Retirement Portfolio 10/9/24 - Ideal v2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Retirement Portfolio 10/9/24 - Ideal v2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	10%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	2%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	5%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	5%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	7%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	7%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	7%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	2%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	7%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	17%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	7%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	7%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	17%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement Portfolio 10/9/24 - Ideal v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Retirement Portfolio 10/9/24 - Ideal v2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
Retirement Portfolio 10/9/24 - Ideal v2	-2.09%	11.68%	-3.90%	9.35%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	-0.70%	9.66%	-3.12%	9.31%	13.78%	9.48%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	-1.11%	10.94%	-3.59%	9.58%	13.26%	11.20%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-4.79%	6.00%	-9.18%	2.30%	12.67%	10.38%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-8.35%	23.34%	-14.59%	0.69%	27.53%	24.32%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-8.02%	21.43%	-8.47%	11.41%	18.79%	19.31%
QQQ Invesco QQQ	-4.34%	17.36%	-4.62%	11.64%	17.57%	17.21%
VUG Vanguard Growth ETF	-5.35%	17.75%	-4.30%	13.74%	16.72%	14.66%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-3.28%	13.71%	-4.52%	10.70%	15.89%	12.40%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	-4.85%	13.81%	-3.31%	8.05%	N/A	N/A
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-0.58%	9.82%	-2.84%	6.00%	N/A	N/A
IAU iShares Gold Trust	25.91%	10.71%	22.09%	42.82%	13.88%	10.57%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	2.13%	0.32%	1.30%	5.43%	-0.86%	1.49%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	0.65%	0.00%	1.37%	3.90%	2.31%	1.28%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement Portfolio 10/9/24 - Ideal v2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.21%	-0.28%	-4.34%	-1.08%	1.52%								-2.09%
2024	1.53%	3.97%	3.19%	-3.73%	4.42%	2.83%	1.63%	1.95%	1.72%	-0.85%	4.47%	-2.34%	20.06%
2023	5.67%	-1.96%	4.07%	0.65%	1.00%	4.88%	2.97%	-1.57%	-4.31%	-1.90%	8.11%	4.78%	23.89%
2022					-2.63%	-7.27%	7.55%	-4.06%	-8.43%	6.81%	6.63%	-4.79%	-7.49%

Комиссия

Комиссия Retirement Portfolio 10/9/24 - Ideal v2 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

IAU

iShares Gold Trust

QQQ

Invesco QQQ

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Retirement Portfolio 10/9/24 - Ideal v2 составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.59	0.82	1.12	0.56	2.19
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.61	0.86	1.12	0.56	2.29
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.14	0.22	1.03	0.08	0.26
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.02	0.29	1.04	-0.00	-0.01
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.38	0.72	1.10	0.41	1.33
QQQ Invesco QQQ	0.46	0.79	1.11	0.49	1.58
VUG Vanguard Growth ETF	0.55	0.91	1.13	0.59	1.97
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.56	0.85	1.13	0.53	2.02
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.40	0.67	1.10	0.38	1.36
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.44	0.64	1.10	0.41	1.74
IAU iShares Gold Trust	2.44	3.08	1.39	4.86	12.92
BND Vanguard Total Bond Market ETF	1.02	1.50	1.18	1.15	2.62
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	3.03	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Retirement Portfolio 10/9/24 - Ideal v2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.56
За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Retirement Portfolio 10/9/24 - Ideal v2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Retirement Portfolio 10/9/24 - Ideal v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.78%	2.56%	2.69%	2.79%	1.69%	1.85%	1.74%	1.95%	1.67%	1.77%	1.96%	1.74%
Активы портфеля:
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.93%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.84%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.03%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.48%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.56%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
QQQ Invesco QQQ	0.61%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
VUG Vanguard Growth ETF	0.50%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.34%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.50%	9.66%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.07%	7.33%	8.40%	11.67%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.76%	3.67%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	4.15%	4.81%	4.68%	1.30%	0.01%	0.26%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Retirement Portfolio 10/9/24 - Ideal v2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Retirement Portfolio 10/9/24 - Ideal v2 показал максимальную просадку в 16.12%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Retirement Portfolio 10/9/24 - Ideal v2 составляет 6.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.12%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-15.54%	17 авг. 2022 г.	40	12 окт. 2022 г.	153	18 мая 2023 г.	193
-12.12%	5 мая 2022 г.	30	16 июн. 2022 г.	40	12 авг. 2022 г.	70
-8.9%	1 авг. 2023 г.	64	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	88
-7.24%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	31	19 сент. 2024 г.	47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Retirement Portfolio 10/9/24 - Ideal v2 составляет 5.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Retirement Portfolio 10/9/24 - Ideal v2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 9.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SPAXX	IAU	BND	SCHD	SMH	VYM	JEPI	VGT	JEPQ	VUG	QQQ	VIG	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.04	0.16	0.21	0.75	0.81	0.81	0.83	0.92	0.93	0.95	0.94	0.91	1.00	0.99
SPAXX	-0.04	1.00	-0.05	0.01	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	-0.04	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
IAU	0.16	-0.05	1.00	0.37	0.15	0.14	0.18	0.15	0.14	0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.20
BND	0.21	0.01	0.37	1.00	0.21	0.12	0.19	0.23	0.17	0.17	0.20	0.19	0.24	0.22	0.25
SCHD	0.75	-0.03	0.15	0.21	1.00	0.48	0.94	0.84	0.56	0.57	0.57	0.57	0.88	0.75	0.77
SMH	0.81	-0.04	0.14	0.12	0.48	1.00	0.54	0.54	0.91	0.86	0.85	0.88	0.65	0.81	0.85
VYM	0.81	-0.03	0.18	0.19	0.94	0.54	1.00	0.88	0.61	0.62	0.62	0.62	0.93	0.81	0.83
JEPI	0.83	-0.04	0.15	0.23	0.84	0.54	0.88	1.00	0.65	0.70	0.68	0.67	0.92	0.82	0.83
VGT	0.92	-0.04	0.14	0.17	0.56	0.91	0.61	0.65	1.00	0.95	0.97	0.97	0.76	0.92	0.93
JEPQ	0.93	-0.03	0.12	0.17	0.57	0.86	0.62	0.70	0.95	1.00	0.97	0.97	0.77	0.93	0.92
VUG	0.95	-0.04	0.14	0.20	0.57	0.85	0.62	0.68	0.97	0.97	1.00	0.99	0.77	0.95	0.93
QQQ	0.94	-0.04	0.14	0.19	0.57	0.88	0.62	0.67	0.97	0.97	0.99	1.00	0.77	0.94	0.94
VIG	0.91	-0.04	0.16	0.24	0.88	0.65	0.93	0.92	0.76	0.77	0.77	0.77	1.00	0.91	0.92
VOO	1.00	-0.04	0.16	0.22	0.75	0.81	0.81	0.82	0.92	0.93	0.95	0.94	0.91	1.00	0.99
Portfolio	0.99	-0.04	0.20	0.25	0.77	0.85	0.83	0.83	0.93	0.92	0.93	0.94	0.92	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Retirement Portfolio 10/9/24 - Ideal v2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество