Fома

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Fома

Currency in USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Собрать

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	0.90%
BOSS.DE Hugo Boss AG	Consumer Cyclical	0.21%
BTI British American Tobacco p.l.c.	Consumer Defensive	5.31%
DAVE Dave Inc.	Technology	74.69%
FLOW.AS Flow Traders BV	Financial Services	1.71%
GLEN.L Glencore plc	Basic Materials	0.50%
LI Li Auto Inc.	Consumer Cyclical	1.17%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	1.71%
NEM Newmont Goldcorp Corporation	Basic Materials	3.22%
PERI Perion Network Ltd.	Communication Services	1.04%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	1.23%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	2.08%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	4.16%
ULTA Ulta Beauty, Inc.	Consumer Cyclical	0.72%
XPEL XPEL, Inc.	Consumer Cyclical	1.35%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 апр. 2021 г., начальной даты DAVE

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.60%	9.64%	-0.54%	11.47%	15.67%	10.79%
Fома	88.40%	89.76%	104.32%	209.48%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BTI British American Tobacco p.l.c.	16.01%	-2.24%	21.17%	43.42%	10.62%	3.48%
LI Li Auto Inc.	19.01%	21.80%	28.43%	10.15%	N/A	N/A
FLOW.AS Flow Traders BV	37.79%	-10.66%	38.29%	45.34%	3.43%	N/A
MSFT Microsoft Corporation	7.92%	17.69%	6.77%	7.92%	21.03%	27.12%
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	-34.50%	3.49%	-46.03%	-42.70%	6.01%	4.87%
ULTA Ulta Beauty, Inc.	-5.33%	14.98%	7.57%	2.06%	15.54%	10.54%
BOSS.DE Hugo Boss AG	2.70%	21.24%	9.83%	-11.95%	13.91%	-5.26%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.06%	-1.63%	-2.65%	-2.63%	-10.00%	-0.71%
NEM Newmont Goldcorp Corporation	34.70%	-8.68%	23.98%	18.05%	-2.92%	8.66%
GLEN.L Glencore plc	-18.56%	6.33%	-24.13%	-41.81%	13.95%	-0.87%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	2.39%	3.19%	2.61%	8.47%	6.96%	4.61%
XPEL XPEL, Inc.	-6.38%	43.81%	-17.75%	8.63%	23.73%	31.98%
PERI Perion Network Ltd.	27.57%	33.07%	23.63%	-11.80%	19.53%	0.26%
SBUX Starbucks Corporation	-3.85%	4.24%	-11.04%	18.21%	5.45%	7.55%
DAVE Dave Inc.	111.52%	119.29%	129.93%	269.92%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fома, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	9.00%	3.73%	-13.17%	11.28%	72.45%								88.40%
2024	77.58%	44.23%	39.64%	12.13%	2.29%	-25.65%	16.55%	3.83%	5.67%	-3.71%	115.76%	-9.94%	629.81%
2023	0.35%	-6.77%	-18.97%	-5.52%	-3.99%	0.41%	13.21%	17.33%	-16.94%	-12.44%	12.33%	30.23%	-2.42%
2022	16.72%	-51.07%	35.60%	-33.63%	-26.59%	-37.84%	-0.41%	-19.30%	-22.68%	-8.34%	23.50%	-21.90%	-87.11%
2021				0.03%	1.79%	0.85%	-0.11%	-0.09%	-1.03%	1.38%	0.25%	3.25%	6.44%

Комиссия

Комиссия Fома составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

SPHY

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Fома составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BTI British American Tobacco p.l.c.	2.08	2.85	1.45	2.00	9.86
LI Li Auto Inc.	0.21	1.30	1.16	0.66	2.29
FLOW.AS Flow Traders BV	1.06	1.33	1.27	0.69	4.89
MSFT Microsoft Corporation	0.33	0.53	1.07	0.26	0.57
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	-1.09	-1.67	0.79	-0.68	-1.48
ULTA Ulta Beauty, Inc.	0.07	0.64	1.08	0.18	0.65
BOSS.DE Hugo Boss AG	-0.34	0.00	1.00	-0.14	-0.42
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.17	-0.08	0.99	-0.05	-0.23
NEM Newmont Goldcorp Corporation	0.51	0.97	1.14	0.41	1.17
GLEN.L Glencore plc	-1.25	-1.79	0.77	-0.70	-1.58
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	1.53	2.33	1.35	1.82	9.63
XPEL XPEL, Inc.	0.15	0.77	1.10	0.08	0.33
PERI Perion Network Ltd.	-0.19	0.15	1.03	-0.10	-0.26
SBUX Starbucks Corporation	0.43	0.86	1.12	0.33	1.07
DAVE Dave Inc.	2.60	3.72	1.48	3.59	16.80

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fома имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.56
За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fома за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.87%	0.94%	1.12%	0.95%	0.94%	1.00%	0.85%	0.89%	0.59%	0.56%	0.57%	0.53%
Активы портфеля:
BTI British American Tobacco p.l.c.	7.20%	8.16%	9.57%	7.40%	7.98%	7.22%	6.35%	8.52%	4.18%	3.77%	4.21%	4.55%
LI Li Auto Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLOW.AS Flow Traders BV	0.55%	0.70%	6.12%	4.85%	10.87%	16.81%	6.27%	6.11%	5.00%	4.73%	1.10%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ULTA Ulta Beauty, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BOSS.DE Hugo Boss AG	3.34%	3.08%	1.48%	1.29%	0.07%	10.22%	6.24%	4.91%	3.67%	6.23%	4.73%	3.28%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.40%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%
NEM Newmont Goldcorp Corporation	2.01%	2.69%	3.87%	4.66%	3.55%	1.74%	3.31%	1.62%	0.67%	0.37%	0.56%	1.19%
GLEN.L Glencore plc	2.86%	2.86%	8.71%	5.55%	3.09%	6.70%	5.33%	3.85%	1.05%	0.00%	9.89%	2.06%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	7.69%	7.80%	7.30%	6.47%	5.14%	5.63%	5.73%	4.09%	4.41%	4.27%	4.29%	3.98%
XPEL XPEL, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERI Perion Network Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SBUX Starbucks Corporation	3.40%	2.54%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%
DAVE Dave Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fома показал максимальную просадку в 93.94%, зарегистрированную 19 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 508 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-93.94%	2 февр. 2022 г.	335	19 мая 2023 г.	508	8 мая 2025 г.	843
-39.32%	3 янв. 2022 г.	7	11 янв. 2022 г.	13	28 янв. 2022 г.	20
-1.91%	28 апр. 2021 г.	1	28 апр. 2021 г.	20	26 мая 2021 г.	21
-1.66%	13 сент. 2021 г.	14	30 сент. 2021 г.	18	26 окт. 2021 г.	32
-1.55%	28 дек. 2021 г.	3	30 дек. 2021 г.	1	31 дек. 2021 г.	4

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 1.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TLT	FLOW.AS	AMPH	NEM	BTI	LI	GLEN.L	BOSS.DE	DAVE	XPEL	PERI	ULTA	SBUX	MSFT	SPHY	Portfolio
^GSPC	1.00	0.06	0.14	0.28	0.23	0.29	0.28	0.28	0.29	0.33	0.45	0.50	0.48	0.56	0.78	0.71	0.37
TLT	0.06	1.00	0.13	-0.00	0.17	0.05	0.02	-0.03	0.01	0.01	0.04	-0.00	0.02	0.06	0.05	0.38	0.04
FLOW.AS	0.14	0.13	1.00	0.05	0.21	0.16	0.08	0.17	0.20	0.07	0.11	0.09	0.05	0.09	0.09	0.19	0.09
AMPH	0.28	-0.00	0.05	1.00	0.10	0.20	0.05	0.08	0.09	0.05	0.22	0.16	0.16	0.18	0.15	0.20	0.07
NEM	0.23	0.17	0.21	0.10	1.00	0.30	0.10	0.33	0.12	0.08	0.12	0.10	0.07	0.17	0.12	0.26	0.13
BTI	0.29	0.05	0.16	0.20	0.30	1.00	0.13	0.25	0.18	0.04	0.12	0.10	0.17	0.23	0.13	0.27	0.08
LI	0.28	0.02	0.08	0.05	0.10	0.13	1.00	0.21	0.22	0.13	0.18	0.28	0.21	0.25	0.21	0.26	0.17
GLEN.L	0.28	-0.03	0.17	0.08	0.33	0.25	0.21	1.00	0.33	0.11	0.17	0.14	0.18	0.13	0.16	0.25	0.14
BOSS.DE	0.29	0.01	0.20	0.09	0.12	0.18	0.22	0.33	1.00	0.10	0.20	0.17	0.27	0.24	0.17	0.29	0.12
DAVE	0.33	0.01	0.07	0.05	0.08	0.04	0.13	0.11	0.10	1.00	0.22	0.23	0.20	0.19	0.23	0.28	0.99
XPEL	0.45	0.04	0.11	0.22	0.12	0.12	0.18	0.17	0.20	0.22	1.00	0.34	0.36	0.33	0.30	0.41	0.25
PERI	0.50	-0.00	0.09	0.16	0.10	0.10	0.28	0.14	0.17	0.23	0.34	1.00	0.37	0.30	0.39	0.39	0.27
ULTA	0.48	0.02	0.05	0.16	0.07	0.17	0.21	0.18	0.27	0.20	0.36	0.37	1.00	0.39	0.32	0.41	0.23
SBUX	0.56	0.06	0.09	0.18	0.17	0.23	0.25	0.13	0.24	0.19	0.33	0.30	0.39	1.00	0.39	0.44	0.22
MSFT	0.78	0.05	0.09	0.15	0.12	0.13	0.21	0.16	0.17	0.23	0.30	0.39	0.32	0.39	1.00	0.51	0.27
SPHY	0.71	0.38	0.19	0.20	0.26	0.27	0.26	0.25	0.29	0.28	0.41	0.39	0.41	0.44	0.51	1.00	0.32
Portfolio	0.37	0.04	0.09	0.07	0.13	0.08	0.17	0.14	0.12	0.99	0.25	0.27	0.23	0.22	0.27	0.32	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 апр. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Fома

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество