Consumer Growth - Retail & Dining

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	10.11%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10.11%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	10.11%
TJX The TJX Companies, Inc.	Consumer Cyclical	10.11%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	10.11%
SHAK Shake Shack Inc.	Consumer Cyclical	10.11%
BBY Best Buy Co., Inc.	Consumer Cyclical	10.11%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	10.11%
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc.	Consumer Cyclical	10.11%
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	Consumer Defensive	4.50%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	4.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Consumer Growth - Retail & Dining и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Consumer Growth - Retail & Dining	0.37%	-4.49%	-1.42%	-2.36%	-4.77%	15.50%	12.11%	—
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	-0.33%	-10.07%	6.24%	8.08%	14.82%	25.71%	8.37%	21.19%
BBY Best Buy Co., Inc.	3.68%	24.87%	12.50%	5.15%	7.30%	4.53%	-4.23%	13.55%
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	2.69%	-1.46%	1.75%	0.15%	-17.55%	13.72%	14.17%	—
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	-0.24%	-9.91%	-20.89%	-12.91%	-44.25%	-10.49%	1.95%	13.70%
COST Costco Wholesale Corporation	0.30%	-3.37%	13.35%	10.14%	-3.42%	25.18%	22.05%	22.25%
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc.	-0.67%	-5.50%	8.49%	-1.76%	20.92%	19.17%	20.14%	20.96%
HD The Home Depot, Inc.	-0.34%	-1.71%	-8.71%	-10.23%	-13.44%	3.97%	2.68%	11.84%
LOW Lowe's Companies, Inc.	-1.31%	-9.26%	-12.96%	-14.26%	-5.86%	1.78%	3.71%	12.33%
SHAK Shake Shack Inc.	1.18%	-24.49%	-34.75%	-31.98%	-59.01%	-8.33%	-11.78%	4.24%
TJX The TJX Companies, Inc.	-0.60%	4.51%	4.63%	4.56%	25.89%	27.94%	21.45%	16.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Consumer Growth - Retail & Dining закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.79%	1.48%	-4.31%	6.55%	-5.35%	-3.94%							-1.42%
2025	3.35%	-2.43%	-8.92%	-0.02%	5.88%	2.79%	-3.23%	2.74%	-0.37%	-1.27%	-0.05%	-2.51%	-4.78%
2024	1.02%	13.89%	5.02%	-4.02%	5.53%	1.68%	0.01%	6.17%	2.26%	-1.12%	8.98%	-2.13%	42.50%
2023	12.58%	-4.66%	4.02%	2.92%	0.41%	8.84%	2.02%	-2.76%	-5.53%	-1.15%	7.09%	9.73%	36.71%
2022	-7.25%	-1.58%	-0.32%	-5.99%	-7.71%	-9.06%	17.05%	-0.27%	-4.90%	7.40%	6.72%	-8.57%	-16.47%
2021	6.34%	-1.84%	5.79%	4.58%	-1.25%	4.12%	2.87%	6.07%	-5.68%	4.90%	0.75%	2.15%	31.93%

Метрики бенчмарка

Consumer Growth - Retail & Dining has an annualized alpha of 5.87%, beta of 0.94, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2018.

This portfolio captured 110.01% of S&P 500 Index gains but only 91.98% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 5.87% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.94 and R2 of 0.69, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 5.87%

Бета: 0.94

R²: 0.69

Участие в росте: 110.01%

Участие в снижении: 91.98%

Комиссия

Комиссия Consumer Growth - Retail & Dining составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Consumer Growth - Retail & Dining имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Consumer Growth - Retail & Dining и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.29	1.94	-2.23
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.30	2.63	-2.93
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.97	1.35	-0.39
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.43	2.59	-3.02
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.05	11.84	-12.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc	56	0.49	0.89	1.11	0.68	1.64
BBY Best Buy Co., Inc.	47	0.19	0.61	1.07	0.23	0.47
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	18	-0.60	-0.68	0.92	-0.66	-1.06
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	7	-1.16	-1.61	0.78	-0.86	-1.27
COST Costco Wholesale Corporation	32	-0.18	-0.13	0.98	-0.22	-0.51
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc.	61	0.59	1.12	1.13	1.08	2.51
HD The Home Depot, Inc.	20	-0.58	-0.72	0.92	-0.47	-0.96
LOW Lowe's Companies, Inc.	31	-0.23	-0.16	0.98	-0.21	-0.49
SHAK Shake Shack Inc.	4	-1.11	-1.68	0.77	-0.94	-1.72
TJX The TJX Companies, Inc.	80	1.46	2.25	1.26	2.39	8.72

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Consumer Growth - Retail & Dining имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.29
За 5 лет: 0.59
За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Consumer Growth - Retail & Dining за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.37%	1.39%	1.19%	1.63%	1.29%	1.43%	1.22%	1.15%	1.44%	1.54%	1.30%	1.70%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BBY Best Buy Co., Inc.	5.14%	5.68%	4.38%	4.70%	4.39%	2.76%	2.20%	2.28%	3.40%	1.99%	3.68%	4.70%
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc.	2.29%	2.45%	1.92%	2.72%	1.62%	6.17%	2.22%	2.22%	2.88%	2.37%	1.14%	1.56%
HD The Home Depot, Inc.	2.99%	2.67%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%
LOW Lowe's Companies, Inc.	2.31%	1.95%	1.82%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%
SHAK Shake Shack Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TJX The TJX Companies, Inc.	1.10%	1.07%	1.21%	1.38%	1.44%	1.37%	0.34%	1.45%	1.66%	1.57%	1.32%	1.14%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Consumer Growth - Retail & Dining показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.

Текущая просадка Consumer Growth - Retail & Dining составляет 10.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-33.57%июнь 2022 г.	6mo 29d	1y 26d	1y 7moнояб. 2021 г. - июль 2023 г.
Обвал COVID2020	-33.03%март 2020 г.	28d	2mo 8d	3mo 6dфевр. 2020 г. - май 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-25.46%дек. 2018 г.	3mo 13d	3mo 4d	6mo 17dсент. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-21.37%апр. 2025 г.	3mo 27d	—	1y 5moдек. 2024 г. - сейчас
Коррекция 2021 года2021	-12.20%март 2021 г.	21d	1mo 3d	1mo 24dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 10.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.86	1.68	1.55	1.53

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.53, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Consumer Growth - Retail & Dining с S&P 500 Index

Корреляция Consumer Growth - Retail & Dining с S&P 500 Index составляет 0.49 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.49
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.66
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.	0.75

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AMZN: 0.67, а самая низкая у BJ: 0.25.

0.25

0.35

0.46

0.46

0.48

0.52

0.53

0.54

0.57

0.59

AMZN

0.67

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Consumer Growth - Retail & Dining. Самая высокая корреляция с портфелем у HD: 0.71, а самая низкая у BJ: 0.43.

0.43

0.47

0.58

0.59

0.61

0.64

0.65

0.66

0.68

0.71

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BJ	WMT	SHAK	CMG	AMZN	DKS	COST	BBY	TJX	LOW	HD
BJ	1.00	0.37	0.15	0.20	0.14	0.25	0.41	0.26	0.28	0.32	0.32
WMT	0.37	1.00	0.15	0.23	0.23	0.19	0.59	0.26	0.34	0.35	0.40
SHAK	0.15	0.15	1.00	0.43	0.35	0.32	0.24	0.35	0.34	0.33	0.33
CMG	0.20	0.23	0.43	1.00	0.42	0.30	0.36	0.29	0.34	0.35	0.37
AMZN	0.14	0.23	0.35	0.42	1.00	0.29	0.39	0.33	0.30	0.34	0.38
DKS	0.25	0.19	0.32	0.30	0.29	1.00	0.25	0.51	0.44	0.46	0.46
COST	0.41	0.59	0.24	0.36	0.39	0.25	1.00	0.33	0.40	0.41	0.47
BBY	0.26	0.26	0.35	0.29	0.33	0.51	0.33	1.00	0.45	0.55	0.54
TJX	0.28	0.34	0.34	0.34	0.30	0.44	0.40	0.45	1.00	0.51	0.52
LOW	0.32	0.35	0.33	0.35	0.34	0.46	0.41	0.55	0.51	1.00	0.84
HD	0.32	0.40	0.33	0.37	0.38	0.46	0.47	0.54	0.52	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 июн. 2018 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Consumer Growth - Retail & Dining

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Consumer Growth - Retail & Dining есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации