Portfolio

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	13%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	Industrials	12%
ZTS Zoetis Inc.	Healthcare	11%
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV	Consumer Defensive	8%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	8%
JD JD.com, Inc.	Consumer Cyclical	7%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	7%
ENPH Enphase Energy, Inc.	Technology	7%
CPNG Coupang, Inc.	Consumer Cyclical	6%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	6%
BX The Blackstone Group Inc.	Financial Services	5%
WIRE Encore Wire Corporation	Industrials	5%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	Consumer Defensive	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-5.04%	4.58%	11.69%	16.58%	3.38%	N/A
Portfolio	-6.86%	-4.98%	3.24%	5.72%	-4.41%	N/A
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.27%	24.54%	54.12%	11.72%	-6.96%	N/A
ZTS Zoetis Inc.	-10.28%	3.84%	18.66%	15.14%	5.77%	N/A
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	-7.41%	22.93%	42.56%	54.65%	25.10%	N/A
JD JD.com, Inc.	-14.75%	-29.51%	-47.46%	-40.44%	-34.75%	N/A
BABA Alibaba Group Holding Limited	-8.93%	-14.09%	-1.77%	7.56%	-33.00%	N/A
ENPH Enphase Energy, Inc.	-9.24%	-42.31%	-55.90%	-59.23%	-12.70%	N/A
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV	-4.91%	-18.65%	-9.86%	18.04%	-4.82%	N/A
NKE NIKE, Inc.	-7.62%	-23.04%	-18.42%	12.12%	-13.66%	N/A
BX The Blackstone Group Inc.	2.56%	34.25%	48.28%	28.43%	19.94%	N/A
CPNG Coupang, Inc.	-11.44%	3.99%	15.30%	-2.97%	-34.11%	N/A
WIRE Encore Wire Corporation	8.04%	5.41%	31.00%	48.78%	44.68%	N/A
DIS The Walt Disney Company	0.04%	-17.98%	-6.00%	-15.92%	-29.11%	N/A
EL The Estee Lauder Companies Inc.	-11.32%	-40.92%	-41.60%	-33.67%	-23.50%	N/A
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2023			3.16%	-3.88%	-5.29%	7.81%	5.46%	-3.78%	-5.55%

Коэффициент Шарпа

Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Коэффициент Шарпа Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.

Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Portfolio	0.77%	0.84%	0.39%	0.42%	0.72%	1.22%	1.10%	1.24%	1.31%	1.02%	0.86%	0.77%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZTS Zoetis Inc.	0.84%	0.89%	0.42%	0.49%	0.51%	0.61%	0.61%	0.74%	0.73%	0.71%	0.64%	0.00%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	0.37%	0.42%	0.22%	0.35%	0.55%	0.65%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JD JD.com, Inc.	2.06%	2.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.54%	0.67%	1.01%	0.83%	2.54%	4.09%	3.15%	3.41%	2.98%	2.83%	2.86%	1.84%
NKE NIKE, Inc.	1.44%	1.08%	0.69%	0.73%	0.93%	1.16%	1.25%	1.40%	1.01%	1.14%	1.23%	1.64%
BX The Blackstone Group Inc.	3.19%	6.84%	2.96%	3.28%	3.95%	9.78%	9.39%	11.75%	15.09%	9.43%	6.53%	6.15%
CPNG Coupang, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WIRE Encore Wire Corporation	0.04%	0.06%	0.04%	0.17%	0.14%	0.16%	0.17%	0.19%	0.16%	0.22%	0.19%	0.27%
DIS The Walt Disney Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	1.59%	1.55%	1.49%	1.38%	1.31%	1.22%	1.66%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	1.84%	1.00%	0.60%	0.58%	0.89%	1.26%	1.16%	1.74%	1.26%	1.21%	1.09%	1.35%

Комиссия

Комиссия Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
AMZN Amazon.com, Inc.	0.33
ZTS Zoetis Inc.	0.53
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	1.66
JD JD.com, Inc.	-0.77
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.19
ENPH Enphase Energy, Inc.	-1.03
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV	0.82
NKE NIKE, Inc.	0.01
BX The Blackstone Group Inc.	0.76
CPNG Coupang, Inc.	0.08
WIRE Encore Wire Corporation	1.32
DIS The Walt Disney Company	-0.50
EL The Estee Lauder Companies Inc.	-0.89

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BUD	ENPH	WIRE	CPNG	JD	BABA	ZTS	ODFL	AMZN	DIS	NKE	EL	BX
BUD	1.00	0.17	0.27	0.26	0.26	0.29	0.31	0.28	0.36	0.42	0.36	0.39	0.40
ENPH	0.17	1.00	0.26	0.32	0.34	0.29	0.29	0.32	0.39	0.32	0.35	0.37	0.39
WIRE	0.27	0.26	1.00	0.22	0.24	0.21	0.34	0.48	0.33	0.44	0.43	0.40	0.46
CPNG	0.26	0.32	0.22	1.00	0.39	0.44	0.28	0.31	0.41	0.41	0.37	0.34	0.38
JD	0.26	0.34	0.24	0.39	1.00	0.77	0.24	0.21	0.33	0.33	0.33	0.38	0.32
BABA	0.29	0.29	0.21	0.44	0.77	1.00	0.24	0.20	0.36	0.36	0.36	0.39	0.31
ZTS	0.31	0.29	0.34	0.28	0.24	0.24	1.00	0.51	0.46	0.42	0.51	0.47	0.48
ODFL	0.28	0.32	0.48	0.31	0.21	0.20	0.51	1.00	0.43	0.42	0.51	0.51	0.55
AMZN	0.36	0.39	0.33	0.41	0.33	0.36	0.46	0.43	1.00	0.55	0.54	0.51	0.58
DIS	0.42	0.32	0.44	0.41	0.33	0.36	0.42	0.42	0.55	1.00	0.55	0.52	0.58
NKE	0.36	0.35	0.43	0.37	0.33	0.36	0.51	0.51	0.54	0.55	1.00	0.63	0.55
EL	0.39	0.37	0.40	0.34	0.38	0.39	0.47	0.51	0.51	0.52	0.63	1.00	0.58
BX	0.40	0.39	0.46	0.38	0.32	0.31	0.48	0.55	0.58	0.58	0.55	0.58	1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 35.12%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.12%	17 нояб. 2021 г.	121	11 мая 2022 г.	—	—	—
-9.05%	8 сент. 2021 г.	19	4 окт. 2021 г.	11	19 окт. 2021 г.	30
-6.11%	28 апр. 2021 г.	12	13 мая 2021 г.	27	22 июн. 2021 г.	39
-5.31%	14 июл. 2021 г.	27	19 авг. 2021 г.	9	1 сент. 2021 г.	36
-4.68%	16 мар. 2021 г.	8	25 мар. 2021 г.	10	9 апр. 2021 г.	18

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio составляет 3.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля