Sanchez
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | Technology | 49.44% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 37.7% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 2.84% |
PINS Pinterest, Inc. | Communication Services | 1.71% |
ESTC Elastic N.V. | Technology | 1.7% |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | Technology | 1.51% |
PD PagerDuty, Inc. | Technology | 1.42% |
ROKU Roku, Inc. | Communication Services | 1.19% |
PL Planet Labs PBC | Industrials | 0.49% |
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | Large Cap Blend Equities | 0.48% |
TWLO Twilio Inc. | Communication Services | 0.41% |
FSLY Fastly, Inc. | Technology | 0.4% |
TDOC Teladoc Health, Inc. | Healthcare | 0.39% |
BIGC BigCommerce Holdings, Inc. | Technology | 0.17% |
JMIA Jumia Technologies AG | Consumer Cyclical | 0.09% |
NVTA Invitae Corporation | Healthcare | 0.04% |
CURI CuriosityStream Inc. | Communication Services | 0.03% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
1 янв. 2020 г. | Куп. | Franklin Rising Dividends Fund | 27.178 | $0.00 |
1 янв. 2020 г. | Куп. | Twilio Inc. | 34 | $0.00 |
1 янв. 2020 г. | Куп. | The Trade Desk, Inc. | 300 | $0.00 |
1 янв. 2020 г. | Куп. | Teladoc Health, Inc. | 100 | $0.00 |
1 янв. 2020 г. | Куп. | Shopify Inc. | 25 | $0.00 |
1 янв. 2020 г. | Куп. | Roku, Inc. | 80 | $0.00 |
1 янв. 2020 г. | Куп. | Planet Labs PBC | 900 | $0.00 |
1 янв. 2020 г. | Куп. | Pinterest, Inc. | 300 | $0.00 |
1 янв. 2020 г. | Куп. | PagerDuty, Inc. | 300 | $0.00 |
1 янв. 2020 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 100 | $0.00 |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sanchez и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 0.98% | N/A |
Sanchez | -5.35% | 32.55% | 93.30% | 61.87% | -0.44% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | -4.94% | -1.15% | 2.28% | 12.36% | 2.29% | N/A |
TWLO Twilio Inc. | -11.59% | -9.89% | 18.14% | -16.93% | -54.87% | N/A |
TTD The Trade Desk, Inc. | -2.03% | 29.27% | 74.68% | 28.10% | 1.92% | N/A |
TDOC Teladoc Health, Inc. | -19.41% | -29.47% | -22.07% | -28.76% | -61.68% | N/A |
SHOP Shopify Inc. | -19.05% | 13.47% | 55.57% | 94.52% | -27.13% | N/A |
ROKU Roku, Inc. | -13.73% | 6.62% | 73.22% | 18.37% | -49.34% | N/A |
PL Planet Labs PBC | -22.82% | -30.91% | -40.92% | -53.69% | -42.56% | N/A |
PINS Pinterest, Inc. | -2.21% | -3.36% | 11.37% | 14.09% | -34.87% | N/A |
PD PagerDuty, Inc. | -5.34% | -33.51% | -15.29% | -3.60% | -24.83% | N/A |
NVDA NVIDIA Corporation | -7.68% | 63.15% | 206.54% | 258.13% | 54.88% | N/A |
JMIA Jumia Technologies AG | -8.33% | -11.46% | -10.90% | -50.86% | -63.53% | N/A |
NVTA Invitae Corporation | -28.62% | -47.77% | -62.93% | -72.64% | -80.74% | N/A |
FSLY Fastly, Inc. | -21.87% | 10.70% | 129.91% | 113.01% | -42.09% | N/A |
ESTC Elastic N.V. | 8.99% | 44.06% | 57.18% | 12.34% | -17.45% | N/A |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | -10.61% | -38.16% | -6.09% | -35.37% | -21.74% | N/A |
CURI CuriosityStream Inc. | -19.51% | -49.49% | -40.63% | -50.24% | -71.84% | N/A |
BIGC BigCommerce Holdings, Inc. | -8.66% | 11.47% | 13.39% | -35.31% | -50.92% | N/A |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.93% | 1.00% | 17.49% | 9.27% | 14.80% | -6.23% | -6.92% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 0.91 | ||||
TWLO Twilio Inc. | -0.26 | ||||
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.47 | ||||
TDOC Teladoc Health, Inc. | -0.49 | ||||
SHOP Shopify Inc. | 1.57 | ||||
ROKU Roku, Inc. | 0.22 | ||||
PL Planet Labs PBC | -0.88 | ||||
PINS Pinterest, Inc. | 0.34 | ||||
PD PagerDuty, Inc. | -0.05 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 4.87 | ||||
JMIA Jumia Technologies AG | -0.64 | ||||
NVTA Invitae Corporation | -0.70 | ||||
FSLY Fastly, Inc. | 1.41 | ||||
ESTC Elastic N.V. | 0.23 | ||||
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | -0.54 | ||||
CURI CuriosityStream Inc. | -0.67 | ||||
BIGC BigCommerce Holdings, Inc. | -0.45 |
Таблица корреляции активов
CURI | PL | FRDPX | NVDA | NVTA | PINS | DOCN | BIGC | ROKU | FSLY | ESTC | JMIA | SHOP | PD | TWLO | TDOC | TTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURI | 1.00 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.43 | 0.49 | 0.43 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.42 |
PL | 0.29 | 1.00 | 0.42 | 0.37 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.48 |
FRDPX | 0.31 | 0.42 | 1.00 | 0.63 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.56 |
NVDA | 0.36 | 0.37 | 0.63 | 1.00 | 0.44 | 0.49 | 0.57 | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.60 | 0.55 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.64 |
NVTA | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.44 | 1.00 | 0.56 | 0.55 | 0.61 | 0.65 | 0.63 | 0.58 | 0.66 | 0.58 | 0.63 | 0.62 | 0.71 | 0.59 |
PINS | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 1.00 | 0.51 | 0.61 | 0.70 | 0.61 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.65 |
DOCN | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 1.00 | 0.60 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.58 | 0.61 | 0.67 | 0.66 | 0.61 | 0.66 |
BIGC | 0.42 | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 1.00 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.71 | 0.64 | 0.68 | 0.66 |
ROKU | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.50 | 0.65 | 0.70 | 0.57 | 0.63 | 1.00 | 0.68 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
FSLY | 0.48 | 0.50 | 0.42 | 0.53 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 1.00 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.68 |
ESTC | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 1.00 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.67 | 0.73 |
JMIA | 0.49 | 0.53 | 0.47 | 0.55 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 1.00 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 0.70 |
SHOP | 0.43 | 0.49 | 0.52 | 0.63 | 0.58 | 0.63 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 1.00 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | 0.73 |
PD | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.58 | 0.63 | 0.60 | 0.67 | 0.71 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.67 | 0.68 | 1.00 | 0.74 | 0.73 | 0.70 |
TWLO | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.55 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.67 | 0.73 | 0.74 | 1.00 | 0.71 | 0.71 |
TDOC | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.71 | 0.64 | 0.61 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.71 | 1.00 | 0.69 |
TTD | 0.42 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.59 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.70 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sanchez с января 2010 показал максимальную просадку в 65.79%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-65.79% | 17 нояб. 2021 г. | 247 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
-26.15% | 27 апр. 2021 г. | 13 | 13 мая 2021 г. | 29 | 24 июн. 2021 г. | 42 |
-16.45% | 29 июл. 2021 г. | 47 | 4 окт. 2021 г. | 25 | 8 нояб. 2021 г. | 72 |
-10.45% | 29 июн. 2021 г. | 13 | 16 июл. 2021 г. | 5 | 23 июл. 2021 г. | 18 |
-6.28% | 10 нояб. 2021 г. | 1 | 10 нояб. 2021 г. | 2 | 12 нояб. 2021 г. | 3 |
График волатильности
Текущая волатильность Sanchez составляет 6.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.