PortfoliosLab logo

semiconductor -qcom +msft mktcapweight

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в semiconductor -qcom +msft mktcapweight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2,791.56%
321.78%
semiconductor -qcom +msft mktcapweight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

semiconductor -qcom +msft mktcapweight на 27 мая 2023 г. показал доходность в 50.65% с начала года и доходность в 32.82% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%9.10%9.96%
semiconductor -qcom +msft mktcapweight13.58%50.65%47.90%30.45%30.43%32.81%
INTC
Intel Corporation
-6.25%11.52%2.61%-32.27%-9.72%4.85%
ADI
Analog Devices, Inc.
-1.86%8.12%8.62%6.83%15.42%17.00%
AVGO
Broadcom Inc.
29.73%46.40%58.06%43.87%31.25%39.70%
NVDA
NVIDIA Corporation
40.35%166.54%146.18%107.23%44.23%60.91%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
42.14%96.12%73.56%24.22%56.01%41.41%
STM
STMicroelectronics N.V.
2.75%24.02%18.97%10.21%14.20%19.64%
TXN
Texas Instruments Incorporated
6.25%8.29%3.42%2.00%12.59%20.46%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
-0.80%15.92%15.78%-1.60%2.77%17.59%
MU
Micron Technology, Inc.
14.87%48.22%33.18%1.68%3.65%20.46%
MSFT
Microsoft Corporation
8.58%39.46%38.34%23.01%28.97%27.67%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

MSFTAMDMUSTMAVGOINTCNVDASWKSADITXN
MSFT1.000.460.450.490.480.560.540.490.540.57
AMD0.461.000.510.490.460.480.610.480.550.54
MU0.450.511.000.540.530.560.570.590.620.62
STM0.490.490.541.000.550.530.550.590.640.64
AVGO0.480.460.530.551.000.540.540.670.660.66
INTC0.560.480.560.530.541.000.560.570.640.68
NVDA0.540.610.570.550.540.561.000.590.630.64
SWKS0.490.480.590.590.670.570.591.000.700.69
ADI0.540.550.620.640.660.640.630.701.000.81
TXN0.570.540.620.640.660.680.640.690.811.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

semiconductor -qcom +msft mktcapweight на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
1.12
0.27
semiconductor -qcom +msft mktcapweight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность semiconductor -qcom +msft mktcapweight за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
semiconductor -qcom +msft mktcapweight1.50%1.37%0.90%1.16%1.41%1.82%1.77%2.21%2.39%2.57%2.85%3.23%
INTC
Intel Corporation
6.72%5.61%2.85%2.87%2.34%2.91%2.72%3.44%3.46%3.17%4.57%5.78%
ADI
Analog Devices, Inc.
2.21%1.86%1.61%1.75%1.93%2.43%2.24%2.62%3.36%3.18%3.28%3.61%
AVGO
Broadcom Inc.
2.65%3.04%2.33%3.26%3.97%3.61%2.33%1.86%1.53%1.69%2.40%2.54%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.05%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.
0.68%0.68%0.46%0.51%0.91%1.79%1.15%2.62%6.64%6.23%6.10%7.07%
TXN
Texas Instruments Incorporated
4.07%2.88%2.33%2.42%2.75%3.15%2.35%2.67%3.12%2.91%3.14%3.09%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
3.43%2.60%1.40%1.28%1.43%2.25%1.38%1.60%1.14%0.55%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.
0.89%0.89%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
1.17%1.06%0.69%0.96%1.24%1.78%1.98%2.58%2.61%2.85%3.07%3.79%

Комиссия

Комиссия semiconductor -qcom +msft mktcapweight составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
INTC
Intel Corporation
-0.73
ADI
Analog Devices, Inc.
0.33
AVGO
Broadcom Inc.
1.69
NVDA
NVIDIA Corporation
2.15
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.67
STM
STMicroelectronics N.V.
0.35
TXN
Texas Instruments Incorporated
0.23
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
0.13
MU
Micron Technology, Inc.
0.23
MSFT
Microsoft Corporation
0.85

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay0
-12.32%
semiconductor -qcom +msft mktcapweight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

semiconductor -qcom +msft mktcapweight с января 2010 показал максимальную просадку в 39.09%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 140 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.09%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.14026 мая 2023 г.356
-31.18%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.553 июн. 2020 г.73
-24.93%21 апр. 2010 г.9331 авг. 2010 г.896 янв. 2011 г.182
-22.37%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-21.56%18 февр. 2011 г.12719 авг. 2011 г.1153 февр. 2012 г.242

График волатильности

Текущая волатильность semiconductor -qcom +msft mktcapweight составляет 8.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
8.11%
3.82%
semiconductor -qcom +msft mktcapweight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля