PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Дивидендный портфель из технологических акций

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Это портфель из 10 крупнейших высокотехнологичных компаний, приносящих дивиденды. Подходит для инвесторов, которые ищут сочетание постоянного денежного потока от дивидендов и максимального потенциала для роста, который могут предоставить технологические компании.

Распределение активов


CSCO 10%MSFT 10%ORCL 10%GLW 10%HPQ 10%QCOM 10%TXN 10%INTC 10%AAPL 10%IBM 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CSCO
Cisco Systems, Inc.
Technology10%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology10%
ORCL
Oracle Corporation
Technology10%
GLW
Corning Incorporated
Technology10%
HPQ
HP Inc.
Technology10%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology10%
TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology10%
INTC
Intel Corporation
Technology10%
AAPL
Apple Inc.
Technology10%
IBM
International Business Machines Corporation
Technology10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель из технологических акций и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.51%
8.61%
Дивидендный портфель из технологических акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Дивидендный портфель из технологических акций на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 16.20% с начала года и доходность в 15.61% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%8.09%9.81%
Дивидендный портфель из технологических акций-3.93%6.63%16.20%20.50%12.09%15.61%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
-4.31%7.67%15.06%34.45%5.12%11.75%
MSFT
Microsoft Corporation
-3.06%13.47%33.09%32.82%24.02%27.90%
ORCL
Oracle Corporation
-7.48%24.85%34.93%67.88%18.33%14.26%
GLW
Corning Incorporated
-2.21%-3.28%0.30%5.13%0.07%10.53%
HPQ
HP Inc.
-13.29%-1.71%2.33%7.93%4.03%14.09%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-2.45%-12.48%-0.07%-10.61%10.79%7.73%
TXN
Texas Instruments Incorporated
-5.61%-9.38%-0.84%1.55%10.85%17.94%
INTC
Intel Corporation
0.59%17.31%31.91%25.88%-3.38%6.78%
AAPL
Apple Inc.
-3.49%9.37%35.10%15.12%27.43%27.68%
IBM
International Business Machines Corporation
2.44%20.22%8.22%23.13%5.35%2.04%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

GLWAAPLQCOMIBMORCLHPQMSFTTXNCSCOINTC
GLW1.000.340.360.380.370.420.350.430.430.41
AAPL0.341.000.380.370.400.410.450.430.440.45
QCOM0.360.381.000.360.400.370.430.470.460.46
IBM0.380.370.361.000.440.480.440.440.480.47
ORCL0.370.400.400.441.000.440.510.460.530.48
HPQ0.420.410.370.480.441.000.450.490.490.50
MSFT0.350.450.430.440.510.451.000.490.540.56
TXN0.430.430.470.440.460.490.491.000.530.63
CSCO0.430.440.460.480.530.490.540.531.000.57
INTC0.410.450.460.470.480.500.560.630.571.00

Коэффициент Шарпа

Дивидендный портфель из технологических акций на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.92

Коэффициент Шарпа Дивидендный портфель из технологических акций находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.92
0.81
Дивидендный портфель из технологических акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Дивидендный портфель из технологических акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивидендный портфель из технологических акций2.64%3.00%2.20%2.55%2.80%3.27%2.83%3.18%3.39%2.65%2.78%3.19%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.87%3.24%2.45%3.47%3.23%3.41%3.51%4.04%3.85%3.50%3.09%3.53%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
ORCL
Oracle Corporation
1.32%1.58%1.42%1.55%1.83%1.82%1.67%1.74%1.77%1.23%0.73%1.48%
GLW
Corning Incorporated
3.56%3.47%2.73%2.65%3.07%2.74%2.28%2.67%3.24%2.20%2.82%3.30%
HPQ
HP Inc.
3.92%3.87%2.34%3.20%3.61%3.30%3.06%4.19%3.85%2.04%2.71%4.95%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.88%2.72%1.53%1.79%3.06%4.82%4.11%3.87%4.70%2.82%2.33%2.12%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.09%2.90%2.35%2.44%2.77%3.17%2.37%2.69%3.14%2.93%3.16%3.11%
INTC
Intel Corporation
2.87%5.63%2.86%2.88%2.35%2.92%2.73%3.45%3.47%3.18%4.59%5.80%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
IBM
International Business Machines Corporation
4.51%4.85%5.16%5.91%5.77%6.89%5.07%4.53%5.16%3.89%2.96%2.64%

Комиссия

Комиссия Дивидендный портфель из технологических акций составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CSCO
Cisco Systems, Inc.
1.57
MSFT
Microsoft Corporation
1.11
ORCL
Oracle Corporation
2.29
GLW
Corning Incorporated
0.16
HPQ
HP Inc.
0.23
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-0.30
TXN
Texas Instruments Incorporated
0.04
INTC
Intel Corporation
0.60
AAPL
Apple Inc.
0.51
IBM
International Business Machines Corporation
1.25

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.94%
-9.93%
Дивидендный портфель из технологических акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Дивидендный портфель из технологических акций с января 2010 показал максимальную просадку в 77.75%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 1178 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.75%28 мар. 2000 г.6369 окт. 2002 г.117815 июн. 2007 г.1814
-48.03%7 нояб. 2007 г.26320 нояб. 2008 г.2804 янв. 2010 г.543
-30.79%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.119
-29.22%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-25.76%8 авг. 1997 г.9724 дек. 1997 г.7820 апр. 1998 г.175

График волатильности

Текущая волатильность Дивидендный портфель из технологических акций составляет 4.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.48%
3.41%
Дивидендный портфель из технологических акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля