Defence and Aerospace
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Defence and Aerospace и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мар. 2011 г., начальной даты HII
Доходность по периодам
Defence and Aerospace на 9 мая 2025 г. показал доходность в 12.31% с начала года и доходность в 15.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Defence and Aerospace | 12.31% | 15.99% | 10.04% | 23.19% | 25.76% | 15.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
GE General Electric Company | 28.84% | 26.64% | 20.35% | 27.87% | 47.76% | 6.77% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 11.75% | 6.82% | 8.27% | 26.51% | 20.03% | 8.29% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -1.63% | 7.03% | -12.83% | 4.47% | 7.52% | 12.57% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 3.68% | -1.54% | -6.14% | 4.47% | 9.97% | 13.84% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 15.57% | 36.27% | 46.52% | 120.24% | 51.67% | 35.49% |
BA The Boeing Company | 8.31% | 37.53% | 26.97% | 6.29% | 7.54% | 4.03% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 4.43% | 8.79% | -13.42% | 3.27% | 5.98% | 13.06% |
GD General Dynamics Corporation | 4.35% | 7.50% | -10.15% | -5.15% | 17.77% | 9.31% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | 24.24% | 24.21% | 19.49% | -3.33% | 7.72% | 8.80% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 9.29% | 12.44% | 4.18% | 11.20% | 34.75% | 25.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Defence and Aerospace, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.94% | -2.72% | 1.65% | 3.18% | 2.94% | 12.31% | |||||||
| 2024 | -0.81% | 7.20% | 5.42% | 2.64% | 1.02% | -2.18% | 8.71% | 4.83% | 1.72% | -3.96% | 6.58% | -5.11% | 28.01% |
| 2023 | 4.63% | 1.21% | 3.77% | -0.41% | -3.62% | 6.56% | -0.57% | -0.05% | -6.73% | 5.04% | 7.55% | 5.76% | 24.47% |
| 2022 | 0.10% | 9.70% | -1.74% | -8.96% | 0.29% | -3.94% | 6.06% | 0.35% | -9.76% | 20.19% | 6.90% | -1.18% | 15.40% |
| 2021 | -2.17% | 7.95% | 6.94% | 3.49% | 3.35% | 0.38% | -0.06% | -0.46% | -1.99% | 0.96% | -6.28% | 4.01% | 16.35% |
| 2020 | 6.47% | -11.35% | -20.21% | 2.71% | 2.80% | 1.91% | -5.18% | 5.06% | -3.57% | 0.10% | 24.40% | 1.62% | -1.50% |
| 2019 | 16.80% | 6.88% | -2.75% | 7.22% | -2.88% | 6.00% | 2.44% | -2.52% | 1.71% | -0.05% | 9.35% | -1.40% | 46.65% |
| 2018 | 6.66% | 1.17% | -1.24% | -1.41% | 6.53% | -2.76% | 6.11% | -2.09% | 2.75% | -12.03% | -7.11% | -7.48% | -12.17% |
| 2017 | -0.42% | 6.08% | -2.73% | 3.01% | 1.36% | 0.14% | 2.50% | 0.44% | 2.34% | -1.04% | 2.29% | 1.15% | 15.88% |
| 2016 | -5.84% | 4.11% | 3.69% | 2.16% | 2.54% | 4.64% | 3.52% | -0.77% | -0.96% | -0.51% | 8.99% | -1.35% | 21.25% |
| 2015 | 0.40% | 6.14% | -1.35% | 1.67% | 1.82% | -1.39% | 0.29% | -5.92% | -1.03% | 10.21% | -0.49% | -0.05% | 9.87% |
| 2014 | -1.31% | 6.63% | -0.07% | -0.17% | -0.03% | -1.70% | -3.64% | 7.48% | 0.28% | 4.67% | 4.76% | 2.99% | 21.01% |
Комиссия
Комиссия Defence and Aerospace составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Defence and Aerospace составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.82 | 1.26 | 1.19 | 1.34 | 4.12 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.03 | 1.56 | 1.25 | 1.80 | 6.19 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.20 | 0.44 | 1.07 | 0.17 | 0.33 |
NOC Northrop Grumman Corporation | 0.18 | 0.43 | 1.07 | 0.25 | 0.59 |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 2.15 | 2.96 | 1.44 | 3.65 | 9.22 |
BA The Boeing Company | 0.16 | 0.54 | 1.07 | 0.11 | 0.56 |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 0.15 | 0.40 | 1.05 | 0.15 | 0.30 |
GD General Dynamics Corporation | -0.24 | -0.15 | 0.98 | -0.21 | -0.44 |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | -0.08 | 0.20 | 1.04 | -0.07 | -0.15 |
TDG TransDigm Group Incorporated | 0.41 | 0.75 | 1.10 | 0.97 | 1.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Defence and Aerospace за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.61% | 1.71% | 1.54% | 1.37% | 1.38% | 1.56% | 1.93% | 2.45% | 2.47% | 2.45% | 2.10% | 2.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GE General Electric Company | 0.56% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.96% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.72% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.70% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% | 1.84% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% | 2.25% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 2.14% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% | 2.48% |
GD General Dynamics Corporation | 2.12% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.28% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% | 0.89% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.42% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Defence and Aerospace показал максимальную просадку в 44.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.17% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 260 | 5 апр. 2021 г. | 287 |
| -31.91% | 9 окт. 2018 г. | 53 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 175 |
| -23% | 4 мая 2011 г. | 69 | 10 авг. 2011 г. | 125 | 8 февр. 2012 г. | 194 |
| -18.32% | 3 мар. 2022 г. | 74 | 16 июн. 2022 г. | 99 | 7 нояб. 2022 г. | 173 |
| -13.43% | 17 июл. 2015 г. | 28 | 25 авг. 2015 г. | 149 | 30 мар. 2016 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Defence and Aerospace составляет 9.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 8.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AXON | GE | BA | TDG | HII | LHX | NOC | LMT | RTX | GD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.45 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.47 | 0.51 | 0.44 | 0.44 | 0.61 | 0.58 | 0.71 |
| AXON | 0.45 | 1.00 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.28 | 0.56 |
| GE | 0.57 | 0.30 | 1.00 | 0.46 | 0.45 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.50 | 0.44 | 0.69 |
| BA | 0.55 | 0.31 | 0.46 | 1.00 | 0.49 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.56 | 0.48 | 0.67 |
| TDG | 0.58 | 0.34 | 0.45 | 0.49 | 1.00 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.54 | 0.50 | 0.65 |
| HII | 0.47 | 0.23 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.60 | 0.64 |
| LHX | 0.51 | 0.26 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.53 | 1.00 | 0.61 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 0.67 |
| NOC | 0.44 | 0.22 | 0.31 | 0.41 | 0.41 | 0.56 | 0.61 | 1.00 | 0.75 | 0.57 | 0.66 | 0.68 |
| LMT | 0.44 | 0.22 | 0.32 | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 0.57 | 0.66 | 0.68 |
| RTX | 0.61 | 0.30 | 0.50 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 1.00 | 0.64 | 0.78 |
| GD | 0.58 | 0.28 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 1.00 | 0.74 |
| Portfolio | 0.71 | 0.56 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.78 | 0.74 | 1.00 |