PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

ETF

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Распределение активов


VGLT 6.67%VGIT 6.67%VTIP 6.67%VCSH 6.67%LQD 6.67%VT 6.67%VIGI 6.67%PAVE 6.67%SMH 6.67%SOXX 6.67%VGK 6.67%VPL 6.67%XLU 6.67%VNQ 6.67%VNQI 6.67%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
Government Bonds6.67%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Government Bonds6.67%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds6.67%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds6.67%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Corporate Bonds6.67%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities6.67%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend6.67%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
Utilities Equities6.67%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities6.67%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities6.67%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
Europe Equities6.67%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
Asia Pacific Equities6.67%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
Utilities Equities6.67%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT6.67%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
REIT6.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-1.75%
3.96%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

ETF на 30 сент. 2023 г. показал доходность в 5.61% с начала года и доходность в 7.00% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.02%4.35%11.68%17.79%8.05%9.52%
ETF-4.47%-1.58%5.61%13.81%6.36%7.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-4.50%2.30%9.66%19.44%6.47%8.14%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
-4.51%-2.10%4.07%17.21%5.05%6.71%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
-5.80%7.44%14.98%31.93%12.95%12.33%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
-6.82%10.17%42.88%57.87%25.88%25.69%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
-6.27%7.04%37.13%47.56%22.04%22.80%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
-5.35%-2.80%7.26%29.95%3.84%5.79%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
-2.69%-0.26%5.36%18.58%1.54%3.97%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-7.95%-6.96%-5.39%-0.18%2.44%2.79%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
-4.37%-4.04%-5.83%4.44%-3.65%-0.73%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-6.92%-13.90%-8.02%-10.07%-2.81%-1.68%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-1.46%-3.44%-0.60%0.21%0.40%0.34%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
-0.06%-0.34%2.03%3.05%2.77%2.33%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
-0.42%0.11%1.95%3.86%1.61%1.55%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-3.39%-5.05%-0.63%3.29%0.72%1.12%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
-6.55%-11.52%-14.42%-8.94%5.57%5.77%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-2.73%3.01%0.13%-0.39%3.58%2.36%-2.63%

Коэффициент Шарпа

ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.90

Коэффициент Шарпа ETF находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
0.90
0.89
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ETF2.73%2.63%2.87%2.01%3.27%3.32%2.81%2.95%2.88%3.02%3.01%3.87%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.12%2.23%1.89%1.75%2.50%2.80%2.38%2.76%2.91%2.95%2.56%2.93%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
2.24%2.09%7.28%1.43%2.07%2.30%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.73%0.84%0.49%0.45%0.68%0.80%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.66%2.37%1.04%1.42%6.29%4.18%3.31%1.92%5.19%2.93%4.02%9.94%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.94%1.26%0.65%0.83%1.28%1.44%0.96%1.16%1.40%1.73%1.33%1.41%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.40%3.34%3.24%2.32%3.68%4.60%3.26%4.36%4.18%6.12%3.82%4.29%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
2.95%2.79%3.32%1.94%3.12%3.46%2.98%3.16%2.98%3.37%3.21%4.27%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.74%4.03%2.73%4.32%3.89%5.63%5.26%6.25%5.33%5.10%6.36%5.46%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.60%0.57%6.52%1.00%8.20%5.40%4.71%6.58%3.82%5.63%4.67%8.24%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
3.50%2.90%1.90%2.29%2.68%3.03%2.93%3.17%3.87%3.43%4.10%3.99%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
2.51%1.77%1.75%2.35%2.40%2.26%1.88%1.93%1.97%1.82%1.96%3.13%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
5.07%6.89%5.04%1.35%2.23%2.85%1.81%0.92%0.00%1.00%0.06%0.13%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
2.82%2.05%1.89%2.40%3.11%2.96%2.58%2.46%2.49%2.45%2.56%2.91%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.11%3.39%2.43%2.88%3.66%4.23%3.71%4.12%4.43%4.47%5.23%5.43%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
3.60%2.99%2.95%3.42%3.33%3.86%4.00%4.24%4.72%4.25%5.32%5.94%

Комиссия

Комиссия ETF составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.47%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.06
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.09
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
1.39
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.59
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.26
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
1.50
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
1.06
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.14
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.14
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-0.63
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.02
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.70
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.97
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
0.24
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
-0.65

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIPXLUVGLTVGITVCSHLQDVNQSMHSOXXPAVEVNQIVPLVGKVIGIVT
VTIP1.000.180.370.530.550.460.200.060.070.090.170.140.150.170.14
XLU0.181.000.120.140.250.300.630.160.170.300.330.290.320.340.36
VGLT0.370.121.000.860.590.760.04-0.15-0.15-0.25-0.06-0.16-0.16-0.10-0.18
VGIT0.530.140.861.000.770.730.08-0.14-0.14-0.22-0.02-0.11-0.12-0.05-0.15
VCSH0.550.250.590.771.000.780.270.110.110.060.220.170.170.230.17
LQD0.460.300.760.730.781.000.310.170.170.100.260.190.200.250.22
VNQ0.200.630.040.080.270.311.000.400.410.550.580.500.530.540.62
SMH0.060.16-0.15-0.140.110.170.401.000.990.610.540.670.640.670.78
SOXX0.070.17-0.15-0.140.110.170.410.991.000.630.540.660.640.660.78
PAVE0.090.30-0.25-0.220.060.100.550.610.631.000.560.690.690.660.80
VNQI0.170.33-0.06-0.020.220.260.580.540.540.561.000.770.770.780.76
VPL0.140.29-0.16-0.110.170.190.500.670.660.690.771.000.820.870.88
VGK0.150.32-0.16-0.120.170.200.530.640.640.690.770.821.000.910.89
VIGI0.170.34-0.10-0.050.230.250.540.670.660.660.780.870.911.000.89
VT0.140.36-0.18-0.150.170.220.620.780.780.800.760.880.890.891.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-12.54%
-10.60%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 25.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.15%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-23.99%18 февр. 2020 г.2420 мар. 2020 г.944 авг. 2020 г.118
-11.88%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5719 мар. 2019 г.286
-4.65%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.118 окт. 2020 г.25
-4.63%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.18

График волатильности

Текущая волатильность ETF составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptember
2.35%
3.17%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля