ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2017 г., начальной даты PAVE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| ETF | 3.17% | 7.44% | -0.85% | 6.56% | 9.53% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.45% | 9.12% | -1.10% | 9.52% | 13.52% | 8.82% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 8.77% | 10.00% | 3.63% | 9.45% | 9.94% | N/A |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | -0.62% | 12.43% | -10.63% | 2.55% | 25.38% | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -7.75% | 13.86% | -13.48% | 0.49% | 27.69% | 24.45% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -9.89% | 15.02% | -15.93% | -11.36% | 20.42% | 21.26% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 17.21% | 11.40% | 13.20% | 11.08% | 13.55% | 5.92% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.40% | 12.24% | 4.24% | 6.61% | 8.35% | 4.78% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.12% | 7.92% | -5.15% | 12.02% | 7.89% | 5.42% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 9.53% | 9.97% | 4.86% | 8.32% | 2.63% | 1.02% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 1.45% | 1.01% | -2.67% | 1.92% | -8.43% | -0.12% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.17% | 0.55% | 2.79% | 6.40% | -0.96% | 1.32% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.51% | 0.85% | 3.64% | 7.07% | 4.01% | 2.85% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 2.20% | 1.04% | 2.45% | 6.57% | 2.22% | 2.45% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.32% | 1.70% | -0.76% | 4.79% | 0.17% | 2.46% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 6.76% | 6.42% | 2.90% | 16.03% | 10.95% | 9.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.04% | 0.61% | -1.91% | 1.14% | 1.30% | 3.17% | |||||||
| 2024 | -0.56% | 2.95% | 3.07% | -3.50% | 4.44% | 0.49% | 2.73% | 1.92% | 2.19% | -3.25% | 1.88% | -3.75% | 8.48% |
| 2023 | 7.10% | -2.73% | 3.01% | 0.13% | -0.39% | 3.58% | 2.36% | -2.63% | -4.41% | -2.75% | 8.21% | 6.26% | 18.10% |
| 2022 | -4.95% | -1.59% | 0.80% | -6.56% | 0.87% | -7.03% | 6.68% | -4.64% | -8.88% | 2.38% | 9.26% | -3.26% | -17.12% |
| 2021 | -0.40% | 1.49% | 2.18% | 2.23% | 1.49% | 0.88% | 1.52% | 1.54% | -3.53% | 3.41% | 0.10% | 3.18% | 14.83% |
| 2020 | -0.13% | -3.80% | -9.53% | 6.45% | 3.55% | 2.62% | 3.64% | 2.52% | -0.80% | -0.85% | 9.01% | 3.09% | 15.49% |
| 2019 | 6.17% | 2.03% | 2.31% | 2.41% | -3.79% | 4.90% | 0.36% | 0.66% | 1.81% | 2.26% | 1.08% | 2.72% | 25.07% |
| 2018 | 2.13% | -3.41% | 0.39% | -0.84% | 1.91% | -0.72% | 1.71% | 0.44% | -0.93% | -5.51% | 2.03% | -3.43% | -6.39% |
| 2017 | 2.08% | 1.03% | 2.58% | -0.41% | 1.93% | 1.10% | 1.26% | 2.00% | 1.01% | 0.49% | 13.83% |
Комиссия
Комиссия ETF составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.55 | 0.94 | 1.14 | 0.62 | 2.74 |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.63 | 1.03 | 1.14 | 0.69 | 1.99 |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.11 | 0.44 | 1.06 | 0.17 | 0.48 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.05 | 0.35 | 1.05 | 0.05 | 0.11 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -0.24 | -0.07 | 0.99 | -0.26 | -0.59 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.66 | 1.13 | 1.15 | 0.91 | 2.56 |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.33 | 0.56 | 1.07 | 0.35 | 1.04 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.66 | 1.09 | 1.14 | 0.54 | 2.35 |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.52 | 0.83 | 1.10 | 0.29 | 1.01 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.11 | 0.23 | 1.03 | 0.03 | 0.19 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.35 | 2.06 | 1.24 | 0.53 | 3.24 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63 | 5.96 | 1.84 | 7.36 | 24.70 |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 2.69 | 4.05 | 1.56 | 5.02 | 14.09 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.60 | 0.86 | 1.10 | 0.30 | 1.59 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 0.93 | 1.55 | 1.20 | 1.80 | 4.59 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.85% | 2.89% | 2.66% | 2.51% | 2.72% | 1.82% | 2.69% | 2.79% | 2.29% | 2.36% | 2.16% | 2.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.90% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.89% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.55% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.76% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.99% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.09% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.71% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.42% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.74% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.76% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.13% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.84% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETF показал максимальную просадку в 25.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
Текущая просадка ETF составляет 2.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.15% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 344 | 29 февр. 2024 г. | 546 |
| -23.99% | 18 февр. 2020 г. | 24 | 20 мар. 2020 г. | 94 | 4 авг. 2020 г. | 118 |
| -12.11% | 27 сент. 2024 г. | 132 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.97% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -5.1% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 10 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VTIP | VGLT | VGIT | XLU | VCSH | LQD | VNQ | SMH | SOXX | PAVE | VNQI | VPL | VGK | VIGI | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.11 | -0.11 | -0.10 | 0.39 | 0.16 | 0.23 | 0.61 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.63 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.96 | 0.89 |
| VTIP | 0.11 | 1.00 | 0.42 | 0.59 | 0.19 | 0.60 | 0.50 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.23 |
| VGLT | -0.11 | 0.42 | 1.00 | 0.86 | 0.16 | 0.63 | 0.80 | 0.12 | -0.11 | -0.11 | -0.17 | 0.02 | -0.08 | -0.08 | -0.02 | -0.11 | 0.08 |
| VGIT | -0.10 | 0.59 | 0.86 | 1.00 | 0.17 | 0.80 | 0.77 | 0.14 | -0.11 | -0.11 | -0.15 | 0.06 | -0.04 | -0.05 | 0.02 | -0.08 | 0.10 |
| XLU | 0.39 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 1.00 | 0.26 | 0.31 | 0.62 | 0.14 | 0.16 | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.45 |
| VCSH | 0.16 | 0.60 | 0.63 | 0.80 | 0.26 | 1.00 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.19 | 0.33 |
| LQD | 0.23 | 0.50 | 0.80 | 0.77 | 0.31 | 0.80 | 1.00 | 0.35 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.30 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.41 |
| VNQ | 0.61 | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.62 | 0.30 | 0.35 | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.57 | 0.60 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 0.68 |
| SMH | 0.78 | 0.05 | -0.11 | -0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.37 | 1.00 | 0.99 | 0.61 | 0.50 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.78 | 0.81 |
| SOXX | 0.79 | 0.05 | -0.11 | -0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.39 | 0.99 | 1.00 | 0.63 | 0.51 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.78 | 0.82 |
| PAVE | 0.79 | 0.09 | -0.17 | -0.15 | 0.32 | 0.09 | 0.14 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 1.00 | 0.57 | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 0.81 | 0.78 |
| VNQI | 0.63 | 0.19 | 0.02 | 0.06 | 0.35 | 0.26 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.51 | 0.57 | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.74 | 0.77 |
| VPL | 0.76 | 0.15 | -0.08 | -0.04 | 0.30 | 0.21 | 0.23 | 0.50 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.77 | 1.00 | 0.81 | 0.87 | 0.87 | 0.84 |
| VGK | 0.75 | 0.16 | -0.08 | -0.05 | 0.32 | 0.20 | 0.24 | 0.53 | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.77 | 0.81 | 1.00 | 0.91 | 0.87 | 0.84 |
| VIGI | 0.77 | 0.17 | -0.02 | 0.02 | 0.34 | 0.25 | 0.29 | 0.55 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.78 | 0.87 | 0.91 | 1.00 | 0.89 | 0.87 |
| VT | 0.96 | 0.14 | -0.11 | -0.08 | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.61 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.74 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.89 | 0.23 | 0.08 | 0.10 | 0.45 | 0.33 | 0.41 | 0.68 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.77 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.94 | 1.00 |