ETF
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
ETF на 30 сент. 2023 г. показал доходность в 5.61% с начала года и доходность в 7.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.02% | 4.35% | 11.68% | 17.79% | 8.05% | 9.52% |
| ETF | -4.47% | -1.58% | 5.61% | 13.81% | 6.36% | 7.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -4.50% | 2.30% | 9.66% | 19.44% | 6.47% | 8.14% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | -4.51% | -2.10% | 4.07% | 17.21% | 5.05% | 6.71% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | -5.80% | 7.44% | 14.98% | 31.93% | 12.95% | 12.33% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -6.82% | 10.17% | 42.88% | 57.87% | 25.88% | 25.69% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -6.27% | 7.04% | 37.13% | 47.56% | 22.04% | 22.80% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | -5.35% | -2.80% | 7.26% | 29.95% | 3.84% | 5.79% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | -2.69% | -0.26% | 5.36% | 18.58% | 1.54% | 3.97% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -7.95% | -6.96% | -5.39% | -0.18% | 2.44% | 2.79% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -4.37% | -4.04% | -5.83% | 4.44% | -3.65% | -0.73% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -6.92% | -13.90% | -8.02% | -10.07% | -2.81% | -1.68% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -1.46% | -3.44% | -0.60% | 0.21% | 0.40% | 0.34% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | -0.06% | -0.34% | 2.03% | 3.05% | 2.77% | 2.33% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | -0.42% | 0.11% | 1.95% | 3.86% | 1.61% | 1.55% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -3.39% | -5.05% | -0.63% | 3.29% | 0.72% | 1.12% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | -6.55% | -11.52% | -14.42% | -8.94% | 5.57% | 5.77% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -2.73% | 3.01% | 0.13% | -0.39% | 3.58% | 2.36% | -2.63% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 2.73% | 2.63% | 2.87% | 2.01% | 3.27% | 3.32% | 2.81% | 2.95% | 2.88% | 3.02% | 3.01% | 3.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.12% | 2.23% | 1.89% | 1.75% | 2.50% | 2.80% | 2.38% | 2.76% | 2.91% | 2.95% | 2.56% | 2.93% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.24% | 2.09% | 7.28% | 1.43% | 2.07% | 2.30% | 2.06% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.73% | 0.84% | 0.49% | 0.45% | 0.68% | 0.80% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.66% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.94% | 1.26% | 0.65% | 0.83% | 1.28% | 1.44% | 0.96% | 1.16% | 1.40% | 1.73% | 1.33% | 1.41% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.40% | 3.34% | 3.24% | 2.32% | 3.68% | 4.60% | 3.26% | 4.36% | 4.18% | 6.12% | 3.82% | 4.29% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.95% | 2.79% | 3.32% | 1.94% | 3.12% | 3.46% | 2.98% | 3.16% | 2.98% | 3.37% | 3.21% | 4.27% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.74% | 4.03% | 2.73% | 4.32% | 3.89% | 5.63% | 5.26% | 6.25% | 5.33% | 5.10% | 6.36% | 5.46% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.60% | 0.57% | 6.52% | 1.00% | 8.20% | 5.40% | 4.71% | 6.58% | 3.82% | 5.63% | 4.67% | 8.24% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.50% | 2.90% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 3.03% | 2.93% | 3.17% | 3.87% | 3.43% | 4.10% | 3.99% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.51% | 1.77% | 1.75% | 2.35% | 2.40% | 2.26% | 1.88% | 1.93% | 1.97% | 1.82% | 1.96% | 3.13% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 5.07% | 6.89% | 5.04% | 1.35% | 2.23% | 2.85% | 1.81% | 0.92% | 0.00% | 1.00% | 0.06% | 0.13% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 2.82% | 2.05% | 1.89% | 2.40% | 3.11% | 2.96% | 2.58% | 2.46% | 2.49% | 2.45% | 2.56% | 2.91% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.11% | 3.39% | 2.43% | 2.88% | 3.66% | 4.23% | 3.71% | 4.12% | 4.43% | 4.47% | 5.23% | 5.43% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.60% | 2.99% | 2.95% | 3.42% | 3.33% | 3.86% | 4.00% | 4.24% | 4.72% | 4.25% | 5.32% | 5.94% |
Комиссия
Комиссия ETF составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.06 | ||||
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.09 | ||||
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 1.39 | ||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.59 | ||||
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.26 | ||||
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 1.50 | ||||
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 1.06 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.14 | ||||
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.14 | ||||
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.63 | ||||
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.02 | ||||
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.70 | ||||
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.97 | ||||
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.24 | ||||
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | -0.65 |
Таблица корреляции активов
| VTIP | XLU | VGLT | VGIT | VCSH | LQD | VNQ | SMH | SOXX | PAVE | VNQI | VPL | VGK | VIGI | VT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTIP | 1.00 | 0.18 | 0.37 | 0.53 | 0.55 | 0.46 | 0.20 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.14 |
| XLU | 0.18 | 1.00 | 0.12 | 0.14 | 0.25 | 0.30 | 0.63 | 0.16 | 0.17 | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 |
| VGLT | 0.37 | 0.12 | 1.00 | 0.86 | 0.59 | 0.76 | 0.04 | -0.15 | -0.15 | -0.25 | -0.06 | -0.16 | -0.16 | -0.10 | -0.18 |
| VGIT | 0.53 | 0.14 | 0.86 | 1.00 | 0.77 | 0.73 | 0.08 | -0.14 | -0.14 | -0.22 | -0.02 | -0.11 | -0.12 | -0.05 | -0.15 |
| VCSH | 0.55 | 0.25 | 0.59 | 0.77 | 1.00 | 0.78 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.17 |
| LQD | 0.46 | 0.30 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 1.00 | 0.31 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.26 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.22 |
| VNQ | 0.20 | 0.63 | 0.04 | 0.08 | 0.27 | 0.31 | 1.00 | 0.40 | 0.41 | 0.55 | 0.58 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.62 |
| SMH | 0.06 | 0.16 | -0.15 | -0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.40 | 1.00 | 0.99 | 0.61 | 0.54 | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 0.78 |
| SOXX | 0.07 | 0.17 | -0.15 | -0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.41 | 0.99 | 1.00 | 0.63 | 0.54 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.78 |
| PAVE | 0.09 | 0.30 | -0.25 | -0.22 | 0.06 | 0.10 | 0.55 | 0.61 | 0.63 | 1.00 | 0.56 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.80 |
| VNQI | 0.17 | 0.33 | -0.06 | -0.02 | 0.22 | 0.26 | 0.58 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.76 |
| VPL | 0.14 | 0.29 | -0.16 | -0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.50 | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.77 | 1.00 | 0.82 | 0.87 | 0.88 |
| VGK | 0.15 | 0.32 | -0.16 | -0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.53 | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 1.00 | 0.91 | 0.89 |
| VIGI | 0.17 | 0.34 | -0.10 | -0.05 | 0.23 | 0.25 | 0.54 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.78 | 0.87 | 0.91 | 1.00 | 0.89 |
| VT | 0.14 | 0.36 | -0.18 | -0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.62 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.76 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 25.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.15% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -23.99% | 18 февр. 2020 г. | 24 | 20 мар. 2020 г. | 94 | 4 авг. 2020 г. | 118 |
| -11.88% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 286 |
| -4.65% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 11 | 8 окт. 2020 г. | 25 |
| -4.63% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
График волатильности
Текущая волатильность ETF составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.