Best performing companies over - 25 years
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Best performing companies over - 25 years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 мая 1996 г., начальной даты FCN
Доходность по периодам
Best performing companies over - 25 years на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 26.10% с начала года и доходность в 25.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
Best performing companies over - 25 years | 26.10% | -9.26% | 12.93% | 25.19% | 27.06% | 25.27% |
Активы портфеля: | ||||||
Monster Beverage Corporation | -9.98% | -4.07% | 3.43% | -7.41% | 10.21% | 10.83% |
Deckers Outdoor Corporation | 86.39% | 8.07% | 27.74% | 79.60% | 49.63% | 29.79% |
Apple Inc | 33.24% | 11.05% | 22.37% | 32.50% | 29.54% | 26.02% |
Old Dominion Freight Line, Inc. | -10.64% | -18.10% | 3.30% | -12.29% | 24.07% | 21.70% |
Texas Pacific Land Corporation | 122.87% | -34.07% | 54.35% | 116.89% | 37.04% | 40.95% |
Copart, Inc. | 19.10% | -6.92% | 5.59% | 19.57% | 20.81% | 29.02% |
The Middleby Corporation | -8.30% | -5.07% | 9.30% | -8.00% | 4.05% | 3.12% |
Clean Harbors, Inc. | 31.00% | -9.46% | -0.14% | 29.33% | 21.43% | 16.46% |
FTI Consulting, Inc. | -3.23% | -4.53% | -10.08% | -3.84% | 11.73% | 17.23% |
NVR, Inc. | 17.46% | -8.71% | 8.60% | 17.80% | 16.69% | 20.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best performing companies over - 25 years, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.91% | 9.04% | 4.35% | -7.36% | 5.54% | 1.82% | 6.74% | 1.16% | 2.02% | -0.22% | 14.13% | 26.10% | |
2023 | 7.72% | 1.07% | 4.81% | -0.63% | -0.38% | 8.65% | 2.40% | 2.86% | -5.19% | -0.37% | 7.43% | 2.73% | 34.77% |
2022 | -9.63% | -1.66% | 1.83% | -3.39% | 0.47% | -4.08% | 13.45% | -1.59% | -5.93% | 9.94% | 8.05% | -5.81% | -0.98% |
2021 | 0.96% | 7.59% | 11.65% | 5.61% | -1.57% | 3.49% | 5.14% | 0.52% | -6.08% | 7.20% | -0.18% | 4.92% | 45.38% |
2020 | 4.21% | -7.89% | -19.55% | 14.14% | 10.74% | 2.70% | 7.47% | 7.13% | -5.59% | 0.98% | 14.82% | 6.74% | 34.86% |
2019 | 11.24% | 9.06% | 1.74% | 7.29% | -4.09% | 7.32% | 4.64% | -4.91% | 2.93% | 1.97% | 5.45% | 3.49% | 55.36% |
2018 | 4.23% | -1.02% | -1.26% | 2.33% | 7.93% | 1.10% | 3.78% | 8.84% | -1.82% | -7.39% | -0.19% | -9.87% | 5.09% |
2017 | 2.58% | 1.27% | 2.64% | -0.05% | 3.06% | 0.03% | 2.88% | 4.24% | 3.31% | 5.06% | 6.21% | 2.45% | 39.15% |
2016 | -4.99% | 4.42% | 9.13% | 0.68% | 5.35% | -0.30% | 4.10% | 1.25% | 2.33% | -2.59% | 8.59% | 0.46% | 31.22% |
2015 | -2.69% | 10.27% | -0.34% | -0.25% | -1.06% | 1.17% | 1.89% | -6.25% | -2.15% | 2.98% | 1.07% | -5.66% | -1.99% |
2014 | -2.25% | 4.04% | 0.63% | 1.51% | 3.36% | 4.16% | -3.31% | 10.24% | -1.57% | 1.88% | 4.61% | -2.92% | 21.42% |
2013 | 2.36% | 0.49% | 9.49% | 0.23% | 3.82% | -3.99% | 6.35% | -0.32% | 4.19% | 5.41% | 5.68% | 4.32% | 44.43% |
Комиссия
Комиссия Best performing companies over - 25 years составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Best performing companies over - 25 years составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Monster Beverage Corporation | -0.27 | -0.21 | 0.97 | -0.24 | -0.47 |
Deckers Outdoor Corporation | 1.96 | 2.89 | 1.36 | 3.33 | 7.33 |
Apple Inc | 1.41 | 2.07 | 1.26 | 1.91 | 4.99 |
Old Dominion Freight Line, Inc. | -0.34 | -0.27 | 0.97 | -0.46 | -0.90 |
Texas Pacific Land Corporation | 2.51 | 3.35 | 1.48 | 2.48 | 13.77 |
Copart, Inc. | 0.90 | 1.45 | 1.18 | 1.34 | 2.86 |
The Middleby Corporation | -0.28 | -0.22 | 0.97 | -0.20 | -0.57 |
Clean Harbors, Inc. | 1.08 | 1.57 | 1.22 | 2.26 | 7.72 |
FTI Consulting, Inc. | -0.11 | 0.03 | 1.00 | -0.16 | -0.44 |
NVR, Inc. | 0.79 | 1.25 | 1.15 | 1.01 | 3.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Best performing companies over - 25 years за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.25% | 0.17% | 0.25% | 0.16% | 0.45% | 0.22% | 0.33% | 0.21% | 0.20% | 0.22% | 0.19% | 0.29% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.58% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.74% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Texas Pacific Land Corporation | 1.53% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% | 0.81% |
Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
The Middleby Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Clean Harbors, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTI Consulting, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Best performing companies over - 25 years показал максимальную просадку в 43.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 251 торговую сессию.
Текущая просадка Best performing companies over - 25 years составляет 9.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-43.81% | 15 авг. 2008 г. | 141 | 9 мар. 2009 г. | 251 | 8 мар. 2010 г. | 392 |
-39.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
-28.51% | 24 авг. 1998 г. | 36 | 13 окт. 1998 г. | 162 | 7 июн. 1999 г. | 198 |
-24.78% | 6 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 143 |
-24.63% | 28 мая 1996 г. | 142 | 16 дек. 1996 г. | 159 | 4 авг. 1997 г. | 301 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Best performing companies over - 25 years составляет 6.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TPL | FCN | MNST | CLH | DECK | AAPL | NVR | MIDD | ODFL | CPRT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL | 1.00 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
FCN | 0.09 | 1.00 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 |
MNST | 0.09 | 0.15 | 1.00 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.22 |
CLH | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.25 | 0.25 |
DECK | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 1.00 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
AAPL | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 1.00 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.30 |
NVR | 0.11 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
MIDD | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 1.00 | 0.30 | 0.31 |
ODFL | 0.13 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 1.00 | 0.32 |
CPRT | 0.13 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 1.00 |