Optimized CIBEST Propuesta

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AES The AES Corporation	Utilities	3.59%
AXIA AXIA Energia SA	Utilities	3.34%
BEP Brookfield Renewable Partners L.P.	Utilities	5.60%
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP	Utilities	6.92%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	Healthcare	7.73%
BTI British American Tobacco p.l.c.	Consumer Defensive	10.93%
CRBG Corebridge Financial Inc.	Financial Services	11.44%
CWEN Clearway Energy, Inc.	Utilities	9.10%
ELPC Companhia Paranaense de Energia	Utilities	3.47%
FMX Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.	Consumer Defensive	3.37%
NOMD Nomad Foods Limited	Consumer Defensive	6.14%
SNY Sanofi	Healthcare	7.39%
TBB AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66		5.32%
TGT Target Corporation	Consumer Defensive	3.88%
UGI UGI Corporation	Utilities	11.78%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimized CIBEST Propuesta и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 дек. 2023 г., начальной даты ELPC

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	0.61%	-0.42%	4.03%	29.40%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Optimized CIBEST Propuesta	-0.20%	3.38%	7.24%	16.46%	31.01%	—	—	—
Активы портфеля:
NOMD Nomad Foods Limited	-0.90%	-4.83%	-20.14%	-16.53%	-45.27%	-16.64%	-17.67%	2.22%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	-1.43%	-1.26%	11.09%	36.32%	21.98%	-1.29%	2.74%	2.17%
AES The AES Corporation	-0.14%	1.12%	1.54%	4.80%	47.70%	-13.32%	-8.91%	6.48%
FMX Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.	1.15%	6.99%	19.39%	31.53%	34.67%	13.57%	12.16%	5.58%
UGI UGI Corporation	-1.15%	3.22%	2.40%	21.80%	27.71%	7.96%	2.64%	2.91%
TGT Target Corporation	-1.73%	2.62%	25.96%	45.78%	37.50%	-7.14%	-7.25%	7.36%
CWEN Clearway Energy, Inc.	0.74%	8.51%	24.98%	35.12%	57.34%	15.88%	13.18%	17.08%
SNY Sanofi	-0.68%	6.42%	-3.51%	-2.77%	-1.67%	-1.47%	2.35%	5.14%
BEP Brookfield Renewable Partners L.P.	2.00%	11.45%	30.09%	35.24%	71.47%	10.00%	0.43%	14.13%
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP	-0.35%	-5.99%	6.45%	8.86%	39.88%	7.09%	4.71%	13.30%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Optimized CIBEST Propuesta закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.37%	2.37%	-3.29%	2.79%									7.24%
2025	5.51%	3.26%	0.90%	-1.19%	3.03%	2.98%	0.99%	0.62%	-2.23%	3.16%	6.06%	-1.26%	23.68%
2024	-1.36%	-0.01%	5.99%	-5.32%	6.22%	-4.57%	8.02%	3.18%	3.10%	-2.98%	3.37%	-5.15%	9.66%

Метрики бенчмарка

Optimized CIBEST Propuesta: годовая альфа составляет 8.54%, бета — 0.55, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 02.01.2024.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (85.56%) было выше, чем в снижении (63.13%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.55 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.38 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 8.54%

Бета: 0.55

R²: 0.38

Участие в росте: 85.56%

Участие в снижении: 63.13%

Комиссия

Комиссия Optimized CIBEST Propuesta составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Optimized CIBEST Propuesta имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.55	2.23	+0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.51	3.12	+0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.42	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.92	4.05	-0.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.62	17.91	-5.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NOMD Nomad Foods Limited	3	-1.64	-2.48	0.70	-0.87	-1.40
BMY Bristol-Myers Squibb Company	51	0.80	1.30	1.16	0.86	1.63
AES The AES Corporation	64	1.02	1.66	1.26	2.09	4.92
FMX Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.	66	1.41	2.03	1.25	1.91	4.82
UGI UGI Corporation	67	1.37	1.92	1.26	2.28	5.03
TGT Target Corporation	65	1.24	1.84	1.21	2.15	5.06
CWEN Clearway Energy, Inc.	82	2.10	2.77	1.37	4.39	10.64
SNY Sanofi	27	-0.06	0.09	1.01	-0.12	-0.23
BEP Brookfield Renewable Partners L.P.	87	2.48	3.26	1.41	5.74	13.38
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP	79	2.06	2.82	1.35	3.39	8.13

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Optimized CIBEST Propuesta имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.55
За всё время: 1.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.93, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Optimized CIBEST Propuesta за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.93%	4.88%	5.06%	5.58%	3.72%	3.21%	3.05%	2.93%	3.84%	2.64%	2.64%	2.89%
Активы портфеля:
NOMD Nomad Foods Limited	6.90%	5.44%	3.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	4.26%	4.60%	4.24%	4.44%	3.00%	2.36%	3.69%	2.55%	3.08%	2.55%	1.95%	2.17%
AES The AES Corporation	4.89%	4.91%	5.36%	3.45%	2.20%	2.48%	2.44%	2.74%	3.60%	4.43%	3.79%	4.18%
FMX Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.	9.50%	8.42%	3.64%	1.60%	2.17%	1.47%	1.88%	1.62%	1.73%	1.43%	1.77%	1.49%
UGI UGI Corporation	3.95%	4.01%	5.31%	6.04%	3.84%	2.97%	3.76%	2.68%	1.93%	2.10%	2.04%	2.67%
TGT Target Corporation	3.72%	4.62%	3.28%	3.06%	2.66%	1.37%	1.52%	2.03%	3.81%	3.74%	3.21%	2.97%
CWEN Clearway Energy, Inc.	4.38%	5.32%	6.36%	5.62%	4.48%	3.68%	3.29%	4.01%	7.29%	5.81%	5.98%	6.88%
SNY Sanofi	4.73%	4.56%	4.22%	3.83%	4.32%	3.80%	3.61%	3.47%	4.29%	3.82%	4.11%	3.77%
BEP Brookfield Renewable Partners L.P.	4.36%	5.53%	6.23%	5.14%	5.05%	4.42%	2.68%	4.42%	7.57%	5.36%	5.99%	6.34%
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP	4.77%	4.95%	5.10%	4.86%	4.65%	3.35%	3.92%	4.02%	5.44%	3.88%	4.62%	5.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Optimized CIBEST Propuesta показал максимальную просадку в 10.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.

Текущая просадка Optimized CIBEST Propuesta составляет 2.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-10.76%	21 мар. 2025 г.	13	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	40
-8.63%	12 февр. 2026 г.	26	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-8.33%	1 апр. 2024 г.	12	16 апр. 2024 г.	16	8 мая 2024 г.	28
-7.29%	17 мая 2024 г.	22	18 июн. 2024 г.	26	26 июл. 2024 г.	48
-7.15%	2 дек. 2024 г.	13	18 дек. 2024 г.	27	30 янв. 2025 г.	40

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 12.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	TBB	BMY	BTI	NOMD	FMX	ELPC	SNY	TGT	CRBG	UGI	AXIA	AES	BEP	CWEN	BIP	Portfolio
Benchmark	1.00	0.25	0.13	0.11	0.10	0.25	0.27	0.13	0.34	0.48	0.20	0.33	0.30	0.38	0.30	0.45	0.52
TBB	0.25	1.00	0.05	0.14	0.11	0.11	0.10	0.15	0.15	0.18	0.14	0.13	0.16	0.20	0.15	0.21	0.28
BMY	0.13	0.05	1.00	0.19	0.21	0.02	0.03	0.36	0.23	0.17	0.20	0.10	0.18	0.09	0.16	0.15	0.44
BTI	0.11	0.14	0.19	1.00	0.20	0.13	0.16	0.23	0.10	0.10	0.18	0.17	0.13	0.12	0.25	0.17	0.43
NOMD	0.10	0.11	0.21	0.20	1.00	0.07	0.13	0.32	0.24	0.09	0.24	0.12	0.17	0.10	0.17	0.19	0.40
FMX	0.25	0.11	0.02	0.13	0.07	1.00	0.26	0.12	0.13	0.14	0.15	0.36	0.15	0.24	0.23	0.24	0.33
ELPC	0.27	0.10	0.03	0.16	0.13	0.26	1.00	0.11	0.07	0.11	0.11	0.63	0.17	0.19	0.17	0.16	0.37
SNY	0.13	0.15	0.36	0.23	0.32	0.12	0.11	1.00	0.19	0.14	0.15	0.17	0.12	0.15	0.12	0.20	0.43
TGT	0.34	0.15	0.23	0.10	0.24	0.13	0.07	0.19	1.00	0.28	0.28	0.14	0.19	0.21	0.15	0.29	0.48
CRBG	0.48	0.18	0.17	0.10	0.09	0.14	0.11	0.14	0.28	1.00	0.27	0.17	0.21	0.18	0.15	0.35	0.55
UGI	0.20	0.14	0.20	0.18	0.24	0.15	0.11	0.15	0.28	0.27	1.00	0.13	0.27	0.18	0.33	0.26	0.56
AXIA	0.33	0.13	0.10	0.17	0.12	0.36	0.63	0.17	0.14	0.17	0.13	1.00	0.24	0.19	0.21	0.25	0.44
AES	0.30	0.16	0.18	0.13	0.17	0.15	0.17	0.12	0.19	0.21	0.27	0.24	1.00	0.46	0.52	0.31	0.55
BEP	0.38	0.20	0.09	0.12	0.10	0.24	0.19	0.15	0.21	0.18	0.18	0.19	0.46	1.00	0.54	0.45	0.53
CWEN	0.30	0.15	0.16	0.25	0.17	0.23	0.17	0.12	0.15	0.15	0.33	0.21	0.52	0.54	1.00	0.33	0.60
BIP	0.45	0.21	0.15	0.17	0.19	0.24	0.16	0.20	0.29	0.35	0.26	0.25	0.31	0.45	0.33	1.00	0.58
Portfolio	0.52	0.28	0.44	0.43	0.40	0.33	0.37	0.43	0.48	0.55	0.56	0.44	0.55	0.53	0.60	0.58	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 янв. 2024 г.

Optimized CIBEST Propuesta

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов