PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Portfolio T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


V 13.5%MSFT 13.5%ATD.TO 10.5%CNQ.TO 8.4%PYPL 8.3%DOL.TO 7.2%CROX 6.7%TSLA 6.4%PKI.TO 6.19%PFE 4.99%SHOP.TO 3.8%JNJ 3.4%ENB.TO 2.82%GSY.TO 2.6%TD.TO 1.7%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
Consumer Cyclical
10.50%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited
Energy
8.40%
CROX
Crocs, Inc.
Consumer Cyclical
6.70%
DOL.TO
Dollarama Inc.
Consumer Defensive
7.20%
ENB.TO
Enbridge Inc.
Energy
2.82%
GSY.TO
goeasy Ltd.
Financial Services
2.60%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare
3.40%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
13.50%
PFE
Pfizer Inc.
Healthcare
4.99%
PKI.TO
Parkland Corporation
Energy
6.19%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
Financial Services
8.30%
SHOP.TO
Shopify Inc.
Technology
3.80%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank
Financial Services
1.70%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
6.40%
V
Visa Inc.
Financial Services
13.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio T и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.31%
8.81%
Portfolio T
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты PYPL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.66%0.49%8.64%26.56%13.06%11.10%
Portfolio T17.52%1.79%10.31%17.88%22.18%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
76.64%28.33%139.83%72.46%72.95%40.39%
V
Visa Inc.
21.55%2.17%14.56%21.93%11.38%17.72%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank
-16.19%-7.93%-2.11%-15.09%2.73%7.48%
SHOP.TO
Shopify Inc.
37.44%2.91%64.61%40.57%21.93%N/A
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
41.51%2.55%43.38%40.03%-4.31%N/A
PKI.TO
Parkland Corporation
-26.86%-5.54%-15.18%-27.22%-5.55%8.41%
PFE
Pfizer Inc.
-5.02%3.33%-4.33%-3.41%-2.94%2.32%
MSFT
Microsoft Corporation
17.09%5.39%-2.46%17.87%23.30%26.70%
JNJ
Johnson & Johnson
-5.50%-5.47%-1.96%-4.34%2.42%5.90%
GSY.TO
goeasy Ltd.
-3.97%-8.90%-17.27%-3.90%18.67%27.08%
ENB.TO
Enbridge Inc.
21.15%-4.98%21.13%21.86%7.61%6.15%
DOL.TO
Dollarama Inc.
34.03%-6.46%6.53%38.53%23.27%22.02%
CROX
Crocs, Inc.
13.14%7.19%-31.70%3.27%20.86%24.19%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited
-5.65%-11.56%-12.25%-4.66%18.65%11.87%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
-5.78%0.01%-2.83%-1.35%12.45%13.19%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio T, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.43%4.04%1.92%-2.82%3.52%-0.86%3.11%1.90%1.75%-3.38%8.60%17.52%
20239.95%-2.37%4.36%0.79%-1.18%7.12%2.47%-2.26%-3.19%-1.46%11.45%1.07%28.62%
2022-3.60%-5.80%7.27%-8.83%-0.09%-9.74%12.68%-3.34%-8.47%6.76%6.32%-5.24%-14.13%
2021-1.45%4.71%3.00%7.56%0.89%6.11%3.44%1.36%-2.90%6.93%-3.18%3.63%33.69%
20204.75%-8.00%-16.62%22.61%11.21%5.75%6.82%12.27%-5.26%-4.55%18.37%6.22%57.98%
20197.07%4.54%1.94%5.38%-4.06%6.34%1.16%-0.27%1.28%4.43%5.67%6.33%47.08%
20187.36%-4.62%-1.72%2.58%2.97%2.72%2.40%6.25%-0.17%-5.14%4.22%-6.77%9.30%
20174.46%1.55%4.63%2.27%3.71%1.54%2.65%4.20%2.22%3.79%2.95%2.88%43.69%
2016-4.17%0.34%8.84%1.60%0.59%0.03%4.71%2.34%2.10%-0.53%-3.07%1.09%14.09%
20152.91%-6.94%-0.41%5.50%1.65%-2.97%-0.77%

Комиссия

Комиссия Portfolio T составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio T составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio T, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio T, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio T, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio T, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio T, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio T, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio T, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.242.12
Коэффициент Сортино Portfolio T, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.712.83
Коэффициент Омега Portfolio T, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.231.39
Коэффициент Кальмара Portfolio T, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.693.13
Коэффициент Мартина Portfolio T, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.2713.67
Portfolio T
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.
1.171.961.241.123.53
V
Visa Inc.
1.281.761.251.734.35
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank
-0.84-0.990.86-0.51-1.65
SHOP.TO
Shopify Inc.
0.671.291.190.521.75
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
1.121.621.210.465.78
PKI.TO
Parkland Corporation
-1.09-1.470.82-0.80-1.33
PFE
Pfizer Inc.
-0.22-0.160.98-0.09-0.57
MSFT
Microsoft Corporation
0.881.221.171.122.56
JNJ
Johnson & Johnson
-0.36-0.430.95-0.30-0.88
GSY.TO
goeasy Ltd.
-0.140.041.01-0.16-0.46
ENB.TO
Enbridge Inc.
1.522.181.260.976.31
DOL.TO
Dollarama Inc.
1.492.321.303.0010.96
CROX
Crocs, Inc.
0.230.701.090.210.66
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited
-0.20-0.110.99-0.21-0.45
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
-0.23-0.180.98-0.27-0.51

Portfolio T на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.24
2.12
Portfolio T
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio T за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.66%1.59%1.71%1.29%1.46%0.98%1.10%1.10%1.16%1.19%1.13%1.16%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank
5.50%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%2.54%0.00%
SHOP.TO
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKI.TO
Parkland Corporation
3.18%3.18%4.38%3.48%3.00%2.50%3.31%4.29%4.00%4.62%4.86%5.61%
PFE
Pfizer Inc.
6.52%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%3.14%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
JNJ
Johnson & Johnson
3.42%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
GSY.TO
goeasy Ltd.
2.76%2.43%3.42%1.47%1.86%1.78%2.52%1.94%2.05%2.11%1.69%1.97%
ENB.TO
Enbridge Inc.
6.25%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%2.34%2.71%
DOL.TO
Dollarama Inc.
0.25%0.28%0.29%0.32%0.31%0.39%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CROX
Crocs, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited
5.05%4.26%6.08%3.66%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
0.44%0.76%0.79%0.70%0.68%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.89%
-2.37%
Portfolio T
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio T показал максимальную просадку в 41.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка Portfolio T составляет 3.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.24%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.513 июн. 2020 г.74
-24.18%8 нояб. 2021 г.15817 июн. 2022 г.2663 июл. 2023 г.424
-16.85%6 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.102
-16.19%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.3819 февр. 2019 г.104
-13.78%6 авг. 2015 г.1425 авг. 2015 г.515 нояб. 2015 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio T составляет 4.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.77%
3.87%
Portfolio T
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JNJPFETSLACROXDOL.TOATD.TOCNQ.TOSHOP.TOPKI.TOGSY.TOENB.TOPYPLMSFTVTD.TO
JNJ1.000.500.090.120.220.210.140.110.160.130.240.200.280.350.26
PFE0.501.000.130.150.200.210.180.140.190.190.250.220.290.320.29
TSLA0.090.131.000.300.200.210.180.370.170.250.210.380.390.310.25
CROX0.120.150.301.000.200.180.270.340.250.330.230.350.330.300.31
DOL.TO0.220.200.200.201.000.410.250.260.310.290.340.280.330.360.38
ATD.TO0.210.210.210.180.411.000.260.240.360.310.340.280.320.330.39
CNQ.TO0.140.180.180.270.250.261.000.170.480.370.570.220.210.280.53
SHOP.TO0.110.140.370.340.260.240.171.000.240.330.250.530.480.400.27
PKI.TO0.160.190.170.250.310.360.480.241.000.390.470.250.260.300.47
GSY.TO0.130.190.250.330.290.310.370.330.391.000.360.330.310.320.47
ENB.TO0.240.250.210.230.340.340.570.250.470.361.000.290.270.350.55
PYPL0.200.220.380.350.280.280.220.530.250.330.291.000.550.530.32
MSFT0.280.290.390.330.330.320.210.480.260.310.270.551.000.590.33
V0.350.320.310.300.360.330.280.400.300.320.350.530.591.000.41
TD.TO0.260.290.250.310.380.390.530.270.470.470.550.320.330.411.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 июл. 2015 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab