PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
semiconductor -qcom +msft mktcapweight
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 63%NVDA 11%AVGO 8%INTC 4%ADI 3%AMD 3%TXN 3%STM 2%SWKS 2%MU 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ADI
Analog Devices, Inc.
Technology
3%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology
3%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
8%
INTC
Intel Corporation
Technology
4%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
63%
MU
Micron Technology, Inc.
Technology
1%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
11%
STM
STMicroelectronics N.V.
Technology
2%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
Technology
2%
TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology
3%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в semiconductor -qcom +msft mktcapweight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.30%
15.83%
semiconductor -qcom +msft mktcapweight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

semiconductor -qcom +msft mktcapweight на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 28.12% с начала года и доходность в 33.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
semiconductor -qcom +msft mktcapweight28.12%2.52%16.30%51.34%33.33%33.49%
INTC
Intel Corporation
-53.82%-4.22%-24.06%-34.76%-14.36%-1.24%
ADI
Analog Devices, Inc.
20.00%1.37%18.22%53.58%19.39%19.38%
AVGO
Broadcom Inc.
62.30%3.79%38.74%116.35%48.19%39.10%
NVDA
NVIDIA Corporation
185.29%16.35%63.51%243.27%95.48%77.28%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
12.78%1.16%4.97%72.85%37.55%50.59%
STM
STMicroelectronics N.V.
-41.92%-4.74%-26.50%-22.65%5.72%17.68%
TXN
Texas Instruments Incorporated
26.69%1.06%21.45%53.70%15.44%18.71%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
-11.02%-0.83%-6.75%16.56%3.53%7.18%
MU
Micron Technology, Inc.
27.14%0.75%-4.04%64.44%18.41%12.83%
MSFT
Microsoft Corporation
15.50%0.92%11.35%29.02%25.92%26.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью semiconductor -qcom +msft mktcapweight, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.95%7.89%3.74%-7.10%8.60%8.15%-5.05%-0.89%2.75%28.12%
20238.59%3.12%15.66%2.39%11.84%5.22%1.33%-1.58%-5.24%2.77%13.30%3.94%78.49%
2022-9.01%-2.72%3.87%-13.03%0.51%-9.82%11.36%-8.43%-12.35%2.08%13.71%-7.02%-30.09%
20213.59%2.13%0.96%5.10%0.93%9.26%3.37%5.92%-5.67%14.89%4.83%1.02%55.57%
20204.66%-3.23%-4.51%13.85%5.24%9.12%2.55%11.70%-3.84%-4.22%8.56%3.54%49.95%
20195.40%7.00%6.03%8.64%-9.80%10.73%2.53%0.02%1.38%5.44%6.45%5.63%59.95%
201811.39%-0.90%-3.03%0.61%8.45%-1.42%4.96%6.87%2.52%-10.21%1.88%-7.57%11.93%
20174.76%1.22%3.42%1.65%6.67%-1.83%6.46%3.08%1.15%11.38%0.68%0.08%45.40%
2016-4.02%-4.35%10.35%-6.33%10.31%-1.12%12.04%3.69%1.78%3.01%5.82%5.89%41.27%
2015-8.76%11.35%-5.05%11.59%0.73%-6.67%1.66%-3.38%2.27%15.23%5.15%2.54%26.28%
20140.20%5.50%5.27%-0.33%3.13%2.04%1.05%7.34%0.61%0.65%4.71%-1.64%32.03%
20134.42%1.18%3.10%10.64%7.78%-1.03%-4.43%3.31%2.78%4.18%6.12%1.41%46.27%

Комиссия

Комиссия semiconductor -qcom +msft mktcapweight составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг semiconductor -qcom +msft mktcapweight среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности semiconductor -qcom +msft mktcapweight, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа semiconductor -qcom +msft mktcapweight, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино semiconductor -qcom +msft mktcapweight, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега semiconductor -qcom +msft mktcapweight, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара semiconductor -qcom +msft mktcapweight, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина semiconductor -qcom +msft mktcapweight, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


semiconductor -qcom +msft mktcapweight
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа semiconductor -qcom +msft mktcapweight, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино semiconductor -qcom +msft mktcapweight, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега semiconductor -qcom +msft mktcapweight, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара semiconductor -qcom +msft mktcapweight, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина semiconductor -qcom +msft mktcapweight, с текущим значением в 8.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
INTC
Intel Corporation
-0.70-0.720.89-0.50-0.96
ADI
Analog Devices, Inc.
1.572.201.272.289.24
AVGO
Broadcom Inc.
2.573.101.414.6414.31
NVDA
NVIDIA Corporation
4.844.431.589.2029.13
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
1.512.091.271.783.54
STM
STMicroelectronics N.V.
-0.68-0.770.90-0.53-1.06
TXN
Texas Instruments Incorporated
1.972.651.322.0512.65
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
0.400.761.100.261.21
MU
Micron Technology, Inc.
1.392.071.251.503.36
MSFT
Microsoft Corporation
1.692.261.292.065.37

Коэффициент Шарпа

semiconductor -qcom +msft mktcapweight на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.44
3.43
semiconductor -qcom +msft mktcapweight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность semiconductor -qcom +msft mktcapweight за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
semiconductor -qcom +msft mktcapweight0.80%0.87%1.36%0.88%1.11%1.33%1.70%1.62%1.98%2.08%2.19%2.36%
INTC
Intel Corporation
2.18%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.54%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%2.67%
AVGO
Broadcom Inc.
1.17%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.
1.04%0.48%0.82%0.45%0.50%0.89%1.73%1.10%2.33%5.11%4.55%4.25%
TXN
Texas Instruments Incorporated
1.85%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
2.80%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%0.48%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.
0.43%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-6.51%
-0.54%
semiconductor -qcom +msft mktcapweight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

semiconductor -qcom +msft mktcapweight показал максимальную просадку в 39.09%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.

Текущая просадка semiconductor -qcom +msft mktcapweight составляет 6.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.09%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.14026 мая 2023 г.356
-31.18%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.553 июн. 2020 г.73
-24.93%21 апр. 2010 г.9331 авг. 2010 г.896 янв. 2011 г.182
-22.37%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-21.56%18 февр. 2011 г.12822 авг. 2011 г.1143 февр. 2012 г.242

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность semiconductor -qcom +msft mktcapweight составляет 4.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.66%
2.71%
semiconductor -qcom +msft mktcapweight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MSFTAMDMUSTMINTCAVGONVDASWKSADITXN
MSFT1.000.460.440.480.530.490.540.480.530.55
AMD0.461.000.510.490.480.470.610.480.550.54
MU0.440.511.000.530.550.540.570.580.610.60
STM0.480.490.531.000.530.550.540.600.660.65
INTC0.530.480.550.531.000.530.530.570.630.66
AVGO0.490.470.540.550.531.000.560.650.650.64
NVDA0.540.610.570.540.530.561.000.560.610.61
SWKS0.480.480.580.600.570.650.561.000.700.69
ADI0.530.550.610.660.630.650.610.701.000.82
TXN0.550.540.600.650.660.640.610.690.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.