PortfoliosLab logo

LUBIN

Последнее обновление 23 мар. 2023 г.

Комиссия

0.22%

Дивидендный доход

4.15%

Распределение активов


BND 14%DBC 8%GSG 8%BTC-USD 7%SPY 14%JEPI 14%VYM 14%VXUS 7%VNQ 14%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в LUBIN в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,762 при доходности около 57.62%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
57.62%
33.92%
LUBIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

LUBIN на 23 мар. 2023 г. показал доходность в 2.05% с начала года и доходность в 11.65% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.22%2.84%5.08%-11.39%7.36%7.36%
LUBIN-2.28%2.29%4.56%-10.74%11.69%11.69%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-1.11%3.20%5.95%-9.91%8.44%8.44%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-1.92%-1.46%5.47%-2.35%7.97%7.97%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
-6.00%-6.17%2.82%-6.53%9.27%9.27%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.17%3.52%3.94%-4.45%-2.54%-2.54%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-11.20%-5.93%-6.95%-23.23%4.10%4.10%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-4.31%-7.30%-7.49%-15.58%17.98%17.98%
BTC-USD
Bitcoin
15.95%71.23%45.95%-33.82%31.87%31.87%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
-6.04%-9.80%-10.22%-21.80%18.34%18.34%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-1.70%3.78%12.83%-7.10%6.06%6.06%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

LUBIN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
0.07
0.12
LUBIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность LUBIN за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

4.16%3.49%2.50%2.76%2.03%2.41%2.08%2.32%2.29%2.28%2.43%2.60%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-12.14%
-17.68%
LUBIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LUBIN с января 2010 показал максимальную просадку в 19.11%, зарегистрированную 2 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.11%31 мар. 2022 г.1862 окт. 2022 г.
-6.74%10 нояб. 2021 г.7927 янв. 2022 г.5725 мар. 2022 г.136
-5.79%3 сент. 2020 г.2123 сент. 2020 г.1912 окт. 2020 г.40
-5.69%9 июн. 2020 г.1927 июн. 2020 г.2522 июл. 2020 г.44
-4.63%7 сент. 2021 г.1521 сент. 2021 г.2314 окт. 2021 г.38
-4.11%9 мая 2021 г.1119 мая 2021 г.6725 июл. 2021 г.78
-3.65%22 февр. 2021 г.728 февр. 2021 г.1010 мар. 2021 г.17
-3.64%13 окт. 2020 г.1628 окт. 2020 г.74 нояб. 2020 г.23
-3.19%14 мар. 2021 г.1225 мар. 2021 г.71 апр. 2021 г.19
-2.93%15 янв. 2021 г.1731 янв. 2021 г.33 февр. 2021 г.20

График волатильности

На текущий момент LUBIN показывает волатильность на уровне 7.53%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
10.03%
17.14%
LUBIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля