PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio T

Последнее обновление 4 окт. 2024 г.

Распределение активов

V 13.5%MSFT 13.5%ATD.TO 10.5%CNQ.TO 8.4%PYPL 8.3%DOL.TO 7.2%CROX 6.7%TSLA 6.4%PKI.TO 6.19%PFE 4.99%SHOP.TO 3.8%JNJ 3.4%ENB.TO 2.82%GSY.TO 2.6%TD.TO 1.7%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		Consumer Cyclical
10.50%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		Energy
8.40%
CROX
Crocs, Inc.		Consumer Cyclical
6.70%
DOL.TO
Dollarama Inc.		Consumer Defensive
7.20%
ENB.TO
Enbridge Inc.		Energy
2.82%
GSY.TO
goeasy Ltd.		Financial Services
2.60%
JNJ
Johnson & Johnson		Healthcare
3.40%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
13.50%
PFE
Pfizer Inc.		Healthcare
4.99%
PKI.TO
Parkland Corporation		Energy
6.19%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		Financial Services
8.30%
SHOP.TO
Shopify Inc.		Technology
3.80%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		Financial Services
1.70%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
6.40%
V
Visa Inc.		Financial Services
13.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio T и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.04%
10.74%
Portfolio T
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты PYPL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.50%3.09%10.74%33.68%14.10%11.26%
Portfolio T12.39%2.65%7.04%25.62%24.33%N/A
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		-3.15%14.27%40.65%-7.85%71.60%30.13%
V
Visa Inc.		6.95%-0.60%1.43%20.68%10.07%18.86%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		1.72%6.99%8.57%15.14%7.21%9.01%
SHOP.TO
Shopify Inc.		0.41%9.70%4.46%48.78%18.69%N/A
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		25.89%7.37%19.79%32.00%-5.45%N/A
PKI.TO
Parkland Corporation		-16.81%0.80%-14.41%-4.79%-1.24%9.34%
PFE
Pfizer Inc.		2.86%0.14%9.47%-9.90%0.50%4.22%
MSFT
Microsoft Corporation		11.38%1.73%0.04%31.57%25.36%26.65%
JNJ
Johnson & Johnson		4.80%-3.98%6.90%6.47%6.51%7.27%
GSY.TO
goeasy Ltd.		15.68%0.30%16.65%80.96%28.78%25.98%
ENB.TO
Enbridge Inc.		19.58%1.39%18.40%39.91%10.34%6.57%
DOL.TO
Dollarama Inc.		41.50%3.55%25.06%49.90%23.03%24.41%
CROX
Crocs, Inc.		47.73%-1.38%2.69%61.41%36.07%27.31%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		11.38%2.65%-9.88%22.75%23.72%9.68%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		-7.08%-1.56%-0.30%5.21%12.82%15.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio T, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.43%4.04%1.92%-2.82%3.52%-0.86%3.11%1.90%1.75%12.39%
20239.95%-2.37%4.25%0.79%-1.18%7.12%2.47%-2.26%-3.19%-1.46%11.45%1.07%28.50%
2022-3.60%-5.80%7.13%-8.83%-0.09%-9.82%12.68%-3.50%-8.53%6.76%6.32%-5.35%-14.60%
2021-1.45%4.71%2.87%7.56%0.89%6.02%3.44%1.36%-2.98%6.93%-3.18%3.53%33.17%
20204.75%-8.00%-16.62%22.61%11.21%5.60%6.82%12.27%-5.37%-4.55%18.37%6.07%57.35%
20197.07%4.54%1.94%5.38%-4.06%6.34%1.16%-0.27%1.28%4.43%5.67%6.33%47.08%
20187.36%-4.62%-1.72%2.58%2.97%2.72%2.40%6.25%-0.17%-5.14%4.22%-6.77%9.30%
20174.46%1.55%4.63%2.27%3.71%1.54%2.65%4.20%2.22%3.79%2.95%2.88%43.69%
2016-4.17%0.34%8.84%1.60%0.59%0.03%4.71%2.34%2.10%-0.53%-3.07%1.09%14.09%
20152.91%-6.94%-0.41%5.50%1.65%-2.97%-0.77%

Комиссия

Комиссия Portfolio T составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portfolio T среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio T, с текущим значением в 2121
Portfolio T
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio T, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio T, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio T, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio T, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio T, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portfolio T
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio T, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Portfolio T, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Portfolio T, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Portfolio T, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Portfolio T, с текущим значением в 11.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.		-0.160.161.02-0.13-0.36
V
Visa Inc.		1.171.541.221.483.76
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		0.540.851.110.321.27
SHOP.TO
Shopify Inc.		0.841.471.210.612.21
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.961.481.190.404.89
PKI.TO
Parkland Corporation		-0.33-0.310.96-0.27-0.49
PFE
Pfizer Inc.		-0.38-0.390.95-0.17-0.76
MSFT
Microsoft Corporation		1.361.851.241.694.89
JNJ
Johnson & Johnson		0.400.681.080.331.14
GSY.TO
goeasy Ltd.		1.922.491.331.309.78
ENB.TO
Enbridge Inc.		2.353.341.411.2010.67
DOL.TO
Dollarama Inc.		1.882.911.364.4916.66
CROX
Crocs, Inc.		1.332.321.251.046.08
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		0.490.851.100.641.40
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		0.010.171.020.020.04

Коэффициент Шарпа

Portfolio T на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 2.95, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.59
2.79
Portfolio T
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio T за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Portfolio T1.45%1.23%1.20%0.99%1.11%0.98%1.10%1.10%1.16%1.19%1.13%1.16%
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.75%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		4.69%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%2.54%0.00%
SHOP.TO
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKI.TO
Parkland Corporation		3.93%3.18%4.34%3.54%3.00%2.50%3.31%4.29%4.00%4.62%4.86%5.61%
PFE
Pfizer Inc.		5.89%5.70%3.12%2.64%3.91%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%3.13%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
JNJ
Johnson & Johnson		3.03%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
GSY.TO
goeasy Ltd.		2.44%2.43%3.42%1.47%1.86%1.78%2.52%1.94%2.05%2.11%1.69%1.97%
ENB.TO
Enbridge Inc.		6.57%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%2.34%2.71%
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.30%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CROX
Crocs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.23%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		0.71%0.76%0.79%0.70%0.68%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.59%
-1.09%
Portfolio T
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio T показал максимальную просадку в 41.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка Portfolio T составляет 1.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.24%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.513 июн. 2020 г.74
-24.41%8 нояб. 2021 г.15817 июн. 2022 г.27312 июл. 2023 г.431
-16.85%6 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.102
-16.19%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.3819 февр. 2019 г.104
-13.78%6 авг. 2015 г.1425 авг. 2015 г.515 нояб. 2015 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio T составляет 3.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.93%
3.33%
Portfolio T
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
JNJPFETSLACROXATD.TODOL.TOCNQ.TOSHOP.TOPKI.TOGSY.TOENB.TOPYPLMSFTVTD.TO
JNJ1.000.500.090.120.210.220.140.110.160.130.240.200.290.350.27
PFE0.501.000.140.150.220.200.190.130.190.190.260.230.290.320.29
TSLA0.090.141.000.310.220.200.180.370.180.260.210.380.400.310.25
CROX0.120.150.311.000.180.210.270.340.250.330.230.350.340.310.32
ATD.TO0.210.220.220.181.000.420.260.240.360.310.340.280.330.330.39
DOL.TO0.220.200.200.210.421.000.250.270.320.290.340.290.340.360.39
CNQ.TO0.140.190.180.270.260.251.000.180.480.370.580.230.220.280.54
SHOP.TO0.110.130.370.340.240.270.181.000.240.340.250.530.480.400.27
PKI.TO0.160.190.180.250.360.320.480.241.000.390.470.260.270.310.47
GSY.TO0.130.190.260.330.310.290.370.340.391.000.360.340.320.320.48
ENB.TO0.240.260.210.230.340.340.580.250.470.361.000.290.270.350.55
PYPL0.200.230.380.350.280.290.230.530.260.340.291.000.560.540.33
MSFT0.290.290.400.340.330.340.220.480.270.320.270.561.000.600.34
V0.350.320.310.310.330.360.280.400.310.320.350.540.601.000.42
TD.TO0.270.290.250.320.390.390.540.270.470.480.550.330.340.421.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 июл. 2015 г.