test
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | Industrials | 9.01% |
IRM Iron Mountain Incorporated | Real Estate | 9.01% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 16.87% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 37.90% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 9.10% |
TRGP Targa Resources Corp. | Energy | 9.10% |
VST Vistra Corp. | Utilities | 9.01% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 окт. 2016 г., начальной даты VST
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.10% | 1.42% | 10.08% | 26.58% | 13.42% | 10.87% |
| test | 101.99% | 1.02% | 35.54% | 124.13% | 69.81% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
LLY Eli Lilly and Company | 59.23% | 0.17% | 21.49% | 61.54% | 54.68% | 32.89% |
NVDA NVIDIA Corporation | 140.55% | -4.39% | 34.67% | 171.38% | 93.24% | 74.60% |
PGR The Progressive Corporation | 61.34% | 8.30% | 23.88% | 85.36% | 30.81% | 29.32% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 76.46% | -0.56% | 42.98% | 104.80% | 35.88% | N/A |
IRM Iron Mountain Incorporated | 69.90% | 8.09% | 48.01% | 91.00% | 36.82% | 20.95% |
TRGP Targa Resources Corp. | 73.66% | 4.02% | 39.70% | 79.25% | 32.72% | 5.81% |
VST Vistra Corp. | 123.44% | 7.81% | 37.75% | 164.64% | 29.68% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.62% | 22.17% | 11.56% | -1.00% | 17.01% | 5.88% | -0.42% | 8.03% | 101.99% | ||||
| 2023 | 13.64% | 7.15% | 11.65% | 3.26% | 12.99% | 10.46% | 5.47% | 7.75% | -5.30% | -1.42% | 10.89% | 3.38% | 113.10% |
| 2022 | -8.07% | 3.74% | 10.37% | -12.52% | 3.71% | -10.38% | 11.85% | -7.73% | -11.65% | 11.94% | 13.01% | -6.76% | -7.96% |
| 2021 | 3.61% | 3.07% | 0.82% | 6.10% | 7.22% | 14.06% | -0.50% | 7.65% | -6.02% | 13.52% | 10.24% | 1.24% | 78.17% |
| 2020 | 1.32% | 0.12% | -11.40% | 17.89% | 14.45% | 6.63% | 3.62% | 12.89% | -2.28% | -4.48% | 13.40% | 7.92% | 72.81% |
| 2019 | 9.83% | 3.94% | 7.34% | 0.09% | -11.46% | 8.51% | -0.27% | 1.60% | 3.58% | 5.98% | 4.52% | 5.38% | 44.38% |
| 2018 | 10.14% | -3.95% | -0.61% | -0.53% | 6.72% | -2.56% | 6.64% | 9.47% | 1.11% | -12.78% | -5.46% | -11.11% | -5.90% |
| 2017 | 6.01% | 2.29% | 2.14% | -3.13% | 13.17% | 0.53% | 7.00% | 2.72% | 4.15% | 5.12% | 0.35% | 0.08% | 47.50% |
| 2016 | 0.55% | 10.87% | 11.91% | 24.77% |
Комиссия
Комиссия test составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг test среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 1.82 | 2.56 | 1.33 | 2.95 | 10.48 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.40 | 1.43 | 5.99 | 19.09 |
PGR The Progressive Corporation | 4.01 | 5.36 | 1.72 | 11.95 | 35.99 |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 3.24 | 4.68 | 1.65 | 6.58 | 26.40 |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.79 | 4.63 | 1.60 | 8.94 | 24.26 |
TRGP Targa Resources Corp. | 3.48 | 4.38 | 1.55 | 7.98 | 23.61 |
VST Vistra Corp. | 3.47 | 3.53 | 1.49 | 4.66 | 12.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность test за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | 0.56% | 0.91% | 1.17% | 1.54% | 2.01% | 2.52% | 2.39% | 1.94% | 3.41% | 2.82% | 2.39% | 2.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LLY Eli Lilly and Company | 0.54% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
PGR The Progressive Corporation | 0.45% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.06% | 0.40% | 1.48% | 0.91% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 1.67% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.00% | 4.39% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.69% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.52% | 2.33% |
VST Vistra Corp. | 1.00% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
test показал максимальную просадку в 35.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка test составляет 2.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 39 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -31.99% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 232 | 25 нояб. 2019 г. | 290 |
| -28.17% | 30 мар. 2022 г. | 138 | 14 окт. 2022 г. | 74 | 1 февр. 2023 г. | 212 |
| -14.74% | 28 дек. 2021 г. | 22 | 27 янв. 2022 г. | 36 | 21 мар. 2022 г. | 58 |
| -13.73% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность test составляет 8.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LLY | NVDA | PGR | IRM | VST | TRGP | HWM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 1.00 | 0.20 | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
| NVDA | 0.20 | 1.00 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.32 |
| PGR | 0.27 | 0.17 | 1.00 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.27 |
| IRM | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 1.00 | 0.29 | 0.29 | 0.32 |
| VST | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 1.00 | 0.32 | 0.34 |
| TRGP | 0.16 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 1.00 | 0.44 |
| HWM | 0.15 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.44 | 1.00 |