LUBIN

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARKK ARK Innovation ETF	Technology Equities	8%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	5%
BTC-USD Bitcoin		7%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	13%
O Realty Income Corporation	Real Estate	10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	15%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	12.50%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	14%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	7.50%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	4%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LUBIN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	0.61%	-0.42%	4.03%	29.40%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель LUBIN	0.04%	0.34%	3.00%	3.08%	25.77%	16.37%	8.05%	—
Активы портфеля:
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	-0.07%	0.74%	-0.09%	4.64%	31.01%	19.89%	12.07%	14.53%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-0.45%	0.02%	2.48%	6.85%	17.05%	10.09%	8.65%	—
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	-0.40%	1.77%	6.57%	12.00%	30.84%	15.76%	11.43%	11.56%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.15%	0.00%	0.39%	0.77%	6.21%	3.55%	0.28%	1.69%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.22%	1.43%	6.20%	7.60%	17.01%	8.09%	3.71%	5.16%
BTC-USD Bitcoin	1.48%	3.78%	-16.73%	-35.51%	-8.41%	34.08%	3.97%	67.16%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.25%	2.93%	7.84%	14.80%	43.52%	17.22%	8.26%	9.30%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-1.23%	-0.59%	12.35%	17.31%	27.12%	11.71%	8.08%	12.27%
VUG Vanguard Growth ETF	0.35%	-0.40%	-5.37%	-1.77%	31.09%	23.92%	11.74%	16.73%
O Realty Income Corporation	0.87%	-1.05%	14.57%	12.43%	24.39%	6.64%	5.39%	5.13%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении LUBIN закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -5.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.46%	2.14%	-4.75%	3.34%									3.00%
2025	3.44%	-0.89%	-3.43%	-0.19%	3.98%	4.87%	1.49%	2.18%	2.96%	-0.33%	-0.85%	-0.80%	12.76%
2024	-1.64%	5.94%	3.85%	-5.50%	3.19%	1.07%	4.16%	2.35%	2.69%	-1.13%	8.06%	-4.34%	19.33%
2023	9.92%	-2.98%	3.27%	-0.10%	-1.41%	5.38%	3.21%	-3.95%	-4.96%	-1.33%	10.44%	6.83%	25.36%
2022	-6.67%	-2.05%	2.97%	-7.78%	-1.48%	-7.80%	8.06%	-5.31%	-9.02%	6.27%	3.47%	-4.49%	-22.91%
2021	0.74%	4.75%	6.90%	4.05%	-1.97%	1.93%	2.79%	3.12%	-5.48%	8.80%	-2.93%	2.29%	26.97%

Метрики бенчмарка

LUBIN: годовая альфа составляет 1.84%, бета — 0.85, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 22.05.2020.

Альфа: 1.84%

Бета: 0.85

R²: 0.83

Участие в росте: 95.28%

Участие в снижении: 95.99%

Комиссия

Комиссия LUBIN составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKK

ARK Innovation ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

LUBIN имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.26	2.23	+0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.16	3.12	+0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.42	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.52	4.05	-2.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.30	17.91	-13.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	70	2.35	3.26	1.44	4.32	18.78
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	54	1.95	2.81	1.38	3.35	14.55
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	82	2.79	3.97	1.51	5.35	19.80
BND Vanguard Total Bond Market ETF	34	1.58	2.36	1.28	2.29	7.38
VNQ Vanguard Real Estate ETF	30	1.26	1.77	1.23	2.54	8.05
BTC-USD Bitcoin	56	-0.20	0.01	1.00	-0.95	-1.64
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	82	3.04	4.07	1.56	4.52	18.15
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	72	2.31	3.54	1.41	6.61	16.08
VUG Vanguard Growth ETF	40	1.82	2.51	1.33	2.45	8.60
O Realty Income Corporation	72	1.57	2.15	1.26	2.60	7.72

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LUBIN имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.26
За 5 лет: 0.51
За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LUBIN за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.20%	3.39%	3.19%	3.38%	3.68%	2.59%	2.93%	1.99%	2.55%	2.20%	2.24%	2.34%
Активы портфеля:
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.09%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.30%	8.25%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.31%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.75%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.81%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VUG Vanguard Growth ETF	0.43%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
O Realty Income Corporation	5.07%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

LUBIN показал максимальную просадку в 29.88%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 510 торговых сессий.

Текущая просадка LUBIN составляет 1.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.88%	9 нояб. 2021 г.	341	15 окт. 2022 г.	510	8 мар. 2024 г.	851
-15.92%	9 дек. 2024 г.	121	8 апр. 2025 г.	62	9 июн. 2025 г.	183
-7.61%	3 сент. 2020 г.	21	23 сент. 2020 г.	17	10 окт. 2020 г.	38
-7.16%	3 мар. 2026 г.	27	29 мар. 2026 г.	—	—	—
-7.08%	7 сент. 2021 г.	24	30 сент. 2021 г.	19	19 окт. 2021 г.	43

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.32, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BND	BTC-USD	O	ARKK	VNQ	VUG	SCHD	VXUS	JEPI	VYM	SPY	Portfolio
Benchmark	1.00	0.15	0.35	0.36	0.69	0.63	0.93	0.72	0.77	0.80	0.79	1.00	0.87
BND	0.15	1.00	0.04	0.22	0.19	0.27	0.15	0.08	0.15	0.18	0.08	0.14	0.21
BTC-USD	0.35	0.04	1.00	0.08	0.34	0.19	0.28	0.21	0.29	0.21	0.23	0.30	0.60
O	0.36	0.22	0.08	1.00	0.17	0.70	0.21	0.46	0.31	0.44	0.44	0.32	0.48
ARKK	0.69	0.19	0.34	0.17	1.00	0.39	0.69	0.34	0.55	0.39	0.38	0.63	0.68
VNQ	0.63	0.27	0.19	0.70	0.39	1.00	0.45	0.64	0.53	0.65	0.64	0.59	0.71
VUG	0.93	0.15	0.28	0.21	0.69	0.45	1.00	0.42	0.62	0.58	0.49	0.88	0.70
SCHD	0.72	0.08	0.21	0.46	0.34	0.64	0.42	1.00	0.59	0.73	0.90	0.66	0.68
VXUS	0.77	0.15	0.29	0.31	0.55	0.53	0.62	0.59	1.00	0.60	0.66	0.72	0.69
JEPI	0.80	0.18	0.21	0.44	0.39	0.65	0.58	0.73	0.60	1.00	0.78	0.74	0.70
VYM	0.79	0.08	0.23	0.44	0.38	0.64	0.49	0.90	0.66	0.78	1.00	0.74	0.71
SPY	1.00	0.14	0.30	0.32	0.63	0.59	0.88	0.66	0.72	0.74	0.74	1.00	0.80
Portfolio	0.87	0.21	0.60	0.48	0.68	0.71	0.70	0.68	0.69	0.70	0.71	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.

LUBIN

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов