Early Retirement V6.5

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Early Retirement V6.5

Currency in USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	2.50%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	2.50%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	2.50%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	Corporate Bonds, Actively Managed	20%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	20%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	2.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	2.50%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	2.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2.50%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	0%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	40%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	2.50%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Early Retirement V6.5 на 22 мая 2025 г. показал доходность в 5.61% с начала года и доходность в 15.47% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.63%	13.31%	-1.23%	9.83%	14.61%	10.64%
Early Retirement V6.5	5.61%	9.11%	6.62%	19.91%	17.40%	15.47%
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-3.94%	3.92%	-7.73%	1.97%	12.87%	10.41%
IAU iShares Gold Trust	26.42%	-3.10%	25.10%	36.60%	13.55%	10.39%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	1.81%	0.48%	2.45%	5.59%	3.01%	2.51%
MSFT Microsoft Corporation	7.78%	26.25%	9.56%	6.29%	20.82%	27.25%
AAPL Apple Inc	-19.10%	4.76%	-11.54%	5.56%	21.13%	21.14%
GOOG Alphabet Inc	-10.60%	13.48%	-3.88%	-4.83%	19.36%	20.26%
TSLA Tesla, Inc.	-17.14%	47.09%	-2.17%	79.32%	43.78%	35.10%
NVDA NVIDIA Corporation	-1.85%	36.00%	-9.64%	38.22%	71.08%	74.45%
AMZN Amazon.com, Inc.	-8.33%	20.20%	-0.87%	9.81%	10.54%	25.12%
NFLX Netflix, Inc.	34.03%	20.92%	35.16%	83.62%	22.71%	29.68%
META Meta Platforms, Inc.	8.63%	31.12%	12.57%	37.27%	22.14%	23.00%
SPY SPDR S&P 500 ETF	-0.25%	13.42%	-0.66%	11.09%	16.24%	12.52%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Early Retirement V6.5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.18%	-1.40%	-1.95%	1.48%	4.33%								5.61%
2024	1.23%	4.52%	3.52%	-1.52%	4.24%	3.25%	1.46%	1.68%	3.18%	0.68%	3.80%	-0.01%	29.13%
2023	8.01%	-0.98%	5.87%	0.99%	3.19%	4.32%	2.77%	-0.94%	-4.11%	0.43%	6.66%	3.01%	32.60%
2022	-4.72%	-1.21%	2.89%	-8.20%	-1.17%	-5.54%	6.71%	-3.42%	-6.34%	2.58%	5.25%	-3.86%	-16.84%
2021	-0.74%	-0.38%	1.97%	4.64%	1.35%	1.29%	1.88%	2.68%	-3.37%	5.89%	0.51%	1.94%	18.79%
2020	3.23%	-3.39%	-6.72%	11.01%	4.00%	3.66%	7.15%	7.76%	-4.44%	-1.72%	5.49%	4.18%	32.70%
2019	6.00%	1.82%	1.46%	2.34%	-4.53%	6.31%	1.18%	0.22%	0.38%	3.48%	2.07%	3.64%	26.73%
2018	6.26%	-1.68%	-2.37%	0.82%	2.40%	0.54%	0.81%	2.62%	-0.29%	-4.03%	-0.02%	-3.88%	0.71%
2017	3.52%	2.66%	1.10%	1.62%	2.53%	-0.59%	2.53%	1.59%	0.14%	2.55%	1.20%	0.96%	21.61%
2016	-2.59%	2.02%	4.27%	0.63%	1.10%	1.08%	3.86%	-0.23%	0.95%	-0.51%	-0.14%	1.79%	12.74%
2015	1.13%	2.44%	-1.99%	2.56%	1.44%	-1.02%	1.50%	-2.20%	-1.46%	5.99%	0.28%	-0.83%	7.80%
2014				-0.67%	1.73%	2.97%	-1.45%	3.40%	-2.24%	0.05%	1.63%	-0.77%	4.58%

Комиссия

Комиссия Early Retirement V6.5 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU

iShares Gold Trust

GSY

Invesco Ultra Short Duration ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SPY

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Early Retirement V6.5 составляет 88, что ставит его в топ 12% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.12	0.22	1.03	0.07	0.23
IAU iShares Gold Trust	2.06	2.79	1.36	4.55	11.58
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	10.95	26.81	5.99	31.41	205.63
MSFT Microsoft Corporation	0.25	0.66	1.09	0.36	0.80
AAPL Apple Inc	0.17	0.54	1.07	0.21	0.67
GOOG Alphabet Inc	-0.16	0.05	1.01	-0.12	-0.26
TSLA Tesla, Inc.	1.11	2.01	1.24	1.52	3.62
NVDA NVIDIA Corporation	0.64	1.30	1.17	1.15	2.83
AMZN Amazon.com, Inc.	0.29	0.61	1.08	0.29	0.75
NFLX Netflix, Inc.	2.60	3.59	1.48	4.82	15.77
META Meta Platforms, Inc.	1.02	1.53	1.20	1.03	3.15
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.55	0.94	1.14	0.61	2.35

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Early Retirement V6.5 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.36
За 5 лет: 1.28
За 10 лет: 1.20
За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.45 до 0.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Early Retirement V6.5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.55%	1.59%	1.58%	1.05%	0.63%	0.94%	1.30%	1.37%	1.17%	1.19%	1.20%	1.15%
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.00%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	5.05%	5.31%	4.95%	1.70%	0.58%	1.45%	2.71%	2.30%	1.80%	1.30%	1.17%	1.29%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
GOOG Alphabet Inc	0.47%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.23%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Early Retirement V6.5 показал максимальную просадку в 22.09%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Early Retirement V6.5 составляет 0.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.09%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	53	5 июн. 2020 г.	75
-21.44%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	164	12 июн. 2023 г.	390
-12.29%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	24	13 мая 2025 г.	58
-12.07%	3 окт. 2018 г.	57	24 дек. 2018 г.	53	13 мар. 2019 г.	110
-8.5%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	51	4 дек. 2020 г.	65

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 4.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IAU	GSY	TSLA	NFLX	SCHD	NVDA	META	AAPL	AMZN	GOOG	MSFT	SPY	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.00	0.03	0.47	0.51	0.83	0.63	0.61	0.68	0.64	0.70	0.75	1.00	0.90
IAU	-0.00	1.00	0.17	0.00	0.03	0.00	-0.00	0.02	-0.01	0.00	0.02	-0.01	0.00	0.25
GSY	0.03	0.17	1.00	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02	0.03	0.07
TSLA	0.47	0.00	0.02	1.00	0.39	0.30	0.41	0.37	0.41	0.42	0.39	0.39	0.47	0.57
NFLX	0.51	0.03	0.03	0.39	1.00	0.31	0.46	0.51	0.43	0.54	0.48	0.49	0.51	0.61
SCHD	0.83	0.00	0.02	0.30	0.31	1.00	0.41	0.38	0.49	0.39	0.48	0.52	0.83	0.67
NVDA	0.63	-0.00	0.02	0.41	0.46	0.41	1.00	0.51	0.50	0.54	0.52	0.59	0.62	0.69
META	0.61	0.02	0.02	0.37	0.51	0.38	0.51	1.00	0.50	0.61	0.65	0.58	0.61	0.68
AAPL	0.68	-0.01	0.03	0.41	0.43	0.49	0.50	0.50	1.00	0.55	0.57	0.61	0.68	0.69
AMZN	0.64	0.00	0.04	0.42	0.54	0.39	0.54	0.61	0.55	1.00	0.67	0.65	0.64	0.71
GOOG	0.70	0.02	0.02	0.39	0.48	0.48	0.52	0.65	0.57	0.67	1.00	0.68	0.70	0.74
MSFT	0.75	-0.01	0.02	0.39	0.49	0.52	0.59	0.58	0.61	0.65	0.68	1.00	0.74	0.76
SPY	1.00	0.00	0.03	0.47	0.51	0.83	0.62	0.61	0.68	0.64	0.70	0.74	1.00	0.90
Portfolio	0.90	0.25	0.07	0.57	0.61	0.67	0.69	0.68	0.69	0.71	0.74	0.76	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Early Retirement V6.5

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество