scott 3

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

scott 3

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

3 year

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
^UTY PHLX Utility Sector Index		7.14%
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF	All Cap Equities	7.14%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	All Cap Equities	7.14%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	7.14%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	Financial Services	7.14%
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF	Global Equities	7.14%
IBIT iShares Bitcoin Trust	Blockchain	7.14%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	Large Cap Blend Equities	7.14%
IVE iShares S&P 500 Value ETF	Large Cap Blend Equities	7.14%
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	Leveraged Equities	0%
SEMI Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF	Technology Equities	7.14%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	7.14%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	7.14%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Energy Equities	7.14%
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	Energy Equities	7.14%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.67%	10.48%	-1.79%	10.08%	14.60%	10.64%
scott 3	2.20%	12.07%	-2.06%	8.57%	N/A	N/A
Активы портфеля:
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	-8.26%	8.55%	-16.81%	-17.37%	20.79%	-3.32%
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	-23.36%	75.57%	-37.51%	17.64%	N/A	N/A
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.27%	6.49%	4.02%	5.09%	23.44%	9.78%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	-1.50%	5.40%	-6.55%	3.36%	14.78%	9.48%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	-3.84%	0.42%	-14.48%	-8.32%	21.15%	4.22%
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF	2.59%	13.87%	-2.06%	12.94%	15.57%	N/A
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF	2.09%	7.70%	-2.25%	2.55%	15.62%	N/A
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-4.69%	6.31%	-9.84%	-0.97%	18.65%	N/A
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	18.51%	21.34%	12.39%	58.79%	55.96%	75.77%
IVE iShares S&P 500 Value ETF	-1.44%	5.29%	-6.46%	3.11%	14.54%	9.39%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-4.40%	23.34%	-4.51%	-11.96%	21.39%	21.56%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.56%	25.49%	-1.72%	2.23%	29.28%	25.01%
^UTY PHLX Utility Sector Index	5.56%	0.32%	-1.63%	8.17%	6.51%	5.80%
SEMI Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF	-2.68%	20.92%	0.25%	-6.17%	N/A	N/A
IBIT iShares Bitcoin Trust	19.19%	21.41%	13.11%	59.23%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью scott 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.94%	-3.66%	-3.12%	-1.24%	7.69%								2.20%
2024	0.19%	11.38%	7.71%	-5.13%	6.14%	-1.63%	2.74%	-1.66%	1.53%	0.18%	9.49%	-4.22%	28.31%

Комиссия

Комиссия scott 3 составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NVDL

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

SEMI

Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF

HERD

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

BUL

Pacer US Cash Cows Growth ETF

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

XOP

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

IBIT

iShares Bitcoin Trust

IVE

iShares S&P 500 Value ETF

XLE

Energy Select Sector SPDR Fund

IUSV

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг scott 3 составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	-0.54	-0.64	0.91	-0.55	-1.56
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	0.15	1.07	1.13	0.26	0.53
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.20	0.35	1.05	0.16	0.46
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	0.21	0.39	1.05	0.18	0.58
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	-0.33	-0.40	0.94	-0.52	-1.37
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF	0.53	0.84	1.11	0.49	1.66
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF	0.13	0.23	1.03	0.07	0.26
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.05	-0.04	1.00	-0.11	-0.33
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	1.12	1.73	1.21	2.03	4.49
IVE iShares S&P 500 Value ETF	0.19	0.37	1.05	0.17	0.55
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-0.27	-0.08	0.99	-0.27	-0.60
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.05	0.40	1.05	0.08	0.19
^UTY PHLX Utility Sector Index	0.48	0.73	1.09	0.69	1.52
SEMI Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF	-0.16	0.10	1.01	-0.14	-0.32
IBIT iShares Bitcoin Trust	1.12	1.74	1.21	2.06	4.51

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

scott 3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.37
За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность scott 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.43%	1.44%	1.56%	1.55%	1.20%	1.57%	1.51%	1.27%	1.05%	0.82%	1.43%	1.58%
Активы портфеля:
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	2.69%	2.45%	2.63%	2.47%	1.61%	2.34%	1.47%	0.99%	0.76%	0.76%	2.21%	1.41%
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	0.00%	0.00%	11.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	3.20%	3.48%	3.44%	3.03%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%	11.61%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	2.11%	2.15%	1.75%	2.22%	1.87%	2.40%	2.19%	2.66%	1.93%	2.18%	2.54%	1.86%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	3.50%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	5.73%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%	2.35%
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF	0.20%	0.30%	2.11%	0.66%	0.08%	0.69%	0.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF	2.30%	2.42%	2.53%	2.50%	2.02%	1.96%	1.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	1.89%	1.82%	1.92%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.94%	0.13%	0.00%	0.00%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%
IVE iShares S&P 500 Value ETF	2.03%	2.04%	1.65%	2.10%	1.81%	2.37%	2.11%	2.74%	2.12%	2.26%	2.45%	2.14%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.72%	0.67%	0.78%	1.25%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.44%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
^UTY PHLX Utility Sector Index	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SEMI Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF	0.99%	0.96%	0.87%	0.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBIT iShares Bitcoin Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

scott 3 показал максимальную просадку в 21.55%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка scott 3 составляет 4.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.55%	22 янв. 2025 г.	54	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-11.94%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	49	14 окт. 2024 г.	63
-6.68%	9 апр. 2024 г.	17	1 мая 2024 г.	10	15 мая 2024 г.	27
-5.6%	25 нояб. 2024 г.	18	19 дек. 2024 г.	18	17 янв. 2025 г.	36
-3.29%	15 окт. 2024 г.	15	4 нояб. 2024 г.	2	6 нояб. 2024 г.	17

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	^UTY	GBTC	IBIT	XLE	DXJ	XOP	NVDL	SMH	SEMI	SOXX	IVE	HERD	IUSV	COWZ	BUL	Portfolio
^GSPC	1.00	0.21	0.35	0.35	0.32	0.57	0.35	0.67	0.79	0.81	0.80	0.72	0.66	0.72	0.66	0.82	0.80
^UTY	0.21	1.00	0.14	0.14	0.30	0.07	0.22	-0.08	-0.03	0.01	0.01	0.50	0.27	0.49	0.35	0.25	0.27
GBTC	0.35	0.14	1.00	1.00	0.16	0.12	0.22	0.26	0.30	0.34	0.31	0.31	0.33	0.32	0.32	0.36	0.70
IBIT	0.35	0.14	1.00	1.00	0.16	0.12	0.22	0.26	0.30	0.34	0.32	0.31	0.33	0.32	0.32	0.36	0.70
XLE	0.32	0.30	0.16	0.16	1.00	0.25	0.90	0.10	0.17	0.18	0.19	0.54	0.51	0.54	0.68	0.44	0.48
DXJ	0.57	0.07	0.12	0.12	0.25	1.00	0.30	0.37	0.48	0.47	0.49	0.45	0.52	0.46	0.46	0.53	0.50
XOP	0.35	0.22	0.22	0.22	0.90	0.30	1.00	0.16	0.23	0.26	0.26	0.48	0.52	0.49	0.65	0.48	0.53
NVDL	0.67	-0.08	0.26	0.26	0.10	0.37	0.16	1.00	0.86	0.74	0.75	0.22	0.33	0.22	0.25	0.50	0.56
SMH	0.79	-0.03	0.30	0.30	0.17	0.48	0.23	0.86	1.00	0.94	0.97	0.38	0.49	0.39	0.44	0.68	0.73
SEMI	0.81	0.01	0.34	0.34	0.18	0.47	0.26	0.74	0.94	1.00	0.95	0.43	0.52	0.44	0.48	0.72	0.76
SOXX	0.80	0.01	0.31	0.32	0.19	0.49	0.26	0.75	0.97	0.95	1.00	0.44	0.53	0.45	0.50	0.70	0.76
IVE	0.72	0.50	0.31	0.31	0.54	0.45	0.48	0.22	0.38	0.43	0.44	1.00	0.72	1.00	0.86	0.71	0.68
HERD	0.66	0.27	0.33	0.33	0.51	0.52	0.52	0.33	0.49	0.52	0.53	0.72	1.00	0.72	0.81	0.77	0.72
IUSV	0.72	0.49	0.32	0.32	0.54	0.46	0.49	0.22	0.39	0.44	0.45	1.00	0.72	1.00	0.86	0.72	0.69
COWZ	0.66	0.35	0.32	0.32	0.68	0.46	0.65	0.25	0.44	0.48	0.50	0.86	0.81	0.86	1.00	0.81	0.75
BUL	0.82	0.25	0.36	0.36	0.44	0.53	0.48	0.50	0.68	0.72	0.70	0.71	0.77	0.72	0.81	1.00	0.80
Portfolio	0.80	0.27	0.70	0.70	0.48	0.50	0.53	0.56	0.73	0.76	0.76	0.68	0.72	0.69	0.75	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

scott 3

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество