Sanchez

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
TTD The Trade Desk, Inc.	Technology	49.44%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	37.7%
SHOP Shopify Inc.	Technology	2.84%
PINS Pinterest, Inc.	Communication Services	1.71%
ESTC Elastic N.V.	Technology	1.7%
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc.	Technology	1.51%
PD PagerDuty, Inc.	Technology	1.42%
ROKU Roku, Inc.	Communication Services	1.19%
PL Planet Labs PBC	Industrials	0.49%
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund	Large Cap Blend Equities	0.48%
TWLO Twilio Inc.	Communication Services	0.41%
FSLY Fastly, Inc.	Technology	0.4%
TDOC Teladoc Health, Inc.	Healthcare	0.39%
BIGC BigCommerce Holdings, Inc.	Technology	0.17%
JMIA Jumia Technologies AG	Consumer Cyclical	0.09%
NVTA Invitae Corporation	Healthcare	0.04%
CURI CuriosityStream Inc.	Communication Services	0.03%

Бенчмарк

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
1 янв. 2020 г.	Куп.	Franklin Rising Dividends Fund	27.178	$0.00
1 янв. 2020 г.	Куп.	Twilio Inc.	34	$0.00
1 янв. 2020 г.	Куп.	The Trade Desk, Inc.	300	$0.00
1 янв. 2020 г.	Куп.	Teladoc Health, Inc.	100	$0.00
1 янв. 2020 г.	Куп.	Shopify Inc.	25	$0.00
1 янв. 2020 г.	Куп.	Roku, Inc.	80	$0.00
1 янв. 2020 г.	Куп.	Planet Labs PBC	900	$0.00
1 янв. 2020 г.	Куп.	Pinterest, Inc.	300	$0.00
1 янв. 2020 г.	Куп.	PagerDuty, Inc.	300	$0.00
1 янв. 2020 г.	Куп.	NVIDIA Corporation	100	$0.00

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sanchez и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Sanchez

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-5.04%	4.58%	11.69%	16.58%	0.98%	N/A
Sanchez	-5.35%	32.55%	93.30%	61.87%	-0.44%	N/A
Активы портфеля:
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund	-4.94%	-1.15%	2.28%	12.36%	2.29%	N/A
TWLO Twilio Inc.	-11.59%	-9.89%	18.14%	-16.93%	-54.87%	N/A
TTD The Trade Desk, Inc.	-2.03%	29.27%	74.68%	28.10%	1.92%	N/A
TDOC Teladoc Health, Inc.	-19.41%	-29.47%	-22.07%	-28.76%	-61.68%	N/A
SHOP Shopify Inc.	-19.05%	13.47%	55.57%	94.52%	-27.13%	N/A
ROKU Roku, Inc.	-13.73%	6.62%	73.22%	18.37%	-49.34%	N/A
PL Planet Labs PBC	-22.82%	-30.91%	-40.92%	-53.69%	-42.56%	N/A
PINS Pinterest, Inc.	-2.21%	-3.36%	11.37%	14.09%	-34.87%	N/A
PD PagerDuty, Inc.	-5.34%	-33.51%	-15.29%	-3.60%	-24.83%	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	-7.68%	63.15%	206.54%	258.13%	54.88%	N/A
JMIA Jumia Technologies AG	-8.33%	-11.46%	-10.90%	-50.86%	-63.53%	N/A
NVTA Invitae Corporation	-28.62%	-47.77%	-62.93%	-72.64%	-80.74%	N/A
FSLY Fastly, Inc.	-21.87%	10.70%	129.91%	113.01%	-42.09%	N/A
ESTC Elastic N.V.	8.99%	44.06%	57.18%	12.34%	-17.45%	N/A
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc.	-10.61%	-38.16%	-6.09%	-35.37%	-21.74%	N/A
CURI CuriosityStream Inc.	-19.51%	-49.49%	-40.63%	-50.24%	-71.84%	N/A
BIGC BigCommerce Holdings, Inc.	-8.66%	11.47%	13.39%	-35.31%	-50.92%	N/A
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2023			11.93%	1.00%	17.49%	9.27%	14.80%	-6.23%	-6.92%

Коэффициент Шарпа

Sanchez на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа Sanchez находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.

Sanchez

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FRDPX

Franklin Rising Dividends Fund

0.85%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund	0.91
TWLO Twilio Inc.	-0.26
TTD The Trade Desk, Inc.	0.47
TDOC Teladoc Health, Inc.	-0.49
SHOP Shopify Inc.	1.57
ROKU Roku, Inc.	0.22
PL Planet Labs PBC	-0.88
PINS Pinterest, Inc.	0.34
PD PagerDuty, Inc.	-0.05
NVDA NVIDIA Corporation	4.87
JMIA Jumia Technologies AG	-0.64
NVTA Invitae Corporation	-0.70
FSLY Fastly, Inc.	1.41
ESTC Elastic N.V.	0.23
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc.	-0.54
CURI CuriosityStream Inc.	-0.67
BIGC BigCommerce Holdings, Inc.	-0.45

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CURI	PL	FRDPX	NVDA	NVTA	PINS	DOCN	BIGC	ROKU	FSLY	ESTC	JMIA	SHOP	PD	TWLO	TDOC	TTD
CURI	1.00	0.29	0.31	0.36	0.43	0.43	0.41	0.42	0.45	0.48	0.43	0.49	0.43	0.46	0.44	0.47	0.42
PL	0.29	1.00	0.42	0.37	0.46	0.45	0.45	0.49	0.48	0.50	0.45	0.53	0.49	0.45	0.47	0.47	0.48
FRDPX	0.31	0.42	1.00	0.63	0.41	0.45	0.49	0.47	0.45	0.42	0.50	0.47	0.52	0.48	0.47	0.50	0.56
NVDA	0.36	0.37	0.63	1.00	0.44	0.49	0.57	0.51	0.50	0.53	0.60	0.55	0.63	0.58	0.55	0.54	0.64
NVTA	0.43	0.46	0.41	0.44	1.00	0.56	0.55	0.61	0.65	0.63	0.58	0.66	0.58	0.63	0.62	0.71	0.59
PINS	0.43	0.45	0.45	0.49	0.56	1.00	0.51	0.61	0.70	0.61	0.59	0.63	0.63	0.60	0.65	0.64	0.65
DOCN	0.41	0.45	0.49	0.57	0.55	0.51	1.00	0.60	0.57	0.62	0.67	0.58	0.61	0.67	0.66	0.61	0.66
BIGC	0.42	0.49	0.47	0.51	0.61	0.61	0.60	1.00	0.63	0.62	0.64	0.66	0.64	0.71	0.64	0.68	0.66
ROKU	0.45	0.48	0.45	0.50	0.65	0.70	0.57	0.63	1.00	0.68	0.64	0.69	0.69	0.65	0.71	0.71	0.71
FSLY	0.48	0.50	0.42	0.53	0.63	0.61	0.62	0.62	0.68	1.00	0.67	0.69	0.64	0.70	0.71	0.72	0.68
ESTC	0.43	0.45	0.50	0.60	0.58	0.59	0.67	0.64	0.64	0.67	1.00	0.64	0.69	0.75	0.75	0.67	0.73
JMIA	0.49	0.53	0.47	0.55	0.66	0.63	0.58	0.66	0.69	0.69	0.64	1.00	0.69	0.67	0.67	0.73	0.70
SHOP	0.43	0.49	0.52	0.63	0.58	0.63	0.61	0.64	0.69	0.64	0.69	0.69	1.00	0.68	0.73	0.66	0.73
PD	0.46	0.45	0.48	0.58	0.63	0.60	0.67	0.71	0.65	0.70	0.75	0.67	0.68	1.00	0.74	0.73	0.70
TWLO	0.44	0.47	0.47	0.55	0.62	0.65	0.66	0.64	0.71	0.71	0.75	0.67	0.73	0.74	1.00	0.71	0.71
TDOC	0.47	0.47	0.50	0.54	0.71	0.64	0.61	0.68	0.71	0.72	0.67	0.73	0.66	0.73	0.71	1.00	0.69
TTD	0.42	0.48	0.56	0.64	0.59	0.65	0.66	0.66	0.71	0.68	0.73	0.70	0.73	0.70	0.71	0.69	1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sanchez

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Sanchez с января 2010 показал максимальную просадку в 65.79%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-65.79%	17 нояб. 2021 г.	247	9 нояб. 2022 г.	—	—	—
-26.15%	27 апр. 2021 г.	13	13 мая 2021 г.	29	24 июн. 2021 г.	42
-16.45%	29 июл. 2021 г.	47	4 окт. 2021 г.	25	8 нояб. 2021 г.	72
-10.45%	29 июн. 2021 г.	13	16 июл. 2021 г.	5	23 июл. 2021 г.	18
-6.28%	10 нояб. 2021 г.	1	10 нояб. 2021 г.	2	12 нояб. 2021 г.	3

График волатильности

Текущая волатильность Sanchez составляет 6.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Sanchez

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля