Magnum Experiment 26
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | Financial Services | 17.11% |
APP AppLovin Corporation | Technology | 4.91% |
COIN Coinbase Global, Inc. | Technology | 2.21% |
GEVO Gevo, Inc. | Basic Materials | 6.18% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | Technology | 4.46% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 11.47% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 2.12% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 16.92% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5.72% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 6.19% |
RDDT Reddit, Inc. | Communication Services | 3.24% |
RGTI Rigetti Computing Inc | Technology | 1.14% |
SOUN SoundHound AI Inc | Technology | 1.30% |
SPOT Spotify Technology S.A. | Communication Services | 15.24% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | Leveraged Equities | 1.78% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 26 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мар. 2024 г., начальной даты RDDT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.03% | -2.37% | 6.74% | 26.74% | 12.96% | 11.51% |
| Magnum Experiment 26 | 8.94% | 7.21% | 105.64% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
APO Apollo Global Management, Inc. | 2.36% | -4.94% | 43.38% | 80.99% | 33.00% | 29.00% |
APP AppLovin Corporation | 8.28% | -12.67% | 303.97% | 819.86% | N/A | N/A |
COIN Coinbase Global, Inc. | 9.00% | -21.24% | 21.00% | 73.94% | N/A | N/A |
GEVO Gevo, Inc. | 36.36% | 83.87% | 410.84% | 147.83% | 3.42% | -48.24% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 10.98% | -0.77% | 82.32% | 245.16% | N/A | N/A |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 5.49% | -3.18% | 73.79% | N/A | N/A | N/A |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 17.28% | -14.01% | 165.00% | 417.92% | 88.47% | 35.99% |
NFLX Netflix, Inc. | -1.15% | -5.74% | 27.57% | 85.61% | 22.05% | 34.28% |
NVDA NVIDIA Corporation | 7.58% | 1.43% | 14.83% | 201.08% | 89.92% | 77.89% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 5.63% | 4.65% | 193.39% | 391.63% | N/A | N/A |
RDDT Reddit, Inc. | 8.75% | 9.20% | 143.58% | N/A | N/A | N/A |
RGTI Rigetti Computing Inc | 24.64% | 334.25% | 1,817.34% | 1,764.71% | N/A | N/A |
SOUN SoundHound AI Inc | 3.93% | 37.38% | 392.12% | 900.97% | N/A | N/A |
SPOT Spotify Technology S.A. | 4.32% | -6.41% | 47.29% | 142.34% | 25.11% | N/A |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 2.32% | 5.85% | 97.59% | 118.42% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 26, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.93% | -7.63% | 11.65% | 2.46% | 2.57% | 2.01% | 16.36% | 16.55% | 27.91% | 6.59% | 106.31% |
Комиссия
Комиссия Magnum Experiment 26 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 2.70 | 3.25 | 1.47 | 4.13 | 16.25 |
APP AppLovin Corporation | 10.42 | 7.52 | 2.00 | 12.24 | 112.08 |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.90 | 1.82 | 1.20 | 1.16 | 3.50 |
GEVO Gevo, Inc. | 1.30 | 2.38 | 1.27 | 1.48 | 3.89 |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 4.10 | 3.81 | 1.51 | 2.95 | 23.53 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 3.97 | 3.58 | 1.41 | 5.12 | 19.81 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.96 | 3.88 | 1.51 | 2.78 | 21.05 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.88 | 3.90 | 1.49 | 7.53 | 23.10 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 6.17 | 5.97 | 1.78 | 6.72 | 45.00 |
RDDT Reddit, Inc. | — | — | — | — | — |
RGTI Rigetti Computing Inc | 12.00 | 5.68 | 1.67 | 19.76 | 42.98 |
SOUN SoundHound AI Inc | 6.74 | 5.29 | 1.61 | 10.56 | 25.09 |
SPOT Spotify Technology S.A. | 4.11 | 5.08 | 1.64 | 3.14 | 35.73 |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 0.95 | 2.06 | 1.24 | 1.48 | 3.57 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Experiment 26 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.23% | 0.23% | 0.39% | 0.46% | 0.50% | 0.81% | 0.74% | 1.37% | 0.96% | 1.13% | 2.28% | 2.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.08% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% | 13.19% |
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEVO Gevo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDDT Reddit, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOUN SoundHound AI Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 2.42% | 2.47% | 4.43% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Magnum Experiment 26 показал максимальную просадку в 15.25%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.25% | 24 июл. 2024 г. | 9 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 23 |
| -11.68% | 9 апр. 2024 г. | 9 | 19 апр. 2024 г. | 21 | 20 мая 2024 г. | 30 |
| -8.66% | 28 авг. 2024 г. | 7 | 6 сент. 2024 г. | 4 | 12 сент. 2024 г. | 11 |
| -6.49% | 17 дек. 2024 г. | 3 | 19 дек. 2024 г. | 4 | 26 дек. 2024 г. | 7 |
| -5.98% | 22 окт. 2024 г. | 10 | 4 нояб. 2024 г. | 2 | 6 нояб. 2024 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magnum Experiment 26 составляет 13.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GEVO | TSLL | SPOT | RDDT | SOUN | RGTI | NVDA | APO | NFLX | PLTR | IBIT | APP | HOOD | MSTR | COIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEVO | 1.00 | 0.05 | -0.02 | 0.05 | 0.25 | 0.37 | 0.07 | 0.19 | 0.00 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.29 | 0.24 | 0.23 |
| TSLL | 0.05 | 1.00 | 0.11 | 0.27 | 0.23 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.40 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |
| SPOT | -0.02 | 0.11 | 1.00 | 0.26 | 0.23 | 0.13 | 0.35 | 0.32 | 0.51 | 0.30 | 0.25 | 0.42 | 0.34 | 0.30 | 0.34 |
| RDDT | 0.05 | 0.27 | 0.26 | 1.00 | 0.30 | 0.25 | 0.33 | 0.27 | 0.37 | 0.33 | 0.20 | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 0.29 |
| SOUN | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 1.00 | 0.43 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.37 | 0.34 | 0.36 |
| RGTI | 0.37 | 0.33 | 0.13 | 0.25 | 0.43 | 1.00 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.31 |
| NVDA | 0.07 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.23 | 1.00 | 0.30 | 0.48 | 0.36 | 0.25 | 0.51 | 0.35 | 0.34 | 0.38 |
| APO | 0.19 | 0.28 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.30 | 1.00 | 0.35 | 0.39 | 0.34 | 0.40 | 0.45 | 0.39 | 0.46 |
| NFLX | 0.00 | 0.36 | 0.51 | 0.37 | 0.19 | 0.21 | 0.48 | 0.35 | 1.00 | 0.40 | 0.27 | 0.56 | 0.35 | 0.35 | 0.28 |
| PLTR | 0.09 | 0.40 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 1.00 | 0.27 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.44 |
| IBIT | 0.18 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.32 | 0.31 | 0.25 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 1.00 | 0.37 | 0.49 | 0.72 | 0.72 |
| APP | 0.13 | 0.29 | 0.42 | 0.39 | 0.27 | 0.33 | 0.51 | 0.40 | 0.56 | 0.49 | 0.37 | 1.00 | 0.44 | 0.46 | 0.45 |
| HOOD | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.35 | 0.39 | 0.49 | 0.44 | 1.00 | 0.60 | 0.71 |
| MSTR | 0.24 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.35 | 0.39 | 0.72 | 0.46 | 0.60 | 1.00 | 0.72 |
| COIN | 0.23 | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.36 | 0.31 | 0.38 | 0.46 | 0.28 | 0.44 | 0.72 | 0.45 | 0.71 | 0.72 | 1.00 |