DESEO1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

DESEO1

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Portafolio modelo 1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ASML ASML Holding N.V.	Technology	8%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	5%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	15%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	12%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MSCI MSCI Inc.	Financial Services	6%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	8%
RACE Ferrari N.V.	Consumer Cyclical	8%
V Visa Inc.	Financial Services	5%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DESEO1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

DESEO1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 окт. 2015 г., начальной даты RACE

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.48%	2.14%	12.76%	33.14%	13.96%	11.39%
DESEO1	40.97%	2.88%	16.28%	49.00%	30.76%	N/A
Активы портфеля:
FICO Fair Isaac Corporation	101.76%	13.94%	67.22%	130.02%	46.67%	41.93%
MSFT Microsoft Corporation	13.69%	1.54%	1.18%	15.65%	24.40%	25.99%
GOOGL Alphabet Inc.	28.37%	8.11%	2.95%	33.21%	21.96%	20.55%
META Meta Platforms, Inc.	64.35%	-1.07%	22.80%	74.85%	24.51%	22.80%
ASML ASML Holding N.V.	-10.32%	-7.59%	-26.46%	0.12%	20.77%	22.01%
V Visa Inc.	19.78%	11.02%	11.03%	25.69%	12.31%	18.27%
PGR The Progressive Corporation	65.14%	3.88%	26.37%	66.83%	32.17%	28.74%
RACE Ferrari N.V.	30.81%	-6.56%	4.84%	25.88%	22.25%	N/A
COST Costco Wholesale Corporation	42.28%	4.51%	18.06%	60.95%	27.42%	23.65%
WM Waste Management, Inc.	27.39%	5.56%	7.13%	33.84%	17.02%	18.93%
MSCI MSCI Inc.	8.90%	-0.45%	23.07%	18.06%	20.69%	30.43%
LLY Eli Lilly and Company	39.94%	-11.11%	5.42%	38.61%	50.37%	30.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DESEO1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	6.25%	8.79%	2.26%	-4.89%	6.62%	5.77%	-1.50%	7.06%	1.93%	-1.84%			40.97%
2023	10.96%	0.21%	9.46%	2.90%	6.00%	4.33%	2.95%	1.39%	-3.13%	1.38%	12.39%	3.89%	65.77%
2022	-4.10%	-5.77%	3.82%	-10.50%	1.19%	-5.72%	9.39%	-4.48%	-8.80%	3.98%	14.17%	-5.79%	-14.62%
2021	-2.39%	2.02%	5.16%	7.66%	0.11%	4.05%	5.93%	2.29%	-7.55%	6.93%	-1.93%	6.17%	30.97%
2020	5.53%	-5.80%	-7.32%	12.29%	7.01%	3.48%	4.59%	5.83%	-4.21%	-2.49%	11.56%	5.73%	39.71%
2019	13.01%	5.32%	5.03%	6.15%	-2.15%	6.06%	4.09%	0.01%	-2.34%	2.33%	7.00%	2.59%	57.30%
2018	8.63%	-1.37%	-1.57%	1.64%	6.14%	1.56%	4.01%	5.51%	-0.54%	-8.47%	0.94%	-7.13%	8.20%
2017	5.30%	4.84%	2.72%	3.66%	3.19%	-0.41%	6.73%	2.12%	1.70%	4.47%	2.66%	0.37%	44.13%
2016	-1.85%	-1.57%	7.04%	-1.54%	2.87%	-1.05%	8.47%	0.76%	0.26%	-0.60%	-2.11%	3.95%	14.87%
2015										4.76%	1.13%	0.78%	6.77%

Комиссия

Комиссия DESEO1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DESEO1 среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESEO1

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FICO Fair Isaac Corporation	4.40	4.51	1.66	7.86	26.35
MSFT Microsoft Corporation	0.86	1.21	1.16	1.09	2.65
GOOGL Alphabet Inc.	1.35	1.89	1.25	1.62	4.06
META Meta Platforms, Inc.	2.13	3.04	1.42	4.16	12.93
ASML ASML Holding N.V.	0.08	0.41	1.06	0.09	0.22
V Visa Inc.	1.67	2.22	1.32	2.20	5.60
PGR The Progressive Corporation	3.05	4.05	1.54	8.80	23.41
RACE Ferrari N.V.	1.07	1.70	1.21	2.47	5.83
COST Costco Wholesale Corporation	3.37	3.99	1.60	6.44	16.64
WM Waste Management, Inc.	1.88	2.44	1.41	2.82	8.15
MSCI MSCI Inc.	0.81	1.24	1.18	0.69	2.03
LLY Eli Lilly and Company	1.14	1.72	1.23	1.75	5.68

Коэффициент Шарпа

DESEO1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

DESEO1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DESEO1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.56%	0.59%	0.59%	0.89%	0.85%	0.94%	0.90%	1.01%	1.10%	1.13%	1.24%	0.95%
Активы портфеля:
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%	0.13%
MSFT Microsoft Corporation	0.53%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
GOOGL Alphabet Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	1.00%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.77%	0.75%
V Visa Inc.	0.69%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
PGR The Progressive Corporation	0.44%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%	1.05%
RACE Ferrari N.V.	0.59%	0.59%	0.69%	0.40%	0.54%	0.70%	0.88%	0.65%	0.89%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	2.09%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
WM Waste Management, Inc.	1.31%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%	3.25%
MSCI MSCI Inc.	0.79%	0.98%	0.98%	0.59%	0.65%	0.98%	1.30%	1.04%	1.27%	1.11%	0.38%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.48%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DESEO1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

DESEO1 показал максимальную просадку в 29.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка DESEO1 составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.66%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-26.39%	30 дек. 2021 г.	200	14 окт. 2022 г.	78	7 февр. 2023 г.	278
-20.43%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	40	22 февр. 2019 г.	120
-10.82%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	31	29 мар. 2016 г.	61
-10.38%	3 сент. 2020 г.	39	28 окт. 2020 г.	6	5 нояб. 2020 г.	45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DESEO1 составляет 4.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

DESEO1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	PGR	WM	COST	RACE	META	FICO	ASML	MSCI	V	GOOGL	MSFT
LLY	1.00	0.28	0.33	0.28	0.23	0.26	0.24	0.24	0.26	0.28	0.27	0.33
PGR	0.28	1.00	0.40	0.30	0.24	0.20	0.28	0.21	0.32	0.37	0.24	0.29
WM	0.33	0.40	1.00	0.39	0.27	0.21	0.33	0.24	0.36	0.40	0.27	0.34
COST	0.28	0.30	0.39	1.00	0.33	0.35	0.38	0.37	0.42	0.39	0.41	0.48
RACE	0.23	0.24	0.27	0.33	1.00	0.42	0.42	0.53	0.44	0.45	0.45	0.48
META	0.26	0.20	0.21	0.35	0.42	1.00	0.43	0.49	0.46	0.47	0.67	0.60
FICO	0.24	0.28	0.33	0.38	0.42	0.43	1.00	0.47	0.53	0.50	0.45	0.54
ASML	0.24	0.21	0.24	0.37	0.53	0.49	0.47	1.00	0.51	0.49	0.54	0.60
MSCI	0.26	0.32	0.36	0.42	0.44	0.46	0.53	0.51	1.00	0.55	0.50	0.57
V	0.28	0.37	0.40	0.39	0.45	0.47	0.50	0.49	0.55	1.00	0.55	0.59
GOOGL	0.27	0.24	0.27	0.41	0.45	0.67	0.45	0.54	0.50	0.55	1.00	0.72
MSFT	0.33	0.29	0.34	0.48	0.48	0.60	0.54	0.60	0.57	0.59	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 окт. 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

DESEO1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество