ALL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ALL

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A	Large Cap Blend Equities	5.20%
DUK Duke Energy Corporation	Utilities	14.40%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	2.60%
ENB Enbridge Inc.	Energy	4%
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund	Large Cap Blend Equities	23.70%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	1.60%
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	2.70%
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	41.50%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	4.30%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ALL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

ALL

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2001 г., начальной даты EFA

Доходность по периодам

ALL на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 3.11% с начала года и доходность в 6.95% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	2.66%	1.61%	15.23%	22.15%	12.59%	11.41%
ALL	3.41%	2.97%	7.20%	16.84%	6.78%	6.55%
Активы портфеля:
WMT Walmart Inc.	11.53%	11.00%	49.51%	81.39%	22.98%	15.56%
ENB Enbridge Inc.	3.04%	1.46%	17.95%	35.62%	7.94%	4.88%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	4.77%	4.68%	6.43%	9.30%	5.64%	5.42%
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A	3.90%	3.26%	8.19%	11.27%	7.24%	6.65%
DUK Duke Energy Corporation	4.35%	4.31%	1.45%	22.86%	7.31%	7.50%
MO Altria Group, Inc.	0.63%	-0.98%	10.54%	41.02%	11.22%	6.48%
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund	3.02%	2.64%	-0.05%	3.20%	5.96%	7.08%
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	2.33%	1.60%	1.81%	6.78%	1.86%	3.57%
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	1.82%	1.78%	3.79%	9.45%	4.38%	5.56%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.06%												3.41%
2024	-0.06%	0.94%	3.50%	-2.31%	3.83%	-0.58%	3.88%	4.42%	1.49%	-1.11%	4.49%	-6.17%	12.37%
2023	2.63%	-3.74%	2.10%	2.13%	-4.49%	3.69%	1.57%	-2.07%	-3.31%	-1.53%	6.20%	3.68%	6.40%
2022	-1.44%	-1.53%	3.58%	-3.95%	1.42%	-6.40%	5.08%	-3.22%	-7.99%	5.12%	6.75%	-3.35%	-6.99%
2021	-0.38%	-0.16%	5.17%	3.57%	1.52%	0.52%	2.25%	1.39%	-3.32%	4.59%	-2.97%	3.25%	16.11%
2020	1.22%	-5.41%	-10.52%	7.11%	3.76%	-1.21%	4.50%	1.86%	-0.86%	-1.63%	8.27%	1.12%	6.90%
2019	5.61%	2.98%	1.21%	1.83%	-2.61%	3.72%	-0.59%	1.65%	1.81%	0.53%	1.45%	1.63%	20.73%
2018	0.23%	-5.19%	-0.47%	-0.22%	0.68%	2.10%	2.62%	0.75%	-0.48%	-2.59%	2.97%	-5.71%	-5.59%
2017	0.78%	2.67%	-0.05%	0.79%	0.99%	-0.06%	1.46%	0.20%	1.45%	0.97%	1.94%	-0.12%	11.54%
2016	0.57%	0.61%	5.91%	1.30%	0.35%	3.61%	0.97%	-1.24%	1.46%	-1.46%	-0.42%	0.85%	13.00%
2015	-1.20%	0.23%	-0.22%	1.66%	-1.33%	-2.76%	0.37%	-4.11%	-2.02%	5.72%	-2.95%	-2.13%	-8.74%
2014	-2.01%	2.65%	2.02%	2.37%	0.27%	1.22%	-1.01%	2.74%	-1.39%	2.16%	1.27%	1.58%	12.39%

Комиссия

Комиссия ALL составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FRDPX

Franklin Rising Dividends Fund

AWSHX

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

EFA

iShares MSCI EAFE ETF

VWELX

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

VWINX

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALL составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALL

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
WMT Walmart Inc.	4.58	6.61	1.85	14.10	42.18
ENB Enbridge Inc.	2.07	2.92	1.35	1.42	11.57
EFA iShares MSCI EAFE ETF	0.61	0.92	1.11	0.77	1.83
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A	0.88	1.18	1.17	1.42	4.30
DUK Duke Energy Corporation	1.17	1.71	1.21	1.31	4.46
MO Altria Group, Inc.	2.08	3.04	1.39	1.98	8.88
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund	0.18	0.30	1.05	0.17	0.54
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	0.54	0.69	1.13	0.41	2.14
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	1.35	1.85	1.24	2.01	5.96

ALL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 1.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ALL

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ALL за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.03%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.03%	4.13%	4.49%	4.66%	3.84%	3.28%	3.12%	4.79%	3.08%	3.25%	4.00%	3.46%
Активы портфеля:
WMT Walmart Inc.	0.83%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
ENB Enbridge Inc.	6.09%	6.28%	7.29%	6.79%	6.86%	7.56%	5.57%	6.69%	4.73%	3.78%	4.41%	2.47%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	3.09%	3.24%	2.98%	2.69%	3.33%	2.13%	3.10%	3.39%	2.57%	3.07%	2.76%	3.72%
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A	1.35%	1.40%	1.67%	1.95%	1.41%	1.73%	1.83%	2.09%	1.87%	1.92%	3.56%	3.36%
DUK Duke Energy Corporation	3.68%	3.84%	4.18%	3.86%	3.72%	4.17%	4.11%	4.21%	4.15%	4.33%	4.54%	3.77%
MO Altria Group, Inc.	7.60%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund	0.82%	0.85%	0.99%	0.93%	0.56%	0.82%	1.03%	1.29%	1.11%	1.63%	1.30%	1.15%
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	2.22%	2.27%	2.26%	2.25%	1.71%	2.07%	2.53%	3.00%	2.45%	2.56%	3.25%	2.55%
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	6.50%	6.61%	7.03%	7.67%	6.03%	4.30%	3.94%	7.56%	4.00%	4.00%	5.60%	4.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ALL

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ALL показал максимальную просадку в 34.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка ALL составляет 3.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.91%	1 нояб. 2007 г.	339	9 мар. 2009 г.	284	23 апр. 2010 г.	623
-28.36%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	162	10 нояб. 2020 г.	187
-20.22%	11 апр. 2002 г.	129	9 окт. 2002 г.	294	8 дек. 2003 г.	423
-16.34%	31 мар. 2022 г.	135	12 окт. 2022 г.	351	7 мар. 2024 г.	486
-15.31%	27 апр. 2015 г.	186	20 янв. 2016 г.	108	23 июн. 2016 г.	294

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ALL составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ALL

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MO	ENB	DUK	WMT	EFA	VWINX	FRDPX	AWSHX	VWELX
MO	1.00	0.24	0.33	0.29	0.36	0.43	0.41	0.43	0.40
ENB	0.24	1.00	0.26	0.19	0.47	0.43	0.42	0.45	0.45
DUK	0.33	0.26	1.00	0.30	0.33	0.49	0.39	0.42	0.42
WMT	0.29	0.19	0.30	1.00	0.37	0.40	0.51	0.48	0.45
EFA	0.36	0.47	0.33	0.37	1.00	0.70	0.77	0.81	0.84
VWINX	0.43	0.43	0.49	0.40	0.70	1.00	0.74	0.78	0.84
FRDPX	0.41	0.42	0.39	0.51	0.77	0.74	1.00	0.92	0.89
AWSHX	0.43	0.45	0.42	0.48	0.81	0.78	0.92	1.00	0.94
VWELX	0.40	0.45	0.42	0.45	0.84	0.84	0.89	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 авг. 2001 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ALL

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество