Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DAF for SinnerForgiven и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель DAF for SinnerForgiven | 0.00% | -0.04% | 1.19% | 1.50% | 4.58% | 5.37% | 3.09% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.03% | -0.67% | -0.07% | 0.23% | 4.87% | 3.89% | -0.05% | 1.53% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.30% | 1.03% | 11.27% | 9.73% | 24.36% | 18.45% | 6.09% | 11.71% |
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | -3.38% | -3.58% | 8.65% | 9.81% | 24.46% | 16.55% | 4.51% | 8.34% |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | -2.04% | -1.00% | 4.82% | 8.07% | 15.81% | 16.13% | 8.06% | 9.03% |
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | -3.04% | -0.37% | 12.04% | 10.30% | 23.66% | 15.93% | 6.50% | 12.88% |
VFISX Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.20% | -0.29% | 0.19% | 0.60% | 3.48% | 3.94% | 1.36% | 1.58% |
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | -0.29% | -0.27% | 0.44% | 0.92% | 4.72% | 5.45% | 2.28% | 2.59% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -2.63% | -0.08% | 8.42% | 8.48% | 24.54% | 21.94% | 13.54% | 15.32% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | -1.36% | 2.33% | 11.58% | 13.11% | 25.11% | 18.01% | 11.10% | 12.30% |
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | -5.92% | -2.71% | 21.28% | 23.44% | 42.71% | 19.93% | 8.79% | 9.87% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DAF for SinnerForgiven закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 0.44% | -0.26% | 0.55% | 0.25% | -0.23% | 1.19% | ||||||
| 2025 | 0.60% | 0.85% | 0.56% | 0.61% | 0.05% | 0.67% | 0.25% | 0.94% | 0.32% | 0.26% | 0.39% | 0.27% | 5.93% |
| 2024 | 0.46% | -0.13% | 0.57% | -0.11% | 0.83% | 0.51% | 1.10% | 0.74% | 0.90% | -0.17% | 0.48% | 0.11% | 5.41% |
| 2023 | 0.95% | -0.51% | 1.32% | 0.37% | -0.25% | -0.05% | 0.59% | 0.27% | -0.12% | 0.17% | 1.31% | 1.21% | 5.37% |
| 2022 | -0.63% | -0.03% | -0.98% | -0.48% | 0.47% | -0.93% | 1.08% | -0.86% | -1.62% | 0.23% | 0.92% | 0.12% | -2.72% |
| 2021 | 0.17% | -0.09% | 0.03% | 0.43% | 0.37% | -0.02% | 0.52% | 0.03% | -0.08% | 0.00% | -0.04% | 0.09% | 1.43% |
Метрики бенчмарка
DAF for SinnerForgiven has an annualized alpha of 2.96%, beta of 0.01, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2019.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.22%) than losses (3.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.02 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.02 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.96%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 9.22%
- Участие в снижении
- 3.60%
Комиссия
Комиссия DAF for SinnerForgiven составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DAF for SinnerForgiven имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DAF for SinnerForgiven и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.01 | 1.94 | +2.08 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.13 | 2.63 | +4.50 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 1.35 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.28 | 2.59 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.18 | 11.84 | +22.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 40 | 1.32 | 1.96 | 1.23 | 1.83 | 5.43 |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 35 | 1.49 | 2.10 | 1.26 | 2.54 | 8.96 |
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 38 | 1.69 | 2.35 | 1.31 | 2.27 | 8.40 |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 18 | 1.06 | 1.56 | 1.19 | 1.36 | 5.01 |
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 35 | 1.45 | 2.08 | 1.25 | 2.47 | 9.59 |
VFISX Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares | 38 | 1.55 | 2.66 | 1.32 | 2.26 | 7.48 |
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 57 | 1.90 | 3.36 | 1.43 | 2.60 | 10.30 |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 59 | 2.13 | 2.87 | 1.39 | 2.92 | 13.57 |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 82 | 2.60 | 3.69 | 1.46 | 4.16 | 15.66 |
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 66 | 2.23 | 2.82 | 1.41 | 3.24 | 12.42 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DAF for SinnerForgiven за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.32% | 4.42% | 4.28% | 3.38% | 3.22% | 2.16% | 1.72% | 2.54% | 2.47% | 1.70% | 1.32% | 0.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.98% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.49% | 2.79% | 3.19% | 3.53% | 4.11% | 2.63% | 1.92% | 3.26% | 2.92% | 2.35% | 2.56% | 3.31% |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 2.84% | 2.86% | 3.60% | 3.15% | 3.25% | 3.04% | 2.10% | 3.28% | 3.95% | 2.72% | 3.54% | 3.27% |
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 6.73% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
VFISX Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.76% | 3.89% | 4.38% | 3.95% | 1.93% | 0.52% | 2.20% | 2.39% | 2.10% | 1.15% | 1.18% | 0.83% |
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 4.76% | 4.61% | 4.19% | 2.88% | 2.06% | 1.81% | 2.35% | 2.95% | 2.80% | 2.13% | 2.17% | 2.12% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.48% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 1.87% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 2.92% | 4.00% | 3.15% | 3.11% | 2.74% | 3.17% | 1.81% | 2.85% | 3.05% | 2.60% | 2.67% | 2.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DAF for SinnerForgiven показал максимальную просадку в 4.36%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.
Текущая просадка DAF for SinnerForgiven составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -4.36%окт. 2022 г. | 11mo 6d | 1y 12d | 1y 11moнояб. 2021 г. - нояб. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -3.21%март 2020 г. | 14d | 2mo 16d | 3moмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.85%апр. 2025 г. | 7d | 17d | 24dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.73%март 2026 г. | 24d | 18d | 1mo 12dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.56%окт. 2024 г. | 27d | 1mo | 1mo 27dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.21 | 1.12 | 1.12 | 1.15 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.15, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция DAF for SinnerForgiven с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.14 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VIIIX: 1.00, а самая низкая у VFISX: 0.02.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю DAF for SinnerForgiven
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в DAF for SinnerForgiven есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации