Portfolio T
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
V Visa Inc. | Financial Services | 13.5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 13.5% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | Consumer Cyclical | 10.5% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | Energy | 8.4% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | 8.3% |
DOL.TO Dollarama Inc. | Consumer Defensive | 7.2% |
CROX Crocs, Inc. | Consumer Cyclical | 6.7% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 6.4% |
PKI.TO Parkland Corporation | Energy | 6.19% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 4.99% |
SHOP.TO Shopify Inc. | Technology | 3.8% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 3.4% |
ENB.TO Enbridge Inc. | Energy | 2.82% |
GSY.TO goeasy Ltd. | Financial Services | 2.6% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | Financial Services | 1.7% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio T и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Portfolio T на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 18.52% с начала года и доходность в 23.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.35% | 9.47% |
| Portfolio T | 1.94% | 10.46% | 18.52% | 20.42% | 23.16% | 23.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | 12.61% | 36.61% | 113.18% | -12.70% | 66.12% | 37.29% |
V Visa Inc. | 0.54% | 9.07% | 17.09% | 30.36% | 10.59% | 17.19% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 1.22% | 12.01% | -1.32% | 0.93% | 4.21% | 8.90% |
SHOP.TO Shopify Inc. | 5.52% | 24.51% | 64.30% | 86.79% | 28.15% | 42.08% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -0.20% | -16.12% | -14.55% | -33.25% | -7.54% | 6.24% |
PKI.TO Parkland Corporation | 10.14% | 31.34% | 35.86% | 31.29% | 0.63% | 8.59% |
PFE Pfizer Inc. | -8.74% | -14.48% | -32.32% | -20.37% | -0.60% | 4.53% |
MSFT Microsoft Corporation | -0.52% | 16.02% | 34.67% | 35.54% | 23.84% | 28.72% |
JNJ Johnson & Johnson | -1.16% | 9.40% | -5.73% | 2.64% | 5.35% | 9.13% |
GSY.TO goeasy Ltd. | -8.25% | 8.33% | 9.07% | 1.68% | 18.30% | 25.76% |
ENB.TO Enbridge Inc. | 1.97% | -0.58% | -5.68% | -6.66% | 7.07% | 2.68% |
DOL.TO Dollarama Inc. | 12.97% | 24.95% | 21.83% | 24.52% | 16.38% | 16.71% |
CROX Crocs, Inc. | -10.73% | -27.25% | -18.90% | 17.60% | 31.93% | 24.02% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.52% | 24.89% | 17.35% | 27.57% | 20.24% | 16.13% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 4.95% | 14.15% | 21.52% | 27.93% | 16.46% | 12.16% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| JNJ | PFE | TSLA | CROX | DOL.TO | ATD.TO | SHOP.TO | CNQ.TO | GSY.TO | PKI.TO | ENB.TO | PYPL | MSFT | TD.TO | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | 1.00 | 0.51 | 0.11 | 0.12 | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.33 | 0.27 | 0.36 |
| PFE | 0.51 | 1.00 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.32 | 0.29 | 0.34 |
| TSLA | 0.11 | 0.15 | 1.00 | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.37 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.39 | 0.41 | 0.24 | 0.32 |
| CROX | 0.12 | 0.15 | 0.32 | 1.00 | 0.22 | 0.19 | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
| DOL.TO | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 1.00 | 0.42 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.37 |
| ATD.TO | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.42 | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.34 |
| SHOP.TO | 0.12 | 0.14 | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 1.00 | 0.18 | 0.33 | 0.25 | 0.26 | 0.54 | 0.49 | 0.27 | 0.42 |
| CNQ.TO | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.18 | 1.00 | 0.38 | 0.51 | 0.60 | 0.23 | 0.24 | 0.55 | 0.30 |
| GSY.TO | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.34 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 1.00 | 0.41 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.49 | 0.33 |
| PKI.TO | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.33 | 0.36 | 0.25 | 0.51 | 0.41 | 1.00 | 0.50 | 0.27 | 0.28 | 0.48 | 0.32 |
| ENB.TO | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.34 | 0.35 | 0.26 | 0.60 | 0.36 | 0.50 | 1.00 | 0.30 | 0.29 | 0.56 | 0.36 |
| PYPL | 0.21 | 0.23 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.54 | 0.23 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | 1.00 | 0.60 | 0.33 | 0.57 |
| MSFT | 0.33 | 0.32 | 0.41 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.49 | 0.24 | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.60 | 1.00 | 0.37 | 0.63 |
| TD.TO | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.27 | 0.55 | 0.49 | 0.48 | 0.56 | 0.33 | 0.37 | 1.00 | 0.44 |
| V | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.42 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.57 | 0.63 | 0.44 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio T за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio T | 1.54% | 1.76% | 1.39% | 1.75% | 1.53% | 1.80% | 1.67% | 1.75% | 1.96% | 1.92% | 1.93% | 2.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.74% | 0.76% | 0.62% | 0.57% | 0.57% | 0.69% | 0.63% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.67% | 0.70% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 4.54% | 4.20% | 3.51% | 4.84% | 4.66% | 4.70% | 4.04% | 4.28% | 5.02% | 4.69% | 4.74% | 7.86% |
SHOP.TO Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PKI.TO Parkland Corporation | 2.56% | 4.44% | 3.77% | 3.30% | 2.84% | 3.88% | 5.20% | 5.06% | 6.12% | 6.74% | 8.20% | 8.34% |
PFE Pfizer Inc. | 4.85% | 3.22% | 2.81% | 4.33% | 4.23% | 3.72% | 4.37% | 4.75% | 4.63% | 4.60% | 4.48% | 5.18% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.85% | 2.57% | 2.57% | 2.72% | 2.84% | 3.12% | 2.77% | 3.27% | 3.53% | 3.34% | 3.68% | 4.59% |
GSY.TO goeasy Ltd. | 3.31% | 3.49% | 1.55% | 1.99% | 1.97% | 2.85% | 2.24% | 2.43% | 2.56% | 2.10% | 2.48% | 4.89% |
ENB.TO Enbridge Inc. | 7.48% | 6.84% | 7.59% | 9.55% | 7.37% | 8.67% | 7.15% | 5.73% | 6.43% | 3.85% | 4.59% | 4.56% |
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.26% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.49% | 0.28% | 0.41% | 0.73% | 1.31% | 0.63% | 0.76% |
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 4.20% | 6.30% | 4.04% | 6.26% | 4.38% | 5.20% | 3.23% | 2.98% | 4.28% | 3.63% | 2.37% | 2.21% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.78% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.62% | 0.60% | 0.57% | 0.53% | 0.38% | 0.34% | 0.45% | 0.66% |
Комиссия
Комиссия Portfolio T составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.25 | ||||
V Visa Inc. | 1.31 | ||||
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | -0.10 | ||||
SHOP.TO Shopify Inc. | 1.20 | ||||
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -0.86 | ||||
PKI.TO Parkland Corporation | 1.02 | ||||
PFE Pfizer Inc. | -1.07 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.05 | ||||
JNJ Johnson & Johnson | 0.05 | ||||
GSY.TO goeasy Ltd. | -0.09 | ||||
ENB.TO Enbridge Inc. | -0.44 | ||||
DOL.TO Dollarama Inc. | 1.11 | ||||
CROX Crocs, Inc. | 0.27 | ||||
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 0.82 | ||||
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 1.20 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio T с января 2010 показал максимальную просадку в 41.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 51 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 51 | 3 июн. 2020 г. | 74 |
| -24.18% | 8 нояб. 2021 г. | 158 | 17 июн. 2022 г. | 266 | 3 июл. 2023 г. | 424 |
| -16.78% | 6 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 33 | 31 мар. 2016 г. | 101 |
| -16.12% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 15 февр. 2019 г. | 103 |
| -13.78% | 6 авг. 2015 г. | 14 | 25 авг. 2015 г. | 51 | 5 нояб. 2015 г. | 65 |
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio T составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.