Fома
Собрать
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 0.90% |
BOSS.DE Hugo Boss AG | Consumer Cyclical | 0.21% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | Consumer Defensive | 5.31% |
DAVE Dave Inc. | Technology | 74.69% |
FLOW.AS Flow Traders BV | Financial Services | 1.71% |
GLEN.L Glencore plc | Basic Materials | 0.50% |
LI Li Auto Inc. | Consumer Cyclical | 1.17% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 1.71% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | Basic Materials | 3.22% |
PERI Perion Network Ltd. | Communication Services | 1.04% |
SBUX Starbucks Corporation | Consumer Cyclical | 1.23% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 2.08% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 4.16% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | Consumer Cyclical | 0.72% |
XPEL XPEL, Inc. | Consumer Cyclical | 1.35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fома и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 апр. 2021 г., начальной даты DAVE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Fома | 276.09% | 1.68% | 12.52% | 383.58% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTI British American Tobacco p.l.c. | 35.66% | 4.84% | 28.26% | 23.53% | 9.26% | 1.70% |
LI Li Auto Inc. | -44.54% | -3.31% | -39.08% | -45.92% | N/A | N/A |
FLOW.AS Flow Traders BV | 2.51% | 4.81% | 11.37% | 6.55% | 0.81% | N/A |
MSFT Microsoft Corporation | 15.19% | 2.20% | 1.68% | 32.07% | 26.56% | 26.69% |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | -19.51% | 6.39% | 13.06% | 8.12% | 19.22% | 16.04% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -17.81% | 6.81% | -23.14% | -2.20% | 12.02% | 12.86% |
BOSS.DE Hugo Boss AG | -43.75% | -5.80% | -27.93% | -39.88% | -2.92% | -5.77% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.41% | 2.06% | 9.38% | 11.62% | -4.57% | 1.08% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 30.62% | 4.16% | 56.38% | 35.52% | 9.29% | 10.65% |
GLEN.L Glencore plc | -16.75% | -7.24% | -5.49% | -12.91% | 8.24% | 0.66% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.93% | 1.68% | 5.97% | 14.35% | 4.76% | 4.52% |
XPEL XPEL, Inc. | -20.26% | 2.73% | -18.21% | -43.70% | 30.01% | 32.77% |
PERI Perion Network Ltd. | -73.73% | -9.79% | -63.71% | -74.01% | 11.81% | -7.89% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.09% | 4.14% | 5.22% | 3.43% | 3.48% | 11.78% |
DAVE Dave Inc. | 357.13% | 1.40% | 9.42% | 528.36% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fома, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 77.58% | 44.23% | 39.63% | 12.13% | 2.29% | -25.64% | 16.55% | 3.83% | 276.09% | ||||
| 2023 | 0.35% | -6.77% | -18.97% | -5.52% | -3.99% | 0.41% | 13.21% | 17.33% | -16.94% | -12.44% | 12.33% | 30.24% | -2.42% |
| 2022 | 16.72% | -51.07% | 35.60% | -33.63% | -26.59% | -37.84% | -0.42% | -19.30% | -22.69% | -8.34% | 23.49% | -21.89% | -87.11% |
| 2021 | 0.03% | 1.80% | 0.85% | -0.11% | -0.09% | -1.03% | 1.38% | 0.25% | 3.24% | 6.43% |
Комиссия
Комиссия Fома составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fома среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 1.55 | 2.05 | 1.32 | 1.03 | 7.47 |
LI Li Auto Inc. | -0.65 | -0.77 | 0.91 | -0.66 | -1.02 |
FLOW.AS Flow Traders BV | 0.33 | 0.64 | 1.11 | 0.20 | 1.31 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.98 | 2.56 | 1.34 | 2.50 | 7.63 |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0.17 | 0.56 | 1.07 | 0.16 | 0.27 |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.08 | 0.34 | 1.05 | 0.06 | 0.12 |
BOSS.DE Hugo Boss AG | -0.92 | -1.20 | 0.85 | -0.62 | -1.21 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.05 | 1.56 | 1.18 | 0.39 | 3.06 |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 1.32 | 1.96 | 1.25 | 0.74 | 4.33 |
GLEN.L Glencore plc | -0.32 | -0.28 | 0.97 | -0.26 | -0.81 |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 3.13 | 4.98 | 1.65 | 2.04 | 24.87 |
XPEL XPEL, Inc. | -0.57 | -0.52 | 0.91 | -0.64 | -1.07 |
PERI Perion Network Ltd. | -1.10 | -1.73 | 0.68 | -0.90 | -1.48 |
SBUX Starbucks Corporation | 0.21 | 0.68 | 1.10 | 0.21 | 0.46 |
DAVE Dave Inc. | 4.80 | 4.55 | 1.56 | 5.30 | 26.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fома за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fома | 0.86% | 1.12% | 0.94% | 0.94% | 1.00% | 0.85% | 0.89% | 0.59% | 0.56% | 0.58% | 0.54% | 0.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTI British American Tobacco p.l.c. | 7.60% | 9.57% | 7.40% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.52% | 4.18% | 3.77% | 4.21% | 4.55% | 4.04% |
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLOW.AS Flow Traders BV | 0.83% | 6.12% | 4.85% | 10.87% | 16.81% | 6.27% | 6.11% | 5.00% | 4.73% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOSS.DE Hugo Boss AG | 3.69% | 1.48% | 1.29% | 0.07% | 10.22% | 6.24% | 4.91% | 3.67% | 6.23% | 4.73% | 3.28% | 3.01% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.63% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 2.17% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.58% | 0.65% | 0.36% | 0.54% | 1.16% | 5.23% |
GLEN.L Glencore plc | 2.66% | 8.71% | 3.83% | 2.31% | 6.71% | 6.74% | 5.12% | 1.58% | 0.00% | 13.11% | 3.45% | 3.33% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.70% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% | 4.41% |
XPEL XPEL, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PERI Perion Network Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.37% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
DAVE Dave Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fома показал максимальную просадку в 93.94%, зарегистрированную 19 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fома составляет 63.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.94% | 2 февр. 2022 г. | 335 | 19 мая 2023 г. | — | — | — |
| -39.32% | 3 янв. 2022 г. | 7 | 11 янв. 2022 г. | 13 | 28 янв. 2022 г. | 20 |
| -1.91% | 28 апр. 2021 г. | 1 | 28 апр. 2021 г. | 20 | 26 мая 2021 г. | 21 |
| -1.66% | 13 сент. 2021 г. | 14 | 30 сент. 2021 г. | 18 | 26 окт. 2021 г. | 32 |
| -1.55% | 28 дек. 2021 г. | 3 | 30 дек. 2021 г. | 1 | 31 дек. 2021 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fома составляет 11.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TLT | AMPH | DAVE | FLOW.AS | LI | NEM | GLEN.L | BTI | BOSS.DE | XPEL | ULTA | PERI | MSFT | SBUX | SPHY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT | 1.00 | -0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | 0.18 | -0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.37 |
| AMPH | -0.01 | 1.00 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.21 | 0.09 | 0.21 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| DAVE | 0.00 | 0.05 | 1.00 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.25 |
| FLOW.AS | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 1.00 | 0.08 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.23 |
| LI | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 1.00 | 0.10 | 0.18 | 0.12 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| NEM | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.21 | 0.10 | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.27 |
| GLEN.L | -0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 1.00 | 0.29 | 0.31 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.23 |
| BTI | 0.03 | 0.21 | 0.04 | 0.17 | 0.12 | 0.30 | 0.29 | 1.00 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | 0.30 |
| BOSS.DE | 0.01 | 0.09 | 0.13 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.31 | 0.24 | 1.00 | 0.21 | 0.30 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.32 |
| XPEL | 0.03 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 1.00 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | 0.33 | 0.39 |
| ULTA | 0.02 | 0.14 | 0.18 | 0.09 | 0.22 | 0.08 | 0.18 | 0.19 | 0.30 | 0.35 | 1.00 | 0.37 | 0.33 | 0.41 | 0.41 |
| PERI | -0.00 | 0.18 | 0.21 | 0.12 | 0.31 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.36 | 0.37 | 1.00 | 0.42 | 0.32 | 0.41 |
| MSFT | 0.06 | 0.15 | 0.20 | 0.12 | 0.24 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 0.33 | 0.42 | 1.00 | 0.43 | 0.53 |
| SBUX | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.26 | 0.19 | 0.12 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.41 | 0.32 | 0.43 | 1.00 | 0.44 |
| SPHY | 0.37 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.53 | 0.44 | 1.00 |