LUBIN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

LUBIN

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARKK ARK Innovation ETF	Actively Managed, Innovation, Technology Equities	8%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	5%
BTC-USD Bitcoin		7%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	13%
O Realty Income Corporation	Real Estate	10%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	15%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	12.50%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	14%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	7.50%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	4%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	4%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
LUBIN	0.14%	8.44%	-0.70%	13.77%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SPY SPDR S&P 500 ETF	-3.42%	7.58%	-5.06%	9.73%	15.77%	12.35%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-0.61%	5.02%	-3.46%	5.33%	N/A	N/A
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	-0.80%	5.51%	-3.74%	8.03%	13.88%	9.50%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	2.21%	0.98%	1.19%	5.53%	-0.78%	1.51%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.12%	7.92%	-5.15%	12.02%	7.89%	5.42%
BTC-USD Bitcoin	10.21%	29.32%	34.11%	69.38%	64.34%	83.65%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	10.58%	11.19%	6.81%	9.90%	10.82%	5.13%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-4.97%	3.04%	-9.89%	1.08%	12.64%	10.39%
VUG Vanguard Growth ETF	-5.41%	9.75%	-4.74%	13.34%	16.55%	14.70%
O Realty Income Corporation	8.70%	5.18%	1.41%	8.96%	7.45%	7.58%
ARKK ARK Innovation ETF	-9.55%	15.32%	-5.03%	19.64%	-2.34%	10.54%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LUBIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.44%	-0.88%	-3.44%	-0.19%	1.35%								0.14%
2024	-1.63%	5.93%	3.85%	-5.51%	3.19%	1.07%	4.16%	2.34%	2.70%	-1.13%	8.06%	-4.33%	19.34%
2023	9.91%	-2.99%	3.27%	-0.09%	-1.42%	5.38%	3.20%	-3.95%	-4.96%	-1.33%	10.43%	6.84%	25.35%
2022	-6.68%	-2.05%	2.97%	-7.77%	-1.49%	-7.87%	8.14%	-5.32%	-9.02%	6.27%	3.47%	-4.48%	-22.92%
2021	0.74%	4.74%	6.96%	4.03%	-1.95%	1.93%	2.82%	3.11%	-5.49%	8.80%	-2.61%	2.32%	27.47%
2020					3.86%	2.59%	6.51%	5.22%	-2.91%	0.11%	13.35%	9.03%	43.43%

Комиссия

Комиссия LUBIN составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKK

ARK Innovation ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

SPY

SPDR S&P 500 ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LUBIN составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.49	0.26	1.04	0.01	0.28
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.40	0.17	1.03	0.00	0.19
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.53	0.22	1.03	0.01	0.27
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.99	0.18	1.02	0.00	0.22
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.65	-0.24	0.97	0.54	-0.77
BTC-USD Bitcoin	1.24	2.99	1.31	2.31	10.99
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.60	0.71	1.10	0.10	1.48
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.08	-0.60	0.92	0.15	-1.52
VUG Vanguard Growth ETF	0.54	0.47	1.07	0.04	0.73
O Realty Income Corporation	0.53	-0.38	0.95	0.36	-0.63
ARKK ARK Innovation ETF	0.37	0.96	1.12	0.08	1.45

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LUBIN имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.82
За всё время: 0.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.42 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LUBIN за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.41%	3.19%	3.33%	3.67%	2.91%	2.91%	1.99%	2.55%	2.20%	2.24%	2.34%	2.07%
Активы портфеля:
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.27%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.07%	7.33%	8.40%	11.67%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.93%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.75%	3.67%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.07%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	3.00%	3.37%	3.25%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.17%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.04%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
VUG Vanguard Growth ETF	0.50%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%
O Realty Income Corporation	5.60%	5.37%	5.33%	4.68%	6.95%	4.65%	3.69%	4.19%	4.45%	4.19%	4.42%	4.59%
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.83%	1.31%	0.38%	3.14%	1.32%	0.00%	2.27%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

LUBIN показал максимальную просадку в 29.65%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 506 торговых сессий.

Текущая просадка LUBIN составляет 4.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.65%	9 нояб. 2021 г.	341	15 окт. 2022 г.	506	4 мар. 2024 г.	847
-15.92%	9 дек. 2024 г.	121	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-7.61%	3 сент. 2020 г.	21	23 сент. 2020 г.	17	10 окт. 2020 г.	38
-7.08%	7 сент. 2021 г.	24	30 сент. 2021 г.	19	19 окт. 2021 г.	43
-6.79%	9 июн. 2020 г.	3	11 июн. 2020 г.	41	22 июл. 2020 г.	44

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.32, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BND	BTC-USD	O	ARKK	VXUS	VNQ	VUG	SCHD	JEPI	VYM	SPY	Portfolio
^GSPC	1.00	0.15	0.34	0.40	0.68	0.77	0.67	0.93	0.76	0.81	0.80	1.00	0.88
BND	0.15	1.00	0.04	0.21	0.20	0.14	0.25	0.16	0.07	0.17	0.06	0.13	0.20
BTC-USD	0.34	0.04	1.00	0.10	0.33	0.29	0.20	0.28	0.21	0.21	0.22	0.29	0.60
O	0.40	0.21	0.10	1.00	0.20	0.33	0.71	0.26	0.47	0.47	0.47	0.37	0.50
ARKK	0.68	0.20	0.33	0.20	1.00	0.55	0.42	0.70	0.36	0.39	0.37	0.62	0.68
VXUS	0.77	0.14	0.29	0.33	0.55	1.00	0.54	0.63	0.62	0.59	0.65	0.73	0.69
VNQ	0.67	0.25	0.20	0.71	0.42	0.54	1.00	0.49	0.66	0.66	0.65	0.62	0.73
VUG	0.93	0.16	0.28	0.26	0.70	0.63	0.49	1.00	0.47	0.61	0.50	0.88	0.72
SCHD	0.76	0.07	0.21	0.47	0.36	0.62	0.66	0.47	1.00	0.74	0.93	0.71	0.70
JEPI	0.81	0.17	0.21	0.47	0.39	0.59	0.66	0.61	0.74	1.00	0.78	0.75	0.70
VYM	0.80	0.06	0.22	0.47	0.37	0.65	0.65	0.50	0.93	0.78	1.00	0.75	0.71
SPY	1.00	0.13	0.29	0.37	0.62	0.73	0.62	0.88	0.71	0.75	0.75	1.00	0.81
Portfolio	0.88	0.20	0.60	0.50	0.68	0.69	0.73	0.72	0.70	0.70	0.71	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

LUBIN

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество