PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGLT 6.67%VGIT 6.67%VTIP 6.67%VCSH 6.67%LQD 6.67%VT 6.67%VIGI 6.67%PAVE 6.67%SMH 6.67%SOXX 6.67%VGK 6.67%VPL 6.67%XLU 6.67%VNQ 6.67%VNQI 6.67%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

6.67%

PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
Utilities Equities

6.67%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

6.67%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

6.67%

VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

6.67%

VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Government Bonds

6.67%

VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
Europe Equities

6.67%

VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
Government Bonds

6.67%

VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend

6.67%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

6.67%

VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
REIT

6.67%

VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
Asia Pacific Equities

6.67%

VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

6.67%

VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds

6.67%

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
Utilities Equities

6.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
90.87%
132.97%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2017 г., начальной даты PAVE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
ETF8.36%1.11%9.14%13.70%8.84%N/A
VT
Vanguard Total World Stock ETF
11.87%1.45%12.06%17.48%10.65%8.58%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
6.46%4.14%7.43%11.56%7.32%N/A
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
11.73%2.90%12.42%21.36%19.39%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
41.90%-6.32%31.95%62.32%35.33%28.94%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
23.41%-5.34%17.86%41.55%30.21%27.53%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
7.14%0.91%10.36%10.20%7.62%4.68%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
5.58%3.65%6.53%9.62%5.39%4.58%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
2.61%7.05%5.53%7.53%3.96%5.69%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
-0.40%4.92%4.79%5.27%-3.00%0.56%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-3.23%-0.53%0.54%-3.59%-3.90%0.59%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.73%0.75%1.35%3.35%-0.04%1.18%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.66%0.55%2.55%5.92%3.28%2.10%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
2.41%0.86%2.47%6.35%1.81%2.14%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
0.15%0.59%1.40%4.91%0.45%2.37%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
12.55%1.88%17.49%5.95%6.58%8.65%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.56%2.95%3.07%-3.50%4.44%0.49%8.36%
20237.10%-2.73%3.05%0.13%-0.39%3.60%2.36%-2.63%-4.37%-2.75%8.21%6.29%18.26%
2022-4.95%-1.59%0.82%-6.56%0.87%-7.01%6.68%-4.64%-8.81%2.38%9.26%-3.15%-16.94%
2021-0.40%1.49%2.21%2.23%1.49%0.90%1.52%1.54%-3.50%3.41%0.10%3.26%14.99%
2020-0.13%-3.80%-9.49%6.45%3.55%2.66%3.64%2.52%-0.75%-0.85%9.01%3.17%15.74%
20196.17%2.03%2.35%2.41%-3.79%4.96%0.36%0.66%1.87%2.26%1.08%3.15%25.79%
20182.13%-3.41%0.42%-0.84%1.91%-0.68%1.71%0.44%-0.87%-5.51%2.03%-3.30%-6.13%
20172.12%1.03%2.58%-0.38%1.93%1.10%1.30%2.00%1.01%0.62%14.11%

Комиссия

Комиссия ETF составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ETF, с текущим значением в 2828
ETF
Ранг коэф-та Шарпа ETF, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.512.191.261.124.80
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.001.501.180.583.26
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
1.241.781.211.534.34
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.012.601.333.8510.03
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.331.851.232.185.45
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
0.791.201.140.652.29
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
0.640.981.110.401.97
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.420.741.090.221.05
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.330.601.070.140.91
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-0.30-0.320.96-0.10-0.62
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.520.801.090.181.63
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.554.591.552.1323.07
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
2.293.731.441.1714.18
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
0.510.791.090.191.41
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
0.550.881.110.381.30

Коэффициент Шарпа

ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.28
1.82
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF2.71%2.66%2.59%2.76%1.87%2.99%2.91%2.38%2.41%2.31%2.34%2.25%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.93%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.83%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.61%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.62%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.13%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
2.74%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.01%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
3.75%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%3.27%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
3.82%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.23%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.49%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
3.56%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%2.01%2.05%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.32%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%3.83%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
3.13%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.41%
-2.86%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF показал максимальную просадку в 25.06%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 340 торговых сессий.

Текущая просадка ETF составляет 2.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.06%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.34023 февр. 2024 г.542
-23.99%18 февр. 2020 г.2420 мар. 2020 г.944 авг. 2020 г.118
-11.73%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
-5.02%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-4.63%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.66%
2.76%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIPVGLTVGITXLUVCSHLQDVNQSMHSOXXPAVEVNQIVPLVGKVIGIVT
VTIP1.000.410.570.190.590.490.220.060.070.110.190.160.160.190.15
VGLT0.411.000.860.140.620.780.09-0.12-0.12-0.19-0.01-0.10-0.11-0.04-0.13
VGIT0.570.861.000.160.790.760.12-0.11-0.11-0.160.04-0.05-0.060.01-0.09
XLU0.190.140.161.000.260.300.620.140.150.310.350.300.330.350.37
VCSH0.590.620.790.261.000.800.290.120.120.090.250.210.190.250.19
LQD0.490.780.760.300.801.000.340.170.170.130.290.230.230.280.24
VNQ0.220.090.120.620.290.341.000.380.400.570.600.510.530.550.62
SMH0.06-0.12-0.110.140.120.170.381.000.990.610.520.650.620.650.77
SOXX0.07-0.12-0.110.150.120.170.400.991.000.620.520.650.620.640.77
PAVE0.11-0.19-0.160.310.090.130.570.610.621.000.570.680.690.670.80
VNQI0.19-0.010.040.350.250.290.600.520.520.571.000.780.770.780.76
VPL0.16-0.10-0.050.300.210.230.510.650.650.680.781.000.810.860.87
VGK0.16-0.11-0.060.330.190.230.530.620.620.690.770.811.000.910.88
VIGI0.19-0.040.010.350.250.280.550.650.640.670.780.860.911.000.89
VT0.15-0.13-0.090.370.190.240.620.770.770.800.760.870.880.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мар. 2017 г.