Portfolio T

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Portfolio T

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc.	Consumer Cyclical	10.50%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	Energy	8.40%
CROX Crocs, Inc.	Consumer Cyclical	6.70%
DOL.TO Dollarama Inc.	Consumer Defensive	7.20%
ENB.TO Enbridge Inc.	Energy	2.82%
GSY.TO goeasy Ltd.	Financial Services	2.60%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	3.40%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	13.50%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	4.99%
PKI.TO Parkland Corporation	Energy	6.19%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	8.30%
SHOP.TO Shopify Inc.	Technology	3.80%
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	Financial Services	1.70%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	6.40%
V Visa Inc.	Financial Services	13.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio T и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Portfolio T

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты PYPL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
Portfolio T	13.02%	2.84%	6.75%	25.55%	24.26%	N/A
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	-4.12%	13.10%	39.47%	-2.71%	69.94%	30.52%
V Visa Inc.	10.01%	6.28%	0.92%	22.09%	10.83%	19.16%
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	3.68%	10.36%	10.89%	11.88%	6.79%	8.77%
SHOP.TO Shopify Inc.	1.02%	5.87%	-0.07%	48.22%	19.86%	N/A
PYPL PayPal Holdings, Inc.	25.00%	7.33%	18.51%	32.62%	-6.00%	N/A
PKI.TO Parkland Corporation	-17.78%	-0.10%	-16.44%	-8.75%	-1.11%	9.31%
PFE Pfizer Inc.	6.78%	2.22%	10.69%	-4.69%	1.07%	4.30%
MSFT Microsoft Corporation	16.38%	4.75%	1.89%	38.34%	26.29%	27.08%
JNJ Johnson & Johnson	7.19%	1.88%	7.42%	5.52%	7.29%	7.25%
GSY.TO goeasy Ltd.	13.39%	-1.11%	11.73%	68.88%	27.51%	26.42%
ENB.TO Enbridge Inc.	18.85%	3.78%	18.41%	26.40%	10.00%	5.95%
DOL.TO Dollarama Inc.	38.71%	1.29%	34.19%	44.14%	22.61%	24.51%
CROX Crocs, Inc.	48.86%	-2.12%	-1.81%	60.84%	37.26%	26.96%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	5.27%	-5.74%	-7.85%	13.23%	20.55%	8.42%
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc.	-4.38%	-3.27%	-1.61%	7.62%	12.97%	16.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio T, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.43%	4.04%	1.92%	-2.82%	3.52%	-0.86%	3.11%	1.90%					13.02%
2023	9.95%	-2.37%	4.25%	0.79%	-1.18%	7.12%	2.47%	-2.26%	-3.19%	-1.46%	11.45%	1.07%	28.50%
2022	-3.60%	-5.80%	7.13%	-8.83%	-0.09%	-9.82%	12.68%	-3.50%	-8.53%	6.76%	6.32%	-5.35%	-14.60%
2021	-1.45%	4.71%	2.87%	7.56%	0.89%	6.02%	3.44%	1.36%	-2.98%	6.93%	-3.18%	3.53%	33.17%
2020	4.75%	-8.00%	-16.62%	22.61%	11.21%	5.60%	6.82%	12.27%	-5.37%	-4.55%	18.37%	6.07%	57.35%
2019	7.07%	4.54%	1.94%	5.38%	-4.06%	6.34%	1.16%	-0.27%	1.28%	4.43%	5.67%	6.33%	47.08%
2018	7.36%	-4.62%	-1.72%	2.58%	2.97%	2.72%	2.40%	6.25%	-0.17%	-5.14%	4.22%	-6.77%	9.30%
2017	4.46%	1.55%	4.63%	2.27%	3.71%	1.54%	2.65%	4.20%	2.22%	3.79%	2.95%	2.88%	43.69%
2016	-4.17%	0.34%	8.84%	1.60%	0.59%	0.03%	4.71%	2.34%	2.10%	-0.53%	-3.07%	1.09%	14.09%
2015							2.91%	-6.94%	-0.41%	5.50%	1.65%	-2.97%	-0.77%

Комиссия

Комиссия Portfolio T составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portfolio T среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Portfolio T

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portfolio T

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSLA Tesla, Inc.	-0.02	0.37	1.05	-0.01	-0.04
V Visa Inc.	1.70	2.24	1.30	2.01	5.25
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	0.69	1.04	1.13	0.42	1.65
SHOP.TO Shopify Inc.	0.97	1.61	1.24	0.71	2.60
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.98	1.50	1.19	0.40	4.86
PKI.TO Parkland Corporation	-0.36	-0.34	0.96	-0.29	-0.56
PFE Pfizer Inc.	-0.12	0.01	1.00	-0.05	-0.21
MSFT Microsoft Corporation	2.04	2.63	1.35	2.60	7.94
JNJ Johnson & Johnson	0.51	0.84	1.10	0.42	1.47
GSY.TO goeasy Ltd.	2.14	2.70	1.35	1.42	11.62
ENB.TO Enbridge Inc.	1.97	2.76	1.35	1.05	8.84
DOL.TO Dollarama Inc.	1.94	2.99	1.37	4.67	16.86
CROX Crocs, Inc.	1.45	2.46	1.27	1.13	6.74
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	0.21	0.48	1.06	0.27	0.63
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc.	0.38	0.67	1.09	0.57	1.08

Коэффициент Шарпа

Portfolio T на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Portfolio T

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio T за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portfolio T	1.62%	1.50%	1.20%	0.99%	1.11%	0.98%	1.10%	1.10%	1.16%	1.19%	1.13%	1.16%
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.73%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
TD.TO The Toronto-Dominion Bank	4.59%	4.48%	4.06%	3.26%	4.32%	3.97%	3.85%	3.19%	3.26%	3.69%	2.54%	0.00%
SHOP.TO Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PKI.TO Parkland Corporation	3.97%	3.18%	4.34%	3.54%	3.00%	2.50%	3.31%	4.29%	4.00%	4.62%	4.86%	5.61%
PFE Pfizer Inc.	5.68%	5.70%	3.12%	2.64%	3.91%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%	3.34%	3.13%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
JNJ Johnson & Johnson	2.96%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
GSY.TO goeasy Ltd.	2.35%	2.43%	3.42%	1.47%	1.86%	1.78%	2.52%	1.94%	2.05%	2.11%	1.69%	1.97%
ENB.TO Enbridge Inc.	6.61%	7.44%	6.50%	6.76%	7.96%	5.72%	6.33%	4.91%	3.75%	4.04%	2.34%	2.71%
DOL.TO Dollarama Inc.	0.24%	0.28%	0.27%	0.31%	0.34%	0.39%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CROX Crocs, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	4.59%	3.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc.	0.69%	0.76%	0.79%	0.70%	0.68%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Portfolio T

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio T показал максимальную просадку в 41.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка Portfolio T составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.24%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	51	3 июн. 2020 г.	74
-24.41%	8 нояб. 2021 г.	158	17 июн. 2022 г.	273	12 июл. 2023 г.	431
-16.85%	6 нояб. 2015 г.	68	11 февр. 2016 г.	34	1 апр. 2016 г.	102
-16.19%	24 сент. 2018 г.	66	24 дек. 2018 г.	38	19 февр. 2019 г.	104
-13.78%	6 авг. 2015 г.	14	25 авг. 2015 г.	51	5 нояб. 2015 г.	65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio T составляет 4.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Portfolio T

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	JNJ	PFE	TSLA	CROX	ATD.TO	DOL.TO	SHOP.TO	CNQ.TO	PKI.TO	GSY.TO	ENB.TO	PYPL	MSFT	V	TD.TO
JNJ	1.00	0.50	0.09	0.12	0.21	0.22	0.11	0.14	0.16	0.13	0.24	0.20	0.29	0.35	0.27
PFE	0.50	1.00	0.14	0.15	0.22	0.20	0.13	0.19	0.19	0.19	0.26	0.23	0.29	0.32	0.29
TSLA	0.09	0.14	1.00	0.31	0.22	0.20	0.37	0.18	0.18	0.26	0.21	0.39	0.40	0.31	0.25
CROX	0.12	0.15	0.31	1.00	0.18	0.21	0.34	0.28	0.25	0.33	0.24	0.35	0.34	0.31	0.32
ATD.TO	0.21	0.22	0.22	0.18	1.00	0.42	0.24	0.27	0.36	0.31	0.34	0.28	0.33	0.33	0.39
DOL.TO	0.22	0.20	0.20	0.21	0.42	1.00	0.27	0.26	0.32	0.29	0.34	0.29	0.34	0.36	0.39
SHOP.TO	0.11	0.13	0.37	0.34	0.24	0.27	1.00	0.18	0.24	0.34	0.25	0.53	0.48	0.40	0.27
CNQ.TO	0.14	0.19	0.18	0.28	0.27	0.26	0.18	1.00	0.48	0.37	0.58	0.23	0.22	0.28	0.54
PKI.TO	0.16	0.19	0.18	0.25	0.36	0.32	0.24	0.48	1.00	0.39	0.48	0.26	0.27	0.31	0.47
GSY.TO	0.13	0.19	0.26	0.33	0.31	0.29	0.34	0.37	0.39	1.00	0.36	0.34	0.32	0.32	0.48
ENB.TO	0.24	0.26	0.21	0.24	0.34	0.34	0.25	0.58	0.48	0.36	1.00	0.29	0.27	0.35	0.56
PYPL	0.20	0.23	0.39	0.35	0.28	0.29	0.53	0.23	0.26	0.34	0.29	1.00	0.56	0.54	0.33
MSFT	0.29	0.29	0.40	0.34	0.33	0.34	0.48	0.22	0.27	0.32	0.27	0.56	1.00	0.60	0.34
V	0.35	0.32	0.31	0.31	0.33	0.36	0.40	0.28	0.31	0.32	0.35	0.54	0.60	1.00	0.42
TD.TO	0.27	0.29	0.25	0.32	0.39	0.39	0.27	0.54	0.47	0.48	0.56	0.33	0.34	0.42	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 июл. 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Portfolio T

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество