LUBIN
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LUBIN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6.30% | -3.13% | 19.37% | 22.56% | 11.65% | 10.55% |
LUBIN | 6.63% | -1.60% | 18.36% | 18.49% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SPDR S&P 500 ETF | 6.71% | -2.72% | 21.97% | 26.32% | 13.45% | 12.53% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 4.24% | -1.18% | 11.88% | 11.41% | N/A | N/A |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 5.99% | -1.08% | 18.85% | 14.44% | 9.60% | 9.74% |
Vanguard Total Bond Market ETF | -2.69% | -1.72% | 5.76% | -1.23% | -0.07% | 1.21% |
Vanguard Real Estate ETF | -8.20% | -4.31% | 15.58% | 3.20% | 2.39% | 5.24% |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 6.81% | 2.79% | -0.73% | 4.34% | 9.27% | -0.38% |
Bitcoin | 57.12% | -5.08% | 92.47% | 134.59% | 66.42% | 64.47% |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 12.81% | 2.96% | 2.96% | 13.09% | 6.68% | -3.73% |
Vanguard Total International Stock ETF | 2.26% | -1.57% | 16.84% | 10.49% | 5.37% | 4.25% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.24% | 4.75% | 4.29% | |||||||||
2023 | -2.45% | -0.25% | 5.84% | 4.55% |
Комиссия
Комиссия LUBIN составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF | 1.94 | 2.77 | 1.34 | 0.57 | 9.01 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.47 | 2.06 | 1.27 | 0.36 | 5.88 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.70 | 2.49 | 1.30 | 0.47 | 6.48 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 0.48 | 0.75 | 1.09 | 0.02 | 1.70 |
Vanguard Real Estate ETF | 0.09 | 0.28 | 1.03 | 0.01 | 0.33 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.31 | 0.51 | 1.06 | 0.02 | 0.61 |
Bitcoin | 4.51 | 4.21 | 1.49 | 2.27 | 35.69 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.66 | 0.99 | 1.12 | 0.09 | 1.45 |
Vanguard Total International Stock ETF | 1.18 | 1.76 | 1.21 | 0.18 | 5.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LUBIN за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUBIN | 3.33% | 3.42% | 3.46% | 2.33% | 2.48% | 1.87% | 2.14% | 1.78% | 1.92% | 1.85% | 1.78% | 1.83% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.57% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.90% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.35% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Vanguard Real Estate ETF | 4.30% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.63% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total International Stock ETF | 3.36% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LUBIN показал максимальную просадку в 19.11%, зарегистрированную 2 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 437 торговых сессий.
Текущая просадка LUBIN составляет 2.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-19.11% | 31 мар. 2022 г. | 186 | 2 окт. 2022 г. | 437 | 13 дек. 2023 г. | 623 |
-6.74% | 10 нояб. 2021 г. | 79 | 27 янв. 2022 г. | 57 | 25 мар. 2022 г. | 136 |
-5.79% | 3 сент. 2020 г. | 21 | 23 сент. 2020 г. | 19 | 12 окт. 2020 г. | 40 |
-5.69% | 9 июн. 2020 г. | 19 | 27 июн. 2020 г. | 25 | 22 июл. 2020 г. | 44 |
-4.63% | 7 сент. 2021 г. | 15 | 21 сент. 2021 г. | 23 | 14 окт. 2021 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LUBIN составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | BTC-USD | GSG | DBC | VNQ | JEPI | VXUS | VYM | SPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | 0.03 | -0.06 | -0.03 | 0.22 | 0.15 | 0.11 | 0.03 | 0.12 |
BTC-USD | 0.03 | 1.00 | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.21 | 0.28 |
GSG | -0.06 | 0.10 | 1.00 | 0.95 | 0.11 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | 0.24 |
DBC | -0.03 | 0.13 | 0.95 | 1.00 | 0.14 | 0.18 | 0.34 | 0.34 | 0.26 |
VNQ | 0.22 | 0.20 | 0.11 | 0.14 | 1.00 | 0.65 | 0.56 | 0.66 | 0.67 |
JEPI | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.65 | 1.00 | 0.59 | 0.76 | 0.76 |
VXUS | 0.11 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.56 | 0.59 | 1.00 | 0.68 | 0.75 |
VYM | 0.03 | 0.21 | 0.32 | 0.34 | 0.66 | 0.76 | 0.68 | 1.00 | 0.76 |
SPY | 0.12 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.67 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 1.00 |