Core/Stock Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AXP American Express Company	Financial Services	4%
CAH Cardinal Health, Inc.	Healthcare	4%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	4%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Foreign Large Cap Equities	30%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	4%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	30%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	4%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	4%
NEM Newmont Goldcorp Corporation	Basic Materials	4%
NOC Northrop Grumman Corporation	Industrials	4%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	4%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Core/Stock Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2012 г., начальной даты IEMG

Доходность по периодам

Core/Stock Portfolio на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 7.05% с начала года и доходность в 15.94% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Core/Stock Portfolio	-0.58%	-0.47%	7.05%	15.92%	64.42%	27.50%	16.75%	15.94%
Активы портфеля:
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	-0.35%	0.47%	5.04%	11.68%	44.76%	20.46%	12.60%	9.75%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-1.02%	-1.88%	3.48%	5.73%	42.53%	15.85%	4.31%	8.31%
AXP American Express Company	-0.11%	-1.98%	-18.42%	-8.38%	29.80%	23.99%	17.15%	19.06%
CAH Cardinal Health, Inc.	0.96%	-0.67%	4.67%	39.26%	66.99%	43.13%	31.59%	13.07%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-4.85%	-12.80%	11.75%	27.67%	39.72%	39.64%	31.19%
CAT Caterpillar Inc.	-1.79%	1.58%	25.49%	44.82%	152.39%	48.52%	27.57%	28.19%
LRCX Lam Research Corporation	-1.61%	1.75%	27.76%	50.24%	272.38%	62.76%	29.23%	40.66%
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.06%	6.59%	34.42%	44.07%	59.30%	15.29%	27.66%	11.56%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	0.33%	3.30%	-1.30%	10.37%	87.11%	41.69%	24.33%	20.98%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-0.72%	-3.92%	11.88%	16.66%	133.75%	56.27%	24.16%	32.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Core/Stock Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	8.75%	5.16%	-7.02%	0.67%									7.05%
2025	4.53%	0.96%	0.67%	1.03%	4.83%	7.10%	1.14%	3.83%	6.25%	4.69%	2.37%	3.08%	48.53%
2024	-0.62%	4.19%	4.66%	-0.49%	3.07%	1.02%	2.82%	3.02%	2.19%	-3.32%	0.61%	-3.00%	14.67%
2023	7.88%	-4.62%	1.91%	1.61%	-2.16%	6.12%	3.79%	-2.95%	-2.32%	-3.06%	8.82%	4.68%	20.20%
2022	0.23%	-1.37%	1.46%	-5.16%	2.92%	-8.51%	3.22%	-2.75%	-8.98%	6.94%	12.10%	-2.39%	-4.25%
2021	2.31%	5.30%	2.89%	2.25%	3.73%	0.07%	-2.04%	0.31%	-3.44%	2.43%	-3.42%	5.17%	16.13%

Метрики бенчмарка

Core/Stock Portfolio: годовая альфа составляет 2.40%, бета — 0.88, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 25.10.2012.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (91.87%) было выше, чем в снижении (84.27%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.40% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.88 и R² 0.78 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 2.40%

Бета: 0.88

R²: 0.78

Участие в росте: 91.87%

Участие в снижении: 84.27%

Комиссия

Комиссия Core/Stock Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Core/Stock Portfolio имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.71	0.88	+1.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.49	1.37	+2.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.54	1.21	+0.34
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.98	1.39	+2.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.48	6.43	+10.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	86	1.94	2.59	1.39	2.91	11.15
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	77	1.62	2.21	1.32	2.43	9.12
AXP American Express Company	50	0.33	0.67	1.10	0.52	1.47
CAH Cardinal Health, Inc.	89	1.88	2.85	1.40	4.49	10.26
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
CAT Caterpillar Inc.	96	3.39	4.01	1.54	6.61	23.24
LRCX Lam Research Corporation	97	3.70	3.60	1.50	10.10	31.52
XOM Exxon Mobil Corporation	80	1.58	2.06	1.28	2.51	6.57
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	85	1.77	2.30	1.33	3.12	9.83
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	93	2.64	3.23	1.41	5.70	18.99

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Core/Stock Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.71
За 5 лет: 1.08
За 10 лет: 0.91
За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Core/Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.45%	2.57%	3.03%	2.98%	2.97%	3.06%	2.31%	3.38%	3.27%	2.52%	2.48%	2.68%
Активы портфеля:
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	3.96%	4.16%	4.66%	4.36%	4.17%	4.07%	2.42%	4.62%	4.56%	3.56%	3.28%	3.59%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.66%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
AXP American Express Company	1.14%	0.85%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%
CAH Cardinal Health, Inc.	0.95%	0.99%	1.28%	1.98%	2.57%	3.80%	3.62%	3.80%	4.24%	3.00%	2.41%	1.68%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
CAT Caterpillar Inc.	0.83%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
LRCX Lam Research Corporation	0.46%	0.57%	1.19%	0.95%	1.53%	0.78%	1.04%	1.54%	2.79%	1.01%	1.28%	1.36%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.51%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	1.80%	1.59%	2.01%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.98%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Core/Stock Portfolio показал максимальную просадку в 34.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Core/Stock Portfolio составляет 7.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.66%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	161	9 нояб. 2020 г.	205
-23.28%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	251	23 дек. 2019 г.	480
-22.82%	18 мая 2015 г.	171	20 янв. 2016 г.	225	8 дек. 2016 г.	396
-21.45%	18 янв. 2022 г.	178	30 сент. 2022 г.	172	8 июн. 2023 г.	350
-13.74%	26 мар. 2025 г.	10	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	27

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 5.10, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	NEM	LLY	NOC	CAH	XOM	TSM	LRCX	AXP	CAT	GS	IEMG	EFV	Portfolio
Benchmark	1.00	0.17	0.41	0.38	0.45	0.45	0.58	0.65	0.67	0.62	0.68	0.69	0.74	0.84
NEM	0.17	1.00	0.08	0.10	0.06	0.17	0.11	0.11	0.09	0.19	0.08	0.27	0.26	0.33
LLY	0.41	0.08	1.00	0.25	0.33	0.18	0.18	0.22	0.25	0.21	0.25	0.25	0.30	0.37
NOC	0.38	0.10	0.25	1.00	0.32	0.28	0.12	0.17	0.31	0.30	0.28	0.21	0.33	0.36
CAH	0.45	0.06	0.33	0.32	1.00	0.28	0.18	0.24	0.35	0.32	0.36	0.28	0.40	0.44
XOM	0.45	0.17	0.18	0.28	0.28	1.00	0.23	0.24	0.40	0.51	0.43	0.39	0.50	0.53
TSM	0.58	0.11	0.18	0.12	0.18	0.23	1.00	0.62	0.38	0.40	0.40	0.62	0.48	0.64
LRCX	0.65	0.11	0.22	0.17	0.24	0.24	0.62	1.00	0.43	0.44	0.45	0.54	0.48	0.64
AXP	0.67	0.09	0.25	0.31	0.35	0.40	0.38	0.43	1.00	0.53	0.65	0.47	0.59	0.65
CAT	0.62	0.19	0.21	0.30	0.32	0.51	0.40	0.44	0.53	1.00	0.57	0.54	0.60	0.69
GS	0.68	0.08	0.25	0.28	0.36	0.43	0.40	0.45	0.65	0.57	1.00	0.51	0.63	0.68
IEMG	0.69	0.27	0.25	0.21	0.28	0.39	0.62	0.54	0.47	0.54	0.51	1.00	0.75	0.89
EFV	0.74	0.26	0.30	0.33	0.40	0.50	0.48	0.48	0.59	0.60	0.63	0.75	1.00	0.89
Portfolio	0.84	0.33	0.37	0.36	0.44	0.53	0.64	0.64	0.65	0.69	0.68	0.89	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2012 г.

Core/Stock Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов