Playtime ETF's
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Playtime ETF's и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC
Доходность по периодам
Playtime ETF's на 14 сент. 2024 г. показал доходность в 17.28% с начала года и доходность в 15.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
| Playtime ETF's | 17.28% | 0.98% | 10.14% | 28.87% | 17.92% | 15.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 21.14% | 0.67% | 11.40% | 33.30% | 18.17% | 15.12% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 17.69% | 1.48% | 10.04% | 27.32% | 14.40% | 12.27% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 11.52% | 2.60% | 8.47% | 21.67% | 14.72% | 13.03% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 11.52% | 1.71% | 8.07% | 17.54% | 12.44% | 11.35% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 12.92% | 2.15% | 7.90% | 22.96% | 12.51% | 10.26% |
QQQ Invesco QQQ | 16.41% | 0.07% | 9.86% | 29.07% | 20.67% | 17.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.06% | 1.40% | 10.65% | 28.25% | 15.22% | 12.89% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 21.61% | 0.63% | 11.86% | 33.74% | 19.39% | 15.96% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 23.00% | 0.80% | 12.59% | 35.12% | 20.47% | 17.20% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 14.92% | -0.43% | 7.57% | 31.53% | 23.35% | 20.05% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 18.20% | -0.56% | 10.88% | 35.05% | 22.45% | 19.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Playtime ETF's, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.41% | 4.99% | 2.42% | -4.59% | 5.23% | 4.59% | 0.62% | 2.19% | 17.28% | ||||
| 2023 | 8.46% | -1.61% | 6.15% | 0.83% | 3.41% | 6.41% | 3.49% | -1.73% | -5.34% | -2.02% | 10.50% | 5.10% | 37.67% |
| 2022 | -6.13% | -3.43% | 3.51% | -9.96% | -0.45% | -8.45% | 10.56% | -4.64% | -9.98% | 7.11% | 5.72% | -6.74% | -22.83% |
| 2021 | -0.79% | 2.48% | 3.82% | 5.26% | 0.03% | 3.85% | 2.57% | 3.06% | -4.95% | 6.92% | 0.24% | 3.60% | 28.74% |
| 2020 | 1.27% | -7.43% | -10.93% | 13.67% | 5.67% | 3.51% | 5.94% | 8.77% | -4.34% | -2.85% | 11.65% | 4.23% | 29.40% |
| 2019 | 8.23% | 4.01% | 2.57% | 4.76% | -7.39% | 7.47% | 2.31% | -1.56% | 1.82% | 2.97% | 4.19% | 3.17% | 36.67% |
| 2018 | 6.59% | -3.15% | -2.98% | 0.30% | 3.78% | 0.83% | 3.15% | 4.21% | 0.48% | -7.56% | 1.08% | -8.66% | -3.11% |
| 2017 | 2.73% | 4.32% | 0.87% | 1.68% | 2.29% | -0.29% | 2.60% | 1.03% | 1.50% | 3.48% | 2.72% | 1.08% | 26.72% |
| 2016 | -5.11% | 0.18% | 7.19% | -0.70% | 2.70% | -0.55% | 5.02% | 0.43% | 0.68% | -1.72% | 2.56% | 1.64% | 12.41% |
| 2015 | -3.04% | 6.48% | -2.23% | 1.60% | 1.28% | -2.39% | 2.52% | -6.16% | -2.36% | 9.23% | 0.61% | -2.08% | 2.50% |
| 2014 | -3.10% | 4.54% | 0.08% | 0.47% | 2.77% | 2.20% | -0.75% | 4.16% | -1.20% | 2.16% | 3.33% | -1.09% | 14.08% |
| 2013 | 0.27% | 2.73% | 3.12% | 6.22% |
Комиссия
Комиссия Playtime ETF's составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Playtime ETF's среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 1.84 | 2.43 | 1.37 | 1.71 | 8.64 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.06 | 2.77 | 1.31 | 1.91 | 9.79 |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.60 | 2.26 | 1.25 | 1.40 | 6.23 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.49 | 2.18 | 1.21 | 1.34 | 5.91 |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.07 | 2.90 | 1.26 | 2.08 | 8.59 |
QQQ Invesco QQQ | 1.57 | 2.11 | 1.33 | 2.02 | 7.06 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.18 | 2.93 | 1.32 | 2.39 | 10.59 |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1.82 | 2.41 | 1.38 | 1.98 | 8.29 |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 1.92 | 2.52 | 1.39 | 2.41 | 8.69 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.40 | 1.89 | 1.37 | 1.76 | 6.31 |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 1.61 | 2.13 | 1.40 | 2.20 | 7.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Playtime ETF's за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playtime ETF's | 1.08% | 1.17% | 1.38% | 1.03% | 1.30% | 1.44% | 1.73% | 1.46% | 1.70% | 1.81% | 1.61% | 1.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.77% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.79% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.52% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.69% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.53% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Playtime ETF's показал максимальную просадку в 32.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Playtime ETF's составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -28.23% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 283 | 30 нояб. 2023 г. | 485 |
| -20.47% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 125 |
| -13.13% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 91 |
| -12.61% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Playtime ETF's составляет 4.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VOOV | MOAT | XLK | FTEC | QQQ | IWY | MGK | VUG | VTI | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.93 | 0.84 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.85 | 0.85 |
| VOOV | 0.93 | 1.00 | 0.88 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.89 | 0.89 |
| MOAT | 0.84 | 0.88 | 1.00 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.90 | 0.89 |
| XLK | 0.67 | 0.69 | 0.75 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.88 | 0.89 |
| FTEC | 0.67 | 0.69 | 0.76 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 0.89 |
| QQQ | 0.66 | 0.69 | 0.77 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.89 | 0.90 |
| IWY | 0.69 | 0.72 | 0.78 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.92 | 0.93 |
| MGK | 0.68 | 0.72 | 0.79 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.92 | 0.93 |
| VUG | 0.69 | 0.74 | 0.81 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.94 | 0.94 |
| VTI | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
| VOO | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |