Aapl corre

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Aapl corre

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Hhhh

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
IXN iShares Global Tech ETF	Technology Equities	6.67%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	6.67%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Blend Equities	6.67%
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April	Actively Managed, Leveraged, Leveraged Equities	6.67%
ROM ProShares Ultra Technology	Leveraged Equities, Leveraged	6.67%
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	6.67%
TMFC Motley Fool 100 Index ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	6.67%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	Large Cap Blend Equities	6.67%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 апр. 2021 г., начальной даты QTAP

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Aapl corre	-7.63%	12.13%	-8.37%	9.18%	N/A	N/A
Активы портфеля:
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF	-6.93%	8.02%	-7.17%	2.44%	15.28%	N/A
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-6.25%	11.95%	-7.94%	6.60%	18.98%	19.17%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	-32.27%	36.32%	-37.80%	-17.78%	28.02%	32.61%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-8.02%	12.05%	-8.30%	11.24%	18.63%	19.33%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	-4.23%	9.45%	-3.79%	15.23%	16.00%	14.27%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	-4.29%	9.39%	-3.80%	15.12%	15.91%	14.19%
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	-4.24%	9.33%	-3.72%	15.24%	16.05%	14.32%
ROM ProShares Ultra Technology	-18.28%	23.61%	-22.09%	-2.21%	23.72%	27.73%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	-5.76%	9.69%	-4.64%	13.66%	17.22%	15.50%
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	-7.69%	8.20%	-8.36%	5.74%	15.98%	N/A
IXN iShares Global Tech ETF	-5.82%	12.31%	-5.52%	8.49%	18.24%	18.07%
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	-4.37%	9.38%	-4.20%	14.02%	15.78%	13.85%
TMFC Motley Fool 100 Index ETF	-4.08%	8.48%	-2.93%	16.70%	17.68%	N/A
IYW iShares U.S. Technology ETF	-6.97%	11.64%	-7.79%	10.95%	19.83%	19.48%
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April	3.49%	7.83%	4.61%	18.44%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aapl corre, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.59%	-3.10%	-9.10%	0.69%	3.55%								-7.63%
2024	2.65%	6.39%	1.53%	-5.84%	7.91%	8.43%	-2.65%	1.31%	2.74%	-1.58%	6.44%	0.05%	29.74%
2023	10.30%	-0.87%	11.28%	0.63%	7.51%	7.26%	3.31%	-1.75%	-6.69%	-1.57%	13.54%	4.87%	56.73%
2022	-8.79%	-5.31%	4.37%	-13.99%	-1.80%	-10.41%	15.15%	-7.06%	-13.17%	6.47%	6.44%	-9.83%	-35.24%
2021				4.75%	-1.02%	7.35%	4.25%	4.60%	-6.91%	9.97%	2.94%	3.13%	31.91%

Комиссия

Комиссия Aapl corre составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

ROM

ProShares Ultra Technology

QTAP

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

HLAL

Wahed FTSE USA Shariah ETF

TMFC

Motley Fool 100 Index ETF

SPUS

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

IXN

iShares Global Tech ETF

IYW

iShares U.S. Technology ETF

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

SPYG

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

IUSG

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Aapl corre составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF	0.11	0.33	1.05	0.13	0.45
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.23	0.54	1.07	0.28	0.89
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	-0.19	0.33	1.04	-0.25	-0.58
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.39	0.73	1.10	0.43	1.39
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.62	1.01	1.14	0.70	2.34
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	0.62	1.01	1.14	0.70	2.34
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.62	1.02	1.14	0.70	2.37
ROM ProShares Ultra Technology	-0.02	0.39	1.05	-0.02	-0.07
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.54	0.92	1.13	0.59	1.99
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.25	0.53	1.07	0.26	0.90
IXN iShares Global Tech ETF	0.30	0.62	1.09	0.35	1.07
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	0.58	0.97	1.14	0.64	2.18
TMFC Motley Fool 100 Index ETF	0.76	1.19	1.17	0.85	3.03
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.38	0.73	1.10	0.42	1.35
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April	0.95	1.46	1.25	1.46	6.85

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aapl corre имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.31
За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aapl corre за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.50%	0.44%	0.64%	0.72%	0.47%	0.67%	0.83%	0.85%	0.72%	0.86%	0.85%	0.79%
Активы портфеля:
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF	0.72%	0.58%	0.72%	1.15%	0.78%	0.97%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.72%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	0.58%	0.29%	0.28%	0.22%	0.32%	0.52%	0.25%	0.47%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.56%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.58%	0.49%	1.12%	0.93%	0.53%	0.88%	1.26%	1.34%	1.32%	1.47%	1.56%	1.28%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	0.47%	0.43%	1.03%	0.89%	0.46%	0.82%	1.63%	1.28%	1.30%	1.51%	1.51%	1.37%
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.64%	0.60%	1.15%	1.03%	0.62%	0.90%	1.36%	1.51%	1.41%	1.55%	1.57%	1.37%
ROM ProShares Ultra Technology	0.27%	0.21%	0.01%	0.00%	0.00%	0.05%	0.16%	0.30%	0.08%	0.20%	0.12%	0.24%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.47%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%	1.25%
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.77%	0.71%	0.87%	1.21%	0.93%	1.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IXN iShares Global Tech ETF	0.45%	0.43%	0.55%	0.81%	0.58%	0.63%	1.06%	0.94%	0.93%	1.03%	1.12%	1.14%
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	0.62%	0.59%	1.12%	1.07%	0.59%	0.93%	1.64%	1.32%	1.28%	1.48%	1.29%	1.21%
TMFC Motley Fool 100 Index ETF	0.42%	0.40%	0.26%	0.27%	0.23%	0.42%	0.50%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.22%	0.21%	0.53%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.91%	0.82%	1.13%	1.12%	1.13%
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Aapl corre показал максимальную просадку в 39.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.

Текущая просадка Aapl corre составляет 11.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.19%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	301	27 дек. 2023 г.	503
-27.33%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-16.71%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	65	7 нояб. 2024 г.	85
-8.97%	25 мар. 2024 г.	19	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	37
-8.62%	27 апр. 2021 г.	12	12 мая 2021 г.	22	14 июн. 2021 г.	34

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	QTAP	HLAL	IXN	TMFC	ROM	SPUS	TECL	XLK	VGT	IYW	MGK	IUSG	VOOG	IVW	SPYG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.89	0.96	0.91	0.95	0.91	0.96	0.92	0.92	0.92	0.91	0.94	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95
QTAP	0.89	1.00	0.88	0.91	0.93	0.92	0.91	0.91	0.91	0.92	0.92	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.93
HLAL	0.96	0.88	1.00	0.91	0.94	0.90	0.96	0.91	0.91	0.91	0.91	0.93	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94
IXN	0.91	0.91	0.91	1.00	0.94	0.98	0.95	0.99	0.99	0.99	0.98	0.96	0.95	0.95	0.95	0.96	0.99
TMFC	0.95	0.93	0.94	0.94	1.00	0.95	0.97	0.95	0.95	0.95	0.96	0.99	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98
ROM	0.91	0.92	0.90	0.98	0.95	1.00	0.95	0.99	0.99	0.99	0.99	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.99
SPUS	0.96	0.91	0.96	0.95	0.97	0.95	1.00	0.95	0.95	0.96	0.96	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
TECL	0.92	0.91	0.91	0.99	0.95	0.99	0.95	1.00	1.00	0.99	0.99	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.99
XLK	0.92	0.91	0.91	0.99	0.95	0.99	0.95	1.00	1.00	0.99	0.99	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.99
VGT	0.92	0.92	0.91	0.99	0.95	0.99	0.96	0.99	0.99	1.00	0.99	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.99
IYW	0.91	0.92	0.91	0.98	0.96	0.99	0.96	0.99	0.99	0.99	1.00	0.98	0.96	0.97	0.97	0.97	0.99
MGK	0.94	0.93	0.93	0.96	0.99	0.97	0.97	0.96	0.96	0.97	0.98	1.00	0.98	0.98	0.98	0.98	0.99
IUSG	0.96	0.92	0.95	0.95	0.97	0.96	0.98	0.96	0.96	0.96	0.96	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98
VOOG	0.96	0.92	0.94	0.95	0.98	0.96	0.98	0.96	0.96	0.96	0.97	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98
IVW	0.96	0.92	0.94	0.95	0.98	0.96	0.98	0.96	0.96	0.96	0.97	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98
SPYG	0.96	0.92	0.94	0.96	0.98	0.96	0.98	0.96	0.96	0.96	0.97	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99
Portfolio	0.95	0.93	0.94	0.99	0.98	0.99	0.98	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 апр. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Aapl corre

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество