PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Portfolio T

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


V 13.5%MSFT 13.5%ATD.TO 10.5%CNQ.TO 8.4%PYPL 8.3%DOL.TO 7.2%CROX 6.7%TSLA 6.4%PKI.TO 6.19%PFE 4.99%SHOP.TO 3.8%JNJ 3.4%ENB.TO 2.82%GSY.TO 2.6%TD.TO 1.7%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
V
Visa Inc.
Financial Services13.5%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology13.5%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
Consumer Cyclical10.5%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited
Energy8.4%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
Financial Services8.3%
DOL.TO
Dollarama Inc.
Consumer Defensive7.2%
CROX
Crocs, Inc.
Consumer Cyclical6.7%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical6.4%
PKI.TO
Parkland Corporation
Energy6.19%
PFE
Pfizer Inc.
Healthcare4.99%
SHOP.TO
Shopify Inc.
Technology3.8%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare3.4%
ENB.TO
Enbridge Inc.
Energy2.82%
GSY.TO
goeasy Ltd.
Financial Services2.6%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank
Financial Services1.7%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio T и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.44%
10.86%
Portfolio T
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Portfolio T на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 18.52% с начала года и доходность в 23.22% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.35%9.47%
Portfolio T1.94%10.46%18.52%20.42%23.16%23.22%
TSLA
Tesla, Inc.
12.61%36.61%113.18%-12.70%66.12%37.29%
V
Visa Inc.
0.54%9.07%17.09%30.36%10.59%17.19%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank
1.22%12.01%-1.32%0.93%4.21%8.90%
SHOP.TO
Shopify Inc.
5.52%24.51%64.30%86.79%28.15%42.08%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
-0.20%-16.12%-14.55%-33.25%-7.54%6.24%
PKI.TO
Parkland Corporation
10.14%31.34%35.86%31.29%0.63%8.59%
PFE
Pfizer Inc.
-8.74%-14.48%-32.32%-20.37%-0.60%4.53%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.52%16.02%34.67%35.54%23.84%28.72%
JNJ
Johnson & Johnson
-1.16%9.40%-5.73%2.64%5.35%9.13%
GSY.TO
goeasy Ltd.
-8.25%8.33%9.07%1.68%18.30%25.76%
ENB.TO
Enbridge Inc.
1.97%-0.58%-5.68%-6.66%7.07%2.68%
DOL.TO
Dollarama Inc.
12.97%24.95%21.83%24.52%16.38%16.71%
CROX
Crocs, Inc.
-10.73%-27.25%-18.90%17.60%31.93%24.02%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited
3.52%24.89%17.35%27.57%20.24%16.13%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
4.95%14.15%21.52%27.93%16.46%12.16%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

JNJPFETSLACROXDOL.TOATD.TOSHOP.TOCNQ.TOGSY.TOPKI.TOENB.TOPYPLMSFTTD.TOV
JNJ1.000.510.110.120.230.230.120.150.130.170.230.210.330.270.36
PFE0.511.000.150.150.200.230.140.200.190.200.250.230.320.290.34
TSLA0.110.151.000.320.210.220.370.190.250.180.210.390.410.240.32
CROX0.120.150.321.000.220.190.330.290.340.260.240.350.350.330.32
DOL.TO0.230.200.210.221.000.420.280.260.280.330.340.310.360.390.37
ATD.TO0.230.230.220.190.421.000.250.270.320.360.350.300.340.390.34
SHOP.TO0.120.140.370.330.280.251.000.180.330.250.260.540.490.270.42
CNQ.TO0.150.200.190.290.260.270.181.000.380.510.600.230.240.550.30
GSY.TO0.130.190.250.340.280.320.330.381.000.410.360.340.330.490.33
PKI.TO0.170.200.180.260.330.360.250.510.411.000.500.270.280.480.32
ENB.TO0.230.250.210.240.340.350.260.600.360.501.000.300.290.560.36
PYPL0.210.230.390.350.310.300.540.230.340.270.301.000.600.330.57
MSFT0.330.320.410.350.360.340.490.240.330.280.290.601.000.370.63
TD.TO0.270.290.240.330.390.390.270.550.490.480.560.330.371.000.44
V0.360.340.320.320.370.340.420.300.330.320.360.570.630.441.00

Коэффициент Шарпа

Portfolio T на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.41

Коэффициент Шарпа Portfolio T находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.41
1.19
Portfolio T
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio T за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Portfolio T1.54%1.76%1.39%1.75%1.53%1.80%1.67%1.75%1.96%1.92%1.93%2.24%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.74%0.76%0.62%0.57%0.57%0.69%0.63%0.78%0.68%0.68%0.67%0.70%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank
4.54%4.20%3.51%4.84%4.66%4.70%4.04%4.28%5.02%4.69%4.74%7.86%
SHOP.TO
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKI.TO
Parkland Corporation
2.56%4.44%3.77%3.30%2.84%3.88%5.20%5.06%6.12%6.74%8.20%8.34%
PFE
Pfizer Inc.
4.85%3.22%2.81%4.33%4.23%3.72%4.37%4.75%4.63%4.60%4.48%5.18%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
JNJ
Johnson & Johnson
2.85%2.57%2.57%2.72%2.84%3.12%2.77%3.27%3.53%3.34%3.68%4.59%
GSY.TO
goeasy Ltd.
3.31%3.49%1.55%1.99%1.97%2.85%2.24%2.43%2.56%2.10%2.48%4.89%
ENB.TO
Enbridge Inc.
7.48%6.84%7.59%9.55%7.37%8.67%7.15%5.73%6.43%3.85%4.59%4.56%
DOL.TO
Dollarama Inc.
0.26%0.27%0.31%0.34%0.39%0.49%0.28%0.41%0.73%1.31%0.63%0.76%
CROX
Crocs, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited
4.20%6.30%4.04%6.26%4.38%5.20%3.23%2.98%4.28%3.63%2.37%2.21%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
0.78%0.79%0.72%0.70%0.62%0.60%0.57%0.53%0.38%0.34%0.45%0.66%

Комиссия

Комиссия Portfolio T составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TSLA
Tesla, Inc.
-0.25
V
Visa Inc.
1.31
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank
-0.10
SHOP.TO
Shopify Inc.
1.20
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
-0.86
PKI.TO
Parkland Corporation
1.02
PFE
Pfizer Inc.
-1.07
MSFT
Microsoft Corporation
1.05
JNJ
Johnson & Johnson
0.05
GSY.TO
goeasy Ltd.
-0.09
ENB.TO
Enbridge Inc.
-0.44
DOL.TO
Dollarama Inc.
1.11
CROX
Crocs, Inc.
0.27
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited
0.82
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
1.20

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.18%
-8.22%
Portfolio T
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio T с января 2010 показал максимальную просадку в 41.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 51 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.16%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.513 июн. 2020 г.74
-24.18%8 нояб. 2021 г.15817 июн. 2022 г.2663 июл. 2023 г.424
-16.78%6 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.3331 мар. 2016 г.101
-16.12%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.3715 февр. 2019 г.103
-13.78%6 авг. 2015 г.1425 авг. 2015 г.515 нояб. 2015 г.65

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio T составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.81%
3.47%
Portfolio T
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля