ALL
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ALL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2001 г., начальной даты EFA
Доходность по периодам
ALL на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 8.12% с начала года и доходность в 7.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| ALL | 7.96% | 2.15% | 8.01% | 11.79% | 7.99% | 7.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
WMT Walmart Inc. | 33.70% | 2.53% | 28.31% | 33.39% | 14.97% | 13.10% |
ENB Enbridge Inc. | 4.75% | 2.80% | 5.07% | 6.53% | 8.77% | 2.37% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 5.88% | 0.29% | 6.30% | 9.29% | 6.66% | 4.41% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 11.66% | 0.35% | 10.14% | 18.74% | 11.46% | 10.84% |
DUK Duke Energy Corporation | 13.22% | 7.61% | 14.60% | 19.02% | 8.76% | 8.30% |
MO Altria Group, Inc. | 28.96% | 7.42% | 29.41% | 19.40% | 8.46% | 8.40% |
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 6.13% | 0.04% | 5.05% | 9.36% | 10.34% | 10.35% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 8.06% | -0.43% | 7.13% | 13.71% | 8.20% | 8.05% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.80% | 1.68% | 4.72% | 7.68% | 4.42% | 5.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00% | 1.00% | 3.33% | -2.29% | 3.66% | -0.18% | 7.96% | ||||||
| 2023 | 2.54% | -3.39% | 2.12% | 1.88% | -3.84% | 3.52% | 1.88% | -2.02% | -3.05% | -1.40% | 5.84% | 4.06% | 7.82% |
| 2022 | -2.12% | -2.02% | 3.10% | -3.84% | 0.83% | -5.87% | 4.90% | -2.81% | -7.61% | 4.97% | 6.65% | -1.96% | -6.69% |
| 2021 | -0.70% | -0.42% | 5.01% | 3.34% | 1.50% | 0.23% | 2.58% | 1.35% | -3.67% | 4.34% | -2.42% | 4.49% | 16.31% |
| 2020 | 1.15% | -5.22% | -9.29% | 7.33% | 3.54% | -0.75% | 4.47% | 1.81% | -0.14% | -1.27% | 7.67% | 1.23% | 9.61% |
| 2019 | 4.66% | 3.03% | 1.47% | 1.88% | -2.91% | 4.47% | 0.02% | 1.67% | 1.59% | 0.29% | 1.09% | 2.06% | 20.86% |
| 2018 | 0.86% | -4.54% | -0.36% | 0.19% | 0.31% | 1.30% | 2.93% | 1.05% | -0.12% | -2.37% | 2.82% | -4.54% | -2.76% |
| 2017 | 0.65% | 3.13% | 0.05% | 1.06% | 1.84% | -0.33% | 1.40% | 0.49% | 1.09% | 2.14% | 2.28% | 0.27% | 14.93% |
| 2016 | 0.34% | 0.31% | 5.54% | 0.66% | 0.82% | 3.22% | 1.51% | -0.98% | 0.29% | -1.43% | -0.25% | 1.68% | 12.13% |
| 2015 | -0.48% | 0.74% | -0.84% | 0.71% | -0.36% | -2.92% | 1.47% | -4.10% | -0.92% | 4.38% | -1.25% | -0.36% | -4.12% |
| 2014 | -1.68% | 2.76% | 1.22% | 1.90% | 0.35% | 1.41% | -1.65% | 2.78% | -0.98% | 2.73% | 1.86% | 0.59% | 11.73% |
| 2013 | 3.60% | 1.52% | 2.88% | 2.29% | -1.84% | -1.04% | 3.86% | -3.32% | 2.34% | 3.69% | 0.90% | 0.94% | 16.67% |
Комиссия
Комиссия ALL составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ALL среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 1.96 | 2.63 | 1.41 | 3.09 | 9.21 |
ENB Enbridge Inc. | 0.27 | 0.48 | 1.06 | 0.16 | 0.79 |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 0.77 | 1.17 | 1.14 | 0.64 | 2.31 |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 1.82 | 2.61 | 1.33 | 2.31 | 7.62 |
DUK Duke Energy Corporation | 1.07 | 1.60 | 1.19 | 0.84 | 4.12 |
MO Altria Group, Inc. | 1.15 | 1.56 | 1.24 | 0.92 | 3.82 |
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 0.82 | 1.20 | 1.14 | 0.66 | 2.41 |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 1.55 | 2.22 | 1.28 | 1.00 | 5.78 |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.95 | 1.42 | 1.19 | 0.59 | 2.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ALL за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 4.71% | 4.72% | 6.00% | 5.03% | 3.50% | 3.90% | 6.20% | 4.02% | 4.03% | 5.19% | 3.75% | 4.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
WMT Walmart Inc. | 1.14% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
ENB Enbridge Inc. | 7.31% | 7.29% | 6.78% | 6.86% | 7.54% | 5.57% | 6.69% | 4.73% | 3.78% | 4.41% | 2.47% | 2.82% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.96% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 8.15% | 6.14% | 6.31% | 3.23% | 3.06% | 6.76% | 8.09% | 7.40% | 6.36% | 6.22% | 7.00% | 4.96% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.81% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% | 3.77% | 4.48% |
MO Altria Group, Inc. | 7.87% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 4.32% | 4.60% | 4.96% | 4.42% | 0.82% | 3.01% | 5.20% | 3.39% | 3.73% | 5.30% | 1.15% | 0.88% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.72% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 4.87% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% | 5.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ALL показал максимальную просадку в 33.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.
Текущая просадка ALL составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.43% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 262 | 23 мар. 2010 г. | 574 |
| -26.64% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 139 | 8 окт. 2020 г. | 164 |
| -21.47% | 11 апр. 2002 г. | 129 | 9 окт. 2002 г. | 297 | 11 дек. 2003 г. | 426 |
| -15.76% | 3 янв. 2022 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 491 |
| -9.77% | 23 янв. 2015 г. | 250 | 20 янв. 2016 г. | 48 | 30 мар. 2016 г. | 298 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ALL составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MO | ENB | DUK | WMT | EFA | VWINX | FRDPX | AWSHX | VWELX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | 1.00 | 0.23 | 0.32 | 0.29 | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.40 |
| ENB | 0.23 | 1.00 | 0.26 | 0.19 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.46 |
| DUK | 0.32 | 0.26 | 1.00 | 0.31 | 0.34 | 0.50 | 0.40 | 0.43 | 0.43 |
| WMT | 0.29 | 0.19 | 0.31 | 1.00 | 0.37 | 0.40 | 0.51 | 0.49 | 0.46 |
| EFA | 0.37 | 0.47 | 0.34 | 0.37 | 1.00 | 0.70 | 0.78 | 0.81 | 0.84 |
| VWINX | 0.42 | 0.43 | 0.50 | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 0.74 | 0.78 | 0.85 |
| FRDPX | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.51 | 0.78 | 0.74 | 1.00 | 0.92 | 0.90 |
| AWSHX | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.49 | 0.81 | 0.78 | 0.92 | 1.00 | 0.94 |
| VWELX | 0.40 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.84 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 1.00 |