IArB(Gr0%UpTV)-PM(EFT)9(%)1(YR)Testing1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAOI Applied Optoelectronics, Inc.	Technology	6.67%
AG First Majestic Silver Corp.	Basic Materials	6.67%
APLD Applied Digital Corporation	Financial Services	6.67%
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares	Basic Materials	6.67%
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	Small Cap Growth Equities	6.67%
CNX CNX Resources Corporation	Energy	6.67%
CRWV CoreWeave, Inc.	Technology	6.67%
DNN Denison Mines Corp	Energy	6.67%
FLYW Flywire Corporation	Technology	6.67%
IBRX ImmunityBio, Inc.	Healthcare	6.67%
J Jacobs Engineering Group Inc.	Industrials	6.67%
OKLO Oklo Inc.	Utilities	6.67%
POET POET Technologies Inc	Technology	6.67%
SMR Nuscale Power Corp	Industrials	6.67%
SOUN SoundHound AI Inc	Technology	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IArB(Gr0%UpTV)-PM(EFT)9(%)1(YR)Testing1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2025 г., начальной даты AUGO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель IArB(Gr0%UpTV)-PM(EFT)9(%)1(YR)Testing1	2.50%	-12.01%	32.62%	19.74%	—	—	—	—
Активы портфеля:
IBRX ImmunityBio, Inc.	2.24%	-27.00%	268.69%	192.00%	139.34%	59.77%	-20.09%	-2.82%
SMR Nuscale Power Corp	-1.07%	-18.99%	-28.37%	-74.31%	-32.83%	3.90%	0.18%	—
POET POET Technologies Inc	9.11%	-13.21%	-3.48%	-6.00%	58.29%	15.85%	-8.25%	-1.54%
FLYW Flywire Corporation	1.73%	-6.21%	-16.81%	-13.32%	19.84%	-26.13%	—	—
CRWV CoreWeave, Inc.	4.84%	11.47%	14.84%	-40.41%	34.03%	—	—	—
AAOI Applied Optoelectronics, Inc.	20.34%	8.99%	198.08%	271.37%	551.07%	256.68%	63.77%	21.28%
AG First Majestic Silver Corp.	-1.49%	-23.02%	31.13%	81.22%	227.12%	44.85%	6.14%	13.43%
SOUN SoundHound AI Inc	1.50%	-20.33%	-32.00%	-62.00%	-21.71%	28.30%	—	—
OKLO Oklo Inc.	0.12%	-23.97%	-32.93%	-62.63%	112.03%	67.89%	—	—
DNN Denison Mines Corp	0.00%	-8.50%	37.59%	32.13%	181.54%	50.21%	25.41%	21.06%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.29%, а средняя месячная доходность — +5.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +28.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении IArB(Gr0%UpTV)-PM(EFT)9(%)1(YR)Testing1 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -7.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	28.17%	16.75%	-13.36%	2.29%									32.62%
2025							-2.72%	5.14%	19.32%	10.87%	-15.29%	1.44%	16.27%

Метрики бенчмарка

IArB(Gr0%UpTV)-PM(EFT)9(%)1(YR)Testing1: годовая альфа составляет 71.70%, бета — 2.44, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 17.07.2025.

Портфель участвовал в 481.04% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -49.76%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 71.70%

Бета: 2.44

R²: 0.36

Участие в росте: 481.04%

Участие в снижении: -49.76%

Комиссия

Комиссия IArB(Gr0%UpTV)-PM(EFT)9(%)1(YR)Testing1 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CMCIX

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IBRX ImmunityBio, Inc.	81	1.29	2.42	1.29	3.45	5.62
SMR Nuscale Power Corp	29	-0.31	0.21	1.02	-0.38	-0.67
POET POET Technologies Inc	64	0.59	1.62	1.18	1.21	2.53
FLYW Flywire Corporation	56	0.46	0.97	1.12	0.82	2.32
CRWV CoreWeave, Inc.	56	0.31	1.28	1.15	0.87	1.37
AAOI Applied Optoelectronics, Inc.	97	4.04	3.70	1.44	12.36	32.04
AG First Majestic Silver Corp.	93	3.04	3.08	1.40	5.36	17.14
SOUN SoundHound AI Inc	31	-0.25	0.22	1.02	-0.24	-0.48
OKLO Oklo Inc.	71	1.05	2.08	1.23	1.54	3.12
DNN Denison Mines Corp	93	2.88	3.21	1.38	6.15	17.05

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для IArB(Gr0%UpTV)-PM(EFT)9(%)1(YR)Testing1. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IArB(Gr0%UpTV)-PM(EFT)9(%)1(YR)Testing1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.54%	0.53%	0.55%	0.12%	0.07%	0.05%	0.05%	0.05%	0.07%	0.06%	0.00%	0.12%
Активы портфеля:
IBRX ImmunityBio, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMR Nuscale Power Corp	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
POET POET Technologies Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLYW Flywire Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWV CoreWeave, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAOI Applied Optoelectronics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AG First Majestic Silver Corp.	0.10%	0.12%	0.33%	0.34%	0.31%	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOUN SoundHound AI Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OKLO Oklo Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DNN Denison Mines Corp	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

IArB(Gr0%UpTV)-PM(EFT)9(%)1(YR)Testing1 показал максимальную просадку в 32.30%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

Текущая просадка IArB(Gr0%UpTV)-PM(EFT)9(%)1(YR)Testing1 составляет 15.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.3%	16 окт. 2025 г.	26	20 нояб. 2025 г.	38	16 янв. 2026 г.	64
-23.84%	3 мар. 2026 г.	20	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-17.05%	29 янв. 2026 г.	6	5 февр. 2026 г.	11	23 февр. 2026 г.	17
-8.83%	25 июл. 2025 г.	6	1 авг. 2025 г.	7	12 авг. 2025 г.	13
-7.45%	13 авг. 2025 г.	6	20 авг. 2025 г.	13	9 сент. 2025 г.	19

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CNX	FLYW	AUGO	CMCIX	J	AG	IBRX	AAOI	CRWV	POET	DNN	SMR	APLD	SOUN	OKLO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.03	0.46	0.31	0.58	0.51	0.37	0.30	0.45	0.39	0.40	0.35	0.42	0.44	0.49	0.48	0.57
CNX	0.03	1.00	0.04	0.08	0.13	0.05	0.13	0.14	0.07	0.03	0.07	-0.05	-0.03	-0.08	0.01	-0.02	0.06
FLYW	0.46	0.04	1.00	0.15	0.44	0.32	0.20	0.14	0.13	0.13	0.27	0.12	0.17	0.09	0.34	0.18	0.24
AUGO	0.31	0.08	0.15	1.00	0.23	0.14	0.62	0.23	0.23	0.26	0.24	0.41	0.19	0.21	0.30	0.24	0.47
CMCIX	0.58	0.13	0.44	0.23	1.00	0.60	0.25	0.30	0.20	0.16	0.30	0.15	0.21	0.18	0.43	0.23	0.36
J	0.51	0.05	0.32	0.14	0.60	1.00	0.17	0.27	0.16	0.23	0.23	0.23	0.36	0.29	0.45	0.36	0.43
AG	0.37	0.13	0.20	0.62	0.25	0.17	1.00	0.22	0.32	0.31	0.20	0.47	0.26	0.25	0.26	0.27	0.54
IBRX	0.30	0.14	0.14	0.23	0.30	0.27	0.22	1.00	0.35	0.27	0.32	0.28	0.37	0.28	0.43	0.31	0.61
AAOI	0.45	0.07	0.13	0.23	0.20	0.16	0.32	0.35	1.00	0.37	0.38	0.38	0.37	0.40	0.20	0.35	0.62
CRWV	0.39	0.03	0.13	0.26	0.16	0.23	0.31	0.27	0.37	1.00	0.35	0.41	0.34	0.57	0.38	0.42	0.61
POET	0.40	0.07	0.27	0.24	0.30	0.23	0.20	0.32	0.38	0.35	1.00	0.35	0.32	0.37	0.47	0.38	0.58
DNN	0.35	-0.05	0.12	0.41	0.15	0.23	0.47	0.28	0.38	0.41	0.35	1.00	0.53	0.54	0.40	0.60	0.68
SMR	0.42	-0.03	0.17	0.19	0.21	0.36	0.26	0.37	0.37	0.34	0.32	0.53	1.00	0.57	0.49	0.76	0.68
APLD	0.44	-0.08	0.09	0.21	0.18	0.29	0.25	0.28	0.40	0.57	0.37	0.54	0.57	1.00	0.47	0.66	0.70
SOUN	0.49	0.01	0.34	0.30	0.43	0.45	0.26	0.43	0.20	0.38	0.47	0.40	0.49	0.47	1.00	0.56	0.65
OKLO	0.48	-0.02	0.18	0.24	0.23	0.36	0.27	0.31	0.35	0.42	0.38	0.60	0.76	0.66	0.56	1.00	0.72
Portfolio	0.57	0.06	0.24	0.47	0.36	0.43	0.54	0.61	0.62	0.61	0.58	0.68	0.68	0.70	0.65	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 июл. 2025 г.