Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Portfolio

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	13%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	7%
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV	Consumer Defensive	8%
BX The Blackstone Group Inc.	Financial Services	5%
CPNG Coupang, Inc.	Consumer Cyclical	6%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	6%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	Consumer Defensive	5%
ENPH Enphase Energy, Inc.	Technology	7%
JD JD.com, Inc.	Consumer Cyclical	7%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	8%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	Industrials	12%
WIRE Encore Wire Corporation	Industrials	5%
ZTS Zoetis Inc.	Healthcare	11%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2021 г., начальной даты CPNG

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.95%	4.39%	18.07%	37.09%	14.48%	11.71%
Portfolio	9.95%	3.97%	8.94%	25.58%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	24.38%	-1.36%	6.64%	50.99%	16.58%	28.26%
ZTS Zoetis Inc.	-1.34%	0.33%	33.12%	16.82%	9.38%	19.17%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	-1.15%	2.87%	-5.43%	2.05%	27.99%	24.31%
JD JD.com, Inc.	42.25%	40.04%	48.13%	68.56%	7.39%	5.35%
BABA Alibaba Group Holding Limited	33.28%	16.02%	46.16%	30.95%	-9.16%	1.42%
ENPH Enphase Energy, Inc.	-30.65%	-20.24%	-17.08%	-7.33%	29.98%	20.89%
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV	3.71%	4.61%	12.65%	27.48%	-5.43%	-2.95%
NKE NIKE, Inc.	-22.70%	-4.16%	-11.22%	-17.98%	-1.83%	7.45%
BX The Blackstone Group Inc.	34.33%	9.01%	42.96%	87.89%	33.70%	25.71%
CPNG Coupang, Inc.	55.22%	2.24%	11.89%	42.38%	N/A	N/A
WIRE Encore Wire Corporation	35.72%	0.00%	2.38%	70.90%	N/A	N/A
DIS The Walt Disney Company	8.24%	3.77%	-12.73%	18.63%	-5.51%	1.99%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	-37.36%	5.92%	-38.14%	-32.93%	-12.45%	3.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-5.92%	9.72%	-0.13%	-2.67%	2.19%	-5.19%	4.56%	0.31%	9.59%				9.95%
2023	13.57%	-5.69%	3.16%	-3.88%	-5.29%	7.81%	5.46%	-3.78%	-5.55%	-5.33%	7.22%	7.30%	13.22%
2022	-10.48%	0.44%	-3.28%	-11.08%	-0.45%	-3.54%	14.25%	-5.01%	-10.66%	1.50%	10.60%	-6.38%	-24.34%
2021			-1.05%	4.09%	0.24%	4.30%	0.02%	0.84%	-6.02%	14.91%	-0.45%	-2.29%	14.08%

Комиссия

Комиссия Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc.	1.72	2.36	1.31	1.32	8.19
ZTS Zoetis Inc.	0.59	0.98	1.13	0.38	1.46
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	-0.01	0.20	1.03	-0.01	-0.02
JD JD.com, Inc.	1.13	2.00	1.23	0.78	3.68
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.70	1.24	1.15	0.36	2.17
ENPH Enphase Energy, Inc.	-0.40	-0.22	0.98	-0.34	-1.41
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.29	1.91	1.24	0.80	3.68
NKE NIKE, Inc.	-0.55	-0.50	0.91	-0.32	-0.77
BX The Blackstone Group Inc.	2.36	2.95	1.37	2.11	13.63
CPNG Coupang, Inc.	1.19	1.68	1.25	0.62	4.57
WIRE Encore Wire Corporation	2.55	3.82	1.65	4.18	20.18
DIS The Walt Disney Company	0.60	1.03	1.14	0.26	1.03
EL The Estee Lauder Companies Inc.	-0.75	-0.92	0.88	-0.44	-1.36

Коэффициент Шарпа

Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portfolio	0.94%	0.81%	0.83%	0.38%	0.40%	0.66%	1.12%	0.94%	1.02%	1.00%	0.77%	0.66%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZTS Zoetis Inc.	0.86%	0.76%	0.89%	0.41%	0.48%	0.50%	0.59%	0.58%	0.71%	0.69%	0.67%	0.60%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	0.49%	0.39%	0.42%	0.22%	0.31%	0.36%	0.74%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JD JD.com, Inc.	1.85%	2.08%	2.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BABA Alibaba Group Holding Limited	1.61%	1.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.33%	1.27%	0.67%	0.99%	0.81%	2.45%	3.84%	2.88%	3.03%	2.58%	2.38%	2.35%
NKE NIKE, Inc.	1.78%	1.28%	1.07%	0.68%	0.71%	0.89%	1.11%	1.18%	1.30%	0.93%	1.04%	1.11%
BX The Blackstone Group Inc.	1.97%	2.54%	6.66%	2.76%	2.95%	3.43%	8.12%	7.25%	8.44%	9.92%	5.74%	3.75%
CPNG Coupang, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WIRE Encore Wire Corporation	0.02%	0.04%	0.06%	0.04%	0.17%	0.14%	0.16%	0.16%	0.18%	0.16%	0.21%	0.18%
DIS The Walt Disney Company	0.77%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	1.57%	1.51%	1.43%	1.30%	1.22%	1.13%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	2.93%	1.81%	0.99%	0.59%	0.56%	0.86%	1.21%	1.10%	1.62%	1.16%	1.10%	0.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio показал максимальную просадку в 35.12%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Portfolio составляет 12.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.12%	17 нояб. 2021 г.	121	11 мая 2022 г.	—	—	—
-9.05%	8 сент. 2021 г.	19	4 окт. 2021 г.	11	19 окт. 2021 г.	30
-6.11%	28 апр. 2021 г.	12	13 мая 2021 г.	27	22 июн. 2021 г.	39
-5.31%	14 июл. 2021 г.	27	19 авг. 2021 г.	9	1 сент. 2021 г.	36
-4.68%	16 мар. 2021 г.	8	25 мар. 2021 г.	10	9 апр. 2021 г.	18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio составляет 5.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WIRE	BUD	ENPH	CPNG	JD	BABA	ZTS	ODFL	AMZN	DIS	EL	NKE	BX
WIRE	1.00	0.23	0.25	0.20	0.20	0.16	0.29	0.43	0.28	0.38	0.33	0.37	0.41
BUD	0.23	1.00	0.19	0.25	0.27	0.30	0.31	0.26	0.31	0.36	0.37	0.34	0.38
ENPH	0.25	0.19	1.00	0.31	0.33	0.29	0.29	0.31	0.34	0.29	0.36	0.33	0.40
CPNG	0.20	0.25	0.31	1.00	0.37	0.43	0.27	0.29	0.39	0.37	0.31	0.35	0.36
JD	0.20	0.27	0.33	0.37	1.00	0.77	0.24	0.20	0.29	0.31	0.37	0.32	0.31
BABA	0.16	0.30	0.29	0.43	0.77	1.00	0.22	0.20	0.34	0.32	0.36	0.33	0.29
ZTS	0.29	0.31	0.29	0.27	0.24	0.22	1.00	0.44	0.38	0.38	0.44	0.47	0.43
ODFL	0.43	0.26	0.31	0.29	0.20	0.20	0.44	1.00	0.40	0.37	0.42	0.41	0.52
AMZN	0.28	0.31	0.34	0.39	0.29	0.34	0.38	0.40	1.00	0.46	0.42	0.46	0.52
DIS	0.38	0.36	0.29	0.37	0.31	0.32	0.38	0.37	0.46	1.00	0.45	0.49	0.52
EL	0.33	0.37	0.36	0.31	0.37	0.36	0.44	0.42	0.42	0.45	1.00	0.57	0.51
NKE	0.37	0.34	0.33	0.35	0.32	0.33	0.47	0.41	0.46	0.49	0.57	1.00	0.49
BX	0.41	0.38	0.40	0.36	0.31	0.29	0.43	0.52	0.52	0.52	0.51	0.49	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мар. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество