BWM Core

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

BWM Core

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BINC BlackRock Flexible Income ETF	Total Bond Market	5%
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	International Government Bonds	6%
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF	Emerging Markets Bonds	4%
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust	Currency	12%
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	Materials	3%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	8%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	3%
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	Health & Biotech Equities	4%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	6%
JPRE JPMorgan Realty Income ETF	REIT	4%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	Money Market, Actively Managed	10%
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	Foreign Large Cap Equities	6%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	Large Cap Blend Equities	8%
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	Volatility Hedged Equity	5%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Large Cap Growth Equities	12%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	4%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BWM Core и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

BWM Core

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2023 г., начальной даты BINC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.79%	-9.92%	6.35%	14.12%	9.63%
BWM Core	4.67%	0.33%	0.69%	12.32%	N/A	N/A
Активы портфеля:
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	1.37%	0.18%	2.17%	5.42%	3.10%	N/A
BINC BlackRock Flexible Income ETF	0.77%	-0.93%	0.88%	6.65%	N/A	N/A
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	3.47%	-0.95%	-0.54%	15.26%	10.43%	8.96%
GLD SPDR Gold Trust	26.43%	9.92%	21.83%	38.50%	14.11%	10.35%
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	50.16%	14.43%	19.39%	51.21%	12.30%	11.05%
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	9.50%	-0.51%	4.93%	20.08%	11.44%	5.59%
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust	10.74%	7.77%	5.48%	10.83%	2.74%	0.61%
VT Vanguard Total World Stock ETF	-5.05%	-5.46%	-6.79%	8.02%	13.61%	8.07%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	-6.73%	-5.98%	-9.82%	3.45%	14.91%	8.87%
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	-3.07%	-7.87%	-12.41%	-2.01%	7.73%	7.38%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-4.83%	-5.19%	-6.76%	4.47%	N/A	N/A
JPRE JPMorgan Realty Income ETF	-1.11%	-2.12%	-8.02%	17.05%	N/A	N/A
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	0.28%	-1.35%	0.30%	8.56%	5.23%	3.76%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-1.58%	-5.83%	-7.19%	9.30%	8.02%	2.72%
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF	6.04%	2.00%	2.05%	8.42%	0.82%	0.50%
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	7.99%	5.17%	2.82%	8.53%	-2.27%	-0.50%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BWM Core, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.56%	1.23%	0.74%	0.07%									4.67%
2024	-1.06%	0.98%	2.52%	-1.88%	2.62%	0.18%	3.24%	2.73%	2.02%	-1.46%	1.16%	-3.22%	7.87%
2023					-0.87%	2.70%	2.30%	-1.98%	-3.42%	-0.64%	5.66%	3.71%	7.36%

Комиссия

Комиссия BWM Core составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GDX

VanEck Vectors Gold Miners ETF

GDX: 0.53%

JPRE

JPMorgan Realty Income ETF

JPRE: 0.50%

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

HYG: 0.49%

IYH

iShares U.S. Healthcare ETF

IYH: 0.43%

BINC

BlackRock Flexible Income ETF

BINC: 0.40%

GLD

SPDR Gold Trust

GLD: 0.40%

FXF

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

FXF: 0.40%

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JEPI: 0.35%

BWX

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

BWX: 0.35%

EBND

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

EBND: 0.30%

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

RODM: 0.29%

SPLV

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF

SPLV: 0.25%

RSP

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

RSP: 0.20%

JPST

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

JPST: 0.18%

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VWO: 0.08%

Vanguard Total World Stock ETF

VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BWM Core составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.46

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 2.09

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.31

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 2.14

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 8.42

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	9.33	18.68	4.57	18.25	131.81
BINC BlackRock Flexible Income ETF	2.41	3.28	1.53	2.88	13.07
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	1.32	1.78	1.26	1.86	6.03
GLD SPDR Gold Trust	2.41	3.18	1.42	4.85	13.02
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	1.61	2.12	1.28	2.38	5.80
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	1.47	2.04	1.30	1.94	6.98
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust	1.21	2.13	1.24	1.27	2.68
VT Vanguard Total World Stock ETF	0.42	0.71	1.10	0.45	2.10
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	0.22	0.43	1.06	0.21	0.87
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	-0.13	-0.08	0.99	-0.12	-0.30
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.32	0.53	1.09	0.32	1.59
JPRE JPMorgan Realty Income ETF	1.04	1.48	1.20	1.10	3.73
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	1.57	2.31	1.33	1.94	10.70
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.50	0.84	1.11	0.53	1.62
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF	1.07	1.67	1.20	1.18	2.45
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	0.95	1.55	1.18	0.82	1.76

BWM Core на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

BWM Core

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BWM Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.82%	2.80%	2.76%	2.73%	1.65%	1.59%	1.56%	1.54%	1.13%	0.99%	1.11%	1.00%
Активы портфеля:
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	4.98%	5.16%	4.79%	1.83%	0.73%	1.43%	2.69%	2.07%	0.96%	0.00%	0.00%	0.00%
BINC BlackRock Flexible Income ETF	6.52%	6.13%	3.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	1.90%	1.88%	2.45%	2.11%	1.51%	2.12%	2.08%	2.18%	2.03%	2.03%	2.28%	2.20%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	0.79%	1.19%	1.61%	1.66%	1.67%	0.53%	0.65%	0.50%	0.76%	0.26%	0.85%	0.66%
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	3.73%	4.09%	4.43%	3.81%	4.40%	2.82%	2.82%	2.03%	2.24%	3.19%	2.60%	0.00%
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust	0.00%	0.03%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%
VT Vanguard Total World Stock ETF	2.03%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%	2.44%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	1.73%	1.52%	1.63%	1.82%	1.28%	1.64%	1.69%	2.02%	1.52%	1.20%	1.70%	1.46%
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	1.28%	1.25%	1.18%	1.10%	0.94%	1.16%	1.14%	1.95%	1.10%	1.29%	2.02%	1.05%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.06%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPRE JPMorgan Realty Income ETF	2.35%	2.21%	3.26%	10.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	5.95%	6.01%	5.74%	5.30%	4.02%	4.88%	4.99%	5.54%	5.12%	5.27%	5.90%	5.69%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	3.27%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.24%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%	2.86%
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF	5.58%	5.89%	5.26%	4.75%	3.83%	3.67%	4.68%	4.70%	2.00%	0.00%	0.00%	0.24%
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	1.86%	1.99%	1.62%	1.23%	1.00%	0.95%	1.16%	1.17%	0.46%	0.00%	0.00%	1.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BWM Core

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

BWM Core показал максимальную просадку в 7.12%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.

Текущая просадка BWM Core составляет 0.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-7.12%	27 июл. 2023 г.	48	3 окт. 2023 г.	50	13 дек. 2023 г.	98
-5.84%	20 мар. 2025 г.	14	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-4.33%	21 окт. 2024 г.	56	10 янв. 2025 г.	23	13 февр. 2025 г.	79
-2.49%	10 апр. 2024 г.	5	16 апр. 2024 г.	17	9 мая 2024 г.	22
-2.21%	28 дек. 2023 г.	13	17 янв. 2024 г.	31	1 мар. 2024 г.	44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BWM Core составляет 5.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

BWM Core

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	JPST	FXF	GLD	IYH	GDX	SPLV	BWX	JPRE	VWO	BINC	JEPI	EBND	RSP	VT	HYG	RODM
JPST	1.00	0.33	0.23	0.16	0.23	0.15	0.53	0.25	0.16	0.54	0.13	0.42	0.17	0.17	0.43	0.20
FXF	0.33	1.00	0.29	0.17	0.31	0.15	0.68	0.24	0.31	0.40	0.12	0.56	0.19	0.22	0.32	0.40
GLD	0.23	0.29	1.00	0.14	0.79	0.16	0.38	0.19	0.37	0.35	0.17	0.46	0.22	0.29	0.33	0.36
IYH	0.16	0.17	0.14	1.00	0.25	0.70	0.21	0.54	0.31	0.34	0.72	0.26	0.65	0.55	0.44	0.50
GDX	0.23	0.31	0.79	0.25	1.00	0.27	0.40	0.32	0.50	0.37	0.31	0.51	0.37	0.44	0.38	0.49
SPLV	0.15	0.15	0.16	0.70	0.27	1.00	0.24	0.68	0.31	0.35	0.79	0.29	0.74	0.51	0.46	0.53
BWX	0.53	0.68	0.38	0.21	0.40	0.24	1.00	0.39	0.39	0.67	0.22	0.77	0.31	0.35	0.58	0.50
JPRE	0.25	0.24	0.19	0.54	0.32	0.68	0.39	1.00	0.39	0.48	0.64	0.41	0.71	0.54	0.56	0.54
VWO	0.16	0.31	0.37	0.31	0.50	0.31	0.39	0.39	1.00	0.40	0.49	0.61	0.59	0.76	0.55	0.73
BINC	0.54	0.40	0.35	0.34	0.37	0.35	0.67	0.48	0.40	1.00	0.38	0.65	0.44	0.48	0.76	0.55
JEPI	0.13	0.12	0.17	0.72	0.31	0.79	0.22	0.64	0.49	0.38	1.00	0.35	0.88	0.78	0.60	0.63
EBND	0.42	0.56	0.46	0.26	0.51	0.29	0.77	0.41	0.61	0.65	0.35	1.00	0.44	0.53	0.65	0.63
RSP	0.17	0.19	0.22	0.65	0.37	0.74	0.31	0.71	0.59	0.44	0.88	0.44	1.00	0.86	0.68	0.73
VT	0.17	0.22	0.29	0.55	0.44	0.51	0.35	0.54	0.76	0.48	0.78	0.53	0.86	1.00	0.72	0.82
HYG	0.43	0.32	0.33	0.44	0.38	0.46	0.58	0.56	0.55	0.76	0.60	0.65	0.68	0.72	1.00	0.69
RODM	0.20	0.40	0.36	0.50	0.49	0.53	0.50	0.54	0.73	0.55	0.63	0.63	0.73	0.82	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 мая 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

BWM Core

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество