semiconductor -qcom +msft mktcapweight
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 3% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 3% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 8% |
INTC Intel Corporation | Technology | 4% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 63% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 1% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 2% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | Technology | 2% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 3% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в semiconductor -qcom +msft mktcapweight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
semiconductor -qcom +msft mktcapweight на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 28.12% с начала года и доходность в 33.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| semiconductor -qcom +msft mktcapweight | 28.12% | 2.52% | 16.30% | 51.34% | 33.33% | 33.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
INTC Intel Corporation | -53.82% | -4.22% | -24.06% | -34.76% | -14.36% | -1.24% |
ADI Analog Devices, Inc. | 20.00% | 1.37% | 18.22% | 53.58% | 19.39% | 19.38% |
AVGO Broadcom Inc. | 62.30% | 3.79% | 38.74% | 116.35% | 48.19% | 39.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 185.29% | 16.35% | 63.51% | 243.27% | 95.48% | 77.28% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 12.78% | 1.16% | 4.97% | 72.85% | 37.55% | 50.59% |
STM STMicroelectronics N.V. | -41.92% | -4.74% | -26.50% | -22.65% | 5.72% | 17.68% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 26.69% | 1.06% | 21.45% | 53.70% | 15.44% | 18.71% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -11.02% | -0.83% | -6.75% | 16.56% | 3.53% | 7.18% |
MU Micron Technology, Inc. | 27.14% | 0.75% | -4.04% | 64.44% | 18.41% | 12.83% |
MSFT Microsoft Corporation | 15.50% | 0.92% | 11.35% | 29.02% | 25.92% | 26.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью semiconductor -qcom +msft mktcapweight, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.95% | 7.89% | 3.74% | -7.10% | 8.60% | 8.15% | -5.05% | -0.89% | 2.75% | 28.12% | |||
| 2023 | 8.59% | 3.12% | 15.66% | 2.39% | 11.84% | 5.22% | 1.33% | -1.58% | -5.24% | 2.77% | 13.30% | 3.94% | 78.49% |
| 2022 | -9.01% | -2.72% | 3.87% | -13.03% | 0.51% | -9.82% | 11.36% | -8.43% | -12.35% | 2.08% | 13.71% | -7.02% | -30.09% |
| 2021 | 3.59% | 2.13% | 0.96% | 5.10% | 0.93% | 9.26% | 3.37% | 5.92% | -5.67% | 14.89% | 4.83% | 1.02% | 55.57% |
| 2020 | 4.66% | -3.23% | -4.51% | 13.85% | 5.24% | 9.12% | 2.55% | 11.70% | -3.84% | -4.22% | 8.56% | 3.54% | 49.95% |
| 2019 | 5.40% | 7.00% | 6.03% | 8.64% | -9.80% | 10.73% | 2.53% | 0.02% | 1.38% | 5.44% | 6.45% | 5.63% | 59.95% |
| 2018 | 11.39% | -0.90% | -3.03% | 0.61% | 8.45% | -1.42% | 4.96% | 6.87% | 2.52% | -10.21% | 1.88% | -7.57% | 11.93% |
| 2017 | 4.76% | 1.22% | 3.42% | 1.65% | 6.67% | -1.83% | 6.46% | 3.08% | 1.15% | 11.38% | 0.68% | 0.08% | 45.40% |
| 2016 | -4.02% | -4.35% | 10.35% | -6.33% | 10.31% | -1.12% | 12.04% | 3.69% | 1.78% | 3.01% | 5.82% | 5.89% | 41.27% |
| 2015 | -8.76% | 11.35% | -5.05% | 11.59% | 0.73% | -6.67% | 1.66% | -3.38% | 2.27% | 15.23% | 5.15% | 2.54% | 26.28% |
| 2014 | 0.20% | 5.50% | 5.27% | -0.33% | 3.13% | 2.04% | 1.05% | 7.34% | 0.61% | 0.65% | 4.71% | -1.64% | 32.03% |
| 2013 | 4.42% | 1.18% | 3.10% | 10.64% | 7.78% | -1.03% | -4.43% | 3.31% | 2.78% | 4.18% | 6.12% | 1.41% | 46.27% |
Комиссия
Комиссия semiconductor -qcom +msft mktcapweight составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг semiconductor -qcom +msft mktcapweight среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | -0.70 | -0.72 | 0.89 | -0.50 | -0.96 |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.57 | 2.20 | 1.27 | 2.28 | 9.24 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.57 | 3.10 | 1.41 | 4.64 | 14.31 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.84 | 4.43 | 1.58 | 9.20 | 29.13 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.51 | 2.09 | 1.27 | 1.78 | 3.54 |
STM STMicroelectronics N.V. | -0.68 | -0.77 | 0.90 | -0.53 | -1.06 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.97 | 2.65 | 1.32 | 2.05 | 12.65 |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 0.40 | 0.76 | 1.10 | 0.26 | 1.21 |
MU Micron Technology, Inc. | 1.39 | 2.07 | 1.25 | 1.50 | 3.36 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.69 | 2.26 | 1.29 | 2.06 | 5.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность semiconductor -qcom +msft mktcapweight за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semiconductor -qcom +msft mktcapweight | 0.80% | 0.87% | 1.36% | 0.88% | 1.11% | 1.33% | 1.70% | 1.62% | 1.98% | 2.08% | 2.19% | 2.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
INTC Intel Corporation | 2.18% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.54% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 1.04% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 1.10% | 2.33% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.85% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 2.80% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 0.48% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.43% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
semiconductor -qcom +msft mktcapweight показал максимальную просадку в 39.09%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.
Текущая просадка semiconductor -qcom +msft mktcapweight составляет 6.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.09% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 140 | 26 мая 2023 г. | 356 |
| -31.18% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -24.93% | 21 апр. 2010 г. | 93 | 31 авг. 2010 г. | 89 | 6 янв. 2011 г. | 182 |
| -22.37% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -21.56% | 18 февр. 2011 г. | 128 | 22 авг. 2011 г. | 114 | 3 февр. 2012 г. | 242 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность semiconductor -qcom +msft mktcapweight составляет 4.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MSFT | AMD | MU | STM | INTC | AVGO | NVDA | SWKS | ADI | TXN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 1.00 | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.53 | 0.55 |
| AMD | 0.46 | 1.00 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.61 | 0.48 | 0.55 | 0.54 |
| MU | 0.44 | 0.51 | 1.00 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.60 |
| STM | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.60 | 0.66 | 0.65 |
| INTC | 0.53 | 0.48 | 0.55 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.63 | 0.66 |
| AVGO | 0.49 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 1.00 | 0.56 | 0.65 | 0.65 | 0.64 |
| NVDA | 0.54 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 1.00 | 0.56 | 0.61 | 0.61 |
| SWKS | 0.48 | 0.48 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.65 | 0.56 | 1.00 | 0.70 | 0.69 |
| ADI | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.61 | 0.70 | 1.00 | 0.82 |
| TXN | 0.55 | 0.54 | 0.60 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.69 | 0.82 | 1.00 |