Defense and Aerospace
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Defense and Aerospace и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мар. 2011 г., начальной даты HII
Доходность по периодам
Defense and Aerospace на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 6.27% с начала года и доходность в 15.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Defense and Aerospace | 6.27% | 8.05% | 12.11% | 34.92% | 15.38% | 15.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
GE General Electric Company | 21.22% | 17.24% | 25.09% | 85.35% | 26.59% | 7.21% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 10.93% | 12.51% | 13.66% | 42.38% | 8.09% | 8.07% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -6.64% | -2.64% | -16.31% | 9.04% | 3.40% | 11.79% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 2.79% | 5.99% | -0.70% | 9.45% | 7.73% | 13.38% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 11.54% | 16.16% | 89.82% | 155.50% | 51.88% | 38.03% |
BA The Boeing Company | -0.44% | 3.19% | 7.96% | -15.51% | -12.10% | 3.14% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 0.20% | 3.14% | -6.20% | 3.52% | 0.28% | 12.97% |
GD General Dynamics Corporation | -1.78% | 0.31% | -9.45% | -1.89% | 9.27% | 8.78% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3.59% | 4.85% | -21.87% | -24.90% | -4.05% | 6.80% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 3.19% | 4.50% | 14.86% | 21.04% | 18.43% | 24.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Defense and Aerospace, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.94% | 6.27% | |||||||||||
| 2024 | -0.81% | 7.20% | 5.42% | 2.64% | 1.02% | -2.18% | 8.71% | 4.83% | 1.72% | -3.96% | 6.58% | -5.11% | 28.01% |
| 2023 | 4.63% | 1.21% | 3.77% | -0.41% | -3.62% | 6.56% | -0.57% | -0.05% | -6.73% | 5.04% | 7.55% | 5.76% | 24.47% |
| 2022 | 0.10% | 9.70% | -1.74% | -8.96% | 0.29% | -3.94% | 6.06% | 0.35% | -9.76% | 20.19% | 6.90% | -1.18% | 15.40% |
| 2021 | -2.17% | 7.95% | 6.94% | 3.49% | 3.35% | 0.38% | -0.06% | -0.46% | -1.99% | 0.96% | -6.28% | 4.01% | 16.35% |
| 2020 | 6.47% | -11.35% | -20.21% | 2.71% | 2.80% | 1.91% | -5.18% | 5.06% | -3.57% | 0.10% | 24.40% | 1.62% | -1.50% |
| 2019 | 16.80% | 6.88% | -2.75% | 7.22% | -2.88% | 6.00% | 2.44% | -2.52% | 1.71% | -0.05% | 9.35% | -1.40% | 46.65% |
| 2018 | 6.66% | 1.17% | -1.24% | -1.41% | 6.53% | -2.76% | 6.11% | -2.09% | 2.75% | -12.03% | -7.11% | -7.48% | -12.17% |
| 2017 | -0.42% | 6.08% | -2.73% | 3.01% | 1.36% | 0.14% | 2.50% | 0.44% | 2.34% | -1.04% | 2.29% | 1.15% | 15.88% |
| 2016 | -5.84% | 4.11% | 3.69% | 2.16% | 2.54% | 4.64% | 3.52% | -0.77% | -0.96% | -0.51% | 8.99% | -1.35% | 21.25% |
| 2015 | 0.40% | 6.14% | -1.35% | 1.67% | 1.82% | -1.39% | 0.29% | -5.92% | -1.03% | 10.21% | -0.49% | -0.05% | 9.87% |
| 2014 | -1.31% | 6.63% | -0.07% | -0.17% | -0.03% | -1.70% | -3.64% | 7.48% | 0.28% | 4.67% | 4.76% | 2.99% | 21.01% |
Комиссия
Комиссия Defense and Aerospace составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Defense and Aerospace составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 2.81 | 3.34 | 1.48 | 3.68 | 15.54 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.34 | 3.52 | 1.45 | 3.51 | 11.14 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.42 | 0.67 | 1.11 | 0.32 | 0.90 |
NOC Northrop Grumman Corporation | 0.55 | 0.95 | 1.11 | 0.48 | 1.41 |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 3.58 | 6.11 | 1.79 | 8.77 | 22.72 |
BA The Boeing Company | -0.51 | -0.55 | 0.94 | -0.24 | -0.82 |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 0.13 | 0.32 | 1.04 | 0.12 | 0.34 |
GD General Dynamics Corporation | -0.09 | 0.00 | 1.00 | -0.08 | -0.23 |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | -0.71 | -0.69 | 0.85 | -0.69 | -1.32 |
TDG TransDigm Group Incorporated | 1.00 | 1.43 | 1.18 | 1.96 | 4.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Defense and Aerospace за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.66% | 1.71% | 1.54% | 1.37% | 1.38% | 1.56% | 1.93% | 2.45% | 2.47% | 2.45% | 2.10% | 2.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GE General Electric Company | 0.55% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.93% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.81% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.67% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% | 1.84% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% | 2.25% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 2.20% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% | 2.48% |
GD General Dynamics Corporation | 2.21% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.68% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% | 0.89% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.74% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Defense and Aerospace показал максимальную просадку в 44.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.
Текущая просадка Defense and Aerospace составляет 2.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.17% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 260 | 5 апр. 2021 г. | 287 |
| -31.91% | 9 окт. 2018 г. | 53 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 175 |
| -23% | 4 мая 2011 г. | 69 | 10 авг. 2011 г. | 125 | 8 февр. 2012 г. | 194 |
| -18.32% | 3 мар. 2022 г. | 74 | 16 июн. 2022 г. | 99 | 7 нояб. 2022 г. | 173 |
| -13.43% | 17 июл. 2015 г. | 28 | 25 авг. 2015 г. | 149 | 30 мар. 2016 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Defense and Aerospace составляет 5.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AXON | GE | BA | TDG | HII | LHX | NOC | LMT | RTX | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON | 1.00 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.29 |
| GE | 0.29 | 1.00 | 0.46 | 0.44 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.50 | 0.45 |
| BA | 0.31 | 0.46 | 1.00 | 0.49 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.56 | 0.49 |
| TDG | 0.34 | 0.44 | 0.49 | 1.00 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 0.53 | 0.50 |
| HII | 0.23 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.60 |
| LHX | 0.26 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.54 | 1.00 | 0.61 | 0.60 | 0.55 | 0.60 |
| NOC | 0.22 | 0.32 | 0.42 | 0.41 | 0.56 | 0.61 | 1.00 | 0.75 | 0.57 | 0.66 |
| LMT | 0.23 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.55 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 0.57 | 0.66 |
| RTX | 0.30 | 0.50 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 1.00 | 0.64 |
| GD | 0.29 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 1.00 |