PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
scott 3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

scott 3

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

3 year

Распределение активов

IBIT 7.14%XOP 7.14%DXJ 7.14%IUSV 7.14%XLE 7.14%BUL 7.14%HERD 7.14%COWZ 7.14%GBTC 7.14%IVE 7.14%SOXX 7.14%SMH 7.14%^UTY 7.14%SEMI 7.14%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^UTY
PHLX Utility Sector Index
7.14%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		All Cap Equities
7.14%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		All Cap Equities
7.14%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		Japan Equities
7.14%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		Financial Services
7.14%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		Global Equities
7.14%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		Blockchain
7.14%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		Large Cap Blend Equities
7.14%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		Large Cap Blend Equities
7.14%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		Leveraged Equities
0%
SEMI
Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF		Technology Equities
7.14%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
7.14%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
7.14%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		Energy Equities
7.14%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		Energy Equities
7.14%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в scott 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.92%
12.31%
scott 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
scott 3N/A4.97%7.92%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		5.67%6.55%-4.34%3.60%12.86%-3.17%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		449.84%21.77%91.76%453.07%N/AN/A
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		26.88%2.69%2.99%25.44%18.61%11.70%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		16.95%0.67%8.86%26.22%12.13%10.50%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		15.94%5.67%2.96%16.00%15.03%5.05%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		32.00%2.18%13.50%38.03%14.82%N/A
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		6.34%-0.76%2.88%16.44%11.91%N/A
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		16.23%2.62%7.62%22.30%16.68%N/A
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		100.75%30.39%19.79%133.53%46.75%N/A
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		16.83%0.48%8.63%25.92%11.99%10.44%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		14.19%-4.01%-4.57%28.79%23.79%23.77%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		41.92%0.41%6.88%54.88%32.98%28.72%
^UTY
PHLX Utility Sector Index		20.43%-5.39%5.10%23.72%3.94%5.29%
SEMI
Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF		13.18%-3.25%-2.90%26.44%N/AN/A
IBIT
iShares Bitcoin Trust		N/A30.29%33.86%N/AN/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью scott 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.19%11.38%7.71%-5.13%6.14%-1.63%1.91%-1.59%1.46%0.18%28.97%

Комиссия

Комиссия scott 3 составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
SEMI
Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF
График комиссии SEMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
График комиссии HERD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF
График комиссии BUL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
График комиссии XOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
График комиссии IVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг scott 3 среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности scott 3, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа scott 3, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино scott 3, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега scott 3, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара scott 3, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина scott 3, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

scott 3
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		0.170.381.050.070.38
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		4.313.501.458.5422.48
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.191.561.231.113.95
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		2.623.671.474.8015.43
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		0.891.291.161.192.76
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		2.273.051.372.0715.32
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		0.991.461.182.426.56
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.702.461.293.037.20
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		2.603.001.363.149.93
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		2.673.741.484.8315.54
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.871.321.171.193.02
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.602.121.282.226.05
^UTY
PHLX Utility Sector Index		1.462.061.250.936.36
SEMI
Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF		0.891.351.171.213.37
IBIT
iShares Bitcoin Trust		—————

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для scott 3. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность scott 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.32%1.56%1.64%1.24%1.62%1.83%1.40%1.15%0.88%1.58%1.66%0.95%
Активы портфеля:
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.44%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%1.41%0.84%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		2.05%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		2.32%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.91%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.66%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.14%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.71%2.11%0.66%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.47%2.53%2.50%2.02%1.96%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.83%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.81%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.45%2.14%2.04%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
^UTY
PHLX Utility Sector Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEMI
Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF		0.77%0.87%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06%
-0.87%
scott 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

scott 3 показал максимальную просадку в 12.59%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.

Текущая просадка scott 3 составляет 1.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.59%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.4914 окт. 2024 г.63
-6.68%9 апр. 2024 г.171 мая 2024 г.1015 мая 2024 г.27
-3.29%15 окт. 2024 г.154 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.17
-2.43%6 июн. 2024 г.205 июл. 2024 г.615 июл. 2024 г.26
-2.24%14 мар. 2024 г.419 мар. 2024 г.425 мар. 2024 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность scott 3 составляет 4.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.98%
3.81%
scott 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^UTYXLEGBTCIBITDXJNVDLXOPSMHSEMISOXXHERDIVEIUSVCOWZBUL
^UTY1.000.240.150.160.05-0.170.23-0.13-0.05-0.070.220.520.510.330.23
XLE0.241.000.110.120.20-0.020.900.010.050.040.420.500.510.640.39
GBTC0.150.111.001.000.090.260.160.280.310.310.320.330.340.350.34
IBIT0.160.121.001.000.090.260.170.280.300.300.320.340.350.360.35
DXJ0.050.200.090.091.000.350.240.450.440.470.440.390.390.390.50
NVDL-0.17-0.020.260.260.351.000.030.860.690.760.270.110.120.180.43
XOP0.230.900.160.170.240.031.000.090.140.120.450.460.470.660.47
SMH-0.130.010.280.280.450.860.091.000.930.970.410.280.290.350.61
SEMI-0.050.050.310.300.440.690.140.931.000.960.460.360.380.440.67
SOXX-0.070.040.310.300.470.760.120.970.961.000.460.340.360.410.66
HERD0.220.420.320.320.440.270.450.410.460.461.000.650.650.750.73
IVE0.520.500.330.340.390.110.460.280.360.340.651.001.000.830.69
IUSV0.510.510.340.350.390.120.470.290.380.360.651.001.000.840.71
COWZ0.330.640.350.360.390.180.660.350.440.410.750.830.841.000.81
BUL0.230.390.340.350.500.430.470.610.670.660.730.690.710.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.