10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 50...

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
CINF Cincinnati Financial Corporation	Financial Services	10%
CMS CMS Energy Corporation	Utilities	10%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	10%
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	Real Estate	10%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	10%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	10%
SYY Sysco Corporation	Consumer Defensive	10%
WEC WEC Energy Group, Inc.	Utilities	10%
XEL Xcel Energy Inc.	Utilities	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 на 23 мая 2025 г. показал доходность в 3.25% с начала года и доходность в 16.05% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.67%	10.48%	-1.79%	10.08%	14.60%	10.64%
10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500	3.25%	3.21%	3.76%	22.71%	16.17%	16.05%
Активы портфеля:
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	1.88%	-2.47%	-0.66%	18.15%	10.03%	11.06%
WEC WEC Energy Group, Inc.	14.13%	-2.50%	6.31%	32.76%	7.61%	11.70%
SYY Sysco Corporation	-4.58%	-1.79%	-2.82%	1.74%	9.65%	9.49%
AVGO Broadcom Inc.	-0.26%	35.94%	41.42%	67.61%	56.76%	36.52%
XEL Xcel Energy Inc.	4.22%	-3.05%	-1.42%	29.14%	5.99%	10.64%
CMS CMS Energy Corporation	5.67%	-5.18%	1.76%	15.65%	7.74%	10.58%
HD The Home Depot, Inc.	-5.28%	3.30%	-9.76%	13.50%	11.29%	15.23%
CINF Cincinnati Financial Corporation	1.72%	9.29%	-5.07%	25.35%	23.66%	14.25%
MCD McDonald's Corporation	9.05%	-1.49%	10.25%	21.15%	13.85%	15.11%
NEE NextEra Energy, Inc.	-5.86%	0.45%	-12.17%	-9.82%	5.25%	12.97%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-0.32%	4.14%	-1.35%	-0.57%	1.40%								3.25%
2024	0.75%	0.49%	4.24%	-2.67%	2.86%	0.39%	6.43%	5.89%	3.95%	-1.82%	4.83%	-1.58%	25.86%
2023	1.57%	-2.86%	2.88%	0.90%	-2.76%	3.51%	2.83%	-4.42%	-6.61%	-0.44%	5.86%	5.77%	5.46%
2022	-4.74%	-1.10%	4.77%	-3.77%	2.05%	-4.67%	3.31%	-2.75%	-9.90%	7.31%	7.27%	-3.09%	-6.70%
2021	-0.90%	-0.16%	8.38%	5.48%	-0.32%	-1.85%	4.22%	2.59%	-3.86%	5.40%	-0.41%	9.54%	30.79%
2020	4.75%	-9.19%	-11.93%	6.95%	3.23%	0.22%	8.14%	3.40%	1.18%	-1.57%	5.29%	2.61%	11.54%
2019	4.77%	4.19%	3.37%	3.53%	-1.43%	5.50%	1.12%	6.47%	2.21%	0.46%	-1.86%	1.79%	34.16%
2018	-0.78%	-5.42%	2.47%	1.91%	0.73%	1.80%	1.41%	3.01%	0.93%	-0.96%	4.74%	-4.12%	5.39%
2017	1.04%	4.93%	0.73%	2.24%	4.13%	-0.99%	2.40%	2.88%	-0.86%	3.08%	4.35%	-1.43%	24.66%
2016	2.08%	2.07%	7.92%	-2.29%	3.18%	5.16%	0.68%	-2.65%	-1.30%	-1.11%	0.48%	3.77%	18.94%
2015	2.52%	1.12%	0.09%	-3.30%	3.50%	-4.02%	5.83%	-1.71%	3.25%	4.87%	1.48%	2.70%	17.01%
2014	0.88%	3.86%	2.58%	2.54%	0.74%	2.15%	-4.77%	6.89%	-1.94%	6.54%	3.20%	3.54%	28.87%

Комиссия

Комиссия 10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	0.85	1.26	1.15	0.45	3.48
WEC WEC Energy Group, Inc.	1.88	2.32	1.28	1.26	7.61
SYY Sysco Corporation	0.08	0.06	1.01	-0.08	-0.20
AVGO Broadcom Inc.	1.08	1.78	1.24	1.58	4.36
XEL Xcel Energy Inc.	1.42	1.87	1.25	1.00	6.42
CMS CMS Energy Corporation	0.89	1.15	1.14	0.98	3.38
HD The Home Depot, Inc.	0.59	0.84	1.10	0.51	1.29
CINF Cincinnati Financial Corporation	1.01	1.48	1.20	1.31	3.31
MCD McDonald's Corporation	1.05	1.48	1.19	1.17	4.28
NEE NextEra Energy, Inc.	-0.33	-0.24	0.97	-0.37	-0.74

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.48
За 5 лет: 1.02
За 10 лет: 0.92
За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.73%	2.62%	2.95%	2.66%	2.24%	2.58%	2.49%	2.85%	2.64%	2.72%	2.84%	2.89%
Активы портфеля:
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	3.87%	3.80%	4.16%	2.98%	2.25%	3.16%	2.91%	3.86%	3.46%	3.35%	3.39%	3.91%
WEC WEC Energy Group, Inc.	3.28%	3.55%	3.71%	3.10%	2.79%	2.75%	2.56%	3.19%	3.13%	3.38%	3.40%	2.96%
SYY Sysco Corporation	2.83%	2.64%	2.71%	2.51%	2.34%	2.42%	1.82%	2.30%	2.17%	2.24%	2.20%	2.95%
AVGO Broadcom Inc.	0.97%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
XEL Xcel Energy Inc.	3.20%	2.43%	3.36%	2.78%	2.71%	2.58%	2.55%	3.09%	2.99%	3.34%	3.56%	3.34%
CMS CMS Energy Corporation	3.05%	3.09%	3.36%	2.91%	2.67%	2.67%	2.43%	2.88%	2.81%	2.98%	3.22%	3.11%
HD The Home Depot, Inc.	2.47%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%
CINF Cincinnati Financial Corporation	2.27%	2.25%	2.90%	2.70%	2.21%	2.75%	2.13%	2.74%	3.33%	2.53%	3.89%	3.40%
MCD McDonald's Corporation	2.19%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%
NEE NextEra Energy, Inc.	3.15%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 показал максимальную просадку в 36.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 138 торговых сессий.

Текущая просадка 10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 составляет 3.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.41%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	138	7 окт. 2020 г.	163
-19.74%	21 апр. 2022 г.	121	12 окт. 2022 г.	351	7 мар. 2024 г.	472
-15.25%	8 июл. 2011 г.	22	8 авг. 2011 г.	57	27 окт. 2011 г.	79
-10.58%	11 дек. 2017 г.	41	8 февр. 2018 г.	102	6 июл. 2018 г.	143
-9.2%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	50

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	AVGO	MCD	SYY	HD	MAA	CINF	NEE	WEC	XEL	CMS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.61	0.49	0.51	0.63	0.47	0.62	0.41	0.34	0.35	0.35	0.72
AVGO	0.61	1.00	0.28	0.24	0.36	0.23	0.30	0.17	0.10	0.13	0.12	0.51
MCD	0.49	0.28	1.00	0.41	0.40	0.35	0.39	0.35	0.36	0.36	0.36	0.59
SYY	0.51	0.24	0.41	1.00	0.41	0.36	0.47	0.33	0.34	0.34	0.34	0.60
HD	0.63	0.36	0.40	0.41	1.00	0.39	0.45	0.33	0.28	0.29	0.30	0.61
MAA	0.47	0.23	0.35	0.36	0.39	1.00	0.43	0.45	0.47	0.46	0.48	0.66
CINF	0.62	0.30	0.39	0.47	0.45	0.43	1.00	0.35	0.38	0.38	0.40	0.66
NEE	0.41	0.17	0.35	0.33	0.33	0.45	0.35	1.00	0.68	0.69	0.69	0.70
WEC	0.34	0.10	0.36	0.34	0.28	0.47	0.38	0.68	1.00	0.83	0.83	0.72
XEL	0.35	0.13	0.36	0.34	0.29	0.46	0.38	0.69	0.83	1.00	0.82	0.72
CMS	0.35	0.12	0.36	0.34	0.30	0.48	0.40	0.69	0.83	0.82	1.00	0.73
Portfolio	0.72	0.51	0.59	0.60	0.61	0.66	0.66	0.70	0.72	0.72	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество