Retirement test

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Retirement test

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	15%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Total Bond Market	10%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	5%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	6.50%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	4%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	6.50%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	3%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	Municipal Bonds	15%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	20%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	5%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
Retirement test	3.68%	2.41%	0.51%	11.02%	8.01%	N/A
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.38%	6.25%	-2.68%	13.67%	15.23%	12.13%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	13.93%	4.82%	10.66%	13.38%	10.46%	5.58%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	-1.59%	-0.54%	-2.85%	1.53%	0.45%	N/A
BND Vanguard Total Bond Market ETF	2.49%	-0.67%	0.77%	5.82%	-1.00%	1.54%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	1.66%	0.01%	0.88%	6.64%	0.05%	2.09%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	8.73%	8.84%	-0.01%	18.78%	17.95%	11.81%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.30%	1.12%	-7.18%	13.84%	6.90%	5.35%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	25.49%	-0.03%	23.80%	40.57%	13.56%	N/A
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	6.82%	1.68%	1.53%	13.57%	11.01%	8.67%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.56%	3.61%	-2.40%	12.85%	13.07%	11.50%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-3.35%	1.36%	-9.75%	5.67%	12.22%	10.58%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.10%	0.92%	-1.67%	-0.08%	2.41%								3.68%
2024	-0.21%	1.97%	2.58%	-2.68%	2.37%	0.96%	2.90%	1.97%	1.89%	-1.40%	3.12%	-3.05%	10.65%
2023	4.49%	-2.78%	2.43%	0.71%	-1.52%	3.38%	1.94%	-1.70%	-3.72%	-1.59%	6.54%	4.33%	12.60%
2022	-3.47%	-1.30%	0.36%	-4.89%	0.15%	-4.74%	4.73%	-3.29%	-6.65%	4.12%	6.05%	-2.63%	-11.82%
2021	-0.97%	0.83%	2.73%	2.59%	1.44%	0.19%	1.25%	1.01%	-2.98%	3.08%	-1.05%	2.98%	11.48%
2020	0.54%	-3.95%	-8.26%	6.63%	3.28%	1.42%	3.94%	2.95%	-1.51%	-1.14%	6.71%	2.64%	12.93%
2019	4.91%	1.99%	1.32%	1.86%	-2.54%	4.29%	0.79%	0.61%	0.82%	1.08%	1.27%	1.62%	19.36%
2018						-0.07%	1.98%	0.94%	0.07%	-3.79%	1.75%	-3.56%	-2.81%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Retirement test составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VTEB

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Retirement test составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.68	0.98	1.14	0.63	2.36
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.80	1.12	1.15	0.90	2.86
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	0.32	0.39	1.06	0.28	0.80
BND Vanguard Total Bond Market ETF	1.10	1.60	1.19	0.47	2.79
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	1.80	2.49	1.31	0.74	7.84
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	0.95	1.39	1.19	0.97	3.48
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.77	1.17	1.15	0.60	2.46
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	2.29	2.98	1.38	4.89	13.41
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	1.03	1.46	1.18	1.44	4.64
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.80	1.14	1.16	0.79	3.20
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.35	0.56	1.07	0.33	0.99

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Retirement test имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.17
За 5 лет: 0.86
За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Retirement test за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.69%	2.66%	2.59%	2.14%	1.97%	1.85%	2.36%	2.48%	2.12%	2.16%	1.99%	1.84%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.29%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.92%	3.37%	3.25%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.17%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	3.27%	3.14%	2.79%	2.09%	1.65%	1.99%	2.30%	2.25%	1.96%	1.66%	0.58%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.74%	3.67%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.26%	4.18%	4.42%	1.52%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%	1.54%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	1.35%	1.44%	1.63%	1.63%	1.25%	1.55%	1.94%	2.15%	1.77%	2.07%	2.15%	1.85%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.07%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	2.33%	2.33%	2.65%	2.37%	2.14%	2.50%	2.44%	2.78%	2.52%	2.39%	2.55%	1.93%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.79%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.97%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Retirement test показал максимальную просадку в 21.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка Retirement test составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.2%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	89	29 июл. 2020 г.	112
-18.22%	5 янв. 2022 г.	196	14 окт. 2022 г.	335	15 февр. 2024 г.	531
-8.9%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	36	15 февр. 2019 г.	100
-8.68%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	61
-4.48%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GLDM	BNDX	VTEB	BND	VDC	VNQ	VXUS	XLI	SCHD	VTI	VIG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.06	0.06	0.08	0.06	0.61	0.64	0.79	0.82	0.80	0.99	0.92	0.92
GLDM	0.06	1.00	0.28	0.25	0.36	0.09	0.13	0.23	0.04	0.04	0.07	0.06	0.23
BNDX	0.06	0.28	1.00	0.59	0.79	0.13	0.21	0.07	0.03	0.01	0.06	0.08	0.23
VTEB	0.08	0.25	0.59	1.00	0.69	0.12	0.23	0.10	0.04	0.04	0.09	0.09	0.25
BND	0.06	0.36	0.79	0.69	1.00	0.14	0.24	0.08	0.01	0.02	0.06	0.08	0.25
VDC	0.61	0.09	0.13	0.12	0.14	1.00	0.64	0.50	0.58	0.71	0.59	0.75	0.69
VNQ	0.64	0.13	0.21	0.23	0.24	0.64	1.00	0.56	0.63	0.67	0.65	0.70	0.75
VXUS	0.79	0.23	0.07	0.10	0.08	0.50	0.56	1.00	0.71	0.71	0.81	0.75	0.85
XLI	0.82	0.04	0.03	0.04	0.01	0.58	0.63	0.71	1.00	0.87	0.83	0.87	0.85
SCHD	0.80	0.04	0.01	0.04	0.02	0.71	0.67	0.71	0.87	1.00	0.80	0.89	0.85
VTI	0.99	0.07	0.06	0.09	0.06	0.59	0.65	0.81	0.83	0.80	1.00	0.91	0.93
VIG	0.92	0.06	0.08	0.09	0.08	0.75	0.70	0.75	0.87	0.89	0.91	1.00	0.93
Portfolio	0.92	0.23	0.23	0.25	0.25	0.69	0.75	0.85	0.85	0.85	0.93	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Retirement test

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество