semiconductor -qcom +msft mktcapweight

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

semiconductor -qcom +msft mktcapweight

Currency in USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADI Analog Devices, Inc.	Technology	3%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	3%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	8%
INTC Intel Corporation	Technology	4%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	63%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	1%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	11%
STM STMicroelectronics N.V.	Technology	2%
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	Technology	2%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	3%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в semiconductor -qcom +msft mktcapweight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

semiconductor -qcom +msft mktcapweight

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

semiconductor -qcom +msft mktcapweight на 10 мая 2025 г. показал доходность в -0.14% с начала года и доходность в 32.08% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	3.72%	-5.60%	8.55%	14.11%	10.45%
semiconductor -qcom +msft mktcapweight	-0.14%	10.05%	-1.54%	9.43%	26.41%	32.08%
Активы портфеля:
INTC Intel Corporation	6.83%	-0.51%	-18.24%	-28.36%	-16.67%	-1.58%
ADI Analog Devices, Inc.	-1.90%	5.53%	-7.31%	3.04%	15.69%	15.22%
AVGO Broadcom Inc.	-9.92%	12.45%	14.02%	61.41%	53.94%	36.26%
NVDA NVIDIA Corporation	-13.13%	2.03%	-20.97%	31.47%	72.07%	72.66%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-14.86%	6.20%	-30.49%	-32.52%	14.13%	46.05%
STM STMicroelectronics N.V.	-3.81%	10.79%	-9.08%	-39.89%	-0.50%	13.20%
TXN Texas Instruments Incorporated	-6.66%	2.50%	-20.55%	-4.31%	11.53%	15.41%
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	-22.27%	13.17%	-22.08%	-23.64%	-7.33%	-1.65%
MU Micron Technology, Inc.	2.15%	10.26%	-23.07%	-26.78%	12.76%	12.61%
MSFT Microsoft Corporation	4.30%	12.35%	4.25%	7.22%	19.99%	26.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью semiconductor -qcom +msft mktcapweight, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-2.87%	-2.37%	-7.17%	3.49%	9.61%								-0.14%
2024	5.95%	7.89%	3.74%	-7.10%	8.60%	8.15%	-5.05%	-0.89%	2.75%	-3.87%	2.97%	1.34%	25.51%
2023	8.59%	3.12%	15.66%	2.39%	11.84%	5.22%	1.33%	-1.58%	-5.24%	2.77%	13.30%	3.94%	78.49%
2022	-9.01%	-2.72%	3.87%	-13.03%	0.51%	-9.82%	11.36%	-8.43%	-12.35%	2.08%	13.71%	-7.02%	-30.09%
2021	3.59%	2.13%	0.96%	5.10%	0.93%	9.26%	3.37%	5.92%	-5.67%	14.89%	4.83%	1.02%	55.57%
2020	4.66%	-3.23%	-4.51%	13.85%	5.24%	9.12%	2.55%	11.70%	-3.84%	-4.22%	8.56%	3.54%	49.95%
2019	5.40%	7.00%	6.03%	8.64%	-9.80%	10.73%	2.53%	0.02%	1.38%	5.44%	6.45%	5.63%	59.95%
2018	11.39%	-0.90%	-3.03%	0.61%	8.45%	-1.42%	4.96%	6.87%	2.51%	-10.21%	1.88%	-7.57%	11.93%
2017	4.76%	1.22%	3.42%	1.65%	6.66%	-1.83%	6.46%	3.08%	1.15%	11.38%	0.68%	0.08%	45.40%
2016	-4.02%	-4.35%	10.35%	-6.33%	10.31%	-1.13%	12.04%	3.69%	1.78%	3.01%	5.82%	5.89%	41.25%
2015	-8.76%	11.35%	-5.05%	11.59%	0.72%	-6.67%	1.66%	-3.38%	2.27%	15.23%	5.15%	2.54%	26.29%
2014	0.20%	5.49%	5.27%	-0.33%	3.13%	2.04%	1.06%	7.33%	0.61%	0.65%	4.71%	-1.64%	32.04%

Комиссия

Комиссия semiconductor -qcom +msft mktcapweight составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг semiconductor -qcom +msft mktcapweight составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
INTC Intel Corporation	-0.45	-0.35	0.95	-0.42	-0.89
ADI Analog Devices, Inc.	0.07	0.45	1.06	0.11	0.32
AVGO Broadcom Inc.	0.99	1.73	1.23	1.50	4.15
NVDA NVIDIA Corporation	0.53	1.05	1.13	0.78	1.94
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.62	-0.74	0.91	-0.53	-1.13
STM STMicroelectronics N.V.	-0.77	-1.03	0.87	-0.61	-1.07
TXN Texas Instruments Incorporated	-0.11	0.16	1.02	-0.09	-0.23
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	-0.46	-0.36	0.94	-0.33	-0.86
MU Micron Technology, Inc.	-0.43	-0.27	0.97	-0.48	-0.80
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.63	1.08	0.34	0.75

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

semiconductor -qcom +msft mktcapweight имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.32
За 5 лет: 0.94
За 10 лет: 1.16
За всё время: 1.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.42 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

semiconductor -qcom +msft mktcapweight

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность semiconductor -qcom +msft mktcapweight за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.83%	0.84%	0.87%	1.36%	0.88%	1.11%	1.33%	1.69%	1.61%	1.98%	2.08%	2.19%
Активы портфеля:
INTC Intel Corporation	0.58%	1.87%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%	2.48%
ADI Analog Devices, Inc.	1.81%	1.73%	1.73%	1.85%	1.57%	1.68%	1.82%	2.24%	2.02%	2.31%	2.89%	2.67%
AVGO Broadcom Inc.	1.07%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STM STMicroelectronics N.V.	1.50%	1.32%	0.48%	0.82%	0.45%	0.50%	0.86%	1.47%	0.93%	2.10%	5.11%	4.55%
TXN Texas Instruments Incorporated	3.12%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%	2.32%
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	4.08%	3.11%	2.31%	2.59%	1.37%	1.23%	1.36%	2.09%	1.26%	1.45%	1.02%	0.48%
MU Micron Technology, Inc.	0.54%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

semiconductor -qcom +msft mktcapweight

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

semiconductor -qcom +msft mktcapweight показал максимальную просадку в 39.09%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.

Текущая просадка semiconductor -qcom +msft mktcapweight составляет 8.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.09%	28 дек. 2021 г.	216	3 нояб. 2022 г.	140	26 мая 2023 г.	356
-31.18%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	55	3 июн. 2020 г.	73
-26.63%	11 июл. 2024 г.	187	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-24.92%	21 апр. 2010 г.	93	31 авг. 2010 г.	89	6 янв. 2011 г.	182
-22.37%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	117

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность semiconductor -qcom +msft mktcapweight составляет 10.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

semiconductor -qcom +msft mktcapweight

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 2.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	AMD	MSFT	MU	INTC	STM	AVGO	NVDA	SWKS	ADI	TXN	Portfolio
^GSPC	1.00	0.54	0.72	0.59	0.63	0.63	0.61	0.61	0.63	0.70	0.71	0.79
AMD	0.54	1.00	0.46	0.52	0.48	0.50	0.48	0.61	0.48	0.56	0.54	0.63
MSFT	0.72	0.46	1.00	0.44	0.52	0.48	0.49	0.54	0.48	0.52	0.55	0.92
MU	0.59	0.52	0.44	1.00	0.55	0.53	0.54	0.58	0.58	0.61	0.60	0.61
INTC	0.63	0.48	0.52	0.55	1.00	0.52	0.52	0.52	0.56	0.63	0.65	0.65
STM	0.63	0.50	0.48	0.53	0.52	1.00	0.54	0.53	0.60	0.66	0.65	0.62
AVGO	0.61	0.48	0.49	0.54	0.52	0.54	1.00	0.56	0.65	0.65	0.63	0.68
NVDA	0.61	0.61	0.54	0.58	0.52	0.53	0.56	1.00	0.56	0.60	0.61	0.76
SWKS	0.63	0.48	0.48	0.58	0.56	0.60	0.65	0.56	1.00	0.70	0.69	0.64
ADI	0.70	0.56	0.52	0.61	0.63	0.66	0.65	0.60	0.70	1.00	0.82	0.69
TXN	0.71	0.54	0.55	0.60	0.65	0.65	0.63	0.61	0.69	0.82	1.00	0.71
Portfolio	0.79	0.63	0.92	0.61	0.65	0.62	0.68	0.76	0.64	0.69	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

semiconductor -qcom +msft mktcapweight

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество