PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AMZN 13%ODFL 12%ZTS 11%BUD 8%NKE 8%JD 7%BABA 7%ENPH 7%CPNG 6%DIS 6%BX 5%WIRE 5%EL 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

13%

BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical

7%

BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Consumer Defensive

8%

BX
The Blackstone Group Inc.
Financial Services

5%

CPNG
Coupang, Inc.
Consumer Cyclical

6%

DIS
The Walt Disney Company
Communication Services

6%

EL
The Estee Lauder Companies Inc.
Consumer Defensive

5%

ENPH
Enphase Energy, Inc.
Technology

7%

JD
JD.com, Inc.
Consumer Cyclical

7%

NKE
NIKE, Inc.
Consumer Cyclical

8%

ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
Industrials

12%

WIRE
Encore Wire Corporation
Industrials

5%

ZTS
Zoetis Inc.
Healthcare

11%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.27%
39.74%
Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2021 г., начальной даты CPNG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Portfolio -1.03%-1.43%6.12%0.53%N/AN/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.53%-3.15%17.89%40.87%13.29%26.14%
ZTS
Zoetis Inc.
-8.84%4.63%-4.71%-1.72%10.19%19.37%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
-3.29%11.77%1.23%-0.44%31.03%25.40%
JD
JD.com, Inc.
-6.57%-6.55%21.10%-27.19%-1.97%-0.23%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-2.06%2.17%9.35%-16.54%-14.98%N/A
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-20.19%-1.13%1.81%-40.58%38.42%24.76%
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV
-5.07%2.35%-2.64%4.77%-7.34%-4.21%
NKE
NIKE, Inc.
-32.54%-25.19%-28.04%-32.39%-2.40%7.77%
BX
The Blackstone Group Inc.
7.39%11.66%18.07%36.25%29.60%21.07%
CPNG
Coupang, Inc.
24.71%-5.39%35.14%18.14%N/AN/A
WIRE
Encore Wire Corporation
35.72%0.15%36.73%77.42%40.08%19.81%
DIS
The Walt Disney Company
6.53%-5.95%3.35%10.69%-7.05%1.98%
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
-31.51%-12.89%-20.39%-43.72%-11.34%3.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.92%9.72%-0.13%-2.67%2.19%-5.19%-1.03%
202313.57%-5.69%3.16%-3.88%-5.29%7.81%5.46%-3.78%-5.55%-5.33%7.22%7.30%13.22%
2022-10.48%0.44%-3.28%-11.08%-0.45%-3.54%14.25%-5.01%-10.66%1.50%10.60%-6.38%-24.34%
2021-1.05%4.09%0.24%4.30%0.02%0.84%-6.02%14.91%-0.45%-2.29%14.08%

Комиссия

Комиссия Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio , с текущим значением в 22
Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio , с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio , с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio , с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio , с текущим значением в 22Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio , с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio , с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Portfolio , с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Portfolio , с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Portfolio , с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Portfolio , с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.271.961.230.987.25
ZTS
Zoetis Inc.
0.220.501.060.150.51
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
-0.020.181.02-0.02-0.05
JD
JD.com, Inc.
-0.56-0.650.93-0.34-0.81
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.48-0.500.94-0.23-0.73
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-0.70-0.880.90-0.56-1.20
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV
0.250.501.060.150.73
NKE
NIKE, Inc.
-1.00-1.200.80-0.56-1.80
BX
The Blackstone Group Inc.
1.071.581.200.924.34
CPNG
Coupang, Inc.
0.330.701.100.171.01
WIRE
Encore Wire Corporation
2.243.121.423.2515.85
DIS
The Walt Disney Company
0.410.791.110.181.11
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
-1.09-1.610.79-0.64-1.87

Коэффициент Шарпа

Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.03
1.82
Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Portfolio 1.09%0.81%0.83%0.38%0.40%0.66%1.12%0.94%1.02%1.00%0.77%0.65%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTS
Zoetis Inc.
0.94%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%0.67%0.60%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.47%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
JD
JD.com, Inc.
2.82%2.08%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
2.19%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV
1.46%1.27%0.67%0.99%0.81%2.45%3.84%2.88%3.03%2.58%2.38%2.35%
NKE
NIKE, Inc.
1.99%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%1.11%
BX
The Blackstone Group Inc.
2.42%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.92%5.63%3.67%
CPNG
Coupang, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIRE
Encore Wire Corporation
0.03%0.04%0.06%0.04%0.17%0.14%0.16%0.16%0.18%0.16%0.21%0.18%
DIS
The Walt Disney Company
0.78%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
2.66%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%1.10%0.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-20.64%
-2.86%
Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio показал максимальную просадку в 35.12%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Portfolio составляет 20.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.12%17 нояб. 2021 г.12111 мая 2022 г.
-9.05%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.30
-6.11%28 апр. 2021 г.1213 мая 2021 г.2722 июн. 2021 г.39
-5.31%14 июл. 2021 г.2719 авг. 2021 г.91 сент. 2021 г.36
-4.68%16 мар. 2021 г.825 мар. 2021 г.109 апр. 2021 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio составляет 5.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.26%
2.76%
Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BUDWIREENPHCPNGJDBABAZTSODFLAMZNDISELNKEBX
BUD1.000.240.190.260.270.300.310.270.320.380.380.360.39
WIRE0.241.000.260.210.210.180.310.450.290.400.340.380.43
ENPH0.190.261.000.320.340.290.300.310.350.300.360.340.41
CPNG0.260.210.321.000.370.420.280.300.390.370.310.350.37
JD0.270.210.340.371.000.770.250.200.300.310.370.320.32
BABA0.300.180.290.420.771.000.230.200.340.330.370.340.30
ZTS0.310.310.300.280.250.231.000.450.400.380.450.480.45
ODFL0.270.450.310.300.200.200.451.000.410.370.420.430.53
AMZN0.320.290.350.390.300.340.400.411.000.480.440.470.52
DIS0.380.400.300.370.310.330.380.370.481.000.460.490.53
EL0.380.340.360.310.370.370.450.420.440.461.000.590.52
NKE0.360.380.340.350.320.340.480.430.470.490.591.000.51
BX0.390.430.410.370.320.300.450.530.520.530.520.511.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мар. 2021 г.