Portfolio T

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Portfolio T

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc.	Consumer Cyclical	10.50%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	Energy	8.40%
CROX Crocs, Inc.	Consumer Cyclical	6.70%
DOL.TO Dollarama Inc.	Consumer Defensive	7.20%
ENB.TO Enbridge Inc.	Energy	2.82%
GSY.TO goeasy Ltd.	Financial Services	2.60%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	3.40%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	13.50%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	4.99%
PKI.TO Parkland Corporation	Energy	6.19%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	8.30%
SHOP.TO Shopify Inc.	Technology	3.80%
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	Financial Services	1.70%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	6.40%
V Visa Inc.	Financial Services	13.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты PYPL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Portfolio T	1.05%	11.43%	2.99%	12.86%	21.48%	N/A
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	-26.14%	18.17%	-7.15%	77.04%	39.92%	33.91%
V Visa Inc.	11.74%	8.60%	14.92%	26.51%	14.50%	18.64%
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	21.95%	11.56%	14.37%	17.59%	13.66%	9.27%
SHOP.TO Shopify Inc.	-13.68%	8.57%	5.33%	55.81%	4.06%	N/A
PYPL PayPal Holdings, Inc.	-17.68%	16.02%	-15.36%	11.65%	-13.16%	N/A
PKI.TO Parkland Corporation	24.28%	26.65%	19.74%	-1.08%	6.44%	8.54%
PFE Pfizer Inc.	-13.00%	5.16%	-13.62%	-15.14%	-4.89%	0.57%
MSFT Microsoft Corporation	4.30%	15.05%	4.25%	6.59%	19.32%	26.80%
JNJ Johnson & Johnson	7.49%	3.72%	0.79%	6.18%	3.48%	7.32%
GSY.TO goeasy Ltd.	-10.32%	-2.66%	-18.55%	-17.87%	27.76%	25.42%
ENB.TO Enbridge Inc.	10.37%	10.34%	12.19%	30.25%	14.28%	6.62%
DOL.TO Dollarama Inc.	22.37%	7.28%	9.94%	38.11%	30.28%	21.92%
CROX Crocs, Inc.	0.22%	14.94%	8.36%	-23.38%	35.05%	22.47%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	0.23%	16.54%	-8.43%	-16.17%	35.93%	11.31%
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc.	-9.13%	2.10%	-8.85%	-8.39%	11.76%	12.33%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio T, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.81%	-2.94%	-1.71%	1.79%	3.22%								1.05%
2024	0.43%	4.04%	1.93%	-2.82%	3.53%	-0.86%	3.12%	1.90%	1.77%	-3.37%	8.63%	-1.61%	17.33%
2023	9.95%	-2.37%	4.36%	0.79%	-1.17%	7.13%	2.47%	-2.25%	-3.19%	-1.46%	11.46%	1.08%	28.70%
2022	-3.60%	-5.80%	7.27%	-8.83%	-0.09%	-9.74%	12.69%	-3.34%	-8.47%	6.76%	6.32%	-5.24%	-14.11%
2021	-1.45%	4.72%	3.00%	7.56%	0.89%	6.11%	3.45%	1.36%	-2.90%	6.93%	-3.18%	3.63%	33.70%
2020	4.75%	-8.00%	-16.61%	22.62%	11.22%	5.61%	6.82%	12.27%	-5.26%	-4.55%	18.37%	6.23%	57.82%
2019	7.07%	4.54%	1.95%	5.38%	-4.06%	6.35%	1.16%	-0.27%	1.29%	4.43%	5.67%	6.33%	47.11%
2018	7.36%	-4.62%	-1.72%	2.58%	2.97%	2.72%	2.40%	6.25%	-0.17%	-5.14%	4.22%	-6.77%	9.32%
2017	4.46%	1.55%	4.64%	2.27%	3.71%	1.54%	2.65%	4.20%	2.23%	3.79%	2.95%	2.89%	43.71%
2016	-4.17%	0.34%	8.84%	1.60%	0.59%	0.03%	4.71%	2.34%	2.10%	-0.53%	-3.07%	1.09%	14.10%
2015							2.91%	-6.94%	-0.41%	5.50%	1.65%	-2.97%	-0.76%

Комиссия

Комиссия Portfolio T составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio T составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSLA Tesla, Inc.	1.01	1.79	1.22	1.22	2.98
V Visa Inc.	1.25	1.68	1.25	1.74	5.93
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	0.97	1.27	1.19	0.55	2.10
SHOP.TO Shopify Inc.	0.79	1.70	1.23	0.83	4.11
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.24	0.62	1.08	0.12	0.70
PKI.TO Parkland Corporation	-0.03	0.18	1.02	-0.04	-0.10
PFE Pfizer Inc.	-0.65	-0.94	0.89	-0.30	-1.31
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.43	1.06	0.18	0.40
JNJ Johnson & Johnson	0.33	0.43	1.06	0.25	0.65
GSY.TO goeasy Ltd.	-0.49	-0.47	0.94	-0.52	-1.07
ENB.TO Enbridge Inc.	1.98	2.53	1.35	1.91	10.37
DOL.TO Dollarama Inc.	1.60	2.17	1.28	2.24	6.21
CROX Crocs, Inc.	-0.41	-0.41	0.95	-0.47	-0.88
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	-0.53	-0.50	0.94	-0.44	-1.08
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc.	-0.30	-0.47	0.95	-0.38	-0.84

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio T имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.67
За 5 лет: 1.07
За всё время: 1.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio T за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.82%	1.78%	1.63%	1.73%	1.30%	1.37%	0.99%	1.11%	1.10%	1.17%	1.20%	1.15%
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.63%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	4.70%	5.33%	4.48%	4.06%	3.26%	4.32%	3.97%	3.85%	3.19%	3.26%	3.69%	3.31%
SHOP.TO Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PKI.TO Parkland Corporation	3.64%	4.31%	3.18%	4.38%	3.45%	2.98%	2.50%	3.31%	4.29%	4.00%	4.62%	4.86%
PFE Pfizer Inc.	7.63%	6.33%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%	3.34%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
JNJ Johnson & Johnson	3.22%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
GSY.TO goeasy Ltd.	4.70%	4.40%	3.99%	4.21%	1.64%	2.62%	1.78%	2.52%	1.94%	2.05%	2.11%	1.69%
ENB.TO Enbridge Inc.	5.73%	6.00%	7.45%	6.50%	6.76%	7.96%	5.72%	6.33%	4.91%	3.75%	4.04%	2.34%
DOL.TO Dollarama Inc.	0.23%	0.24%	0.28%	0.29%	0.32%	0.32%	0.39%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CROX Crocs, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	5.17%	4.82%	4.26%	6.08%	3.66%	2.83%	0.10%	0.11%	0.07%	0.06%	0.09%	0.07%
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc.	1.06%	0.90%	0.76%	0.79%	0.70%	0.68%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio T показал максимальную просадку в 41.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка Portfolio T составляет 3.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.23%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	51	3 июн. 2020 г.	74
-24.18%	8 нояб. 2021 г.	158	17 июн. 2022 г.	266	3 июл. 2023 г.	424
-17.19%	18 дек. 2024 г.	77	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-16.85%	6 нояб. 2015 г.	68	11 февр. 2016 г.	34	1 апр. 2016 г.	102
-16.19%	24 сент. 2018 г.	66	24 дек. 2018 г.	38	19 февр. 2019 г.	104

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 11.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	JNJ	PFE	TSLA	CROX	DOL.TO	ATD.TO	CNQ.TO	PKI.TO	SHOP.TO	GSY.TO	ENB.TO	PYPL	TD.TO	MSFT	V	Portfolio
^GSPC	1.00	0.39	0.40	0.48	0.48	0.42	0.40	0.44	0.43	0.52	0.48	0.47	0.62	0.58	0.76	0.69	0.85
JNJ	0.39	1.00	0.51	0.08	0.11	0.22	0.21	0.13	0.15	0.10	0.12	0.24	0.19	0.26	0.26	0.35	0.31
PFE	0.40	0.51	1.00	0.13	0.15	0.20	0.21	0.18	0.19	0.14	0.19	0.26	0.23	0.29	0.28	0.32	0.36
TSLA	0.48	0.08	0.13	1.00	0.31	0.19	0.22	0.18	0.18	0.38	0.26	0.21	0.39	0.24	0.41	0.31	0.58
CROX	0.48	0.11	0.15	0.31	1.00	0.20	0.18	0.27	0.25	0.34	0.33	0.23	0.35	0.31	0.33	0.30	0.55
DOL.TO	0.42	0.22	0.20	0.19	0.20	1.00	0.41	0.25	0.31	0.26	0.29	0.34	0.28	0.38	0.32	0.35	0.50
ATD.TO	0.40	0.21	0.21	0.22	0.18	0.41	1.00	0.27	0.35	0.24	0.31	0.34	0.27	0.38	0.32	0.33	0.52
CNQ.TO	0.44	0.13	0.18	0.18	0.27	0.25	0.27	1.00	0.48	0.18	0.36	0.57	0.23	0.53	0.22	0.27	0.52
PKI.TO	0.43	0.15	0.19	0.18	0.25	0.31	0.35	0.48	1.00	0.25	0.39	0.46	0.26	0.47	0.27	0.30	0.53
SHOP.TO	0.52	0.10	0.14	0.38	0.34	0.26	0.24	0.18	0.25	1.00	0.34	0.26	0.53	0.27	0.49	0.40	0.61
GSY.TO	0.48	0.12	0.19	0.26	0.33	0.29	0.31	0.36	0.39	0.34	1.00	0.36	0.34	0.46	0.32	0.32	0.53
ENB.TO	0.47	0.24	0.26	0.21	0.23	0.34	0.34	0.57	0.46	0.26	0.36	1.00	0.29	0.55	0.26	0.35	0.53
PYPL	0.62	0.19	0.23	0.39	0.35	0.28	0.27	0.23	0.26	0.53	0.34	0.29	1.00	0.33	0.55	0.53	0.69
TD.TO	0.58	0.26	0.29	0.24	0.31	0.38	0.38	0.53	0.47	0.27	0.46	0.55	0.33	1.00	0.33	0.42	0.58
MSFT	0.76	0.26	0.28	0.41	0.33	0.32	0.32	0.22	0.27	0.49	0.32	0.26	0.55	0.33	1.00	0.58	0.71
V	0.69	0.35	0.32	0.31	0.30	0.35	0.33	0.27	0.30	0.40	0.32	0.35	0.53	0.42	0.58	1.00	0.69
Portfolio	0.85	0.31	0.36	0.58	0.55	0.50	0.52	0.52	0.53	0.61	0.53	0.53	0.69	0.58	0.71	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 июл. 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Portfolio T

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество