Trash Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Trash Portfolio

Последнее обновление 12 янв. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	17%
CEG Constellation Energy Corp	Utilities	5%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	11%
F Ford Motor Company	Consumer Cyclical	2.90%
GM General Motors Company	Consumer Cyclical	3.05%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	8%
RIVN Rivian Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	2.30%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	26.50%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	3.05%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	21.20%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Trash Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Trash Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2022 г., начальной даты CEG

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.93%	-3.71%	3.77%	21.81%	12.17%	11.26%
Trash Portfolio	4.97%	1.35%	11.21%	38.31%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	-0.21%	-3.75%	12.57%	41.60%	18.35%	31.14%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-0.91%	-3.60%	4.42%	23.50%	13.93%	13.27%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-1.13%	-3.98%	3.61%	10.19%	10.62%	11.06%
F Ford Motor Company	-2.53%	-7.12%	-29.20%	-9.90%	5.46%	0.69%
DIS The Walt Disney Company	-2.42%	-3.71%	12.36%	21.34%	-5.25%	2.28%
QQQ Invesco QQQ	-0.79%	-4.25%	2.81%	24.57%	18.90%	18.50%
SPY SPDR S&P 500 ETF	-0.95%	-3.60%	4.33%	23.34%	13.85%	13.19%
RIVN Rivian Automotive, Inc.	4.14%	-3.62%	-23.52%	-23.31%	N/A	N/A
CEG Constellation Energy Corp	36.42%	27.66%	41.03%	172.17%	N/A	N/A
GM General Motors Company	-6.42%	-5.10%	2.20%	42.85%	8.19%	6.44%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Trash Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.69%	10.20%	4.84%	-3.80%	4.59%	1.51%	-0.41%	1.11%	6.62%	0.17%	5.96%	-3.93%	31.37%
2023	8.43%	-4.83%	2.84%	0.13%	1.08%	6.98%	3.34%	-0.74%	-3.73%	-1.63%	8.70%	4.19%	26.40%
2022		-3.01%	2.35%	-11.84%	0.78%	-9.90%	12.10%	-0.86%	-9.21%	7.42%	2.43%	-8.12%	-18.93%

Комиссия

Комиссия Trash Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

SPY

SPDR S&P 500 ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Trash Portfolio составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Trash Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc.	1.59	2.21	1.28	2.29	7.41
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.92	2.56	1.35	2.88	12.38
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.88	1.33	1.16	1.26	3.70
F Ford Motor Company	-0.36	-0.25	0.96	-0.29	-0.70
DIS The Walt Disney Company	0.86	1.40	1.20	0.50	1.35
QQQ Invesco QQQ	1.43	1.94	1.26	1.90	6.73
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.90	2.54	1.35	2.86	12.22
RIVN Rivian Automotive, Inc.	-0.36	-0.04	1.00	-0.32	-0.77
CEG Constellation Energy Corp	2.77	3.66	1.49	5.93	14.11
GM General Motors Company	1.19	1.73	1.24	1.10	5.75

Trash Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.93, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Trash Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Trash Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.71%	1.69%	1.74%	1.55%	1.09%	1.33%	1.75%	1.97%	1.63%	1.83%	1.77%	1.59%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.26%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.68%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
F Ford Motor Company	8.08%	7.88%	10.25%	4.30%	0.48%	1.71%	6.45%	9.54%	5.20%	7.01%	4.26%	3.23%
DIS The Walt Disney Company	0.87%	0.85%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	1.57%	1.51%	1.43%	1.30%	1.22%
QQQ Invesco QQQ	0.56%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.22%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%
RIVN Rivian Automotive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CEG Constellation Energy Corp	0.46%	0.63%	0.97%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GM General Motors Company	0.96%	0.90%	1.00%	0.54%	0.00%	0.91%	4.15%	4.54%	3.71%	4.36%	4.06%	3.44%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Trash Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Trash Portfolio показал максимальную просадку в 23.59%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 377 торговых сессий.

Текущая просадка Trash Portfolio составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.59%	30 мар. 2022 г.	55	16 июн. 2022 г.	377	15 дек. 2023 г.	432
-11.35%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	33	20 сент. 2024 г.	51
-9.77%	10 февр. 2022 г.	18	8 мар. 2022 г.	15	29 мар. 2022 г.	33
-5.08%	9 дек. 2024 г.	8	18 дек. 2024 г.	—	—	—
-4.85%	8 апр. 2024 г.	10	19 апр. 2024 г.	11	6 мая 2024 г.	21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Trash Portfolio составляет 6.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Trash Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CEG	RIVN	AMZN	DIS	GM	F	SCHD	QQQ	VOO	SPY
CEG	1.00	0.22	0.31	0.25	0.26	0.27	0.38	0.41	0.47	0.47
RIVN	0.22	1.00	0.44	0.43	0.47	0.47	0.40	0.52	0.51	0.51
AMZN	0.31	0.44	1.00	0.48	0.38	0.38	0.42	0.79	0.73	0.73
DIS	0.25	0.43	0.48	1.00	0.56	0.53	0.58	0.57	0.63	0.63
GM	0.26	0.47	0.38	0.56	1.00	0.82	0.64	0.52	0.61	0.61
F	0.27	0.47	0.38	0.53	0.82	1.00	0.65	0.53	0.61	0.61
SCHD	0.38	0.40	0.42	0.58	0.64	0.65	1.00	0.61	0.78	0.78
QQQ	0.41	0.52	0.79	0.57	0.52	0.53	0.61	1.00	0.94	0.94
VOO	0.47	0.51	0.73	0.63	0.61	0.61	0.78	0.94	1.00	1.00
SPY	0.47	0.51	0.73	0.63	0.61	0.61	0.78	0.94	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Trash Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество