FIRE 03
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FIRE 03 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
FIRE 03 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 30.14% с начала года и доходность в 26.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| FIRE 03 | 30.25% | 1.26% | 14.26% | 45.34% | 34.04% | 26.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.99% | 1.86% | 9.93% | 33.86% | 15.68% | 13.22% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 20.21% | -0.41% | 9.87% | 41.05% | 22.90% | 20.54% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.46% | 6.17% | 17.54% | 31.33% | 4.89% | 7.33% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 6.24% | 1.45% | 6.63% | 14.48% | 1.69% | 3.17% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 18.13% | 0.13% | -2.55% | 20.99% | 15.64% | 10.52% |
GOOG Alphabet Inc. | 16.12% | -2.49% | 7.82% | 24.57% | 21.66% | 18.94% |
MSFT Microsoft Corporation | 17.30% | 3.43% | 2.69% | 38.32% | 26.97% | 27.18% |
NVDA NVIDIA Corporation | 138.07% | -8.26% | 25.03% | 187.46% | 94.14% | 74.71% |
AAPL Apple Inc | 18.98% | 0.80% | 32.79% | 31.87% | 34.14% | 25.97% |
TSLA Tesla, Inc. | -1.84% | 9.25% | 42.79% | -4.61% | 72.50% | 30.83% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 71.29% | 3.17% | 26.24% | 109.67% | 34.81% | 27.37% |
CROX Crocs, Inc. | 48.86% | -1.10% | -1.81% | 61.54% | 38.85% | 26.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIRE 03, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.76% | 7.08% | 3.90% | -2.81% | 8.00% | 6.23% | 0.41% | 0.87% | 30.25% | ||||
| 2023 | 13.83% | 1.91% | 7.71% | -0.74% | 8.06% | 7.08% | 2.65% | -1.61% | -5.50% | -2.88% | 11.39% | 3.13% | 52.81% |
| 2022 | -7.30% | -4.36% | 4.63% | -11.81% | -2.57% | -8.13% | 14.03% | -5.39% | -10.09% | 2.82% | 8.65% | -8.52% | -27.40% |
| 2021 | 2.58% | 1.12% | 1.36% | 7.00% | -0.44% | 7.14% | 3.19% | 4.71% | -3.77% | 11.38% | 3.33% | -0.04% | 43.53% |
| 2020 | 5.86% | -4.74% | -11.70% | 16.24% | 7.01% | 9.20% | 9.01% | 16.39% | -4.92% | -1.33% | 12.24% | 6.09% | 71.39% |
| 2019 | 5.66% | 3.21% | 3.72% | 2.61% | -10.23% | 7.47% | 4.72% | -1.17% | 4.63% | 8.17% | 3.90% | 7.31% | 46.23% |
| 2018 | 7.47% | -2.65% | -2.53% | 0.06% | 4.85% | 1.52% | 2.69% | 6.17% | -0.54% | -5.70% | 0.16% | -7.44% | 2.96% |
| 2017 | 4.09% | 1.89% | 2.86% | 1.79% | 6.68% | 0.33% | 2.31% | 3.53% | 0.96% | 5.84% | 0.42% | 1.10% | 36.57% |
| 2016 | -5.95% | -0.98% | 8.74% | -4.36% | 6.27% | -0.32% | 7.51% | -0.48% | 1.92% | -0.29% | 1.97% | 4.31% | 18.66% |
| 2015 | -2.17% | 5.85% | -2.07% | 4.38% | 2.55% | -2.76% | 3.09% | -4.21% | -0.38% | 6.64% | 3.13% | -0.87% | 13.22% |
| 2014 | -0.92% | 3.02% | 2.91% | -0.55% | 5.05% | -2.85% | 2.83% | 3.85% | -2.82% | 10.64% |
Комиссия
Комиссия FIRE 03 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FIRE 03 среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.49 | 3.33 | 1.45 | 2.73 | 15.67 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.85 | 2.42 | 1.32 | 2.54 | 9.13 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.45 | 2.10 | 1.27 | 0.78 | 5.81 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2.15 | 3.23 | 1.39 | 0.79 | 10.13 |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 0.97 | 1.32 | 1.19 | 0.87 | 3.39 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.77 | 1.14 | 1.16 | 0.97 | 2.81 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.91 | 2.48 | 1.32 | 2.44 | 7.46 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.46 | 3.63 | 1.46 | 6.62 | 20.83 |
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.13 | 0.20 | 1.02 | -0.11 | -0.30 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.80 | 3.42 | 1.44 | 2.77 | 15.40 |
CROX Crocs, Inc. | 1.30 | 2.28 | 1.25 | 1.02 | 6.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FIRE 03 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRE 03 | 1.29% | 1.49% | 1.23% | 1.04% | 1.26% | 1.51% | 1.91% | 1.53% | 1.68% | 2.06% | 2.34% | 1.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.06% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 3.19% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% | 10.53% | 1.84% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.24% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FIRE 03 показал максимальную просадку в 34.27%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка FIRE 03 составляет 3.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.27% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -32.57% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 165 | 13 июн. 2023 г. | 391 |
| -19.21% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 17 апр. 2019 г. | 136 |
| -15.72% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 91 |
| -13.68% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FIRE 03 составляет 6.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VCIT | CROX | TSLA | VNQ | DBJP | TSM | NVDA | AAPL | GOOG | MSFT | VOO | VGT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT | 1.00 | 0.06 | 0.07 | 0.28 | -0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.11 |
| CROX | 0.06 | 1.00 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.47 | 0.44 |
| TSLA | 0.07 | 0.30 | 1.00 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.49 |
| VNQ | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 1.00 | 0.37 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.61 | 0.48 |
| DBJP | -0.12 | 0.34 | 0.31 | 0.37 | 1.00 | 0.46 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.68 | 0.60 |
| TSM | 0.06 | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 0.46 | 1.00 | 0.59 | 0.50 | 0.47 | 0.49 | 0.59 | 0.65 |
| NVDA | 0.09 | 0.34 | 0.42 | 0.29 | 0.41 | 0.59 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.74 |
| AAPL | 0.10 | 0.30 | 0.41 | 0.35 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 1.00 | 0.58 | 0.62 | 0.69 | 0.78 |
| GOOG | 0.10 | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 1.00 | 0.69 | 0.70 | 0.73 |
| MSFT | 0.11 | 0.32 | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.49 | 0.58 | 0.62 | 0.69 | 1.00 | 0.75 | 0.83 |
| VOO | 0.09 | 0.47 | 0.46 | 0.61 | 0.68 | 0.59 | 0.62 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 1.00 | 0.90 |
| VGT | 0.11 | 0.44 | 0.49 | 0.48 | 0.60 | 0.65 | 0.74 | 0.78 | 0.73 | 0.83 | 0.90 | 1.00 |