KTIRA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

KTIRA

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	7.69%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	7.69%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	7.69%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	7.69%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	7.69%
MELI MercadoLibre, Inc.	Consumer Cyclical	7.69%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	7.69%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.69%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	7.69%
NOW ServiceNow, Inc.	Technology	7.69%
ORI Old Republic International Corporation	Financial Services	7.69%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	7.69%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Healthcare	7.69%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KTIRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

KTIRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2012 г., начальной даты NOW

Доходность по периодам

KTIRA на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 30.27% с начала года и доходность в 28.28% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
KTIRA	30.27%	3.04%	17.09%	52.20%	28.17%	28.28%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	18.98%	0.80%	32.79%	31.87%	34.14%	25.97%
AMZN Amazon.com, Inc.	26.10%	6.38%	7.12%	48.15%	16.42%	28.10%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	44.12%	-0.25%	23.38%	70.99%	22.43%	25.43%
LOW Lowe's Companies, Inc.	18.61%	7.33%	1.61%	26.07%	20.78%	19.38%
MELI MercadoLibre, Inc.	33.87%	4.80%	33.83%	62.67%	30.93%	34.47%
META Meta Platforms, Inc.	59.07%	4.99%	10.37%	90.39%	24.32%	21.86%
MSFT Microsoft Corporation	16.38%	2.62%	1.89%	37.24%	26.77%	27.08%
NFLX Netflix, Inc.	43.98%	0.56%	11.63%	82.49%	20.99%	27.22%
NOW ServiceNow, Inc.	32.68%	11.70%	21.08%	70.57%	28.20%	31.89%
ORI Old Republic International Corporation	23.18%	2.32%	21.00%	33.58%	16.66%	16.47%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	14.26%	-4.36%	11.85%	31.23%	21.19%	16.10%
COST Costco Wholesale Corporation	38.02%	2.90%	23.81%	68.17%	28.15%	24.53%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	10.50%	-0.18%	18.25%	16.49%	21.62%	22.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KTIRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.57%	4.80%	0.59%	-5.68%	7.81%	5.57%	2.22%	5.66%					30.27%
2023	12.50%	-1.83%	7.78%	4.07%	4.79%	6.28%	3.05%	-1.13%	-4.04%	1.14%	11.04%	4.37%	58.10%
2022	-8.59%	-3.98%	3.47%	-13.45%	-3.66%	-6.18%	11.56%	-2.34%	-6.47%	6.53%	4.66%	-6.32%	-24.39%
2021	-1.71%	-2.50%	4.08%	7.01%	-2.30%	5.26%	2.67%	6.45%	-4.93%	7.70%	-1.78%	5.22%	26.93%
2020	4.30%	-5.46%	-7.01%	14.79%	10.46%	5.98%	8.24%	8.56%	-4.67%	-2.14%	8.70%	5.75%	55.27%
2019	12.74%	4.19%	4.65%	2.87%	-4.39%	7.68%	-0.15%	-0.52%	-1.57%	4.45%	7.32%	1.90%	45.39%
2018	13.73%	-0.37%	-2.47%	1.80%	5.16%	2.89%	2.74%	7.99%	0.70%	-8.67%	0.75%	-9.08%	13.77%
2017	9.87%	4.12%	4.03%	5.21%	5.04%	-2.09%	6.54%	1.11%	0.56%	4.87%	3.88%	2.01%	55.00%
2016	-9.39%	-2.14%	8.01%	0.77%	5.36%	-1.49%	6.64%	0.40%	1.44%	-0.34%	-0.50%	0.45%	8.37%
2015	1.96%	6.83%	-1.43%	4.69%	2.67%	-0.68%	7.37%	-5.45%	-3.99%	11.94%	5.65%	-1.36%	30.33%
2014	-0.32%	5.80%	-5.20%	-4.69%	4.99%	7.13%	-0.64%	7.66%	0.14%	4.76%	3.75%	-0.94%	23.62%
2013	10.69%	1.12%	4.18%	8.16%	2.57%	-0.94%	8.54%	2.98%	7.18%	3.54%	1.88%	2.19%	65.50%

Комиссия

Комиссия KTIRA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KTIRA среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

KTIRA

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTIRA

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.38	2.05	1.26	1.85	4.36
AMZN Amazon.com, Inc.	1.46	2.02	1.26	1.16	7.43
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	2.43	3.34	1.44	2.27	17.83
LOW Lowe's Companies, Inc.	1.05	1.61	1.20	0.87	2.82
MELI MercadoLibre, Inc.	1.77	2.50	1.30	1.43	6.18
META Meta Platforms, Inc.	2.39	3.28	1.44	3.58	14.48
MSFT Microsoft Corporation	1.86	2.42	1.31	2.37	7.24
NFLX Netflix, Inc.	2.55	3.66	1.48	1.63	18.83
NOW ServiceNow, Inc.	1.91	2.39	1.35	2.63	10.47
ORI Old Republic International Corporation	1.76	2.17	1.33	3.42	9.93
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	1.34	2.10	1.27	2.68	5.88
COST Costco Wholesale Corporation	3.34	3.93	1.59	6.38	16.79
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.84	1.32	1.17	0.93	2.53

Коэффициент Шарпа

KTIRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

KTIRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KTIRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
KTIRA	0.74%	0.83%	0.96%	1.36%	0.92%	1.03%	1.27%	1.14%	1.00%	1.20%	1.02%	1.01%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LOW Lowe's Companies, Inc.	1.71%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%	1.19%	1.37%
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%	0.52%	0.53%
META Meta Platforms, Inc.	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NOW ServiceNow, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ORI Old Republic International Corporation	2.94%	3.33%	6.92%	13.71%	4.26%	7.15%	8.65%	3.55%	3.95%	3.97%	4.99%	4.17%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	2.13%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.38%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

KTIRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

KTIRA показал максимальную просадку в 33.44%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.

Текущая просадка KTIRA составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.44%	30 дек. 2021 г.	117	16 июн. 2022 г.	247	12 июн. 2023 г.	364
-28.36%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	41	20 мая 2020 г.	64
-23.29%	28 сент. 2018 г.	60	24 дек. 2018 г.	53	13 мар. 2019 г.	113
-20.04%	7 дек. 2015 г.	43	8 февр. 2016 г.	105	8 июл. 2016 г.	148
-13.48%	6 мар. 2014 г.	45	8 мая 2014 г.	36	30 июн. 2014 г.	81

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KTIRA составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

KTIRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ORI	UNH	VRTX	COST	LOW	NFLX	MELI	META	ISRG	AAPL	NOW	AMZN	MSFT
ORI	1.00	0.33	0.25	0.31	0.38	0.18	0.26	0.24	0.28	0.26	0.25	0.25	0.30
UNH	0.33	1.00	0.34	0.32	0.33	0.21	0.22	0.22	0.34	0.28	0.24	0.26	0.33
VRTX	0.25	0.34	1.00	0.25	0.26	0.28	0.30	0.34	0.36	0.30	0.36	0.34	0.35
COST	0.31	0.32	0.25	1.00	0.42	0.29	0.31	0.31	0.38	0.38	0.31	0.40	0.45
LOW	0.38	0.33	0.26	0.42	1.00	0.29	0.35	0.30	0.36	0.35	0.35	0.37	0.40
NFLX	0.18	0.21	0.28	0.29	0.29	1.00	0.41	0.46	0.35	0.39	0.44	0.52	0.44
MELI	0.26	0.22	0.30	0.31	0.35	0.41	1.00	0.42	0.40	0.39	0.47	0.49	0.44
META	0.24	0.22	0.34	0.31	0.30	0.46	0.42	1.00	0.40	0.45	0.47	0.56	0.50
ISRG	0.28	0.34	0.36	0.38	0.36	0.35	0.40	0.40	1.00	0.45	0.45	0.45	0.52
AAPL	0.26	0.28	0.30	0.38	0.35	0.39	0.39	0.45	0.45	1.00	0.42	0.50	0.56
NOW	0.25	0.24	0.36	0.31	0.35	0.44	0.47	0.47	0.45	0.42	1.00	0.53	0.55
AMZN	0.25	0.26	0.34	0.40	0.37	0.52	0.49	0.56	0.45	0.50	0.53	1.00	0.60
MSFT	0.30	0.33	0.35	0.45	0.40	0.44	0.44	0.50	0.52	0.56	0.55	0.60	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 июл. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

KTIRA

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество