Test

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Test

Currency in USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	12%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	8%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	10%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	12%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	15%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	4%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	15%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	4%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	10%
V Visa Inc.	Financial Services	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V

Доходность по периодам

Test на 19 мая 2025 г. показал доходность в -1.34% с начала года и доходность в 31.30% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.37%	10.87%
Test	-1.34%	7.24%	-2.08%	13.57%	30.46%	31.30%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.84%	33.41%	-4.62%	46.46%	73.24%	75.21%
MSFT Microsoft Corporation	8.19%	23.74%	10.10%	8.93%	21.05%	27.25%
AAPL Apple Inc	-15.43%	7.39%	-5.88%	11.79%	22.76%	21.87%
LLY Eli Lilly and Company	-1.52%	-9.65%	1.88%	-0.96%	38.83%	28.53%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-42.05%	-35.72%	-50.31%	-43.47%	1.69%	10.98%
V Visa Inc.	15.92%	10.96%	18.31%	31.30%	14.91%	18.96%
HD The Home Depot, Inc.	-1.49%	7.24%	-5.63%	13.38%	12.57%	15.75%
COST Costco Wholesale Corporation	12.23%	3.28%	13.37%	29.57%	29.74%	23.93%
PG The Procter & Gamble Company	-1.38%	-3.69%	-2.48%	-0.20%	10.48%	10.41%
NEE NextEra Energy, Inc.	5.48%	13.11%	-0.30%	1.35%	8.02%	14.32%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.80%	1.64%	-5.97%	-1.05%	3.50%								-1.34%
2024	6.29%	8.79%	3.61%	-3.54%	9.60%	5.91%	-0.26%	4.73%	1.04%	-1.19%	5.38%	-3.81%	41.81%
2023	7.26%	0.63%	10.08%	4.37%	6.59%	7.05%	2.89%	1.77%	-5.29%	0.76%	9.27%	2.48%	58.35%
2022	-8.08%	-2.68%	6.38%	-8.64%	-1.11%	-4.67%	10.39%	-6.64%	-8.38%	8.53%	8.06%	-6.92%	-15.53%
2021	1.23%	-0.77%	2.54%	6.47%	1.55%	8.64%	4.23%	4.50%	-5.47%	11.97%	6.17%	4.06%	54.11%
2020	3.72%	-4.24%	-3.34%	12.19%	7.71%	4.98%	5.27%	11.37%	-2.83%	-5.08%	8.32%	4.03%	48.39%
2019	5.20%	3.97%	7.30%	2.05%	-6.85%	8.24%	2.84%	1.57%	0.82%	6.90%	4.40%	5.50%	49.74%
2018	7.58%	-2.19%	-2.62%	2.38%	5.81%	0.43%	5.21%	8.73%	0.87%	-7.39%	-1.05%	-8.60%	7.74%
2017	3.62%	4.08%	1.89%	1.77%	7.53%	-0.97%	4.12%	3.39%	1.70%	6.00%	3.83%	-0.10%	43.34%
2016	-4.57%	-1.11%	7.87%	-2.80%	7.15%	0.38%	8.58%	0.54%	3.12%	-0.34%	4.49%	6.60%	33.01%
2015	-1.24%	7.28%	-1.54%	2.10%	2.77%	-2.61%	3.05%	-1.92%	1.83%	9.03%	3.34%	0.57%	24.31%
2014	-2.48%	7.34%	0.52%	0.65%	3.21%	1.03%	-0.46%	7.23%	-0.41%	6.17%	5.45%	-0.71%	30.50%

Комиссия

Комиссия Test составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Test составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	0.73	1.40	1.18	1.31	3.22
MSFT Microsoft Corporation	0.34	0.75	1.10	0.43	0.94
AAPL Apple Inc	0.36	0.80	1.11	0.40	1.31
LLY Eli Lilly and Company	-0.03	0.27	1.04	-0.00	-0.00
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-1.00	-1.18	0.79	-0.76	-2.74
V Visa Inc.	1.45	2.01	1.30	2.18	7.28
HD The Home Depot, Inc.	0.61	1.04	1.12	0.67	1.72
COST Costco Wholesale Corporation	1.38	2.02	1.27	1.88	5.46
PG The Procter & Gamble Company	-0.02	0.19	1.03	0.08	0.18
NEE NextEra Energy, Inc.	0.03	0.30	1.04	0.09	0.18

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Test имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.69
За 5 лет: 1.51
За 10 лет: 1.48
За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Test за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.10%	0.95%	1.17%	1.06%	0.84%	1.30%	1.27%	1.53%	1.78%	1.75%	2.02%	1.85%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.48%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
LLY Eli Lilly and Company	0.74%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.88%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
V Visa Inc.	0.63%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
HD The Home Depot, Inc.	2.38%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
PG The Procter & Gamble Company	2.50%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%	2.78%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.82%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Test показал максимальную просадку в 47.41%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.

Текущая просадка Test составляет 6.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-47.41%	6 июн. 2008 г.	118	20 нояб. 2008 г.	275	24 дек. 2009 г.	393
-28.36%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	39	18 мая 2020 г.	62
-24.56%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	118	3 апр. 2023 г.	318
-22.56%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	121	19 июн. 2019 г.	179
-17.43%	26 апр. 2010 г.	47	30 июн. 2010 г.	108	2 дек. 2010 г.	155

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 8.82, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	NEE	UNH	LLY	PG	NVDA	AAPL	COST	V	HD	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.43	0.48	0.48	0.48	0.60	0.62	0.57	0.65	0.63	0.71	0.86
NEE	0.43	1.00	0.27	0.31	0.44	0.18	0.24	0.32	0.28	0.33	0.31	0.39
UNH	0.48	0.27	1.00	0.36	0.34	0.24	0.29	0.32	0.34	0.36	0.32	0.51
LLY	0.48	0.31	0.36	1.00	0.37	0.25	0.27	0.34	0.31	0.32	0.36	0.53
PG	0.48	0.44	0.34	0.37	1.00	0.19	0.28	0.42	0.35	0.39	0.36	0.44
NVDA	0.60	0.18	0.24	0.25	0.19	1.00	0.47	0.36	0.41	0.38	0.54	0.77
AAPL	0.62	0.24	0.29	0.27	0.28	0.47	1.00	0.39	0.43	0.38	0.54	0.68
COST	0.57	0.32	0.32	0.34	0.42	0.36	0.39	1.00	0.39	0.51	0.45	0.59
V	0.65	0.28	0.34	0.31	0.35	0.41	0.43	0.39	1.00	0.44	0.49	0.64
HD	0.63	0.33	0.36	0.32	0.39	0.38	0.38	0.51	0.44	1.00	0.44	0.62
MSFT	0.71	0.31	0.32	0.36	0.36	0.54	0.54	0.45	0.49	0.44	1.00	0.76
Portfolio	0.86	0.39	0.51	0.53	0.44	0.77	0.68	0.59	0.64	0.62	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2008 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Test

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество