PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
LUBIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

LUBIN

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

BND 14%DBC 8%GSG 8%BTC-USD 7%SPY 14%JEPI 14%VYM 14%VXUS 7%VNQ 14%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
14%
BTC-USD
Bitcoin
7%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		Commodities
8%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		Commodities
8%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
14%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
14%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
14%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities
7%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
14%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LUBIN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.13%
15.83%
LUBIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
LUBIN15.84%0.18%10.14%28.85%N/AN/A
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		23.55%1.80%16.63%41.88%15.74%13.19%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		13.65%0.38%9.87%22.53%N/AN/A
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		17.60%0.63%12.08%32.84%10.95%10.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		2.14%-2.57%5.38%10.54%-0.26%1.47%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		11.11%-1.36%22.28%38.62%4.10%6.10%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		0.54%-0.72%-5.06%-5.49%9.19%0.76%
BTC-USD
Bitcoin		72.06%10.79%19.93%110.77%51.21%71.74%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		3.79%-1.14%-6.51%-4.14%6.81%-2.75%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		9.71%-3.84%7.56%24.87%6.31%5.09%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LUBIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.24%4.75%4.29%-3.95%3.15%0.43%2.51%1.25%2.12%15.84%
20236.84%-3.29%3.10%1.03%-3.35%4.61%3.08%-2.16%-2.45%-0.25%5.84%4.55%18.15%
2022-2.57%0.49%3.91%-4.30%0.04%-7.81%5.44%-4.33%-7.75%5.73%3.58%-3.18%-11.41%
20211.09%6.08%5.91%4.01%-0.71%1.20%2.98%2.05%-2.68%7.39%-3.42%3.19%29.95%
20203.11%1.41%5.39%2.99%-2.77%-0.05%12.03%8.36%33.89%

Комиссия

Комиссия LUBIN составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
График комиссии GSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LUBIN среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LUBIN, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUBIN, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUBIN, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUBIN, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUBIN, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUBIN, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUBIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LUBIN, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LUBIN, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LUBIN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LUBIN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LUBIN, с текущим значением в 12.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0012.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.192.941.411.0112.89
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.062.831.400.9813.89
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.183.011.381.2612.43
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.101.571.190.074.68
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.642.241.290.287.08
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		0.110.261.030.010.34
BTC-USD
Bitcoin		1.121.811.180.984.65
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		-0.080.001.00-0.08-0.23
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		1.041.521.180.406.07

Коэффициент Шарпа

LUBIN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.09
3.43
LUBIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LUBIN за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LUBIN3.19%3.42%3.46%2.33%2.48%1.87%2.14%1.78%1.92%1.85%1.78%1.83%
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.13%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.82%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.51%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.82%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		4.92%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.92%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.84%
-0.54%
LUBIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LUBIN показал максимальную просадку в 19.11%, зарегистрированную 2 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 437 торговых сессий.

Текущая просадка LUBIN составляет 0.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.11%31 мар. 2022 г.1862 окт. 2022 г.43713 дек. 2023 г.623
-6.73%10 нояб. 2021 г.7927 янв. 2022 г.5725 мар. 2022 г.136
-5.8%3 сент. 2020 г.2123 сент. 2020 г.1912 окт. 2020 г.40
-5.68%9 июн. 2020 г.1927 июн. 2020 г.2522 июл. 2020 г.44
-4.72%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.1823 авг. 2024 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность LUBIN составляет 1.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.59%
2.71%
LUBIN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDBTC-USDGSGDBCVNQJEPIVXUSVYMSPY
BND1.000.04-0.07-0.040.250.160.130.050.13
BTC-USD0.041.000.090.120.210.200.300.220.28
GSG-0.070.091.000.950.090.150.310.310.22
DBC-0.040.120.951.000.120.180.340.330.25
VNQ0.250.210.090.121.000.640.550.650.64
JEPI0.160.200.150.180.641.000.590.760.75
VXUS0.130.300.310.340.550.591.000.670.74
VYM0.050.220.310.330.650.760.671.000.75
SPY0.130.280.220.250.640.750.740.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.