PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Sanchez

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


TTD 49.44%NVDA 37.7%SHOP 2.84%PINS 1.71%ESTC 1.7%DOCN 1.51%PD 1.42%ROKU 1.19%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TTD
The Trade Desk, Inc.
Technology49.44%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology37.7%
SHOP
Shopify Inc.
Technology2.84%
PINS
Pinterest, Inc.
Communication Services1.71%
ESTC
Elastic N.V.
Technology1.7%
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.
Technology1.51%
PD
PagerDuty, Inc.
Technology1.42%
ROKU
Roku, Inc.
Communication Services1.19%
PL
Planet Labs PBC
Industrials0.49%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
Large Cap Blend Equities0.48%
TWLO
Twilio Inc.
Communication Services0.41%
FSLY
Fastly, Inc.
Technology0.4%
TDOC
Teladoc Health, Inc.
Healthcare0.39%
BIGC
BigCommerce Holdings, Inc.
Technology0.17%
JMIA
Jumia Technologies AG
Consumer Cyclical0.09%
NVTA
Invitae Corporation
Healthcare0.04%
CURI
CuriosityStream Inc.
Communication Services0.03%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
1 янв. 2020 г.Куп.Franklin Rising Dividends Fund27.178$0.00
1 янв. 2020 г.Куп.Twilio Inc.34$0.00
1 янв. 2020 г.Куп.The Trade Desk, Inc.300$0.00
1 янв. 2020 г.Куп.Teladoc Health, Inc.100$0.00
1 янв. 2020 г.Куп.Shopify Inc.25$0.00
1 янв. 2020 г.Куп.Roku, Inc.80$0.00
1 янв. 2020 г.Куп.Planet Labs PBC900$0.00
1 янв. 2020 г.Куп.Pinterest, Inc.300$0.00
1 янв. 2020 г.Куп.PagerDuty, Inc.300$0.00
1 янв. 2020 г.Куп.NVIDIA Corporation100$0.00

1–10 of 17

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sanchez и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
36.73%
4.84%
Sanchez
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%0.98%N/A
Sanchez-5.35%32.55%93.30%61.87%-0.44%N/A
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
-4.94%-1.15%2.28%12.36%2.29%N/A
TWLO
Twilio Inc.
-11.59%-9.89%18.14%-16.93%-54.87%N/A
TTD
The Trade Desk, Inc.
-2.03%29.27%74.68%28.10%1.92%N/A
TDOC
Teladoc Health, Inc.
-19.41%-29.47%-22.07%-28.76%-61.68%N/A
SHOP
Shopify Inc.
-19.05%13.47%55.57%94.52%-27.13%N/A
ROKU
Roku, Inc.
-13.73%6.62%73.22%18.37%-49.34%N/A
PL
Planet Labs PBC
-22.82%-30.91%-40.92%-53.69%-42.56%N/A
PINS
Pinterest, Inc.
-2.21%-3.36%11.37%14.09%-34.87%N/A
PD
PagerDuty, Inc.
-5.34%-33.51%-15.29%-3.60%-24.83%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
-7.68%63.15%206.54%258.13%54.88%N/A
JMIA
Jumia Technologies AG
-8.33%-11.46%-10.90%-50.86%-63.53%N/A
NVTA
Invitae Corporation
-28.62%-47.77%-62.93%-72.64%-80.74%N/A
FSLY
Fastly, Inc.
-21.87%10.70%129.91%113.01%-42.09%N/A
ESTC
Elastic N.V.
8.99%44.06%57.18%12.34%-17.45%N/A
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.
-10.61%-38.16%-6.09%-35.37%-21.74%N/A
CURI
CuriosityStream Inc.
-19.51%-49.49%-40.63%-50.24%-71.84%N/A
BIGC
BigCommerce Holdings, Inc.
-8.66%11.47%13.39%-35.31%-50.92%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202311.93%1.00%17.49%9.27%14.80%-6.23%-6.92%

Коэффициент Шарпа

Sanchez на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.33

Коэффициент Шарпа Sanchez находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.33
1.04
Sanchez
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.85%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
0.91
TWLO
Twilio Inc.
-0.26
TTD
The Trade Desk, Inc.
0.47
TDOC
Teladoc Health, Inc.
-0.49
SHOP
Shopify Inc.
1.57
ROKU
Roku, Inc.
0.22
PL
Planet Labs PBC
-0.88
PINS
Pinterest, Inc.
0.34
PD
PagerDuty, Inc.
-0.05
NVDA
NVIDIA Corporation
4.87
JMIA
Jumia Technologies AG
-0.64
NVTA
Invitae Corporation
-0.70
FSLY
Fastly, Inc.
1.41
ESTC
Elastic N.V.
0.23
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.
-0.54
CURI
CuriosityStream Inc.
-0.67
BIGC
BigCommerce Holdings, Inc.
-0.45

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CURIPLFRDPXNVDANVTAPINSDOCNBIGCROKUFSLYESTCJMIASHOPPDTWLOTDOCTTD
CURI1.000.290.310.360.430.430.410.420.450.480.430.490.430.460.440.470.42
PL0.291.000.420.370.460.450.450.490.480.500.450.530.490.450.470.470.48
FRDPX0.310.421.000.630.410.450.490.470.450.420.500.470.520.480.470.500.56
NVDA0.360.370.631.000.440.490.570.510.500.530.600.550.630.580.550.540.64
NVTA0.430.460.410.441.000.560.550.610.650.630.580.660.580.630.620.710.59
PINS0.430.450.450.490.561.000.510.610.700.610.590.630.630.600.650.640.65
DOCN0.410.450.490.570.550.511.000.600.570.620.670.580.610.670.660.610.66
BIGC0.420.490.470.510.610.610.601.000.630.620.640.660.640.710.640.680.66
ROKU0.450.480.450.500.650.700.570.631.000.680.640.690.690.650.710.710.71
FSLY0.480.500.420.530.630.610.620.620.681.000.670.690.640.700.710.720.68
ESTC0.430.450.500.600.580.590.670.640.640.671.000.640.690.750.750.670.73
JMIA0.490.530.470.550.660.630.580.660.690.690.641.000.690.670.670.730.70
SHOP0.430.490.520.630.580.630.610.640.690.640.690.691.000.680.730.660.73
PD0.460.450.480.580.630.600.670.710.650.700.750.670.681.000.740.730.70
TWLO0.440.470.470.550.620.650.660.640.710.710.750.670.730.741.000.710.71
TDOC0.470.470.500.540.710.640.610.680.710.720.670.730.660.730.711.000.69
TTD0.420.480.560.640.590.650.660.660.710.680.730.700.730.700.710.691.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-28.05%
-10.59%
Sanchez
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Sanchez с января 2010 показал максимальную просадку в 65.79%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.79%17 нояб. 2021 г.2479 нояб. 2022 г.
-26.15%27 апр. 2021 г.1313 мая 2021 г.2924 июн. 2021 г.42
-16.45%29 июл. 2021 г.474 окт. 2021 г.258 нояб. 2021 г.72
-10.45%29 июн. 2021 г.1316 июл. 2021 г.523 июл. 2021 г.18
-6.28%10 нояб. 2021 г.110 нояб. 2021 г.212 нояб. 2021 г.3

График волатильности

Текущая волатильность Sanchez составляет 6.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.60%
3.15%
Sanchez
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля