Pioneer Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	Asia Pacific Equities	7%
FIW First Trust Water ETF	Water Equities	7%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	Financials Equities	7%
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF	Health & Biotech Equities	7%
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF	Health & Biotech Equities	7%
IOO iShares Global 100 ETF	Large Cap Growth Equities	5%
IXN iShares Global Tech ETF	Technology Equities	6%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	Utilities Equities	7%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	6%
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	Technology Equities, Cloud Computing	7%
SOXX iShares Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	7%
URA Global X Uranium ETF	Commodity Producers Equities	7%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	6%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	Building & Construction	7%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	7%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pioneer Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2017 г., начальной даты PAVE

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Pioneer Portfolio	-0.02%	-4.09%	-2.12%	-2.39%	25.81%	20.12%	11.96%	—
Активы портфеля:
SOXX iShares Semiconductor ETF	0.32%	1.51%	12.84%	20.81%	80.38%	33.13%	19.27%	28.54%
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	1.36%	1.78%	-14.03%	-17.65%	6.43%	19.07%	2.80%	14.52%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.80%	-0.98%	-5.43%	-4.69%	30.55%	22.58%	15.84%	21.15%
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF	-0.36%	-9.69%	-14.27%	-11.03%	-11.38%	0.19%	-0.24%	10.23%
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF	0.83%	-6.28%	-11.07%	-14.20%	-18.64%	-4.79%	-2.45%	6.68%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	0.79%	-2.52%	-6.98%	-4.22%	17.76%	24.05%	13.97%	17.97%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	-1.00%	-11.73%	-4.46%	-11.73%	0.02%	13.96%	7.37%	12.26%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	-0.75%	-5.46%	7.34%	7.91%	34.04%	22.82%	16.08%	—
FIW First Trust Water ETF	-0.42%	-7.51%	-4.39%	-8.05%	2.40%	8.36%	6.31%	13.02%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-2.64%	-4.65%	-3.18%	23.45%	22.97%	13.18%	19.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Pioneer Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.96%	0.42%	-7.34%	1.17%									-2.12%
2025	4.01%	-3.81%	-6.42%	0.64%	8.47%	8.24%	0.91%	3.24%	4.94%	3.85%	-2.36%	-0.47%	22.06%
2024	1.08%	4.74%	3.68%	-4.57%	5.24%	2.04%	1.86%	0.81%	2.47%	-1.44%	6.27%	-4.93%	17.87%
2023	9.13%	-2.01%	3.00%	-0.14%	2.57%	7.30%	3.58%	-2.07%	-3.86%	-3.16%	11.10%	6.76%	35.59%
2022	-8.40%	-1.32%	2.06%	-10.31%	-0.34%	-9.67%	11.46%	-3.64%	-10.27%	6.36%	7.26%	-6.13%	-23.13%
2021	0.75%	4.51%	3.89%	5.05%	0.97%	2.45%	1.87%	3.34%	-4.10%	7.52%	-0.34%	3.61%	33.23%

Метрики бенчмарка

Pioneer Portfolio: годовая альфа составляет 3.17%, бета — 1.08, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 09.03.2017.

Портфель участвовал в 118.10% роста S&P 500 Index и в 101.44% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 3.17% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.08 и R² 0.94 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 3.17%

Бета: 1.08

R²: 0.94

Участие в росте: 118.10%

Участие в снижении: 101.44%

Комиссия

Комиссия Pioneer Portfolio составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

URA

Global X Uranium ETF

SKYY

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

EWT

iShares MSCI Taiwan ETF

FIW

First Trust Water ETF

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF

IXN

iShares Global Tech ETF

IHI

iShares U.S. Medical Devices ETF

IHF

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

IAI

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

IOO

iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Pioneer Portfolio имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.21	0.88	+0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.80	1.37	+0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.11	1.39	+0.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.44	6.43	+1.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SOXX iShares Semiconductor ETF	91	2.01	2.62	1.37	4.46	16.48
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	17	0.22	0.52	1.07	0.31	0.76
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	61	1.13	1.71	1.24	1.98	6.27
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF	2	-0.61	-0.76	0.91	-0.60	-1.85
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF	2	-0.77	-0.88	0.87	-0.73	-1.33
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	35	0.74	1.13	1.16	1.19	3.57
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	12	0.00	0.22	1.02	0.08	0.19
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	80	1.53	2.20	1.29	2.89	10.51
FIW First Trust Water ETF	15	0.13	0.33	1.04	0.28	0.87
QQQ Invesco QQQ ETF	59	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pioneer Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.21
За 5 лет: 0.60
За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pioneer Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.18%	1.23%	0.96%	1.68%	2.21%	1.01%	0.86%	1.10%	1.41%	1.10%	1.49%	1.25%
Активы портфеля:
SOXX iShares Semiconductor ETF	0.49%	0.57%	0.67%	0.78%	1.26%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	0.78%	0.17%	0.54%	0.37%	0.27%	0.35%	0.41%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.56%	0.54%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF	0.42%	0.34%	0.46%	0.53%	0.45%	0.25%	0.25%	0.33%	0.26%	0.37%	0.55%	1.28%
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF	1.25%	1.05%	0.86%	0.79%	0.74%	0.56%	0.53%	0.58%	4.01%	0.19%	0.25%	0.20%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	1.16%	0.95%	1.05%	1.80%	2.14%	1.31%	1.55%	1.52%	1.58%	1.37%	1.49%	1.31%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	0.65%	0.78%	0.59%	0.77%	1.06%	0.51%	0.73%	0.89%	1.25%	0.72%	0.67%	0.50%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.86%	0.92%	0.54%	0.68%	0.84%	0.48%	0.44%	0.67%	0.78%	0.30%	0.00%	0.00%
FIW First Trust Water ETF	0.79%	0.69%	0.69%	0.68%	0.67%	0.37%	0.56%	0.55%	0.73%	1.13%	0.51%	0.76%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pioneer Portfolio показал максимальную просадку в 34.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка Pioneer Portfolio составляет 8.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.03%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	79	15 июл. 2020 г.	102
-30.06%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	292	13 дек. 2023 г.	494
-22.28%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	47	16 июн. 2025 г.	99
-20.03%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	161
-12.77%	29 янв. 2026 г.	42	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 14.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	URA	IHF	EWT	XHB	IHI	IAI	PAVE	FIW	SKYY	SOXX	XLK	QQQ	IXN	IOO	VOOG	Portfolio
Benchmark	1.00	0.52	0.59	0.67	0.70	0.72	0.75	0.79	0.78	0.78	0.78	0.90	0.91	0.89	0.95	0.95	0.95
URA	0.52	1.00	0.31	0.49	0.36	0.34	0.44	0.50	0.42	0.46	0.44	0.46	0.46	0.48	0.52	0.48	0.63
IHF	0.59	0.31	1.00	0.36	0.50	0.61	0.49	0.54	0.59	0.42	0.38	0.43	0.45	0.43	0.50	0.49	0.59
EWT	0.67	0.49	0.36	1.00	0.49	0.46	0.51	0.55	0.52	0.57	0.69	0.66	0.66	0.72	0.69	0.66	0.74
XHB	0.70	0.36	0.50	0.49	1.00	0.55	0.59	0.78	0.79	0.55	0.56	0.55	0.57	0.56	0.60	0.60	0.74
IHI	0.72	0.34	0.61	0.46	0.55	1.00	0.54	0.56	0.68	0.61	0.54	0.63	0.65	0.63	0.65	0.69	0.72
IAI	0.75	0.44	0.49	0.51	0.59	0.54	1.00	0.74	0.69	0.58	0.55	0.59	0.59	0.59	0.68	0.64	0.74
PAVE	0.79	0.50	0.54	0.55	0.78	0.56	0.74	1.00	0.87	0.57	0.63	0.61	0.61	0.62	0.69	0.65	0.82
FIW	0.78	0.42	0.59	0.52	0.79	0.68	0.69	0.87	1.00	0.59	0.59	0.62	0.62	0.62	0.69	0.67	0.81
SKYY	0.78	0.46	0.42	0.57	0.55	0.61	0.58	0.57	0.59	1.00	0.71	0.83	0.85	0.82	0.75	0.82	0.82
SOXX	0.78	0.44	0.38	0.69	0.56	0.54	0.55	0.63	0.59	0.71	1.00	0.87	0.84	0.88	0.76	0.80	0.84
XLK	0.90	0.46	0.43	0.66	0.55	0.63	0.59	0.61	0.62	0.83	0.87	1.00	0.96	0.98	0.89	0.95	0.89
QQQ	0.91	0.46	0.45	0.66	0.57	0.65	0.59	0.61	0.62	0.85	0.84	0.96	1.00	0.96	0.90	0.97	0.89
IXN	0.89	0.48	0.43	0.72	0.56	0.63	0.59	0.62	0.62	0.82	0.88	0.98	0.96	1.00	0.91	0.94	0.90
IOO	0.95	0.52	0.50	0.69	0.60	0.65	0.68	0.69	0.69	0.75	0.76	0.89	0.90	0.91	1.00	0.93	0.90
VOOG	0.95	0.48	0.49	0.66	0.60	0.69	0.64	0.65	0.67	0.82	0.80	0.95	0.97	0.94	0.93	1.00	0.91
Portfolio	0.95	0.63	0.59	0.74	0.74	0.72	0.74	0.82	0.81	0.82	0.84	0.89	0.89	0.90	0.90	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мар. 2017 г.

Pioneer Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов