10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 на 14 сент. 2024 г. показал доходность в 22.59% с начала года и доходность в 17.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
| 10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 | 22.59% | 5.48% | 20.05% | 28.12% | 12.43% | 17.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 27.72% | 8.73% | 30.30% | 25.76% | 8.78% | 13.49% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 17.33% | 7.06% | 20.96% | 15.62% | 3.91% | 11.70% |
SYY Sysco Corporation | 6.78% | -0.07% | -4.14% | 10.80% | 2.18% | 10.13% |
AVGO Broadcom Inc. | 51.35% | 1.19% | 36.74% | 100.36% | 46.80% | 38.32% |
XEL Xcel Energy Inc. | 6.20% | 7.36% | 25.11% | 14.37% | 3.10% | 10.97% |
CMS CMS Energy Corporation | 23.78% | 5.48% | 23.18% | 26.77% | 5.45% | 12.43% |
HD The Home Depot, Inc. | 11.75% | 5.59% | 3.14% | 21.30% | 13.31% | 18.00% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 33.12% | 3.58% | 14.87% | 29.43% | 6.24% | 14.13% |
MCD McDonald's Corporation | 1.82% | 7.10% | 7.55% | 9.16% | 9.71% | 15.21% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 42.47% | 8.44% | 42.73% | 27.10% | 11.39% | 16.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.75% | 0.49% | 4.24% | -2.67% | 2.86% | 0.39% | 6.43% | 5.89% | 22.59% | ||||
| 2023 | 1.57% | -2.86% | 2.88% | 0.90% | -2.76% | 3.51% | 2.83% | -4.42% | -6.61% | -0.44% | 5.86% | 5.77% | 5.46% |
| 2022 | -4.74% | -1.10% | 4.77% | -3.77% | 2.05% | -4.67% | 3.31% | -2.75% | -9.90% | 7.31% | 7.27% | -3.09% | -6.70% |
| 2021 | -0.90% | -0.16% | 8.38% | 5.48% | -0.32% | -1.85% | 4.22% | 2.59% | -3.86% | 5.40% | -0.41% | 9.54% | 30.79% |
| 2020 | 4.75% | -9.19% | -11.93% | 6.95% | 3.23% | 0.22% | 8.14% | 3.40% | 1.18% | -1.57% | 5.29% | 2.61% | 11.54% |
| 2019 | 4.77% | 4.19% | 3.37% | 3.53% | -1.43% | 5.50% | 1.12% | 6.47% | 2.21% | 0.46% | -1.86% | 1.79% | 34.16% |
| 2018 | -0.78% | -5.42% | 2.54% | 1.91% | 0.73% | 1.87% | 1.41% | 3.01% | 0.93% | -0.96% | 4.74% | -4.12% | 5.53% |
| 2017 | 1.04% | 5.03% | 0.73% | 2.24% | 4.13% | -0.99% | 2.40% | 2.88% | -0.86% | 3.08% | 4.35% | -1.43% | 24.79% |
| 2016 | 2.08% | 2.19% | 7.93% | -2.29% | 3.18% | 5.16% | 0.68% | -2.65% | -1.30% | -1.11% | 0.48% | 3.77% | 19.09% |
| 2015 | 2.52% | 1.28% | 0.10% | -3.30% | 3.50% | -4.02% | 5.83% | -1.71% | 3.25% | 4.87% | 1.48% | 2.70% | 17.20% |
| 2014 | 0.88% | 4.11% | 2.59% | 2.54% | 0.74% | 2.15% | -4.77% | 6.89% | -1.94% | 6.54% | 3.20% | 3.54% | 29.18% |
| 2013 | 6.15% | 3.00% | 4.75% | 2.53% | -2.48% | 0.78% | 3.05% | -5.03% | 1.94% | 4.44% | -0.28% | 3.28% | 23.84% |
Комиссия
Комиссия 10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.20 | 1.80 | 1.21 | 0.60 | 4.98 |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 0.85 | 1.26 | 1.14 | 0.63 | 2.78 |
SYY Sysco Corporation | 0.66 | 1.09 | 1.10 | 0.46 | 1.85 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.20 | 2.80 | 1.67 | 3.96 | 12.33 |
XEL Xcel Energy Inc. | 0.67 | 0.99 | 1.13 | 0.44 | 1.51 |
CMS CMS Energy Corporation | 1.51 | 2.14 | 1.21 | 0.99 | 7.43 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.95 | 1.46 | 1.18 | 0.64 | 2.11 |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 1.52 | 2.06 | 1.24 | 1.12 | 6.28 |
MCD McDonald's Corporation | 0.45 | 0.74 | 1.09 | 0.45 | 0.93 |
NEE NextEra Energy, Inc. | 0.90 | 1.30 | 1.24 | 0.61 | 2.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 | 2.58% | 2.95% | 2.66% | 2.24% | 2.58% | 2.49% | 2.98% | 2.64% | 2.72% | 2.84% | 2.89% | 3.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.50% | 4.16% | 2.98% | 2.25% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% | 3.91% | 4.58% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.43% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.40% | 2.96% | 3.50% |
SYY Sysco Corporation | 2.63% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% | 2.95% | 3.91% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.21% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.39% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
CMS CMS Energy Corporation | 2.90% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.33% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 1.74% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.32% | 2.52% | 3.84% | 3.35% | 3.12% |
MCD McDonald's Corporation | 2.25% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.38% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 показал максимальную просадку в 36.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 138 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.41% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 138 | 7 окт. 2020 г. | 163 |
| -19.74% | 21 апр. 2022 г. | 121 | 12 окт. 2022 г. | 351 | 7 мар. 2024 г. | 472 |
| -15.25% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 79 |
| -10.58% | 11 дек. 2017 г. | 41 | 8 февр. 2018 г. | 102 | 6 июл. 2018 г. | 143 |
| -9.02% | 14 дек. 2018 г. | 7 | 24 дек. 2018 г. | 27 | 4 февр. 2019 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AVGO | HD | SYY | MCD | CINF | MAA | NEE | WEC | XEL | CMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | 1.00 | 0.37 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| HD | 0.37 | 1.00 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| SYY | 0.25 | 0.41 | 1.00 | 0.40 | 0.48 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| MCD | 0.29 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36 |
| CINF | 0.32 | 0.45 | 0.48 | 0.40 | 1.00 | 0.43 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.40 |
| MAA | 0.25 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.43 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.47 |
| NEE | 0.19 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.45 | 1.00 | 0.69 | 0.70 | 0.70 |
| WEC | 0.12 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.47 | 0.69 | 1.00 | 0.84 | 0.83 |
| XEL | 0.14 | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.70 | 0.84 | 1.00 | 0.83 |
| CMS | 0.14 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.70 | 0.83 | 0.83 | 1.00 |