PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Aapl corre

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Hhhh

Распределение активов


HLAL 6.67%XLK 6.67%TECL 6.67%VGT 6.67%VOOG 6.67%IVW 6.67%SPYG 6.67%ROM 6.67%MGK 6.67%SPUS 6.67%IXN 6.67%IUSG 6.67%TMFC 6.67%IYW 6.67%QTAP 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
Large Cap Growth Equities

6.67%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

6.67%

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

6.67%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

6.67%

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Large Cap Blend Equities

6.67%

IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

6.67%

SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

6.67%

ROM
ProShares Ultra Technology
Leveraged Equities, Leveraged

6.67%

MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities

6.67%

SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
Large Cap Growth Equities

6.67%

IXN
iShares Global Tech ETF
Technology Equities

6.67%

IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
Large Cap Growth Equities

6.67%

TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
Large Cap Growth Equities

6.67%

IYW
iShares U.S. Technology ETF
Technology Equities

6.67%

QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
Actively Managed, Leveraged, Leveraged Equities

6.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aapl corre и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
20.80%
13.39%
Aapl corre
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 апр. 2021 г., начальной даты QTAP

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Aapl corre5.58%1.71%20.80%46.69%N/AN/A
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
2.99%1.67%11.64%24.97%N/AN/A
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
4.17%0.17%19.93%44.65%24.86%20.42%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
9.52%-1.15%54.83%142.63%44.99%41.77%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
3.92%0.66%18.75%40.56%22.66%19.99%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
6.79%3.35%15.40%30.77%15.35%13.89%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
6.84%3.40%15.42%30.70%15.25%13.84%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
6.84%3.45%15.48%30.89%15.42%13.94%
ROM
ProShares Ultra Technology
6.78%-0.56%36.98%93.53%35.62%32.11%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
6.45%3.07%19.37%44.04%19.14%15.46%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
5.14%2.44%14.17%31.26%N/AN/A
IXN
iShares Global Tech ETF
4.39%1.01%20.25%41.76%4.25%3.63%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
6.67%3.49%15.32%29.82%15.09%13.50%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
5.98%2.76%18.24%40.55%18.47%N/A
IYW
iShares U.S. Technology ETF
5.61%1.26%22.26%52.81%24.24%20.12%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
1.25%0.51%9.18%28.06%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.68%
20233.31%-1.75%-6.69%-1.57%13.54%4.87%

Коэффициент Шарпа

Aapl corre на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.40. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.40

Коэффициент Шарпа Aapl corre находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.40
1.75
Aapl corre
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aapl corre за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Aapl corre0.59%0.63%0.72%0.47%0.67%0.83%0.85%0.72%0.86%0.85%0.79%0.78%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.70%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.73%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.26%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.62%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
1.05%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.96%1.03%0.89%0.46%0.82%1.62%1.27%1.30%1.51%1.51%1.36%1.44%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
1.08%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
ROM
ProShares Ultra Technology
0.01%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%0.03%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.47%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.83%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.53%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%1.02%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
1.05%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%1.22%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
0.24%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.38%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Aapl corre составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.08%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%
0.79%
0.00%2.15%
0.50%
0.00%2.15%
0.50%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.42%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
1.86
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.40
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
2.49
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.15
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
2.26
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
2.26
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
2.28
ROM
ProShares Ultra Technology
2.45
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
2.62
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
2.23
IXN
iShares Global Tech ETF
2.25
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
2.20
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
2.56
IYW
iShares U.S. Technology ETF
2.70
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
2.56

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QTAPHLALIXNSPUSTMFCROMTECLXLKIUSGIYWVGTIVWVOOGSPYGMGK
QTAP1.000.900.920.920.940.930.920.920.920.930.930.920.920.930.94
HLAL0.901.000.930.970.940.920.930.930.960.930.930.960.960.960.94
IXN0.920.931.000.950.950.980.990.990.950.980.990.960.960.960.96
SPUS0.920.970.951.000.970.960.960.960.980.960.960.980.980.980.97
TMFC0.940.940.950.971.000.960.960.960.970.970.960.980.980.980.99
ROM0.930.920.980.960.961.000.990.990.960.990.990.960.960.960.98
TECL0.920.930.990.960.960.991.001.000.960.990.990.960.960.960.97
XLK0.920.930.990.960.960.991.001.000.960.990.990.960.960.960.97
IUSG0.920.960.950.980.970.960.960.961.000.960.961.001.001.000.98
IYW0.930.930.980.960.970.990.990.990.961.000.990.970.970.970.98
VGT0.930.930.990.960.960.990.990.990.960.991.000.960.970.970.97
IVW0.920.960.960.980.980.960.960.961.000.970.961.001.001.000.98
VOOG0.920.960.960.980.980.960.960.961.000.970.971.001.001.000.98
SPYG0.930.960.960.980.980.960.960.961.000.970.971.001.001.000.98
MGK0.940.940.960.970.990.980.970.970.980.980.970.980.980.981.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-3.33%
-1.08%
Aapl corre
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aapl corre показал максимальную просадку в 39.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.

Текущая просадка Aapl corre составляет 3.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.19%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.30127 дек. 2023 г.503
-8.62%27 апр. 2021 г.1212 мая 2021 г.2214 июн. 2021 г.34
-8.55%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.37
-5.52%13 дек. 2021 г.620 дек. 2021 г.427 дек. 2021 г.10
-5.32%22 нояб. 2021 г.93 дек. 2021 г.38 дек. 2021 г.12

График волатильности

Текущая волатильность Aapl corre составляет 5.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.23%
3.37%
Aapl corre
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев