PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

LUBIN

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Распределение активов


BND 14%DBC 8%GSG 8%BTC-USD 7%SPY 14%JEPI 14%VYM 14%VXUS 7%VNQ 14%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market14%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities8%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
Commodities8%
BTC-USD
Bitcoin
7%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities14%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend14%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities14%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities7%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT14%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в LUBIN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.56%
7.29%
LUBIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
LUBIN13.99%4.41%7.56%10.58%N/AN/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
21.38%8.62%8.06%14.47%12.63%11.87%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
8.12%4.19%4.28%6.09%N/AN/A
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.95%6.86%5.28%-1.52%7.99%9.20%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.86%4.38%0.50%1.19%0.87%1.43%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.71%14.13%4.33%-0.35%4.21%6.78%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-3.45%-3.05%4.85%-5.59%10.03%-0.39%
BTC-USD
Bitcoin
133.80%9.18%41.98%128.02%36.21%28.04%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
-3.49%-5.09%5.84%-4.56%6.54%-4.27%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
11.28%8.16%2.65%8.33%5.45%3.97%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-3.35%4.61%3.08%-2.16%-2.45%-0.25%5.93%

Коэффициент Шарпа

LUBIN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.37

Коэффициент Шарпа LUBIN находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.37
1.58
LUBIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LUBIN за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
LUBIN3.15%3.46%2.33%2.48%1.87%2.14%1.78%1.92%1.85%1.78%1.83%1.92%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.42%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%2.18%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
8.73%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.11%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%3.23%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.11%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%3.24%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.28%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%3.56%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.61%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.94%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%2.96%

Комиссия

Комиссия LUBIN составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.85%
0.00%2.15%
0.75%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.04
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.67
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
-0.13
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.27
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.03
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.38
BTC-USD
Bitcoin
1.28
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
-0.26
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.66

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDBTC-USDGSGDBCVNQJEPIVXUSVYMSPY
BND1.000.04-0.06-0.020.200.140.090.010.11
BTC-USD0.041.000.120.150.210.210.320.220.30
GSG-0.060.121.000.950.130.180.330.340.25
DBC-0.020.150.951.000.160.200.370.360.27
VNQ0.200.210.130.161.000.660.560.650.67
JEPI0.140.210.180.200.661.000.580.760.77
VXUS0.090.320.330.370.560.581.000.680.75
VYM0.010.220.340.360.650.760.681.000.77
SPY0.110.300.250.270.670.770.750.771.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.09%
-4.21%
LUBIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LUBIN показал максимальную просадку в 19.11%, зарегистрированную 2 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.11%31 мар. 2022 г.1862 окт. 2022 г.
-6.74%10 нояб. 2021 г.7927 янв. 2022 г.5725 мар. 2022 г.136
-5.79%3 сент. 2020 г.2123 сент. 2020 г.1912 окт. 2020 г.40
-5.69%9 июн. 2020 г.1927 июн. 2020 г.2522 июл. 2020 г.44
-4.63%7 сент. 2021 г.1521 сент. 2021 г.2314 окт. 2021 г.38

График волатильности

Текущая волатильность LUBIN составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.22%
2.14%
LUBIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев