ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2017 г., начальной даты PAVE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| ETF | 13.67% | 0.53% | 12.56% | 30.78% | 9.28% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 18.67% | 2.26% | 14.82% | 35.54% | 11.96% | 9.83% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 11.35% | -0.17% | 12.09% | 27.04% | 8.39% | N/A |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 23.57% | 4.97% | 13.43% | 48.68% | 21.48% | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 43.83% | 5.72% | 23.88% | 78.06% | 36.15% | 29.71% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 20.00% | 2.79% | 14.16% | 51.48% | 27.67% | 25.14% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 10.40% | -0.36% | 8.24% | 28.08% | 8.01% | 6.10% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 7.78% | -0.79% | 6.96% | 22.88% | 5.40% | 5.70% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.63% | 0.55% | 24.91% | 40.39% | 4.38% | 6.68% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 6.46% | -0.70% | 12.48% | 26.85% | -2.31% | 1.98% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.06% | -4.34% | 7.81% | 17.37% | -4.63% | 0.33% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.94% | -1.56% | 5.68% | 9.12% | 0.08% | 1.23% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.70% | -0.17% | 3.89% | 7.47% | 3.59% | 2.39% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.91% | -0.52% | 5.08% | 9.62% | 2.03% | 2.30% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.46% | -2.02% | 7.56% | 17.31% | 0.53% | 2.55% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 32.41% | 3.03% | 25.96% | 45.87% | 8.30% | 10.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.56% | 2.95% | 3.07% | -3.50% | 4.44% | 0.49% | 2.73% | 1.92% | 2.19% | 13.67% | |||
| 2023 | 7.10% | -2.73% | 3.01% | 0.13% | -0.39% | 3.58% | 2.36% | -2.63% | -4.41% | -2.75% | 8.21% | 6.26% | 18.10% |
| 2022 | -4.95% | -1.59% | 0.80% | -6.56% | 0.87% | -7.03% | 6.68% | -4.64% | -8.88% | 2.38% | 9.26% | -3.19% | -17.06% |
| 2021 | -0.40% | 1.49% | 2.18% | 2.23% | 1.49% | 0.88% | 1.52% | 1.54% | -3.53% | 3.41% | 0.10% | 3.23% | 14.87% |
| 2020 | -0.13% | -3.80% | -9.53% | 6.45% | 3.55% | 2.62% | 3.64% | 2.52% | -0.80% | -0.85% | 9.01% | 3.14% | 15.55% |
| 2019 | 6.17% | 2.03% | 2.31% | 2.41% | -3.79% | 4.90% | 0.36% | 0.66% | 1.81% | 2.26% | 1.08% | 3.09% | 25.52% |
| 2018 | 2.13% | -3.41% | 0.39% | -0.84% | 1.91% | -0.72% | 1.71% | 0.44% | -0.93% | -5.51% | 2.03% | -3.32% | -6.28% |
| 2017 | 2.08% | 1.03% | 2.58% | -0.41% | 1.93% | 1.10% | 1.26% | 2.00% | 1.01% | 0.59% | 13.95% |
Комиссия
Комиссия ETF составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.73 | 3.73 | 1.49 | 2.20 | 18.42 |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.19 | 3.16 | 1.38 | 1.36 | 13.47 |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 2.53 | 3.30 | 1.42 | 3.37 | 13.30 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.15 | 2.64 | 1.36 | 2.99 | 8.61 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.37 | 1.87 | 1.25 | 1.88 | 5.22 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 1.96 | 2.75 | 1.33 | 1.65 | 12.28 |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 1.35 | 1.92 | 1.24 | 1.00 | 7.75 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.04 | 2.92 | 1.37 | 1.05 | 8.19 |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 1.63 | 2.41 | 1.29 | 0.70 | 7.61 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 1.13 | 1.67 | 1.19 | 0.35 | 3.23 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.82 | 2.71 | 1.33 | 0.61 | 6.73 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.57 | 6.48 | 1.85 | 3.63 | 36.61 |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.84 | 6.37 | 1.85 | 1.85 | 29.11 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 2.16 | 3.21 | 1.38 | 0.74 | 8.73 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.69 | 3.69 | 1.46 | 1.83 | 13.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 2.66% | 2.66% | 2.59% | 2.76% | 1.87% | 2.99% | 2.91% | 2.38% | 2.41% | 2.31% | 2.34% | 2.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.84% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.90% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.56% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.64% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.92% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.00% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.74% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.51% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.90% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.44% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.73% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.29% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.70% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF показал максимальную просадку в 25.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
Текущая просадка ETF составляет 1.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.15% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 344 | 29 февр. 2024 г. | 546 |
| -23.99% | 18 февр. 2020 г. | 24 | 20 мар. 2020 г. | 94 | 4 авг. 2020 г. | 118 |
| -11.88% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 286 |
| -5.1% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 10 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
| -5.02% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF составляет 2.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTIP | VGLT | VGIT | XLU | VCSH | LQD | VNQ | SMH | SOXX | PAVE | VNQI | VPL | VGK | VIGI | VT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTIP | 1.00 | 0.42 | 0.58 | 0.19 | 0.59 | 0.50 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.15 |
| VGLT | 0.42 | 1.00 | 0.87 | 0.14 | 0.63 | 0.79 | 0.10 | -0.12 | -0.12 | -0.19 | -0.00 | -0.10 | -0.11 | -0.04 | -0.12 |
| VGIT | 0.58 | 0.87 | 1.00 | 0.17 | 0.80 | 0.76 | 0.13 | -0.11 | -0.11 | -0.16 | 0.04 | -0.05 | -0.06 | 0.00 | -0.09 |
| XLU | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 1.00 | 0.27 | 0.30 | 0.62 | 0.13 | 0.15 | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.36 |
| VCSH | 0.59 | 0.63 | 0.80 | 0.27 | 1.00 | 0.80 | 0.29 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.19 |
| LQD | 0.50 | 0.79 | 0.76 | 0.30 | 0.80 | 1.00 | 0.34 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.30 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.24 |
| VNQ | 0.22 | 0.10 | 0.13 | 0.62 | 0.29 | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.56 | 0.59 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.62 |
| SMH | 0.06 | -0.12 | -0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.38 | 1.00 | 0.99 | 0.61 | 0.52 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.77 |
| SOXX | 0.06 | -0.12 | -0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.40 | 0.99 | 1.00 | 0.63 | 0.52 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.78 |
| PAVE | 0.11 | -0.19 | -0.16 | 0.31 | 0.09 | 0.13 | 0.56 | 0.61 | 0.63 | 1.00 | 0.57 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.80 |
| VNQI | 0.19 | -0.00 | 0.04 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.59 | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.75 |
| VPL | 0.16 | -0.10 | -0.05 | 0.30 | 0.20 | 0.22 | 0.50 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.77 | 1.00 | 0.81 | 0.87 | 0.87 |
| VGK | 0.16 | -0.11 | -0.06 | 0.32 | 0.19 | 0.23 | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 0.70 | 0.77 | 0.81 | 1.00 | 0.91 | 0.88 |
| VIGI | 0.18 | -0.04 | 0.00 | 0.34 | 0.25 | 0.28 | 0.54 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.78 | 0.87 | 0.91 | 1.00 | 0.89 |
| VT | 0.15 | -0.12 | -0.09 | 0.36 | 0.19 | 0.24 | 0.62 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 1.00 |