DESEO1
Portafolio modelo 1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DESEO1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 окт. 2015 г., начальной даты RACE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
DESEO1 | 35.91% | 2.32% | 13.91% | 59.89% | 31.63% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Fair Isaac Corporation | 66.20% | 10.84% | 51.53% | 117.49% | 44.09% | 42.58% |
Microsoft Corporation | 16.38% | 4.43% | 1.89% | 38.34% | 27.20% | 26.95% |
Alphabet Inc. | 17.40% | -1.09% | 8.77% | 25.91% | 21.98% | 18.59% |
Meta Platforms, Inc. | 59.07% | 6.42% | 10.37% | 88.26% | 25.53% | 21.83% |
ASML Holding N.V. | 5.67% | -12.34% | -18.53% | 36.58% | 27.70% | 24.28% |
Visa Inc. | 10.01% | 6.48% | 0.92% | 22.09% | 11.11% | 19.06% |
The Progressive Corporation | 63.73% | 7.46% | 26.15% | 82.17% | 30.69% | 29.43% |
Ferrari N.V. | 39.93% | -2.76% | 9.30% | 64.29% | 26.50% | N/A |
Costco Wholesale Corporation | 38.02% | 3.16% | 23.81% | 67.12% | 28.06% | 24.33% |
Waste Management, Inc. | 15.21% | -2.45% | -2.92% | 32.41% | 14.08% | 18.16% |
MSCI Inc. | -1.64% | -3.46% | 0.30% | 8.72% | 20.77% | 29.33% |
Eli Lilly and Company | 58.85% | -3.28% | 19.95% | 68.50% | 54.40% | 32.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DESEO1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.25% | 8.79% | 2.26% | -4.89% | 6.62% | 5.77% | -1.50% | 7.06% | 35.91% | ||||
2023 | 10.96% | 0.21% | 9.46% | 2.90% | 6.00% | 4.33% | 2.95% | 1.39% | -3.13% | 1.38% | 12.39% | 3.89% | 65.77% |
2022 | -4.10% | -5.77% | 3.82% | -10.50% | 1.19% | -5.72% | 9.39% | -4.48% | -8.80% | 3.98% | 14.17% | -5.79% | -14.62% |
2021 | -2.39% | 2.02% | 5.16% | 7.66% | 0.11% | 4.05% | 5.93% | 2.29% | -7.55% | 6.93% | -1.93% | 6.17% | 30.97% |
2020 | 5.53% | -5.80% | -7.32% | 12.29% | 7.01% | 3.48% | 4.59% | 5.83% | -4.21% | -2.49% | 11.56% | 5.73% | 39.71% |
2019 | 13.01% | 5.32% | 5.03% | 6.15% | -2.15% | 6.06% | 4.09% | 0.01% | -2.34% | 2.33% | 7.00% | 2.59% | 57.30% |
2018 | 8.63% | -1.37% | -1.57% | 1.64% | 6.14% | 1.56% | 4.01% | 5.51% | -0.54% | -8.47% | 0.94% | -7.13% | 8.20% |
2017 | 5.30% | 4.84% | 2.72% | 3.66% | 3.19% | -0.41% | 6.73% | 2.12% | 1.70% | 4.47% | 2.66% | 0.37% | 44.13% |
2016 | -1.85% | -1.57% | 7.04% | -1.54% | 2.87% | -1.05% | 8.47% | 0.76% | 0.26% | -0.60% | -2.11% | 3.95% | 14.87% |
2015 | 4.76% | 1.13% | 0.78% | 6.77% |
Комиссия
Комиссия DESEO1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DESEO1 среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Fair Isaac Corporation | 3.69 | 3.79 | 1.56 | 6.79 | 21.99 |
Microsoft Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.24 |
Alphabet Inc. | 0.80 | 1.19 | 1.17 | 1.02 | 2.93 |
Meta Platforms, Inc. | 2.39 | 3.28 | 1.44 | 3.58 | 14.48 |
ASML Holding N.V. | 0.87 | 1.36 | 1.18 | 1.05 | 3.25 |
Visa Inc. | 1.24 | 1.68 | 1.22 | 1.50 | 3.93 |
The Progressive Corporation | 3.93 | 5.27 | 1.70 | 11.68 | 35.18 |
Ferrari N.V. | 2.07 | 3.07 | 1.37 | 4.30 | 12.52 |
Costco Wholesale Corporation | 3.34 | 3.93 | 1.59 | 6.38 | 16.79 |
Waste Management, Inc. | 1.63 | 2.19 | 1.36 | 2.37 | 8.11 |
MSCI Inc. | 0.15 | 0.41 | 1.06 | 0.13 | 0.39 |
Eli Lilly and Company | 2.07 | 2.83 | 1.37 | 3.35 | 12.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DESEO1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESEO1 | 0.60% | 0.59% | 0.59% | 0.89% | 0.85% | 0.94% | 0.90% | 1.01% | 1.10% | 1.13% | 1.24% | 0.95% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML Holding N.V. | 0.83% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Visa Inc. | 0.73% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
The Progressive Corporation | 0.44% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Ferrari N.V. | 0.55% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.87% | 0.66% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Costco Wholesale Corporation | 2.13% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Waste Management, Inc. | 1.45% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
MSCI Inc. | 1.12% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DESEO1 показал максимальную просадку в 29.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка DESEO1 составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-29.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-26.39% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 78 | 7 февр. 2023 г. | 278 |
-20.43% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 120 |
-10.82% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 61 |
-10.38% | 3 сент. 2020 г. | 39 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DESEO1 составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LLY | PGR | WM | COST | RACE | META | FICO | ASML | MSCI | V | GOOGL | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.33 |
PGR | 0.28 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.22 | 0.33 | 0.37 | 0.24 | 0.29 |
WM | 0.33 | 0.40 | 1.00 | 0.39 | 0.27 | 0.21 | 0.33 | 0.24 | 0.36 | 0.40 | 0.27 | 0.34 |
COST | 0.28 | 0.30 | 0.39 | 1.00 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.48 |
RACE | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 1.00 | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.48 |
META | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.42 | 1.00 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 0.48 | 0.67 | 0.60 |
FICO | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 1.00 | 0.47 | 0.53 | 0.51 | 0.46 | 0.54 |
ASML | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.37 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 1.00 | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.60 |
MSCI | 0.26 | 0.33 | 0.36 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.53 | 0.52 | 1.00 | 0.55 | 0.51 | 0.58 |
V | 0.29 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.55 | 1.00 | 0.55 | 0.60 |
GOOGL | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.42 | 0.46 | 0.67 | 0.46 | 0.54 | 0.51 | 0.55 | 1.00 | 0.72 |
MSFT | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 0.48 | 0.48 | 0.60 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.72 | 1.00 |