LUBIN
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в LUBIN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LUBIN | 13.99% | 4.41% | 7.56% | 10.58% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 21.38% | 8.62% | 8.06% | 14.47% | 12.63% | 11.87% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.12% | 4.19% | 4.28% | 6.09% | N/A | N/A |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.95% | 6.86% | 5.28% | -1.52% | 7.99% | 9.20% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.86% | 4.38% | 0.50% | 1.19% | 0.87% | 1.43% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.71% | 14.13% | 4.33% | -0.35% | 4.21% | 6.78% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -3.45% | -3.05% | 4.85% | -5.59% | 10.03% | -0.39% |
BTC-USD Bitcoin | 133.80% | 9.18% | 41.98% | 128.02% | 36.21% | 28.04% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -3.49% | -5.09% | 5.84% | -4.56% | 6.54% | -4.27% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 11.28% | 8.16% | 2.65% | 8.33% | 5.45% | 3.97% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -3.35% | 4.61% | 3.08% | -2.16% | -2.45% | -0.25% | 5.93% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LUBIN за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUBIN | 3.15% | 3.46% | 2.33% | 2.48% | 1.87% | 2.14% | 1.78% | 1.92% | 1.85% | 1.78% | 1.83% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% | 2.18% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.73% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.11% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% | 3.23% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.11% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% | 3.24% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.28% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% | 3.56% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.94% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% | 2.96% |
Комиссия
Комиссия LUBIN составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.04 | ||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.67 | ||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.13 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.27 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.03 | ||||
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.38 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 1.28 | ||||
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.26 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 |
Таблица корреляции активов
| BND | BTC-USD | GSG | DBC | VNQ | JEPI | VXUS | VYM | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.04 | -0.06 | -0.02 | 0.20 | 0.14 | 0.09 | 0.01 | 0.11 |
| BTC-USD | 0.04 | 1.00 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.22 | 0.30 |
| GSG | -0.06 | 0.12 | 1.00 | 0.95 | 0.13 | 0.18 | 0.33 | 0.34 | 0.25 |
| DBC | -0.02 | 0.15 | 0.95 | 1.00 | 0.16 | 0.20 | 0.37 | 0.36 | 0.27 |
| VNQ | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 1.00 | 0.66 | 0.56 | 0.65 | 0.67 |
| JEPI | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.66 | 1.00 | 0.58 | 0.76 | 0.77 |
| VXUS | 0.09 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.56 | 0.58 | 1.00 | 0.68 | 0.75 |
| VYM | 0.01 | 0.22 | 0.34 | 0.36 | 0.65 | 0.76 | 0.68 | 1.00 | 0.77 |
| SPY | 0.11 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.67 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LUBIN показал максимальную просадку в 19.11%, зарегистрированную 2 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.11% | 31 мар. 2022 г. | 186 | 2 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -6.74% | 10 нояб. 2021 г. | 79 | 27 янв. 2022 г. | 57 | 25 мар. 2022 г. | 136 |
| -5.79% | 3 сент. 2020 г. | 21 | 23 сент. 2020 г. | 19 | 12 окт. 2020 г. | 40 |
| -5.69% | 9 июн. 2020 г. | 19 | 27 июн. 2020 г. | 25 | 22 июл. 2020 г. | 44 |
| -4.63% | 7 сент. 2021 г. | 15 | 21 сент. 2021 г. | 23 | 14 окт. 2021 г. | 38 |
График волатильности
Текущая волатильность LUBIN составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.