2025

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

2025

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CB Chubb Limited	Financial Services	6.67%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	6.67%
EVRG Evergy, Inc.	Utilities	6.67%
FXI iShares China Large-Cap ETF	China Equities	6.67%
HCA HCA Healthcare, Inc.	Healthcare	6.67%
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund	Japan Equities	6.67%
LUMN Lumen Technologies, Inc.	Communication Services	6.67%
PLMR Palomar Holdings, Inc.	Financial Services	6.67%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	6.67%
QFIN 360 DigiTech, Inc.	Financial Services	6.67%
TALO Talos Energy Inc.	Energy	6.67%
TMDX TransMedics Group, Inc.	Healthcare	6.67%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	6.67%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	6.67%
XPEV XPeng Inc.	Consumer Cyclical	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 авг. 2020 г., начальной даты XPEV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	3.96%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
2025	21.25%	6.15%	11.89%	73.35%	N/A	N/A
Активы портфеля:
EVRG Evergy, Inc.	10.12%	-3.12%	4.87%	26.68%	5.65%	N/A
PM Philip Morris International Inc.	51.38%	5.69%	38.44%	86.13%	26.18%	13.72%
TMDX TransMedics Group, Inc.	103.88%	41.28%	46.60%	-6.80%	57.28%	N/A
XOM Exxon Mobil Corporation	-3.16%	-2.79%	-11.69%	-9.72%	23.08%	6.42%
CB Chubb Limited	7.90%	3.44%	3.60%	11.19%	21.55%	13.00%
CMCSA Comcast Corporation	-6.27%	0.32%	-18.55%	-10.74%	-0.10%	3.94%
VZ Verizon Communications Inc.	13.73%	0.50%	2.57%	14.09%	0.45%	4.11%
TALO Talos Energy Inc.	-17.20%	9.84%	-28.53%	-33.06%	-7.93%	N/A
HCA HCA Healthcare, Inc.	27.35%	9.60%	17.07%	13.16%	30.01%	17.47%
PLMR Palomar Holdings, Inc.	62.39%	12.95%	58.33%	102.11%	18.17%	N/A
LUMN Lumen Technologies, Inc.	-26.18%	3.70%	-46.59%	203.88%	-13.58%	-13.66%
XPEV XPeng Inc.	63.37%	-2.28%	60.25%	132.37%	N/A	N/A
QFIN 360 DigiTech, Inc.	9.10%	-4.46%	9.87%	121.40%	37.29%	N/A
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund	12.18%	4.79%	12.33%	20.10%	6.65%	7.96%
FXI iShares China Large-Cap ETF	14.98%	0.26%	17.20%	33.82%	0.05%	-0.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.60%	8.43%	2.03%	-2.13%	8.09%								21.25%
2024	-3.39%	4.22%	3.96%	-1.37%	7.68%	-1.51%	18.32%	15.95%	14.24%	-5.03%	5.68%	-7.72%	58.96%
2023	6.86%	-5.80%	-0.65%	-0.93%	-8.74%	11.84%	6.94%	-6.51%	-3.88%	-5.63%	8.64%	2.96%	2.59%
2022	-3.36%	4.05%	1.01%	-6.16%	10.11%	-3.64%	1.89%	2.34%	-13.04%	3.37%	8.25%	0.57%	3.22%
2021	6.98%	9.14%	6.07%	-1.64%	3.72%	7.96%	-5.15%	4.04%	-3.56%	2.63%	-4.64%	0.62%	27.83%
2020								-0.31%	-5.98%	-2.88%	25.24%	0.10%	14.11%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия 2025 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HJPSX

Hennessy Japan Small Cap Fund

FXI

iShares China Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2025 составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EVRG Evergy, Inc.	1.85	2.36	1.32	1.46	9.95
PM Philip Morris International Inc.	3.62	4.70	1.71	8.07	24.30
TMDX TransMedics Group, Inc.	-0.10	0.26	1.04	-0.16	-0.25
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.30	-0.30	0.96	-0.41	-0.88
CB Chubb Limited	0.67	1.08	1.14	1.02	2.53
CMCSA Comcast Corporation	-0.29	-0.16	0.98	-0.18	-0.52
VZ Verizon Communications Inc.	0.74	1.21	1.17	0.85	3.42
TALO Talos Energy Inc.	-0.56	-0.58	0.93	-0.41	-1.47
HCA HCA Healthcare, Inc.	0.52	1.08	1.15	0.73	1.31
PLMR Palomar Holdings, Inc.	2.68	3.69	1.46	3.22	24.46
LUMN Lumen Technologies, Inc.	1.56	3.27	1.40	2.22	5.31
XPEV XPeng Inc.	1.63	2.38	1.26	1.42	8.02
QFIN 360 DigiTech, Inc.	2.35	2.90	1.35	2.26	14.84
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund	1.20	1.58	1.21	1.18	5.16
FXI iShares China Large-Cap ETF	0.90	1.40	1.18	0.57	2.84

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.66
За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.03%	2.19%	2.27%	3.03%	2.30%	2.60%	2.22%	2.92%	2.17%	1.99%	2.13%	2.25%
Активы портфеля:
EVRG Evergy, Inc.	3.99%	4.22%	4.75%	3.71%	3.17%	3.69%	2.97%	1.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PM Philip Morris International Inc.	2.96%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%	4.76%
TMDX TransMedics Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.83%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
CB Chubb Limited	1.22%	1.30%	1.51%	1.49%	1.65%	2.01%	1.91%	2.24%	1.93%	2.07%	2.28%	2.79%
CMCSA Comcast Corporation	3.64%	3.25%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.70%	1.18%	1.96%	1.73%	1.16%
VZ Verizon Communications Inc.	6.14%	6.68%	6.96%	6.53%	4.86%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%
TALO Talos Energy Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HCA HCA Healthcare, Inc.	0.71%	0.88%	0.89%	0.93%	0.75%	0.47%	1.08%	1.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLMR Palomar Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LUMN Lumen Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	14.37%	7.97%	10.26%	7.57%	14.26%	12.95%	9.08%	8.59%	5.46%
XPEV XPeng Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QFIN 360 DigiTech, Inc.	3.16%	3.07%	4.17%	4.03%	1.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund	3.25%	3.64%	0.85%	0.61%	0.43%	0.23%	1.30%	3.46%	2.09%	2.03%	3.34%	9.62%
FXI iShares China Large-Cap ETF	1.53%	1.76%	3.17%	2.61%	1.60%	2.19%	2.74%	2.69%	2.31%	2.69%	2.90%	2.51%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2025 показал максимальную просадку в 17.06%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка 2025 составляет 0.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.06%	31 июл. 2023 г.	64	27 окт. 2023 г.	111	9 апр. 2024 г.	175
-16.94%	2 февр. 2023 г.	81	30 мая 2023 г.	41	28 июл. 2023 г.	122
-16.65%	26 авг. 2022 г.	49	3 нояб. 2022 г.	47	12 янв. 2023 г.	96
-14.57%	18 июн. 2021 г.	155	27 янв. 2022 г.	145	25 авг. 2022 г.	300
-13.75%	20 мар. 2025 г.	14	8 апр. 2025 г.	22	9 мая 2025 г.	36

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	VZ	PLMR	TMDX	XPEV	QFIN	EVRG	LUMN	PM	TALO	XOM	CB	FXI	HCA	HJPSX	CMCSA	Portfolio
^GSPC	1.00	0.23	0.37	0.43	0.34	0.31	0.30	0.36	0.33	0.32	0.31	0.39	0.41	0.47	0.58	0.53	0.65
VZ	0.23	1.00	0.07	0.02	0.04	0.03	0.42	0.23	0.36	0.15	0.23	0.31	0.09	0.30	0.17	0.35	0.29
PLMR	0.37	0.07	1.00	0.26	0.15	0.17	0.18	0.18	0.15	0.12	0.14	0.30	0.15	0.20	0.23	0.22	0.42
TMDX	0.43	0.02	0.26	1.00	0.25	0.22	0.10	0.22	0.10	0.19	0.11	0.10	0.21	0.24	0.30	0.21	0.51
XPEV	0.34	0.04	0.15	0.25	1.00	0.46	0.05	0.11	0.07	0.14	0.07	0.07	0.60	0.12	0.27	0.22	0.58
QFIN	0.31	0.03	0.17	0.22	0.46	1.00	0.03	0.14	0.10	0.16	0.13	0.08	0.65	0.12	0.26	0.19	0.55
EVRG	0.30	0.42	0.18	0.10	0.05	0.03	1.00	0.26	0.38	0.11	0.17	0.35	0.06	0.32	0.23	0.31	0.32
LUMN	0.36	0.23	0.18	0.22	0.11	0.14	0.26	1.00	0.24	0.21	0.23	0.22	0.13	0.28	0.23	0.30	0.53
PM	0.33	0.36	0.15	0.10	0.07	0.10	0.38	0.24	1.00	0.14	0.24	0.33	0.17	0.33	0.23	0.33	0.36
TALO	0.32	0.15	0.12	0.19	0.14	0.16	0.11	0.21	0.14	1.00	0.70	0.25	0.21	0.24	0.22	0.21	0.50
XOM	0.31	0.23	0.14	0.11	0.07	0.13	0.17	0.23	0.24	0.70	1.00	0.36	0.19	0.28	0.21	0.25	0.47
CB	0.39	0.31	0.30	0.10	0.07	0.08	0.35	0.22	0.33	0.25	0.36	1.00	0.14	0.40	0.24	0.34	0.41
FXI	0.41	0.09	0.15	0.21	0.60	0.65	0.06	0.13	0.17	0.21	0.19	0.14	1.00	0.15	0.38	0.27	0.58
HCA	0.47	0.30	0.20	0.24	0.12	0.12	0.32	0.28	0.33	0.24	0.28	0.40	0.15	1.00	0.34	0.35	0.46
HJPSX	0.58	0.17	0.23	0.30	0.27	0.26	0.23	0.23	0.23	0.22	0.21	0.24	0.38	0.34	1.00	0.37	0.48
CMCSA	0.53	0.35	0.22	0.21	0.22	0.19	0.31	0.30	0.33	0.21	0.25	0.34	0.27	0.35	0.37	1.00	0.49
Portfolio	0.65	0.29	0.42	0.51	0.58	0.55	0.32	0.53	0.36	0.50	0.47	0.41	0.58	0.46	0.48	0.49	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 авг. 2020 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество