PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ALL

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


FRDPX 23.7%DUK 14.4%AWSHX 5.2%WMT 4.3%ENB 4%EFA 2.6%MO 1.6%VWINX 41.5%VWELX 2.7%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
Large Cap Blend Equities

23.70%

DUK
Duke Energy Corporation
Utilities

14.40%

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
Large Cap Blend Equities

5.20%

WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive

4.30%

ENB
Enbridge Inc.
Energy

4%

EFA
iShares MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities

2.60%

MO
Altria Group, Inc.
Consumer Defensive

1.60%

VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
Diversified Portfolio

41.50%

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
Diversified Portfolio

2.70%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ALL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
436.68%
342.10%
ALL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2001 г., начальной даты EFA

Доходность по периодам

ALL на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 1.19% с начала года и доходность в 7.64% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
ALL1.19%0.61%7.12%9.34%7.95%7.66%
WMT
Walmart Inc.
11.82%3.96%9.51%27.23%14.33%11.29%
ENB
Enbridge Inc.
-3.39%-1.42%-0.08%-5.45%5.83%2.97%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
3.52%3.79%10.47%13.47%7.04%4.46%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
6.64%4.26%14.41%23.50%12.24%10.83%
DUK
Duke Energy Corporation
-5.31%-4.50%5.71%-0.44%4.53%7.08%
MO
Altria Group, Inc.
1.29%-1.21%-3.06%-4.17%2.05%7.36%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
4.80%2.35%9.18%14.86%12.43%10.51%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
3.68%1.59%9.50%16.46%8.92%8.15%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
-0.28%0.48%5.69%7.22%5.06%5.34%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.00%0.94%
2023-2.02%-3.05%-1.40%5.84%4.48%

Коэффициент Шарпа

ALL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.37

Коэффициент Шарпа ALL находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.37
2.44
ALL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ALL за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALL4.69%4.72%6.00%5.03%3.50%3.90%6.14%4.02%4.03%5.20%3.75%4.05%
WMT
Walmart Inc.
1.29%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
ENB
Enbridge Inc.
7.60%7.29%6.78%6.86%7.54%5.57%5.22%4.73%3.78%4.51%2.47%2.83%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
2.87%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%2.54%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
5.75%6.14%6.31%3.23%3.06%6.76%8.09%7.40%6.36%6.22%7.00%4.96%
DUK
Duke Energy Corporation
4.49%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%4.48%
MO
Altria Group, Inc.
9.40%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
4.38%4.60%4.96%4.42%0.82%3.01%5.20%3.39%3.73%5.30%1.15%0.88%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
5.79%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%6.47%4.44%7.03%6.39%6.55%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
4.74%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%4.00%4.00%5.60%4.92%5.79%

Комиссия

Комиссия ALL составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
ALL
1.37
WMT
Walmart Inc.
1.83
ENB
Enbridge Inc.
-0.18
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
1.16
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
2.23
DUK
Duke Energy Corporation
0.18
MO
Altria Group, Inc.
-0.21
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
1.68
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
1.68
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
1.14

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MOENBDUKWMTEFAVWINXFRDPXAWSHXVWELX
MO1.000.240.320.300.370.430.420.440.41
ENB0.241.000.250.190.470.430.420.460.46
DUK0.320.251.000.310.340.500.400.430.43
WMT0.300.190.311.000.380.400.520.500.47
EFA0.370.470.340.381.000.700.780.810.84
VWINX0.430.430.500.400.701.000.750.780.85
FRDPX0.420.420.400.520.780.751.000.930.90
AWSHX0.440.460.430.500.810.780.931.000.94
VWELX0.410.460.430.470.840.850.900.941.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.02%
0
ALL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ALL показал максимальную просадку в 34.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка ALL составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.18%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.589
-26.64%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.164
-21.57%11 апр. 2002 г.1299 окт. 2002 г.30117 дек. 2003 г.430
-15.76%3 янв. 2022 г.19612 окт. 2022 г.29514 дек. 2023 г.491
-9.76%23 янв. 2015 г.25020 янв. 2016 г.4830 мар. 2016 г.298

График волатильности

Текущая волатильность ALL составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.51%
3.47%
ALL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев