22 нояб. 2023 г.	81
-7.1%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 9.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	DBMF	IAU	PDBC	VNQ	IEMG	USMV	DBEF	MGK	MTUM	GSWO	QUAL	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.09	0.13	0.16	0.60	0.67	0.76	0.78	0.93	0.86	0.87	0.97	1.00	0.97
DBMF	0.09	1.00	0.07	0.18	-0.09	0.08	0.00	0.19	0.05	0.14	0.04	0.08	0.09	0.15
IAU	0.13	0.07	1.00	0.34	0.18	0.35	0.16	0.13	0.09	0.12	0.21	0.13	0.13	0.24
PDBC	0.16	0.18	0.34	1.00	0.07	0.28	0.09	0.17	0.11	0.20	0.13	0.14	0.16	0.25
VNQ	0.60	-0.09	0.18	0.07	1.00	0.45	0.73	0.54	0.44	0.45	0.69	0.60	0.61	0.65
IEMG	0.67	0.08	0.35	0.28	0.45	1.00	0.47	0.66	0.62	0.59	0.62	0.65	0.67	0.74
USMV	0.76	0.00	0.16	0.09	0.73	0.47	1.00	0.65	0.59	0.64	0.88	0.78	0.76	0.79
DBEF	0.78	0.19	0.13	0.17	0.54	0.66	0.65	1.00	0.67	0.68	0.80	0.77	0.78	0.84
MGK	0.93	0.05	0.09	0.11	0.44	0.62	0.59	0.67	1.00	0.79	0.73	0.90	0.93	0.88
MTUM	0.86	0.14	0.12	0.20	0.45	0.59	0.64	0.68	0.79	1.00	0.75	0.84	0.86	0.86
GSWO	0.87	0.04	0.21	0.13	0.69	0.62	0.88	0.80	0.73	0.75	1.00	0.87	0.87	0.90
QUAL	0.97	0.08	0.13	0.14	0.60	0.65	0.78	0.77	0.90	0.84	0.87	1.00	0.97	0.96
VOO	1.00	0.09	0.13	0.16	0.61	0.67	0.76	0.78	0.93	0.86	0.87	0.97	1.00	0.97
Portfolio	0.97	0.15	0.24	0.25	0.65	0.74	0.79	0.84	0.88	0.86	0.90	0.96	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 мар. 2022 г.

Proposed Retirement Portfolio Sept 18 2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов