Portfolio T
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio T и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты PYPL
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.50% | 3.09% | 10.74% | 33.68% | 14.10% | 11.26% |
Portfolio T | 12.39% | 2.65% | 7.04% | 25.62% | 24.33% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Tesla, Inc. | -3.15% | 14.27% | 40.65% | -7.85% | 71.60% | 30.13% |
Visa Inc. | 6.95% | -0.60% | 1.43% | 20.68% | 10.07% | 18.86% |
The Toronto-Dominion Bank | 1.72% | 6.99% | 8.57% | 15.14% | 7.21% | 9.01% |
Shopify Inc. | 0.41% | 9.70% | 4.46% | 48.78% | 18.69% | N/A |
PayPal Holdings, Inc. | 25.89% | 7.37% | 19.79% | 32.00% | -5.45% | N/A |
Parkland Corporation | -16.81% | 0.80% | -14.41% | -4.79% | -1.24% | 9.34% |
Pfizer Inc. | 2.86% | 0.14% | 9.47% | -9.90% | 0.50% | 4.22% |
Microsoft Corporation | 11.38% | 1.73% | 0.04% | 31.57% | 25.36% | 26.65% |
Johnson & Johnson | 4.80% | -3.98% | 6.90% | 6.47% | 6.51% | 7.27% |
goeasy Ltd. | 15.68% | 0.30% | 16.65% | 80.96% | 28.78% | 25.98% |
Enbridge Inc. | 19.58% | 1.39% | 18.40% | 39.91% | 10.34% | 6.57% |
Dollarama Inc. | 41.50% | 3.55% | 25.06% | 49.90% | 23.03% | 24.41% |
Crocs, Inc. | 47.73% | -1.38% | 2.69% | 61.41% | 36.07% | 27.31% |
Canadian Natural Resources Limited | 11.38% | 2.65% | -9.88% | 22.75% | 23.72% | 9.68% |
Alimentation Couche-Tard Inc. | -7.08% | -1.56% | -0.30% | 5.21% | 12.82% | 15.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio T, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.43% | 4.04% | 1.92% | -2.82% | 3.52% | -0.86% | 3.11% | 1.90% | 1.75% | 12.39% | |||
2023 | 9.95% | -2.37% | 4.25% | 0.79% | -1.18% | 7.12% | 2.47% | -2.26% | -3.19% | -1.46% | 11.45% | 1.07% | 28.50% |
2022 | -3.60% | -5.80% | 7.13% | -8.83% | -0.09% | -9.82% | 12.68% | -3.50% | -8.53% | 6.76% | 6.32% | -5.35% | -14.60% |
2021 | -1.45% | 4.71% | 2.87% | 7.56% | 0.89% | 6.02% | 3.44% | 1.36% | -2.98% | 6.93% | -3.18% | 3.53% | 33.17% |
2020 | 4.75% | -8.00% | -16.62% | 22.61% | 11.21% | 5.60% | 6.82% | 12.27% | -5.37% | -4.55% | 18.37% | 6.07% | 57.35% |
2019 | 7.07% | 4.54% | 1.94% | 5.38% | -4.06% | 6.34% | 1.16% | -0.27% | 1.28% | 4.43% | 5.67% | 6.33% | 47.08% |
2018 | 7.36% | -4.62% | -1.72% | 2.58% | 2.97% | 2.72% | 2.40% | 6.25% | -0.17% | -5.14% | 4.22% | -6.77% | 9.30% |
2017 | 4.46% | 1.55% | 4.63% | 2.27% | 3.71% | 1.54% | 2.65% | 4.20% | 2.22% | 3.79% | 2.95% | 2.88% | 43.69% |
2016 | -4.17% | 0.34% | 8.84% | 1.60% | 0.59% | 0.03% | 4.71% | 2.34% | 2.10% | -0.53% | -3.07% | 1.09% | 14.09% |
2015 | 2.91% | -6.94% | -0.41% | 5.50% | 1.65% | -2.97% | -0.77% |
Комиссия
Комиссия Portfolio T составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio T среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Tesla, Inc. | -0.16 | 0.16 | 1.02 | -0.13 | -0.36 |
Visa Inc. | 1.17 | 1.54 | 1.22 | 1.48 | 3.76 |
The Toronto-Dominion Bank | 0.54 | 0.85 | 1.11 | 0.32 | 1.27 |
Shopify Inc. | 0.84 | 1.47 | 1.21 | 0.61 | 2.21 |
PayPal Holdings, Inc. | 0.96 | 1.48 | 1.19 | 0.40 | 4.89 |
Parkland Corporation | -0.33 | -0.31 | 0.96 | -0.27 | -0.49 |
Pfizer Inc. | -0.38 | -0.39 | 0.95 | -0.17 | -0.76 |
Microsoft Corporation | 1.36 | 1.85 | 1.24 | 1.69 | 4.89 |
Johnson & Johnson | 0.40 | 0.68 | 1.08 | 0.33 | 1.14 |
goeasy Ltd. | 1.92 | 2.49 | 1.33 | 1.30 | 9.78 |
Enbridge Inc. | 2.35 | 3.34 | 1.41 | 1.20 | 10.67 |
Dollarama Inc. | 1.88 | 2.91 | 1.36 | 4.49 | 16.66 |
Crocs, Inc. | 1.33 | 2.32 | 1.25 | 1.04 | 6.08 |
Canadian Natural Resources Limited | 0.49 | 0.85 | 1.10 | 0.64 | 1.40 |
Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.01 | 0.17 | 1.02 | 0.02 | 0.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio T за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio T | 1.45% | 1.23% | 1.20% | 0.99% | 1.11% | 0.98% | 1.10% | 1.10% | 1.16% | 1.19% | 1.13% | 1.16% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Visa Inc. | 0.75% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
The Toronto-Dominion Bank | 4.69% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% | 2.54% | 0.00% |
Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Parkland Corporation | 3.93% | 3.18% | 4.34% | 3.54% | 3.00% | 2.50% | 3.31% | 4.29% | 4.00% | 4.62% | 4.86% | 5.61% |
Pfizer Inc. | 5.89% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.91% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% | 3.13% |
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Johnson & Johnson | 3.03% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
goeasy Ltd. | 2.44% | 2.43% | 3.42% | 1.47% | 1.86% | 1.78% | 2.52% | 1.94% | 2.05% | 2.11% | 1.69% | 1.97% |
Enbridge Inc. | 6.57% | 7.44% | 6.50% | 6.76% | 7.96% | 5.72% | 6.33% | 4.91% | 3.75% | 4.04% | 2.34% | 2.71% |
Dollarama Inc. | 0.30% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Canadian Natural Resources Limited | 2.23% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.71% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.68% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio T показал максимальную просадку в 41.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка Portfolio T составляет 1.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-41.24% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 51 | 3 июн. 2020 г. | 74 |
-24.41% | 8 нояб. 2021 г. | 158 | 17 июн. 2022 г. | 273 | 12 июл. 2023 г. | 431 |
-16.85% | 6 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 102 |
-16.19% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 19 февр. 2019 г. | 104 |
-13.78% | 6 авг. 2015 г. | 14 | 25 авг. 2015 г. | 51 | 5 нояб. 2015 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio T составляет 3.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
JNJ | PFE | TSLA | CROX | ATD.TO | DOL.TO | CNQ.TO | SHOP.TO | PKI.TO | GSY.TO | ENB.TO | PYPL | MSFT | V | TD.TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ | 1.00 | 0.50 | 0.09 | 0.12 | 0.21 | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.24 | 0.20 | 0.29 | 0.35 | 0.27 |
PFE | 0.50 | 1.00 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.29 |
TSLA | 0.09 | 0.14 | 1.00 | 0.31 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.37 | 0.18 | 0.26 | 0.21 | 0.38 | 0.40 | 0.31 | 0.25 |
CROX | 0.12 | 0.15 | 0.31 | 1.00 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.25 | 0.33 | 0.23 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.32 |
ATD.TO | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 1.00 | 0.42 | 0.26 | 0.24 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.39 |
DOL.TO | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.42 | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.39 |
CNQ.TO | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 1.00 | 0.18 | 0.48 | 0.37 | 0.58 | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.54 |
SHOP.TO | 0.11 | 0.13 | 0.37 | 0.34 | 0.24 | 0.27 | 0.18 | 1.00 | 0.24 | 0.34 | 0.25 | 0.53 | 0.48 | 0.40 | 0.27 |
PKI.TO | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.36 | 0.32 | 0.48 | 0.24 | 1.00 | 0.39 | 0.47 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.47 |
GSY.TO | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.39 | 1.00 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.48 |
ENB.TO | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.34 | 0.34 | 0.58 | 0.25 | 0.47 | 0.36 | 1.00 | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.55 |
PYPL | 0.20 | 0.23 | 0.38 | 0.35 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.53 | 0.26 | 0.34 | 0.29 | 1.00 | 0.56 | 0.54 | 0.33 |
MSFT | 0.29 | 0.29 | 0.40 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.22 | 0.48 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.56 | 1.00 | 0.60 | 0.34 |
V | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.28 | 0.40 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.54 | 0.60 | 1.00 | 0.42 |
TD.TO | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.54 | 0.27 | 0.47 | 0.48 | 0.55 | 0.33 | 0.34 | 0.42 | 1.00 |