10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 26.15% с начала года и доходность в 15.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| 10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 | 26.15% | 0.14% | 18.78% | 27.08% | 12.75% | 15.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 18.98% | -4.73% | 10.86% | 20.18% | 7.13% | 11.18% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 17.10% | -5.78% | 23.29% | 18.84% | 3.96% | 9.20% |
SYY Sysco Corporation | 8.02% | 1.45% | 4.72% | 7.43% | 0.53% | 9.44% |
AVGO Broadcom Inc. | 110.96% | 41.86% | 47.86% | 109.88% | 53.33% | 40.57% |
XEL Xcel Energy Inc. | 12.65% | -5.09% | 27.10% | 13.32% | 4.51% | 9.68% |
CMS CMS Energy Corporation | 18.64% | -4.10% | 14.46% | 20.38% | 4.46% | 9.59% |
HD The Home Depot, Inc. | 16.02% | -6.07% | 17.32% | 15.34% | 14.98% | 16.97% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 41.69% | -8.15% | 24.82% | 43.93% | 9.57% | 13.82% |
MCD McDonald's Corporation | 0.63% | 0.95% | 14.53% | 2.29% | 10.70% | 14.80% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 22.82% | -4.62% | 0.64% | 24.86% | 6.17% | 13.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.75% | 0.49% | 4.24% | -2.67% | 2.86% | 0.39% | 6.43% | 5.89% | 3.95% | -1.82% | 4.83% | 26.15% | |
| 2023 | 1.57% | -2.86% | 2.88% | 0.90% | -2.76% | 3.51% | 2.83% | -4.42% | -6.61% | -0.44% | 5.86% | 5.77% | 5.46% |
| 2022 | -4.74% | -1.10% | 4.77% | -3.77% | 2.05% | -4.67% | 3.31% | -2.75% | -9.90% | 7.31% | 7.27% | -3.09% | -6.70% |
| 2021 | -0.90% | -0.16% | 8.38% | 5.48% | -0.32% | -1.85% | 4.22% | 2.59% | -3.86% | 5.40% | -0.41% | 9.54% | 30.79% |
| 2020 | 4.75% | -9.19% | -11.93% | 6.95% | 3.23% | 0.22% | 8.14% | 3.40% | 1.18% | -1.57% | 5.29% | 2.61% | 11.54% |
| 2019 | 4.77% | 4.19% | 3.37% | 3.53% | -1.43% | 5.50% | 1.12% | 6.47% | 2.21% | 0.46% | -1.86% | 1.79% | 34.16% |
| 2018 | -0.78% | -5.42% | 2.47% | 1.91% | 0.73% | 1.80% | 1.41% | 3.01% | 0.93% | -0.96% | 4.74% | -4.12% | 5.39% |
| 2017 | 1.04% | 4.93% | 0.73% | 2.24% | 4.13% | -0.99% | 2.40% | 2.88% | -0.86% | 3.08% | 4.35% | -1.43% | 24.66% |
| 2016 | 2.08% | 2.07% | 7.92% | -2.29% | 3.18% | 5.16% | 0.68% | -2.65% | -1.30% | -1.11% | 0.48% | 3.77% | 18.94% |
| 2015 | 2.52% | 1.12% | 0.09% | -3.30% | 3.50% | -4.02% | 5.83% | -1.71% | 3.25% | 4.87% | 1.48% | 2.70% | 17.01% |
| 2014 | 0.88% | 3.86% | 2.58% | 2.54% | 0.74% | 2.15% | -4.77% | 6.89% | -1.94% | 6.54% | 3.20% | 3.54% | 28.87% |
| 2013 | 6.15% | 2.67% | 4.75% | 2.53% | -2.48% | 0.78% | 3.05% | -5.03% | 1.94% | 4.44% | -0.28% | 3.28% | 23.45% |
Комиссия
Комиссия 10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.05 | 1.62 | 1.19 | 0.50 | 4.92 |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 1.17 | 1.70 | 1.21 | 0.79 | 3.78 |
SYY Sysco Corporation | 0.39 | 0.71 | 1.09 | 0.41 | 1.08 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.03 | 2.90 | 1.36 | 4.31 | 12.51 |
XEL Xcel Energy Inc. | 0.66 | 0.99 | 1.14 | 0.42 | 1.42 |
CMS CMS Energy Corporation | 1.29 | 1.83 | 1.23 | 1.04 | 6.09 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.74 | 1.15 | 1.14 | 0.86 | 1.84 |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.02 | 2.64 | 1.37 | 1.81 | 11.89 |
MCD McDonald's Corporation | 0.13 | 0.31 | 1.04 | 0.14 | 0.30 |
NEE NextEra Energy, Inc. | 0.99 | 1.38 | 1.18 | 0.66 | 3.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.69% | 2.95% | 2.66% | 2.24% | 2.58% | 2.49% | 2.85% | 2.64% | 2.72% | 2.84% | 2.89% | 3.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.83% | 4.16% | 2.98% | 2.25% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% | 3.91% | 4.58% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.52% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.40% | 2.96% | 3.50% |
SYY Sysco Corporation | 2.63% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% | 2.95% | 3.91% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.93% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.20% | 3.36% | 2.78% | 2.71% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
CMS CMS Energy Corporation | 3.09% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.29% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.27% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% | 3.40% | 3.16% |
MCD McDonald's Corporation | 2.33% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.84% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 показал максимальную просадку в 36.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 138 торговых сессий.
Текущая просадка 10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 составляет 2.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.41% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 138 | 7 окт. 2020 г. | 163 |
| -19.74% | 21 апр. 2022 г. | 121 | 12 окт. 2022 г. | 351 | 7 мар. 2024 г. | 472 |
| -15.25% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 79 |
| -10.58% | 11 дек. 2017 г. | 41 | 8 февр. 2018 г. | 102 | 6 июл. 2018 г. | 143 |
| -9.02% | 14 дек. 2018 г. | 7 | 24 дек. 2018 г. | 27 | 4 февр. 2019 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 10 High Sharpe Ratio Dividend Stocks in the S&P 500 составляет 5.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AVGO | HD | SYY | MCD | CINF | MAA | NEE | WEC | XEL | CMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | 1.00 | 0.36 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.24 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| HD | 0.36 | 1.00 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| SYY | 0.25 | 0.41 | 1.00 | 0.40 | 0.47 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| MCD | 0.29 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36 |
| CINF | 0.31 | 0.44 | 0.47 | 0.39 | 1.00 | 0.43 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.40 |
| MAA | 0.24 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.43 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.48 |
| NEE | 0.18 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.45 | 1.00 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| WEC | 0.11 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.47 | 0.69 | 1.00 | 0.84 | 0.83 |
| XEL | 0.13 | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.69 | 0.84 | 1.00 | 0.82 |
| CMS | 0.13 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.48 | 0.69 | 0.83 | 0.82 | 1.00 |