semiconductor -qcom +msft mktcapweight
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 63% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 8% |
INTC Intel Corporation | Technology | 4% |
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 3% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 3% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 3% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 2% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | Technology | 2% |
MU Micron Technology, Inc. | 1% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в semiconductor -qcom +msft mktcapweight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
semiconductor -qcom +msft mktcapweight на 27 мая 2023 г. показал доходность в 50.65% с начала года и доходность в 32.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 1.14% | 9.10% | 9.96% |
| semiconductor -qcom +msft mktcapweight | 13.58% | 50.65% | 47.90% | 30.45% | 30.43% | 32.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
INTC Intel Corporation | -6.25% | 11.52% | 2.61% | -32.27% | -9.72% | 4.85% |
ADI Analog Devices, Inc. | -1.86% | 8.12% | 8.62% | 6.83% | 15.42% | 17.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 29.73% | 46.40% | 58.06% | 43.87% | 31.25% | 39.70% |
NVDA NVIDIA Corporation | 40.35% | 166.54% | 146.18% | 107.23% | 44.23% | 60.91% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 42.14% | 96.12% | 73.56% | 24.22% | 56.01% | 41.41% |
STM STMicroelectronics N.V. | 2.75% | 24.02% | 18.97% | 10.21% | 14.20% | 19.64% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 6.25% | 8.29% | 3.42% | 2.00% | 12.59% | 20.46% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -0.80% | 15.92% | 15.78% | -1.60% | 2.77% | 17.59% |
MU Micron Technology, Inc. | 14.87% | 48.22% | 33.18% | 1.68% | 3.65% | 20.46% |
MSFT Microsoft Corporation | 8.58% | 39.46% | 38.34% | 23.01% | 28.97% | 27.67% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| MSFT | AMD | MU | STM | AVGO | INTC | NVDA | SWKS | ADI | TXN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 1.00 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.56 | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 0.57 |
| AMD | 0.46 | 1.00 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.61 | 0.48 | 0.55 | 0.54 |
| MU | 0.45 | 0.51 | 1.00 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.62 |
| STM | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 1.00 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.64 | 0.64 |
| AVGO | 0.48 | 0.46 | 0.53 | 0.55 | 1.00 | 0.54 | 0.54 | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
| INTC | 0.56 | 0.48 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | 1.00 | 0.56 | 0.57 | 0.64 | 0.68 |
| NVDA | 0.54 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 1.00 | 0.59 | 0.63 | 0.64 |
| SWKS | 0.49 | 0.48 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.57 | 0.59 | 1.00 | 0.70 | 0.69 |
| ADI | 0.54 | 0.55 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.70 | 1.00 | 0.81 |
| TXN | 0.57 | 0.54 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.64 | 0.69 | 0.81 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность semiconductor -qcom +msft mktcapweight за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semiconductor -qcom +msft mktcapweight | 1.50% | 1.37% | 0.90% | 1.16% | 1.41% | 1.82% | 1.77% | 2.21% | 2.39% | 2.57% | 2.85% | 3.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
INTC Intel Corporation | 6.72% | 5.61% | 2.85% | 2.87% | 2.34% | 2.91% | 2.72% | 3.44% | 3.46% | 3.17% | 4.57% | 5.78% |
ADI Analog Devices, Inc. | 2.21% | 1.86% | 1.61% | 1.75% | 1.93% | 2.43% | 2.24% | 2.62% | 3.36% | 3.18% | 3.28% | 3.61% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.65% | 3.04% | 2.33% | 3.26% | 3.97% | 3.61% | 2.33% | 1.86% | 1.53% | 1.69% | 2.40% | 2.54% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.05% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.68% | 0.68% | 0.46% | 0.51% | 0.91% | 1.79% | 1.15% | 2.62% | 6.64% | 6.23% | 6.10% | 7.07% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 4.07% | 2.88% | 2.33% | 2.42% | 2.75% | 3.15% | 2.35% | 2.67% | 3.12% | 2.91% | 3.14% | 3.09% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.43% | 2.60% | 1.40% | 1.28% | 1.43% | 2.25% | 1.38% | 1.60% | 1.14% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.89% | 0.89% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.17% | 1.06% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.98% | 2.58% | 2.61% | 2.85% | 3.07% | 3.79% |
Комиссия
Комиссия semiconductor -qcom +msft mktcapweight составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | -0.73 | ||||
ADI Analog Devices, Inc. | 0.33 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 1.69 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 2.15 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.67 | ||||
STM STMicroelectronics N.V. | 0.35 | ||||
TXN Texas Instruments Incorporated | 0.23 | ||||
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 0.13 | ||||
MU Micron Technology, Inc. | 0.23 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.85 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
semiconductor -qcom +msft mktcapweight с января 2010 показал максимальную просадку в 39.09%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 140 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.09% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 140 | 26 мая 2023 г. | 356 |
| -31.18% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -24.93% | 21 апр. 2010 г. | 93 | 31 авг. 2010 г. | 89 | 6 янв. 2011 г. | 182 |
| -22.37% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -21.56% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 115 | 3 февр. 2012 г. | 242 |
График волатильности
Текущая волатильность semiconductor -qcom +msft mktcapweight составляет 8.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.