semiconductor -qcom +msft mktcapweight
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 3% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 3% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 8% |
INTC Intel Corporation | Technology | 4% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 63% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 1% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 2% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | Technology | 2% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 3% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в semiconductor -qcom +msft mktcapweight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
semiconductor -qcom +msft mktcapweight на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 25.22% с начала года и доходность в 33.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| semiconductor -qcom +msft mktcapweight | 25.22% | 1.14% | 4.30% | 50.79% | 33.95% | 33.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
INTC Intel Corporation | -57.37% | 0.71% | -49.65% | -38.04% | -13.86% | -2.22% |
ADI Analog Devices, Inc. | 19.10% | 4.90% | 20.61% | 34.93% | 17.33% | 19.21% |
AVGO Broadcom Inc. | 51.60% | 1.22% | 25.00% | 104.68% | 47.01% | 37.99% |
NVDA NVIDIA Corporation | 138.07% | -7.36% | 28.93% | 179.14% | 94.24% | 74.64% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 6.33% | 0.22% | -12.28% | 56.21% | 39.25% | 45.32% |
STM STMicroelectronics N.V. | -41.96% | -6.12% | -33.18% | -32.29% | 9.20% | 16.30% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 24.44% | 2.50% | 21.94% | 32.06% | 13.56% | 18.82% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -9.72% | -6.36% | -5.02% | 6.13% | 6.63% | 7.60% |
MU Micron Technology, Inc. | 4.77% | -17.35% | -18.60% | 28.71% | 13.13% | 11.53% |
MSFT Microsoft Corporation | 17.30% | 3.27% | 2.54% | 37.79% | 27.00% | 27.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью semiconductor -qcom +msft mktcapweight, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.95% | 7.89% | 3.74% | -7.10% | 8.60% | 8.15% | -5.05% | -0.89% | 25.22% | ||||
| 2023 | 8.59% | 3.12% | 15.66% | 2.39% | 11.84% | 5.22% | 1.33% | -1.58% | -5.24% | 2.77% | 13.30% | 3.94% | 78.49% |
| 2022 | -9.01% | -2.72% | 3.87% | -13.03% | 0.51% | -9.82% | 11.36% | -8.43% | -12.35% | 2.08% | 13.71% | -7.02% | -30.09% |
| 2021 | 3.59% | 2.13% | 0.96% | 5.10% | 0.93% | 9.26% | 3.37% | 5.92% | -5.67% | 14.89% | 4.83% | 1.02% | 55.57% |
| 2020 | 4.66% | -3.23% | -4.51% | 13.85% | 5.24% | 9.12% | 2.55% | 11.70% | -3.84% | -4.22% | 8.56% | 3.54% | 49.95% |
| 2019 | 5.40% | 7.00% | 6.03% | 8.64% | -9.80% | 10.73% | 2.53% | 0.02% | 1.38% | 5.44% | 6.45% | 5.63% | 59.95% |
| 2018 | 11.39% | -0.90% | -3.03% | 0.61% | 8.45% | -1.42% | 4.96% | 6.87% | 2.52% | -10.21% | 1.88% | -7.57% | 11.93% |
| 2017 | 4.76% | 1.22% | 3.42% | 1.65% | 6.67% | -1.83% | 6.46% | 3.08% | 1.15% | 11.38% | 0.68% | 0.08% | 45.40% |
| 2016 | -4.02% | -4.35% | 10.35% | -6.33% | 10.31% | -1.12% | 12.04% | 3.69% | 1.78% | 3.01% | 5.82% | 5.89% | 41.27% |
| 2015 | -8.76% | 11.35% | -5.05% | 11.59% | 0.73% | -6.67% | 1.66% | -3.38% | 2.27% | 15.23% | 5.15% | 2.54% | 26.28% |
| 2014 | 0.20% | 5.50% | 5.27% | -0.33% | 3.13% | 2.04% | 1.05% | 7.34% | 0.61% | 0.65% | 4.71% | -1.64% | 32.03% |
| 2013 | 4.42% | 1.18% | 3.10% | 10.64% | 7.78% | -1.03% | -4.43% | 3.31% | 2.78% | 4.18% | 6.12% | 1.41% | 46.27% |
Комиссия
Комиссия semiconductor -qcom +msft mktcapweight составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг semiconductor -qcom +msft mktcapweight среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | -0.82 | -0.96 | 0.86 | -0.59 | -1.32 |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.06 | 1.65 | 1.20 | 1.53 | 6.17 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.22 | 2.82 | 1.36 | 4.01 | 12.44 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.12 | 1.72 | 1.22 | 1.29 | 2.86 |
STM STMicroelectronics N.V. | -0.86 | -1.08 | 0.87 | -0.68 | -1.61 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.20 | 1.78 | 1.21 | 1.22 | 6.56 |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 0.13 | 0.41 | 1.05 | 0.08 | 0.44 |
MU Micron Technology, Inc. | 0.60 | 1.14 | 1.14 | 0.61 | 1.64 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность semiconductor -qcom +msft mktcapweight за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semiconductor -qcom +msft mktcapweight | 0.83% | 0.87% | 1.36% | 0.88% | 1.11% | 1.33% | 1.70% | 1.62% | 1.98% | 2.08% | 2.19% | 2.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
INTC Intel Corporation | 2.37% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.55% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.26% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.72% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 1.10% | 2.33% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.50% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 2.75% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 0.48% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.52% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
semiconductor -qcom +msft mktcapweight показал максимальную просадку в 39.09%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.
Текущая просадка semiconductor -qcom +msft mktcapweight составляет 8.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.09% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 140 | 26 мая 2023 г. | 356 |
| -31.18% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -24.93% | 21 апр. 2010 г. | 93 | 31 авг. 2010 г. | 89 | 6 янв. 2011 г. | 182 |
| -22.37% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -21.56% | 18 февр. 2011 г. | 128 | 22 авг. 2011 г. | 114 | 3 февр. 2012 г. | 242 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность semiconductor -qcom +msft mktcapweight составляет 8.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MSFT | AMD | MU | STM | INTC | AVGO | NVDA | SWKS | ADI | TXN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 1.00 | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.53 | 0.56 |
| AMD | 0.46 | 1.00 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.61 | 0.48 | 0.55 | 0.54 |
| MU | 0.44 | 0.51 | 1.00 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.61 |
| STM | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.60 | 0.66 | 0.65 |
| INTC | 0.53 | 0.48 | 0.55 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.64 | 0.66 |
| AVGO | 0.49 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 1.00 | 0.56 | 0.66 | 0.65 | 0.65 |
| NVDA | 0.54 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 1.00 | 0.57 | 0.61 | 0.62 |
| SWKS | 0.48 | 0.48 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.66 | 0.57 | 1.00 | 0.70 | 0.69 |
| ADI | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.70 | 1.00 | 0.82 |
| TXN | 0.56 | 0.54 | 0.61 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.69 | 0.82 | 1.00 |