Matson Money Aggressive 10 year simulation
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Matson Money Aggressive 10 year simulation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2013 г., начальной даты FNDC
Доходность по периодам
Matson Money Aggressive 10 year simulation на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -4.29% с начала года и доходность в 6.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Matson Money Aggressive 10 year simulation | -4.29% | -5.82% | -5.93% | 3.89% | 14.75% | 6.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 7.56% | -0.57% | 3.55% | 10.79% | 11.14% | 5.07% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 6.16% | -3.39% | 1.08% | 8.72% | 13.09% | 6.12% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 5.88% | -1.14% | 2.39% | 9.63% | 10.45% | 4.33% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 8.91% | -3.75% | 5.07% | 10.38% | 17.51% | 5.14% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | -0.51% | -5.62% | -5.72% | 3.67% | 11.86% | 3.76% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | -7.26% | -6.83% | -9.30% | 1.08% | 11.97% | 4.15% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -0.52% | -5.68% | -6.61% | 6.05% | 7.03% | 2.56% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -12.17% | -9.03% | -11.22% | 5.55% | 15.63% | 12.57% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | -20.03% | -11.41% | -18.73% | -7.49% | 21.12% | 7.54% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | -17.62% | -10.97% | -16.92% | -8.98% | 18.73% | 6.26% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | -5.41% | -7.09% | -8.11% | 5.70% | 15.15% | 10.94% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.01% | 0.57% | 2.47% | 6.20% | 1.18% | 1.48% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.96% | 0.26% | 1.97% | 7.17% | -1.03% | 1.17% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.10% | -4.39% | -3.88% | 2.03% | -9.50% | -1.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Matson Money Aggressive 10 year simulation, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.87% | -0.25% | -2.05% | -4.77% | -4.29% | ||||||||
| 2024 | -1.67% | 2.83% | 3.99% | -3.65% | 4.28% | -1.47% | 5.80% | 0.91% | 2.14% | -3.24% | 4.54% | -4.43% | 9.74% |
| 2023 | 7.87% | -2.24% | -1.25% | 0.73% | -3.80% | 6.00% | 4.66% | -3.03% | -3.41% | -4.11% | 7.66% | 7.73% | 16.63% |
| 2022 | -2.61% | -0.77% | 0.52% | -5.78% | 1.96% | -8.83% | 6.30% | -3.31% | -9.59% | 8.00% | 8.30% | -3.10% | -10.39% |
| 2021 | 4.00% | 4.44% | 5.80% | 2.70% | 3.36% | -0.79% | -0.68% | 1.90% | -2.36% | 3.18% | -3.46% | 4.83% | 24.88% |
| 2020 | -4.61% | -8.60% | -18.60% | 10.45% | 4.59% | 2.23% | 3.45% | 5.55% | -2.81% | -0.74% | 14.65% | 5.86% | 7.15% |
| 2019 | 8.88% | 2.67% | -0.97% | 2.98% | -7.58% | 6.26% | -0.91% | -3.91% | 4.50% | 2.47% | 2.33% | 3.95% | 21.41% |
| 2018 | 3.77% | -4.47% | -0.52% | 0.64% | 0.96% | -0.99% | 2.47% | 0.47% | -0.86% | -7.86% | 0.89% | -8.50% | -13.87% |
| 2017 | 2.08% | 1.90% | 0.83% | 1.50% | 0.29% | 1.41% | 2.37% | -0.60% | 3.78% | 1.21% | 1.72% | 1.75% | 19.76% |
| 2016 | -5.78% | -0.12% | 8.37% | 1.90% | 0.10% | -1.03% | 4.78% | 0.63% | 1.43% | -1.85% | 4.26% | 2.80% | 15.84% |
| 2015 | -2.16% | 5.83% | -0.25% | 2.28% | 0.58% | -1.84% | -1.11% | -5.60% | -3.44% | 6.39% | 0.40% | -2.35% | -1.94% |
| 2014 | -3.79% | 4.85% | 0.87% | -0.17% | 1.47% | 2.46% | -2.67% | 2.51% | -4.60% | 1.75% | -0.01% | -0.30% | 1.95% |
Комиссия
Комиссия Matson Money Aggressive 10 year simulation составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Matson Money Aggressive 10 year simulation составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 0.72 | 1.14 | 1.15 | 0.99 | 2.47 |
SCHF Schwab International Equity ETF | 0.58 | 0.92 | 1.12 | 0.73 | 2.22 |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.64 | 0.98 | 1.13 | 0.83 | 2.22 |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 0.72 | 1.05 | 1.15 | 0.84 | 3.20 |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 0.34 | 0.54 | 1.07 | 0.31 | 0.89 |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.06 | 0.20 | 1.03 | 0.05 | 0.16 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.38 | 0.68 | 1.09 | 0.31 | 1.25 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.27 | 0.51 | 1.07 | 0.28 | 1.19 |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | -0.22 | -0.15 | 0.98 | -0.19 | -0.69 |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | -0.29 | -0.26 | 0.97 | -0.26 | -0.84 |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0.47 | 0.75 | 1.11 | 0.48 | 1.97 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.78 | 6.49 | 1.87 | 6.37 | 18.65 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.54 | 2.36 | 1.28 | 0.56 | 3.65 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.13 | 0.27 | 1.03 | 0.04 | 0.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Matson Money Aggressive 10 year simulation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.81% | 2.81% | 3.05% | 3.35% | 3.42% | 2.12% | 2.72% | 3.37% | 2.60% | 2.82% | 2.73% | 2.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 3.34% | 3.59% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.96% | 1.30% | 1.61% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.07% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 4.06% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.66% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.27% | 2.43% | 3.70% | 3.31% | 2.85% | 3.37% | 3.45% | 4.89% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.77% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 3.13% | 2.90% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% | 2.74% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.40% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.44% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.84% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.43% | 2.25% | 2.42% | 2.38% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 3.96% | 2.69% | 2.38% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.16% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.72% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.46% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Matson Money Aggressive 10 year simulation показал максимальную просадку в 38.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Matson Money Aggressive 10 year simulation составляет 8.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.26% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 712 |
| -22.42% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 528 |
| -19.61% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
| -14.62% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.67% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 119 | 6 апр. 2015 г. | 189 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Matson Money Aggressive 10 year simulation составляет 10.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 8.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| VGSH | VGIT | VGLT | RWJ | EWX | DFEVX | IEMG | DFSVX | SCHX | SCHV | DLS | FNDC | DFIVX | SCHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | 0.81 | 0.59 | -0.14 | -0.04 | -0.09 | -0.07 | -0.17 | -0.13 | -0.15 | -0.04 | -0.05 | -0.09 | -0.06 |
| VGIT | 0.81 | 1.00 | 0.86 | -0.19 | -0.09 | -0.14 | -0.10 | -0.22 | -0.16 | -0.18 | -0.08 | -0.09 | -0.15 | -0.10 |
| VGLT | 0.59 | 0.86 | 1.00 | -0.21 | -0.12 | -0.17 | -0.13 | -0.25 | -0.18 | -0.21 | -0.14 | -0.14 | -0.21 | -0.14 |
| RWJ | -0.14 | -0.19 | -0.21 | 1.00 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.95 | 0.74 | 0.79 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.67 |
| EWX | -0.04 | -0.09 | -0.12 | 0.55 | 1.00 | 0.83 | 0.90 | 0.58 | 0.67 | 0.63 | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.76 |
| DFEVX | -0.09 | -0.14 | -0.17 | 0.54 | 0.83 | 1.00 | 0.88 | 0.58 | 0.64 | 0.62 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
| IEMG | -0.07 | -0.10 | -0.13 | 0.56 | 0.90 | 0.88 | 1.00 | 0.59 | 0.70 | 0.64 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.81 |
| DFSVX | -0.17 | -0.22 | -0.25 | 0.95 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 1.00 | 0.77 | 0.84 | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.71 |
| SCHX | -0.13 | -0.16 | -0.18 | 0.74 | 0.67 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 1.00 | 0.89 | 0.75 | 0.77 | 0.73 | 0.81 |
| SCHV | -0.15 | -0.18 | -0.21 | 0.79 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 |
| DLS | -0.04 | -0.08 | -0.14 | 0.65 | 0.74 | 0.72 | 0.77 | 0.68 | 0.75 | 0.74 | 1.00 | 0.96 | 0.88 | 0.93 |
| FNDC | -0.05 | -0.09 | -0.14 | 0.67 | 0.75 | 0.74 | 0.78 | 0.70 | 0.77 | 0.75 | 0.96 | 1.00 | 0.90 | 0.94 |
| DFIVX | -0.09 | -0.15 | -0.21 | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.77 | 0.88 | 0.90 | 1.00 | 0.93 |
| SCHF | -0.06 | -0.10 | -0.14 | 0.67 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.81 | 0.79 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.00 |